中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數發(fā)起式證券投資基金基金產品資料概要更新
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中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數發(fā)起式證券投資基金
基金產品資料概要更新
編制日期：2025 年 5 月 30 日
送出日期：2025 年 6 月 3 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數
發(fā)起
基金代碼 021759
下屬基金簡稱
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數
發(fā)起 A 下屬基金交易代碼 021759
下屬基金簡稱
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數
發(fā)起 C 下屬基金交易代碼 021760
基金管理人 中歐基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2024 年 9 月 26 日
上市交易所及上市日
期
- 基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 宋巍巍
開始擔任本基金基金
經理的日期
2024 年 9 月 26 日
證券從業(yè)日期 2016 年 7 月 21 日
其他
基金合同生效滿 3 年后的對應日，若基金資產凈值低于 2 億元，基金合同應當終止，
且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)
定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充，則本基金可以參照屆時有效的法律
法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
基金合同生效滿 3 年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù) 20 個工作日出現基金份額持有人數量不滿
200 人或者基金資產凈值低于 5000 萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披
露；連續(xù) 50 個工作日出現前述情形的，本基金將根據基金合同第十九部分的約定進行
基金財產清算并終止，而無須召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有
規(guī)定時，從其規(guī)定。
未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素
致使標的指數不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的情形除外）、指數編制機
構退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日內向中國證監(jiān)會報告
并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在 6 個
月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事
項表決未通過的，基金合同終止。
若基金管理人注冊并成立追蹤標的指數的交易型開放式指數基金（ETF），在不改變本
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基金投資目標的前提下，本基金可變更為該 ETF 的聯接基金。該聯接基金將其絕大部
分基金財產投資于跟蹤同一標的指數的 ETF，緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離
度和跟蹤誤差的最小化。以上變更需經基金管理人和基金托管人協商一致后修改基金
合同，但不需召開基金份額持有人大會審議。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》"基金的投資"章節(jié)了解詳細情況
投資目標 緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍
本基金的標的指數為中證港股通創(chuàng)新藥指數。
本基金的投資范圍包括標的指數成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標的指數成份
股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經中國證監(jiān)會允許發(fā)行
上市的股票）、存托憑證、其他港股通標的股票、債券（包括國債、地方政府債、政府
支持機構債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融
資券、可轉換債券、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、分離交易可轉債等）、資產支持
證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現金、衍生工具（包括國債期貨、股指期貨、
股票期權）、以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國
證監(jiān)會的相關規(guī)定）。
本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：
本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的資產不低于非現金資產的 80%且不低于
基金資產凈值的 90%；每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需
繳納的交易保證金后，本基金應當保持不低于基金資產凈值 5%的現金（不包括結算備付
金、存出保證金、應收申購款等）或到期日在一年以內的政府債券。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序
后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略
1、資產配置策略
本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的資產不低于非現金資產的 80%且不低于基
金資產凈值的 90%；每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳
納的交易保證金后，本基金應當保持不低于基金資產凈值 5%的現金（不包括結算備付金、
存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內的政府債券?；鸸芾砣藢⒕C合考
慮市場情況、基金資產的流動性要求及投資比例限制等因素，確定股票、債券等資產的
具體配置比例。
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在 0.35%以內，年化跟蹤誤差控制在 4%以內。
如因標的指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取
合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
本基金運作過程中，當標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險，且指數編制機
構暫未作出調整的，基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行內部決
策程序后及時對相關成份股進行調整。
2、股票投資策略
本基金主要采取完全復制法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票
投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情形導致
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基金無法完全投資于標的指數成份股時，基金管理人可采取包括成份股替代策略在內的
其他指數投資技術適當調整基金投資組合，以達到緊密跟蹤標的指數的目的。特殊情形
包括但不限于：（1）法律法規(guī)的限制；（2）標的指數成份股流動性嚴重不足；（3）標的
指數的成份股票長期停牌；（4）標的指數成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并；（5）標
的指數成份股派發(fā)現金股息；（6）指數成份股定期或臨時調整；（7）標的指數編制方法
發(fā)生變化；（8）其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能嚴重限制本基金跟蹤標的
指數的合理原因等。
3、存托憑證投資策略
本基金可投資存托憑證，本基金將結合對宏觀經濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、
公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷，選擇投資價值高的存托憑證進行投資。
4、債券投資策略
本基金債券投資組合將著重考慮基金的流動性管理及策略性投資的需要進行配置。債券
投資的目的是保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。
5、可轉債和可交債投資策略
本基金將對所有可轉換債券所對應的股票進行基本面分析，具體采用定量分析和定性分
析相結合的方式，考量包括正股基本面、轉股溢價率、純債溢價率、信用風險及流動性
等綜合因素判斷其債券投資價值。
可交換債券與可轉換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票，而
是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有股性和債性，其中債性與可
轉換債券相同，即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息；而對于股性
的分析則需關注目標公司的股票價值。本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和
可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。
6、衍生品投資策略
為了更好地實現投資目標，基金還有權投資于股指期貨、股票期權、國債期貨和其他經
中國證監(jiān)會允許的衍生工具。
基金參與股指期貨交易，應當根據風險管理的原則，以套期保值為目的。在此基礎上，
主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約，以提高投資效率，從而更好地跟蹤標的
指數。
基金參與股票期權交易，應當按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的?；鸸芾?br/>人將根據審慎原則，建立期權交易決策部門或小組，授權特定的管理人員負責期權的投
資審批事項，以防范期權投資的風險。
基金參與國債期貨交易，應當根據風險管理的原則，以套期保值為目的。基金管理人將
充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征，在風險可控的前提下，適度參與國債期貨
投資。
7、資產支持證券投資策略
本基金通過對資產支持證券資產池結構和質量的跟蹤考察、分析資產支持證券的發(fā)行條
款、預估提前償還率變化對資產支持證券未來現金流的影響，謹慎投資資產支持證券。
8、融資、轉融通證券出借業(yè)務投資策略
本基金將在條件允許的情況下，本著謹慎原則，適度參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。
利用融資買入證券作為組合流動性管理工具，提高基金的資金使用效率，以融入資金滿
足基金現貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。
為了更好地實現投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據投
資管理需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、
基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，合理確定出借證券的范
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圍、期限和比例。
業(yè)績比較基準
中證港股通創(chuàng)新藥指數收益率（經估值匯率調整后）×95%+銀行活期存款利率（稅后）
×5%
風險收益特征
本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨
幣市場基金。本基金為指數基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現，具有與標
的指數相似的風險收益特征。
本基金投資港股通標的股票，還可能面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制
度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：基金合同生效/增加份額當年期間的相關數據按實際存續(xù)期計算。
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注：基金合同生效/增加份額當年期間的相關數據按實際存續(xù)期計算。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?br/>中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數發(fā)起 A
費用類型
份額（S）或金額（M）
/持有期限（N）
收費方式/費率
申購費
（前收費）
M<50 萬 1.00%
50 萬≤M<100 萬 0.80%
M≥100 萬 1,000 元/筆
贖回費
N＜7 日 1.50%
7 日≤N＜30 日 0.30%
N≥30 日 0.00%
注:上表適用于投資者（通過基金管理人的直銷中心申購本基金 A 類基金份額的養(yǎng)老金客戶除外）申購本基
金 A 類基金份額的情形，通過基金管理人的直銷中心申購本基金 A 類基金份額的養(yǎng)老金客戶費率適用情況
詳見本基金招募說明書及相關公告。
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費用類型
份額（S）或金額（M）
/持有期限（N）
收費方式/費率
贖回費
N＜7 日 1.50%
N≥7 日 0.00%
申購費
本基金 C 類基金份額不收取申購費。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構
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托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務費
中歐中證港股通
創(chuàng)新藥指數發(fā)起
C
0.25% 銷售機構
審計費用 18,000.00 元 會計師事務所
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié)。 相關服務機構
注：1.年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金
定期報告披露為準。
2.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數發(fā)起 A
基金運作綜合費率（年化）
0.74%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平
均資產凈值的比例（年化）。基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作
費用以最近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數發(fā)起 C
基金運作綜合費率（年化）
0.99%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平
均資產凈值的比例（年化）。基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作
費用以最近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風險主要包括：
-市場風險
1、政策風險，2、利率風險，3、信用風險，4、通貨膨脹風險，5、再投資風險，6、法律風險
-管理風險；
-流動性風險；
-其它風險；
-特有風險
1、指數化投資的風險
本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的資產不低于非現金資產的 80%且不低于基金資產凈值的
90%，業(yè)績表現將會隨著標的指數的波動而波動；同時本基金在多數情況下將維持較高的股票倉位，在股票
市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數同步下跌的風險。
（1）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能
存在偏離。
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（2）標的指數波動的風險
標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資人心理和交易制度等
各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產生風險。
（3）標的指數成份股主要集中于港股通創(chuàng)新藥的行業(yè)集中風險
本基金標的指數成份股主要集中于港股通創(chuàng)新藥行業(yè)，須承受因政府政策變化、行業(yè)景氣度變化等影
響港股通創(chuàng)新藥行業(yè)的因素所帶來的行業(yè)風險。
（4）部分成份股權重較大的風險
根據本基金標的指數編制方案，存在個別成份股權重較大、集中度較高的情況，可能使基金面臨較大
波動風險或流動性風險。
（5）標的指數可回溯歷史數據時間較短的風險
本基金標的指數可回溯歷史數據的時間較短，無法代表過往完整的業(yè)績表現，也不預示其未來走勢。
（6）基金收益率與業(yè)績比較基準收益率偏離的風險
以下因素可能使基金收益率與業(yè)績比較基準收益率發(fā)生偏離：
1）標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
2）標的指數成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導致成份股在標的指數中的權重發(fā)生變化，使本基金在相應
的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
3）成份股派發(fā)現金紅利、送配等所獲收益導致基金收益率偏離業(yè)績比較基準收益率，從而產生跟蹤偏
離度和跟蹤誤差。
4）由于成份股摘牌或流動性差等因素，基金無法及時調整投資組合或承擔沖擊成本而產生跟蹤偏離度
和跟蹤誤差。
5）基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費等，可能導致本基金在跟蹤業(yè)績比較基
準時產生收益上的偏離。
6）在本基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤標的指數的水平、技術手段、買入
賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產生影響，從而影響本基金對業(yè)績比較基準的跟蹤程度。
7）基金現金資產的拖累會影響本基金對業(yè)績比較基準的跟蹤程度。
8）特殊情況下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投資組合與標的指數構成的差異可能導致基金
收益率與業(yè)績比較基準收益率產生偏離。
9）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中個別股票的持有比例與標的
指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較大；因基
金申購與贖回帶來的現金變動；因基金分紅帶來的證券買賣價格波動、證券交易成本、基金倉位變動等；
因指數編制機構指數編制錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（7）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在 0.35%以內，年化跟蹤誤差控制在 4%以內，但因標的指
數編制規(guī)則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發(fā)生較
大偏離。
（8）標的指數值計算出錯的風險
盡管指數編制機構將采取一切必要措施以確保指數的準確性，但不對此作任何保證，亦不因指數的任
何錯誤對任何人負責。因此，如果標的指數值出現錯誤，投資人參考指數值進行投資決策，則可能導致損
失。
（9）指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種原因停止對指
數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提
出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在 6 個月內召集基金份額持有
人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將
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面臨轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數編制機構提
供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指
數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。
（10）標的指數編制方案帶來的風險
本基金標的指數由指數編制機構發(fā)布并管理和維護，指數編制機構有權停止編制標的指數、變更標的
指數編制方案。而指數編制方案基于其樣本空間僅能選取部分證券予以構建，其表征性與可投資性可能存
在不成熟或不完備之處。
當指數編制機構變更標的指數編制方案，導致指數成份股樣本與權重發(fā)生調整，基金管理人需調整投
資組合，從而可能增加基金運作難度、跟蹤誤差和組合調整的風險與成本，并可能導致基金風險收益特征
發(fā)生較大變化；此外，當市場環(huán)境發(fā)生變化，但指數編制機構未能及時對指數編制方案進行調整時，可能
導致標的指數的表現與總體市場表現存在差異，從而影響投資收益。投資人需關注并承擔上述風險，謹慎
作出投資決策。
（11）標的指數變更的風險
如出現變更標的指數的情形，本基金將變更標的指數?；谠瓨说闹笖档耐顿Y政策將會改變，投資組
合將隨之調整，基金的收益風險特征將與新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險。
（12）成份股停牌的風險
標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風險：1）基金可能
因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。2）在極端情況下，標的指數成份股可能大面
積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以獲取足額的符合要求的贖回款項，由此基金管理人可能根據基金
合同的約定采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風險。
2、本基金可投資股指期貨。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現不利
行情時，微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。同時，股指期貨采用每日無負債結算制度，如
果沒有在規(guī)定的時間內補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給基金凈值帶來重大損失。
3、本基金可投資股票期權。股票期權作為一種金融衍生品，具備一些特有的風險點。投資股票期權所
面臨的主要風險是衍生品價格波動帶來的市場風險；衍生品基礎資產交易量大于市場可報價的交易量而產
生的流動性風險；衍生品合約價格和標的指數價格之間的價格差的波動所造成基差風險；無法及時籌措資
金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的保證金風險；交易對手不愿或無法履行契約
而產生的信用風險；以及各類操作風險。
4、本基金可投資國債期貨。國債期貨交易采用保證金交易方式，基金資產可能由于無法及時籌措資金
滿足建立或者維持國債期貨頭寸所要求的保證金而面臨保證金風險。同時，該潛在損失可能成倍放大，具
有杠桿性風險。另外，國債期貨在對沖市場風險的使用過程中，基金資產可能因為國債期貨合約與合約標
的價格波動不一致而面臨基差風險。
5、本基金可投資資產支持證券?；鸸芾砣吮局斏骱涂刂骑L險的原則進行資產支持證券投資，但仍
或面臨信用風險、利率風險、提前償付風險、操作風險，所投資的資產支持證券之債務人出現違約，或由
于資產支持證券信用質量降低、市場利率波動導致證券價格下降，造成基金財產損失。受資產支持證券市
場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產支持證券存在一定的流動性風險。
6、港股交易失敗風險：港股通業(yè)務試點期間存在每日額度限制。在香港聯合交易所有限公司開市前階
段，當日額度使用完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風險；在聯交所持續(xù)交易時段，當日額度使用完
畢的，當日本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風險。
7、匯率風險：本基金投資港股通標的股票，在交易時間內提交訂單依據的港幣買入參考匯率和賣出參
考匯率，并不等于最終結算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結算有限責任公司進行凈額換匯，將
換匯成本按成交金額分攤至每筆交易，確定交易實際適用的結算匯率。故本基金投資面臨匯率風險，匯率
波動可能對基金的投資收益造成損失。
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8、境外市場的風險。
（1）本基金通過“港股通機制”投資于香港市場，在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務政策等
方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調整，這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當地
市場造成障礙，從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。
（2）香港市場交易規(guī)則有別于內地 A 股市場規(guī)則，此外，在港股通機制下參與香港股票投資還將面臨
包括但不限于如下特殊風險：
1）港股市場股價波動較大的風險：香港市場證券實行 T+0 回轉交易，且對個股交易價格并無漲跌幅上
下限的規(guī)定，因此港股可能表現出比 A 股更為劇烈的股價波動；
2）港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險：只有滬深港三地均為交易日才可進行港股通交易，因
此在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險；
3）香港出現臺風、黑色暴雨或者聯交所規(guī)定的其他情形時，聯交所將可能停市，投資者將面臨在停市
期間無法進行港股通交易的風險；出現內地證券交易所證券交易服務公司認定的交易異常情況時，內地證
券交易所證券交易服務公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務，投資者將面臨在暫停服務期間無法
進行港股通交易的風險；
4）投資者因港股通股票權益分派、轉換、上市公司被收購等情形或者異常情況，所取得的港股通股票
以外的聯交所上市證券，只能通過港股通賣出，但不得買入，內地證券交易所另有規(guī)定的除外；因港股通
股票權益分派或者轉換等情形取得的聯交所上市股票的認購權利在聯交所上市的，可以通過港股通賣出，
但不得行權；因港股通股票權益分派、轉換或者上市公司被收購等所取得的非聯交所上市證券，可以享有
相關權益，但不得通過港股通買入或賣出；
5）代理投票。由于中國結算是在匯總投資者意愿后再向香港結算提交投票意愿，中國結算對投資者設
定的意愿征集期比香港結算的征集期稍早結束；投票沒有權益登記日的，以投票截止日的持有作為計算基
準；投票數量超出持有數量的，按照比例分配持有基數。
9、科創(chuàng)板的投資風險
（1）流動性風險?？苿?chuàng)板投資者門檻較高，流動性可能弱于 A 股其他板塊，且機構投資者可能在特定
階段對科創(chuàng)板個股形成一致性預期，存在基金持有股票無法正常成交的風險。
（2）退市風險?？苿?chuàng)板執(zhí)行比 A 股其他板塊更為嚴格的退市標準，且不再設置暫停上市、恢復上市和
重新上市環(huán)節(jié)，上市公司退市風險更大，可能給基金凈值帶來不利影響。
（3）投資集中風險。因科創(chuàng)板上市企業(yè)均為科技創(chuàng)新成長性企業(yè)，其商業(yè)模式、盈利風險、業(yè)績波動
等特征較為相似，基金難以通過分散投資降低投資風險，若股票價格同向波動，將引起基金凈值波動。
10、基金無法存續(xù)的風險
基金合同生效滿 3 年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù) 50 個工作日出現基金份額持有人數量不滿 200 人或者基
金資產凈值低于 5000 萬元情形的，本基金將根據基金合同第十九部分的約定進行基金財產清算并終止，
而無須召開基金份額持有人大會。因而，本基金存在著無法存續(xù)的風險。
11、融資業(yè)務的主要風險
（1）市場風險
1）可能放大投資損失的風險：融資業(yè)務具有杠桿效應，它在放大投資收益的同時也必然放大投資風險。
將股票作為擔保品進行融資交易時，既需要承擔原有的股票價格下跌帶來的風險，又得承擔融資買入股票
帶來的風險，同時還須支付相應的利息和費用，由此承擔的風險可能遠遠超過普通證券交易。
2）利率變動帶來的成本加大風險：在從事融資交易期間，如中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準利率調
高，證券公司將相應調高融資利率，投資成本也因為利率的上調而增加，將面臨融資成本增加的風險。
3）強制平倉風險：融資交易中，投資組合與證券公司間除了普通交易的委托買賣關系外，還存在著較
為復雜的債權債務關系，以及由于債權債務產生的信托關系和擔保關系。證券公司為保護自身債權，對投
資組合信用賬戶的資產負債情況實時監(jiān)控，在一定條件下可以對投資組合擔保資產執(zhí)行強制平倉,且平倉的
品種、數量、價格、時機將不受投資組合的控制，平倉的數額可能超過全部負債，由此給投資組合帶來損
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失。
4）外部監(jiān)管風險：在融資交易出現異?；蚴袌龀霈F系統性風險時，監(jiān)管部門、證券交易所和證券公司
都將可能對融資交易采取相應措施，例如提高融資保證金比例、維持擔保比例和強制平倉的條件等，以維
護市場平穩(wěn)運行。這些措施將可能給本金帶來杠桿效應降低、甚至提前進入追加擔保物或強制平倉狀態(tài)等
潛在損失。
（2）流動性風險
融資業(yè)務的流動性風險主要指當基金不能按照約定的期限清償債務，或上市證券價格波動導致擔保物
價值與融資債務之間的比例低于平倉維持擔保比例，且不能按照約定的時間追加擔保物時面臨強制平倉的
風險。
（3）信用風險
信用風險主要指交易對手違約產生的風險。一方面，如果證券公司沒有按照融資合同的要求履行義務
可能帶來風險；另一方面，若在從事融資交易期間，證券公司融資業(yè)務資格、融資業(yè)務交易權限被取消或
被暫停，證券公司可能無法履約，則投資組合可能會面臨一定的風險。
12、本基金參與轉融通證券出借業(yè)務的風險
本基金可根據法律法規(guī)和基金合同的約定參與轉融通證券出借業(yè)務，可能存在轉融通證券出借業(yè)務特
有風險，包括但不限于以下風險：
（1）流動性風險
面對大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現、支付贖回款項的風險；
（2）信用風險
證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及借券費用的風險；
（3）市場風險
證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的風險。
13、存托憑證投資風險
本基金可投資存托憑證，存托憑證是由存托人簽發(fā)、以境外證券為基礎在中國境內發(fā)行，代表境外基
礎證券權益。存托憑證持有人實際享有的權益與境外基礎證券持有人的權益雖然基本相當，但并不能等同
于直接持有境外基礎證券。投資于存托憑證可能會面臨由于境內外市場上市交易規(guī)則、上市公司治理結構、
股東權利等差異帶來的相關成本和投資風險。在交易和持有存托憑證過程中需要承擔的義務及可能受到的
限制，應當關注證券交易普遍具有的宏觀經濟風險、政策風險、市場風險、不可抗力風險等。
14、基金轉型的風險
若基金管理人注冊并成立追蹤標的指數的交易型開放式指數基金（ETF），在不改變本基金投資目標的
前提下，本基金可變更為該 ETF 的聯接基金。該聯接基金將其絕大部分基金財產投資于跟蹤同一標的指數
的 ETF，緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。以上變更需經基金管理人和基金托
管人協商一致后修改基金合同，但不需召開基金份額持有人大會審議。因此，本基金存在自動轉型的風險。
15、發(fā)起式基金的特有風險
基金合同生效滿 3 年后的對應日，若基金資產凈值低于 2 億元，基金合同應當終止，且不得通過召開
基金份額持有人大會的方式延續(xù)。故投資者還可能面臨本基金自動終止的風險。
-本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，
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基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協商未能解
決的，應提交仲裁。任何一方均有權將爭議提交深圳國際仲裁院仲裁，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行
仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用
由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金管理人、基金托管人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行基金合同
規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
基金合同受中國法律（為基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的有關規(guī)定）
管轄并從其解釋。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.zofund.com][客服電話：400-700-9700]
1、《中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數發(fā)起式證券投資基金基金合同》
《中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數發(fā)起式證券投資基金托管協議》
《中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
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