京管泰富中債京津冀債券綜合指數(shù)證券投資基金（A份額）基金產(chǎn)品資料概要
京管泰富中債京津冀債券綜合指數(shù)證券投資基金（A份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年5月11日
送出日期：2025年5月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 京管泰富中債京津冀綜合 基金代碼 007299
下屬基金簡稱 京管泰富中債京津冀綜合 A 下屬基金交易代碼 007299
基金管理人 北京京管泰富基金管理有限責任公司 基金托管人 北京銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 肖強 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 1993年2月1日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。 未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，本基金合同終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標 本基金通過指數(shù)化投資，緊密跟蹤標的指數(shù)，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相似的總回報，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金的標的指數(shù)：中債-京津冀債券綜合指數(shù)。 本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券，為更好實現(xiàn)投資目標，還可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（含國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債券、企業(yè)債、公司債、短期融資
券、超短期融資券、中期票據(jù)、次級債）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金不投資于股票等權益資產(chǎn)，也不投資可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規(guī)對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，待履行相應程序后，以變更后的規(guī)定為準。
主要投資策略 本基金為指數(shù)基金，在正常市場情況下，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 具體投資策略包括：1、債券指數(shù)化投資策略；2、其他債券投資策略；3、資產(chǎn)支持證券投資策略；4、同業(yè)存單投資策略；5、現(xiàn)金管理策略。
業(yè)績比較基準 中債-京津冀債券綜合全價（總值）指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率（稅后）×5%
風險收益特征 本基金是債券型指數(shù)基金，長期來看，其預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
注：了解詳細情況請閱讀基金合同及招募說明書“基金的投資”部分。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
認購費 M＜1,000,000元 0.4%
1,000,000元≤M＜2,000,000元 0.2%
2,000,000元≤M＜5,000,000元 0.1%
M≥5,000,000元 1,000元/筆
申購費 （前收費） M＜1,000,000元 0.5%
1,000,000元≤M＜2,000,000元 0.3%
2,000,000元≤M＜5,000,000元 0.15%
M≥5,000,000元 1,000元/筆
贖回費 N＜7天 1.5%
N≥7 0
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.3% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.1% 基金托管人
其他費用 基金合同生效后，按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者根據(jù)所持有的基金份
額享受基金收益，同時承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，包括：因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證
券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，債券發(fā)行人或交易對手違約帶來的
信用風險，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中
產(chǎn)生的管理風險，本基金的特有風險等。請投資者認真閱讀本基金《招募說明書》“風險揭示”章節(jié)，詳
細了解本基金的具體風險。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟動側(cè)袋機
制，具體詳見基金合同和招募說明書“側(cè)袋機制”等有關章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金
簡稱進行特殊標識，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值，不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。側(cè)袋賬戶對應特定資產(chǎn)的
變現(xiàn)時間和最終變現(xiàn)價格都具有不確定性，并且有可能變現(xiàn)價格大幅低于啟用側(cè)袋機制時的特定資產(chǎn)的估
值，基金份額持有人可能面臨損失。請基金份額持有人仔細閱讀相關內(nèi)容并關注本基金啟用側(cè)袋機制時的
特定風險。
本基金的特有風險包括但不限于：
1、本基金為債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，債券投資風險即成為本基金及投資
者主要面對的特有投資風險。在具體投資管理中，本基金可能因投資債券類資產(chǎn)而面臨較高的市場系統(tǒng)性
風險，也可能因投資信用債券而面臨較高的信用風險。
2、指數(shù)化投資風險
本基金投資于中債-京津冀債券綜合指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，由
此可能面臨如下特有風險：
（1）標的指數(shù)下跌風險
基金業(yè)績表現(xiàn)與標的指數(shù)存在較大相關性，標的指數(shù)的波動將使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風險。
尤其是在債券市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數(shù)同步下跌的風險。
（2）信用風險
標的指數(shù)成份券包含公司債、金融債、中期票據(jù)、企業(yè)債等多種品種的信用債券，在指數(shù)化投資過程
中，本基金可能維持較高的信用債倉位，從而面臨顯著的信用風險。本基金管理人將嚴格控制較低評級信
用證券的投資比例，加強信用研究和跟蹤，強化信用風險防控。
（3）區(qū)域風險
標的指數(shù)成份券發(fā)行人所在地集中在北京市、天津市和河北省，區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟形勢、財政實力、資源
稟賦、政策和市場環(huán)境等因素都將對區(qū)域內(nèi)的債券發(fā)行人的經(jīng)營狀況產(chǎn)生系統(tǒng)性的影響，同時區(qū)域內(nèi)發(fā)行
人的風險存在關聯(lián)性，容易出現(xiàn)傳播和擴散。提醒投資者注意本基金投資標的區(qū)域集中度較高的風險。
3、標的指數(shù)風險
（1）標的指數(shù)回報與債券市場平均回報偏離的風險
標的指數(shù)并不能完全代表整個債券市場。標的指數(shù)成份券的平均回報率與整個債券市場的平均回報率
可能存在偏離。
（2）標的指數(shù)波動的風險
標的指數(shù)成份券的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波
動，導致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風險。
（3）標的指數(shù)計算出錯的風險
指數(shù)編制方法的缺陷可能導致標的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場表現(xiàn)產(chǎn)生差異，從而使基金收益發(fā)生變化。
同時，中債金融估值中心有限公司不對指數(shù)的實時性、完整性和準確性做出任何承諾。標的指數(shù)值可能出
現(xiàn)錯誤，投資者若參考指數(shù)值進行投資決策可能導致?lián)p失。
以下為本基金標的指數(shù)的編制商發(fā)布的免責聲明：
“指數(shù)由中債金融估值中心有限公司編制和計算。關于指數(shù)值和樣本券名單的所有知識產(chǎn)權和其他權
益歸屬中債金融估值中心有限公司（或其任何許可方）。中債金融估值中心有限公司未針對指數(shù)相關信息
的準確性、完整性或及時性或數(shù)據(jù)接收者可能得到的結果作出任何明示或默示的保證?！?
對于中債金融估值中心有限公司上述免責聲明中提及的可能對基金、投資者及相關服務機構造成的損
失，基金管理人亦不承擔任何責任。
（4）標的指數(shù)編制方案帶來的風險
本基金標的指數(shù)由指數(shù)編制機構發(fā)布并管理和維護，指數(shù)編制機構有權停止編制標的指數(shù)、變更標的
指數(shù)編制方案。而指數(shù)編制方案基于其樣本空間僅能選取部分證券予以構建，其表征性與可投資性可能存
在不成熟或不完備之處。
當指數(shù)編制機構變更標的指數(shù)編制方案，導致指數(shù)成份券樣本與權重發(fā)生調(diào)整，基金管理人需調(diào)整投
資組合，從而可能增加基金運作難度、跟蹤誤差和組合調(diào)整的風險與成本，并可能導致基金風險收益特征
發(fā)生較大變化；此外，當市場環(huán)境發(fā)生變化，但指數(shù)編制機構未能及時對指數(shù)編制方案進行調(diào)整時，可能
導致標的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場表現(xiàn)存在差異，從而影響投資收益。投資人需關注并承擔上述風險，謹慎
作出投資決策。
（5）標的指數(shù)變更的風險
根據(jù)基金合同的約定，若標的指數(shù)更名，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，基金管理人應調(diào)整基金名稱、修
改基金合同并公告，但無需召開基金份額持有人大會。若基金標的指數(shù)發(fā)生變更，基金業(yè)績比較基準隨之
變更，由基金管理人根據(jù)標的指數(shù)變更情形履行對應適當程序，并在調(diào)整實施前按照《信息披露辦法》的
有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
屆時基金合同將發(fā)生變更，基金的風險收益特征將與新的標的指數(shù)一致，投資者須承擔此項調(diào)整帶來
的風險與成本。
（6）指數(shù)編制機構停止服務的風險
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不
符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十
個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、或
者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或
就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金
合并、或者終止基金合同等風險。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數(shù)編制機構提
供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指
數(shù)不再更新等原因可能導致指數(shù)表現(xiàn)與相關市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
4、基金跟蹤偏離風險
在正常市場環(huán)境下，本基金力爭將年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，日跟蹤偏離度絕對值的平均值控制在
0.35%以內(nèi)，但因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指
數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
本基金在跟蹤標的指數(shù)時由于各種原因?qū)е禄鸬臉I(yè)績表現(xiàn)與標的指數(shù)表現(xiàn)之間可能產(chǎn)生差異，主要
影響因素可能包括：
（1）本基金采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法，投資于標的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備
選成份券，或選擇非成份券作為替代，基金投資組合與標的指數(shù)構成可能存在差異，從而可能導致基金實
際收益率與標的指數(shù)收益率產(chǎn)生偏離；
（2）指數(shù)調(diào)整成份券時，基金在相應的組合調(diào)整中可能暫時擴大與標的指數(shù)的構成差異，而且會產(chǎn)生
相應的交易成本；
（3）基金運作過程中發(fā)生的費用，包括交易成本、市場沖擊成本、管理費和托管費等，可能導致本基
金在跟蹤指數(shù)時產(chǎn)生收益上的偏離；
（4）基金發(fā)生申購或贖回時將帶來一定的現(xiàn)金流或變現(xiàn)需求，當債券市場流動性不足時，或受銀行間
債券市場債券交易起點的限制，本基金投資組合面臨一定程度的跟蹤偏離風險；
（5）在指數(shù)化投資過程中，基金管理人對指數(shù)基金的管理能力例如跟蹤指數(shù)的技術手段、買入賣出的
時機選擇等都會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對業(yè)績比較基準的跟蹤程度。
5、成份券停牌或違約風險
（1）標的指數(shù)成份券可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份券停牌時可能面臨如下風險：
①基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
②在極端情況下，標的指數(shù)成份券可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份券以獲取足額的符合
要求的贖回價格，由此基金管理人可能采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額
的風險。
（2）標的指數(shù)成份券可能發(fā)生明顯負面事件或違約風險，此時本基金面臨如下風險：
①若指數(shù)編制機構暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后
對相關成份券進行調(diào)整，從而可能導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大；
②若指數(shù)編制機構已作出調(diào)整的，但由于市場流動性等原因，基金管理人可能無法及時跟隨指數(shù)調(diào)整
方案處置發(fā)生明顯負面事件或違約的證券，從而導致基金財產(chǎn)損失，以及跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
6、本基金的投資范圍包含資產(chǎn)支持證券，可能帶來以下風險：
（1）信用風險：基金所投資的資產(chǎn)支持證券之債務人出現(xiàn)違約，或在交易過程中發(fā)生交收違約，或由
于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低導致證券價格下降，造成基金財產(chǎn)損失。
（2）利率風險：市場利率波動會導致資產(chǎn)支持證券的收益率和價格的變動，一般而言如果市場利率上
升，本基金持有資產(chǎn)支持證券將面臨價格下降、本金損失的風險，而如果市場利率下降，資產(chǎn)支持證券利
息的再投資收益將面臨下降的風險。
（3）流動性風險：受資產(chǎn)支持證券市場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券可能無法在同一價
格水平上進行較大數(shù)量的買入或賣出，存在一定的流動性風險。
（4）提前償付風險：債務人可能會由于利率變化等原因進行提前償付，從而使基金資產(chǎn)面臨再投資風
險。
7、債券回購風險
債券回購為提升基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風險。例如：回購交易中，交易對手在回
購到期時不能償還全部或部分證券或價款，造成基金資產(chǎn)損失的風險；回購利率大于債券投資收益而導致
的風險；由于回購操作導致投資總量放大，進而放大基金組合風險的風險；債券回購在對基金組合收益進
行放大的同時，也放大了基金組合的波動性（標準差），基金組合的風險將會加大；回購比例越高，風險
暴露程度也就越高，對基金凈值造成損失的可能性也就越大。如發(fā)生債券回購交收違約，質(zhì)押券可能面臨
被處置的風險，因處置價格、數(shù)量、時間等的不確定，可能會給基金資產(chǎn)造成損失。
8、基金變更風險
若將來本基金管理人推出跟蹤同一標的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金（ETF），則基金管理人經(jīng)與托管
人協(xié)商一致后可按照法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定在履行適當程序后使本基金調(diào)整為該交易型開放式指數(shù)
基金（ETF）的聯(lián)接基金模式運作并相應修改《基金合同》。投資者還有可能面臨《基金合同》相應修改的
風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
與本基金/基金合同相關的爭議解決方式為仲裁。如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權將爭議提
交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁
地點為北京市。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站（www.cdbsfund.com），投資人也可撥打客服電話（400-898-3299）了
解更多詳細信息。
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
京管泰富中債京津冀債券綜合指數(shù)證券投資基金（A份額）基金產(chǎn)品資料概要.pdf