太平中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金（A類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
太平中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金（A類(lèi)份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年4月18日
送出日期：2025年4月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 太平中債1-3年政策性金融債 基金代碼 009087
下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng) 太平中債1-3年政策性金融債A 下屬基金交易代碼 009087
基金管理人 太平基金管理有限公司 基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金合同生效日 2020年5月28日 上市交易所及上市日期 -
基金類(lèi)型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 吳超 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2020年05月28日
證券從業(yè)日期 2013年04月30日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。 法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。 如果本基金投資的政策性金融債發(fā)行人政策性銀行發(fā)生改制，且可能對(duì)本基金投資運(yùn)作、基金份額持有人利益產(chǎn)生較大影響的，在履行適當(dāng)程序后，基金管理人可以對(duì)本基金進(jìn)行轉(zhuǎn)型或終止本基金合同。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%，年化跟蹤誤差控制在4%以?xún)?nèi)。
投資范圍 本基金標(biāo)的指數(shù)為中債1-3年政策性金融債指數(shù)。 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券。為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金會(huì)少量投資于其他債券（含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債券、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、國(guó)債期貨、貨幣市場(chǎng)工具及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具
（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資待償期在1年-3年（包含1年和3年）的標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
主要投資策略 本基金為指數(shù)型基金，采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法為主，選取標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券中流動(dòng)性較好的債券，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 （一）資產(chǎn)配置策略 本基金以追求標(biāo)的指數(shù)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的穩(wěn)定收益為宗旨，在降低跟蹤誤差和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的雙重約束下構(gòu)建指數(shù)化的投資組合。本基金跟蹤待償期在1年-3年（包含1年和3年）的標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券的資產(chǎn)比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 （二）債券投資策略 基于基金流動(dòng)性管理和有效利用基金資產(chǎn)的需要，本基金將投資于流動(dòng)性較好的國(guó)債等債券，保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性，提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、貨幣政策、證券市場(chǎng)變化等分析判斷未來(lái)利率變化，結(jié)合債券定價(jià)技術(shù)，進(jìn)行個(gè)券選擇。 1、抽樣復(fù)制策略 本基金通過(guò)抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資，在力求跟蹤誤差最小化的前提下，本基金可采取適當(dāng)方法，如“久期盯住”等優(yōu)化策略對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整，降低交易成本，以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度之內(nèi)，盡量縮小跟蹤誤差。 2、替代性策略 當(dāng)成份債券市場(chǎng)流動(dòng)性不足或因法規(guī)規(guī)定本基金不能投資關(guān)聯(lián)方債券等情況導(dǎo)致本基金無(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，基金管理人將通過(guò)投資備選成份債券為主，并輔以非成份債券等金融工具來(lái)構(gòu)建替代組合進(jìn)行跟蹤復(fù)制。 在正常市場(chǎng)情況下，基金管理人力爭(zhēng)本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金運(yùn)作過(guò)程中，當(dāng)指數(shù)成份證券面臨違約風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份證券進(jìn)行調(diào)整。 3、中小企業(yè)私募債投資策略 針對(duì)中小企業(yè)私募債，本基金以持有到期，獲得本金和票息收入為主要投資策略，同時(shí)，密切關(guān)注債券的信用風(fēng)險(xiǎn)變化，力爭(zhēng)在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，獲得較高收益。 其他還包括國(guó)債期貨投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：95%×中債1-3年政策性金融債指數(shù)收益率+5%×銀行活期存款利率(稅后)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型指數(shù)基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：業(yè)績(jī)表現(xiàn)截止日期2024年12月31日。合同生效當(dāng)年按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算。
基金過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） M 0.60%
100萬(wàn)元≤M＜300萬(wàn)元 0.40%
300萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.15%
M≥500萬(wàn)元 1000元/筆
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.10%
N≥30天 0
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.15% 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 35,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 其他費(fèi)用詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)或其更新“基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié)。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)中扣除。上表中年費(fèi)用金額為
基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
太平中債1-3年政策性金融債A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 0.26%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
一、投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等。
二、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
1、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)
即標(biāo)的指數(shù)因?yàn)榫幹品椒ǖ娜毕萦锌赡軐?dǎo)致標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，因標(biāo)的指數(shù)編
制方法的不成熟也可能導(dǎo)致指數(shù)調(diào)整較大，增加基金投資成本，并有可能因此而增加跟蹤誤差，影響投資
收益。
2、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與債券市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)債券市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份債券的平均回報(bào)率與整個(gè)債券市場(chǎng)的平均回報(bào)
率可能存在偏離。
3、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)：標(biāo)的指數(shù)成份債券的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、
投資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)
險(xiǎn)。
4、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離及跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
5、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
6、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
7、成份券停牌或違約的風(fēng)險(xiǎn)
8、投資國(guó)債期貨的風(fēng)險(xiǎn)
9、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
資產(chǎn)支持證券（ABS）是一種債券性質(zhì)的金融工具，其向投資者支付的本息來(lái)自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)
金流或剩余權(quán)益。
10、投資中小企業(yè)私募債券的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資中小企業(yè)私募債，中小企業(yè)私募債是根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)由非上市中小企業(yè)采用非公開(kāi)方式
發(fā)行的債券。
11、本基金主要投資于政策性金融債，可能面臨以下風(fēng)險(xiǎn)：
（1）政策性銀行改制后的信用風(fēng)險(xiǎn)。若未來(lái)政策性銀行進(jìn)行改制，政策性金融債的性質(zhì)有可能發(fā)生較
大變化，債券信用等級(jí)也可能相應(yīng)調(diào)整，基金投資可能面臨一定信用風(fēng)險(xiǎn)。
（2）政策性金融債的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。政策性金融債市場(chǎng)投資者行為具有一定趨同性，在極端市場(chǎng)環(huán)境下，
可能集中買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出，存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（3）投資集中度風(fēng)險(xiǎn)。政策性金融債發(fā)行人較為單一，若單一主體發(fā)生重大事項(xiàng)變化，可能對(duì)基金凈
值表現(xiàn)產(chǎn)生較大影響。
三、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址www.taipingfund.com.cn][客服電話021-61560999、4000288699]
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
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