新華中證A500指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書
新華中證 A500 指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書
基金管理人：新華基金管理股份有限公司
基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司
招募說明書
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【重要提示】
新華中證 A500 指數(shù)增強型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證券監(jiān)
督管理委員會 2025 年 2 月 10 日證監(jiān)許可[2025]263 號文準(zhǔn)予注冊。
基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國
證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收
益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。中國證監(jiān)會不對基金
的投資價值及市場前景等作出實質(zhì)性判斷或者保證。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證A500指數(shù)。編制方案如下：
1、樣本空間
同中證全指指數(shù)的樣本空間
2、可投資性篩選
過去一年日均成交金額排名位于樣本空間前90%。
3、選樣方法
（1）對于樣本空間內(nèi)符合可投資性篩選條件的證券，剔除中證ESG評價結(jié)果在C
及以下的上市公司證券；
（2）選取同時滿足以下條件的證券作為待選樣本：
1）樣本空間內(nèi)總市值排名前1500；
2）屬于滬股通或深股通證券范圍；
3）對主板證券，在所屬中證三級行業(yè)內(nèi)自由流通市值占比不低于2%。
（3）在待選樣本中，優(yōu)先選取三級行業(yè)自由流通市值最大或總市值在樣本空間
內(nèi)排名前1%的證券作為指數(shù)樣本。
（4）在剩余待選樣本中，從各中證一級行業(yè)按照自由流通市值選取一定數(shù)量證
券，使樣本數(shù)量達到500只，且各一級行業(yè)自由流通市值分布與樣本空間盡可能一致。
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：
http://www.csindex.com.cn/。
本基金投資于證券/期貨市場，基金凈值會因為證券/期貨市場波動等因素產(chǎn)生
波動，投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)
招募說明書
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險承受能力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資價值，對認(rèn)購（或申購）基金的
意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，獲得基金投資收益，亦自行承擔(dān)基金
投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括市場風(fēng)險，流動性風(fēng)險，管理風(fēng)險，本基金的特有風(fēng)
險、不可抗力風(fēng)險和其他風(fēng)險。
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，可能面臨投資資產(chǎn)支持證券所特有的流動性風(fēng)險、
利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、提前償付風(fēng)險等。
本基金可參與股指期貨、國債期貨等金融衍生品交易，需承受投資金融衍生品
特有的市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險包括但不限于：信用風(fēng)險、市
場風(fēng)險及其他風(fēng)險。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)，參與融資交易的風(fēng)險主要包括流
動性風(fēng)險、信用風(fēng)險等，這些風(fēng)險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損失。
本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制（以下簡稱“港股通機
制”）買賣規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票，會面臨港股通機制下因投資
環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股
價波動較大的風(fēng)險（港股市場實行 T+0 回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股
股價可能表現(xiàn)出比 A 股更為劇烈的股價波動）、匯率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的
投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香
港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動
性風(fēng)險）等。
基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)
投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股，存在不
對港股進行投資的可能。
基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大
虧損的風(fēng)險，以及與存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險。
《基金合同》生效后，若連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或
者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，本基金將根據(jù)基金合同的約定進行基金財產(chǎn)
清算并終止，而無需召開基金份額持有人大會，本基金面臨終止清盤的風(fēng)險。根據(jù)
招募說明書
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《基金合同》約定，在《基金合同》生效后，若連續(xù)30、40、45個工作日出現(xiàn)基金
資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人將發(fā)布提示性公告。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程
序后，可以啟用側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書“側(cè)袋機制”有關(guān)章節(jié)。
側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的
申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特
定風(fēng)險。
本基金為股票指數(shù)增強型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、
債券型基金與貨幣市場基金。本基金還可投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機制下
因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。本基金主
要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)類似的風(fēng)險收益特征。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)類似的風(fēng)險收
益特征。
本基金為股票指數(shù)增強型基金，投資者投資于本基金可能面臨標(biāo)的指數(shù)收益率
與股票市場平均收益率偏離、標(biāo)的指數(shù)波動、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏
離、跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌等風(fēng)險，詳
見本招募說明書的“基金的風(fēng)險揭示”部分。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的 50%，但在
基金運作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達到或超過 50%的除外。法律法規(guī)、
監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
投資有風(fēng)險，投資者認(rèn)購（或申購）基金份額時應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書、基
金產(chǎn)品資料概要、基金合同等信息披露文件。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不
構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，
但不對投資者保證基金一定盈利，也不向投資者保證最低收益。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策
后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負責(zé)。
招募說明書
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目 錄 一、前言 ........................................................... 5
二、釋義 ........................................................... 6
三、基金管理人 .................................................... 12
四、基金托管人 .................................................... 21
五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu) .................................................. 25
六、基金的募集 .................................................... 27
七、基金合同的生效 ................................................ 32
八、基金份額的申購與贖回 .......................................... 33
九、基金的投資 .................................................... 45
十、基金的財產(chǎn) .................................................... 54
十一、基金資產(chǎn)的估值 .............................................. 55
十二、基金的收益與分配 ............................................ 62
十三、基金的費用與稅收 ............................................ 64
十四、基金的會計與審計 ............................................ 67
十五、基金的信息披露 .............................................. 68
十六、側(cè)袋機制 .................................................... 76
十七、風(fēng)險揭示 .................................................... 78
十八、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算 ........................86
十九、基金合同的內(nèi)容摘要 .......................................... 89
二十、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要 ..................................... 107
二十一、對基金份額持有人的服務(wù) ................................... 128
二十二、其他應(yīng)披露事項 ........................................... 129
二十三、招募說明書的存放及查閱方式 ...............................130
二十四、備查文件 ................................................. 131
招募說明書
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一、前言
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、
《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開
募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風(fēng)險管理規(guī)
定》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱“《銷售
辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披
露辦法》”）及其他有關(guān)法律法規(guī)及《新華中證 A500 指數(shù)增強型證券投資基金基金
合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。
本招募說明書闡述了新華中證 A500 指數(shù)增強型證券投資基金的投資目標(biāo)、策
略、風(fēng)險、費率等與投資者投資決策有關(guān)的必要事項，投資者在作出投資決策前應(yīng)
仔細閱讀本招募說明書。
本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，
并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
本基金根據(jù)本招募說明書所載明資料申請募集。本招募說明書由基金管理人解
釋。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，
或?qū)Ρ菊心颊f明書作出任何解釋或者說明。
本基金招募說明書依據(jù)基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊?；鸷贤羌s定
基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。投資者依基金合同取得基金份額，即
成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對
基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、
承擔(dān)義務(wù)，基金投資者欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細查閱基金合同。
招募說明書
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二、釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指新華中證 A500 指數(shù)增強型證券投資基金
2、基金管理人：指新華基金管理股份有限公司
3、基金托管人：指興業(yè)銀行股份有限公司
4、基金合同：指《新華中證 A500 指數(shù)增強型證券投資基金基金合同》及對基
金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《新華中證 A500 指
數(shù)增強型證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書或本招募說明書：指《新華中證 A500 指數(shù)增強型證券投資基金
招募
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《新華中證 A500 指數(shù)增強型證券投資基金基金產(chǎn)品
資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《新華中證 A500 指數(shù)增強型證券投資基金基金份額
發(fā)售公告》
9、標(biāo)的指數(shù)：指中證 A500 指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更
10、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、
司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等
11、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會
第五次會議通過，經(jīng) 2012 年 12 月 28 日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三
十次會議修訂，自 2013 年 6 月 1 日起實施，并經(jīng) 2015 年 4 月 24 日第十二屆全國人
民代表大會常務(wù)委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改<中華
人民共和國港口法>等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》
及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
12、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會 2020 年 8 月 28 日頒布、同年 10 月 1 日實施
的《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修
訂
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13、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會 2019 年 7 月 26 日頒布、同年 9 月 1 日
實施的，并經(jīng) 2020 年 3 月 20 日中國證監(jiān)會《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》
修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修
訂
14、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會 2014 年 7 月 7 日頒布、同年 8 月 8 日實施的
《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
15、《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會 2017 年 8 月 31 日頒布、同年 10
月 1 日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及頒布機關(guān)對
其不時做出的修訂
16、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會 2021 年 1 月 18 日頒布、同年 2 月 1 日
實施的《公開募集證券投資基金運作指引第 3 號——指數(shù)基金指引》及頒布機關(guān)對
其不時做出的修訂
17、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
18、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局
19、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)
的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
20、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
21、機構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合
法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體
或其他組織
22、合格境外投資者：指符合《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu) 投
資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定， 經(jīng)中
國證監(jiān)會批準(zhǔn)，使用來自境外的資金進行境內(nèi)證券期貨投資的境外機構(gòu)投資 者，包
括合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者
23、投資人、投資者：指個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律
法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
24、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
25、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，
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辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)
26、銷售機構(gòu)：指新華基金管理股份有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證
監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)
協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機構(gòu)
27、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投
資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)算、
代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
28、登記機構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)?；鸬牡怯洐C構(gòu)為新華基金管理股份
有限公司或接受新華基金管理股份有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)
29、基金賬戶：指登記機構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管
理的基金份額余額及其變動情況的賬戶
30、基金交易賬戶：指銷售機構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構(gòu)
辦理認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)而引起基金份額變動
及結(jié)余情況的賬戶
31、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，
基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)的日
期
32、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)
清算完畢，清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
33、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不
得超過 3 個月
34、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
35、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
36、T 日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的開
放日
37、T+n 日：指自 T 日起第 n 個工作日(不包含 T 日)
38、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日（若本
基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則本基金可不開放申購和贖
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回等業(yè)務(wù)，具體以屆時基金管理人公告為準(zhǔn)）
39、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
40、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《新華基金管理股份有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》，
是規(guī)范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管理
人和投資人共同遵守
41、認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請
購買基金份額的行為
42、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請
購買基金份額的行為
43、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定
的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
44、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)
定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理
人管理的其他基金基金份額的行為
45、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構(gòu)之間實施的變更所持
基金份額銷售機構(gòu)的操作
46、定期定額投資計劃：指投資人通過有關(guān)銷售機構(gòu)提出申請，約定每期申購
日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)
自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
47、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上
基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額
總數(shù)后的余額)超過上一開放日基金總份額的 10%
48、元：指人民幣元
49、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行
存款利息、已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的節(jié)約
50、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申
購款及其他資產(chǎn)的價值總和
51、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值
招募說明書
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52、基金份額凈值：指計算日各類基金資產(chǎn)凈值除以計算日該類基金份額總數(shù)
53、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值
和基金份額凈值的過程
54、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報刊
及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、
中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
55、銷售服務(wù)費：指從基金財產(chǎn)中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基
金份額持有人服務(wù)的費用
56、基金份額類別：指本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費用、銷售服務(wù)費收取方式等的不
同，將基金份額分為不同的類別。各類別基金份額分別設(shè)置基金代碼，并分別計算
和公布基金份額凈值和基金份額累計凈值
57、A 類基金份額：指在投資人認(rèn)購/申購時收取前端認(rèn)購/申購費用，在贖回
時根據(jù)持有期限收取贖回費用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份
額類別
58、C 類基金份額：指不收取認(rèn)購/申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回
費用，且從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額類別
59、港股通：指內(nèi)地投資者委托內(nèi)地證券公司，通過境內(nèi)證券交易所設(shè)立的證
券交易服務(wù)公司，向香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)合交易所”）進
行申報，買賣規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票
60、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以
合理價格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在 10 個交易日以上的逆回購與銀行
定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股
及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進行轉(zhuǎn)讓或交易的債券
等
61、擺動定價機制：指當(dāng)本基金遭遇大額申購贖回時，通過調(diào)整基金份額凈值
的方式，將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從
而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權(quán)益不受損害并
得到公平對待
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62、側(cè)袋機制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個專門賬
戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險，確保投資者得到公平對待，屬于
流動性風(fēng)險管理工具。側(cè)袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱為
側(cè)袋賬戶
63、特定資產(chǎn)：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致
公允價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計量且計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備仍
導(dǎo)致資產(chǎn)價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價值存在重大不確定性的
資產(chǎn)
64、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)：指本基金以一定費率通過證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺
向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還所借
證券及相應(yīng)權(quán)益補償并支付費用的業(yè)務(wù)
65、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件
以上釋義中涉及法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則的內(nèi)容，法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則修訂后， 如
適用本基金，相關(guān)內(nèi)容以修訂后法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)
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三、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：新華基金管理股份有限公司
住所：重慶市江北區(qū)聚賢巖廣場 6 號力帆中心 2 號辦公樓第 19 層
辦公地址：北京市西城區(qū)平安里西大街 26 號新時代大廈 9 層、11 層
重慶市江北區(qū)聚賢巖廣場 6 號力帆中心 2 號辦公樓第 19 層
法定代表人：銀國宏
設(shè)立日期：2004 年 12 月 9 日
批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)：中國證監(jiān)會
批準(zhǔn)設(shè)立文號：證監(jiān)基金字【2004】197 號
注冊資本：人民幣 627,756,410 元
聯(lián)系人：齊巖
電話：（010）68779666
傳真：（010）68779528
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
股東名稱 股權(quán)比例
恒泰證券股份有限公司 52.99%
北京華融綜合投資有限公司 43.18%
杭州永原網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 2.10%
重慶市江北區(qū)國有資本投資運營管理集團有限公司 1.73%
合計 100.00%
（二）主要人員情況
1、董事會成員
銀國宏先生：董事長，經(jīng)濟學(xué)博士，恒泰證券股份有限公司黨委副書記、總裁，
恒泰期貨股份有限公司法定代表人、董事長。曾任中國教育科技信托投資有限公司
證券營業(yè)部財務(wù)出納、咨詢部經(jīng)理，中信建投證券股份有限公司（前華夏證券）研
究所所長助理，東興證券股份有限公司研究所所長、機構(gòu)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、資產(chǎn)管理
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總部總經(jīng)理、公司助理總經(jīng)理及副總經(jīng)理、東興期貨有限責(zé)任公司董事長、東興基
金管理有限公司董事長，中華聯(lián)合保險集團股份有限公司資產(chǎn)管理公司籌備組副組
長、資產(chǎn)管理中心管理委員會委員?，F(xiàn)任新華基金管理股份有限公司董事長。
胡三明先生：董事，經(jīng)濟學(xué)博士。曾任中國太平洋財產(chǎn)保險公司精算部精算分
析師，泰康資產(chǎn)管理有限公司組合管理部組合經(jīng)理，合眾資產(chǎn)管理有限公司權(quán)益投
資部投資經(jīng)理，中英益利資產(chǎn)管理有限公司權(quán)益投資部總經(jīng)理，恒泰證券股份有限
公司投資總監(jiān)、證券投資部總經(jīng)理、固定收益部總經(jīng)理、場外交易部總經(jīng)理、深圳
分公司總經(jīng)理、恒泰先鋒投資有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任新華基金管
理股份有限公司總經(jīng)理。
李曄先生：董事，碩士。曾任北京金融街投資（集團）有限公司投資總監(jiān)、資
產(chǎn)管理部總經(jīng)理，北京華融綜合投資有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，北京華融基礎(chǔ)設(shè)
施投資有限責(zé)任公司董事，金融街控股股份有限公司董事等職務(wù)?，F(xiàn)任北京金融街
投資(集團)有限公司副總經(jīng)理，北京華融綜合投資有限公司董事、副總經(jīng)理，長城
財富保險資產(chǎn)管理股份有限公司董事，恒泰證券股份有限公司董事。
張宗友先生：董事，碩士。曾任內(nèi)蒙古證券有限責(zé)任公司營業(yè)部經(jīng)理、人力資
源部經(jīng)理，太平洋證券股份有限公司副總裁，恒泰證券股份有限公司副總裁，新華
基金管理股份有限公司總經(jīng)理、董事長、聯(lián)席董事長。現(xiàn)任恒泰證券股份有限公司
黨委副書記。
匡雙禮先生：獨立董事，碩士。曾任北京同和通正律師事務(wù)所律師、北京大成
律師事務(wù)所高級合伙人、中國銀行業(yè)協(xié)會外部評審專家、最高人民檢察院咨詢專家。
現(xiàn)任北京市圣大律師事務(wù)所主任律師，兼任山西永東化工股份有限公司獨立董事。
張坤女士：獨立董事，碩士。曾任內(nèi)蒙古臨河金川保健啤酒總廠黨委辦公室主
任、新華人壽保險股份有限公司投資管理中心綜合管理部負責(zé)人、新華資產(chǎn)管理股
份有限公司人事行政部總經(jīng)理，中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會會員部總監(jiān)、秘書長助理、
協(xié)會資深高級專家（一級）。
陳佳俊女士：獨立董事，博士。曾任保定金融高等?？茖W(xué)校助教、首都經(jīng)濟貿(mào)
易大學(xué)會計學(xué)副教授?，F(xiàn)任中國政法大學(xué)會計學(xué)副教授、碩士生導(dǎo)師，兼任麥趣爾
集團股份有限公司獨立董事、福建福日電子股份有限公司獨立董事、福建鴻生材料
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科技股份有限公司獨立董事。
2、監(jiān)事會成員
盧東亮先生：監(jiān)事長，碩士。曾任首鋼安裝公司技術(shù)員，金融街控股股份有限
公司預(yù)算員、投資管理部總經(jīng)理，金融街（北京）置業(yè)有限公司總經(jīng)理，金融街控
股股份有限公司成本管理部總經(jīng)理、經(jīng)營管理部總經(jīng)理，北京金融街奕興置業(yè)有限
公司總經(jīng)理，北京石開房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理、副董事長，北京金石融景房地
產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理、董事長，金融街武漢置業(yè)有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事、黨
支部副書記，金融街控股股份有限公司職工監(jiān)事等?，F(xiàn)任恒泰證券股份有限公司人
力總監(jiān)。
何清女士：股東代表監(jiān)事，碩士。曾任北京思瑞雅法律咨詢公司法律部法律分
析員，金融街（北京）置業(yè)有限公司董事會辦公室法務(wù)?，F(xiàn)任北京金融街投資(集
團)有限公司風(fēng)險審計部部門業(yè)務(wù)經(jīng)理兼北京華利佳合實業(yè)有限公司監(jiān)事。
孫義女士：職工代表監(jiān)事，碩士。曾任南水北調(diào)中線建管局工程管理部高級工
程師，天風(fēng)創(chuàng)新投資有限公司投資管理部總經(jīng)理、投決委成員，新華基金管理股份
有限公司總經(jīng)理辦公室、市場服務(wù)部總監(jiān)助理。現(xiàn)任新華基金管理股份有限公司綜
合辦公室主任助理。
3、高級管理人員
胡三明先生：總經(jīng)理，博士。曾任中國太平洋財產(chǎn)保險公司精算部精算分析師，
泰康資產(chǎn)管理有限公司組合管理部組合經(jīng)理，合眾資產(chǎn)管理有限公司權(quán)益投資部投
資經(jīng)理，中英益利資產(chǎn)管理有限公司權(quán)益投資部總經(jīng)理，恒泰證券股份有限公司投
資總監(jiān)、證券投資部總經(jīng)理、固定收益部總經(jīng)理、場外交易部總經(jīng)理、深圳分公司
總經(jīng)理、恒泰先鋒投資有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任新華基金管理股份
有限公司總經(jīng)理。
齊巖先生：督察長，學(xué)士。曾任中信證券股份有限公司解放北路營業(yè)部職員、
天津管理部職員、天津大港營業(yè)部綜合部經(jīng)理?，F(xiàn)任新華基金管理股份有限公司督
察長兼任監(jiān)察稽核部總監(jiān)、子公司北京新華富時資產(chǎn)管理有限公司董事。
王之光先生：副總經(jīng)理，碩士。曾任富國資產(chǎn)管理（上海）有限公司常務(wù)副總
經(jīng)理、上海陸金所基金銷售有限公司執(zhí)行董事、華潤元大基金管理有限公司總經(jīng)理
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助理，曾在上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司、諾安基金、南方基金、富國基金等公
司任職?，F(xiàn)任新華基金管理股份有限公司副總經(jīng)理。
徐端騫先生：副總經(jīng)理兼任首席信息官，學(xué)士。曾任上海君創(chuàng)財經(jīng)顧問有限公
司并購部經(jīng)理、上海力矩產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司并購部經(jīng)理、新時代證券有限責(zé)任
公司投行部項目經(jīng)理、新華基金管理股份有限公司總經(jīng)理助理兼運作保障部總監(jiān)。
現(xiàn)任新華基金管理股份有限公司副總經(jīng)理兼任首席信息官。
4、基金經(jīng)理
鄧岳先生：信息與信號處理專業(yè)碩士，曾任北京紅色天時金融科技有限公司量
化研究員，國信證券股份有限公司量化研究員，光大富尊投資有限公司量化研究員、
投資經(jīng)理，盈融達投資（北京）有限公司投資經(jīng)理。2017 年 6 月加入新華基金管理
股份有限公司，現(xiàn)任權(quán)益投資部指數(shù)與量化投資部總監(jiān)，新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)證
券投資基金基金經(jīng)理、新華滬深 300 指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理、新華中證
云計算 50 交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、新華外延增長主題靈活配置混
合型證券投資基金基金經(jīng)理、新華積極價值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、
新華中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、新華中證 A50 交易
型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
5、投資決策委員會成員
主席：總經(jīng)理胡三明先生；副主席：總經(jīng)理助理兼任固定收益投資總監(jiān)、固定
收益投資部總監(jiān)王濱先生、基金經(jīng)理趙強先生；成員：權(quán)益投資部副總監(jiān)（主持工
作）蔡春紅女士、研究部總監(jiān)賴慶鑫先生、固定收益研究部總監(jiān)陳星屹女士。
6、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。
（三）基金管理人的職責(zé)
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機構(gòu)代為辦理基金份
額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收
益；
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5、進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；
8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他
法律行為；
12、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他職責(zé)。
（四）基金管理人的承諾
1、本基金管理人將根據(jù)基金合同的規(guī)定，按照招募說明書列明的投資目標(biāo)、策
略及限制全權(quán)處理本基金的投資。
2、本基金管理人不從事違反法律法規(guī)的行為，并建立健全內(nèi)部控制制度，采取
有效措施，防止違反法律法規(guī)行為的發(fā)生。
3、本基金管理人建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，禁止將基金財產(chǎn)用于
下列投資或活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
4、本基金管理人將加強人員管理，強化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國家有
關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責(zé)，不從事以下行為：
（1）越權(quán)或違規(guī)經(jīng)營，違反基金合同或托管協(xié)議；
（2）故意損害基金份額持有人或其他基金相關(guān)機構(gòu)的合法利益；
（3）在向中國證監(jiān)會報送的材料中弄虛作假；
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（4）拒絕、干擾、阻撓或嚴(yán)重影響中國證監(jiān)會依法監(jiān)管；
（5）玩忽職守、濫用職權(quán)、不按照規(guī)定履行職責(zé)；
（6）泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金
投資內(nèi)容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)
的交易活動；
（7）進行證券投資，但未事先向基金管理人申報，或與基金份額持有人發(fā)生利
益沖突；
（8）其他法律、行政法規(guī)以及中國證監(jiān)會禁止的行為。
5、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有
人謀取最大利益；
（2）不利用職務(wù)之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取
不當(dāng)利益；
（3）不泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基
金投資內(nèi)容、基金投資計劃等信息或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)
的交易活動；
（4）不從事?lián)p害基金財產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
（五）基金管理人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制制度
（1）內(nèi)部控制的原則
健全性原則：內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)包括公司的各項業(yè)務(wù)、各個部門或機構(gòu)和各級人員，
并涵蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。
有效性原則：通過科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維護內(nèi)控制
度的有效執(zhí)行。
獨立性原則：公司各機構(gòu)、部門和崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持相對獨立，基金資產(chǎn)、自
有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運作應(yīng)當(dāng)分離。
相互制約原則：公司內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置應(yīng)當(dāng)權(quán)責(zé)分明、相互制衡。
成本效益原則：公司運用科學(xué)化的經(jīng)營管理方法降低運作成本，提高經(jīng)濟效益，
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以合理的控制成本達到最佳的內(nèi)部控制效果。
（2）內(nèi)部控制的主要內(nèi)容
1）控制環(huán)境
①控制環(huán)境構(gòu)成公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)，環(huán)境控制包括管理思想、經(jīng)營理念、控
制文化、公司治理結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)和員工道德素質(zhì)等內(nèi)容。
②管理層通過定期學(xué)習(xí)、討論、檢討內(nèi)控制度，組織內(nèi)控設(shè)計并以身作則、積
極執(zhí)行，牢固樹立誠實信用和內(nèi)控優(yōu)先的思想，自覺形成風(fēng)險管理觀念；通過營造
公司內(nèi)控文化氛圍，增進員工風(fēng)險防范意識，使其貫穿于公司各部分、崗位和業(yè)務(wù)
環(huán)節(jié)。
③董事會負責(zé)公司內(nèi)部控制基本制度的制定和內(nèi)控工作的評估審查，對公司建
立有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)承擔(dān)最終責(zé)任；同時，通過充分發(fā)揮獨立董事和監(jiān)事會的監(jiān)
督職能，避免不正當(dāng)關(guān)聯(lián)交易、利益輸送和內(nèi)部人控制現(xiàn)象的發(fā)生，建立健全符合
現(xiàn)代企業(yè)制度要求的法人治理結(jié)構(gòu)。
④建立決策科學(xué)、運營規(guī)范、管理高效的運行機制，包括民主透明的決策程序
和管理議事規(guī)則、高效嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉I(yè)務(wù)執(zhí)行系統(tǒng)、以及健全有效的內(nèi)部監(jiān)督和反饋系統(tǒng)。
⑤建立科學(xué)的聘用、培訓(xùn)、輪崗、考評、晉升、淘汰等人事管理制度，嚴(yán)格制
定單位業(yè)績和個人工作表現(xiàn)掛鉤的薪酬制度，確保公司職員具備和保持正直、誠實、
公正、廉潔的品質(zhì)與應(yīng)有的專業(yè)能力。
2）風(fēng)險評估
內(nèi)部稽核人員定期評估公司風(fēng)險狀況，范圍包括所有可能對經(jīng)營目標(biāo)產(chǎn)生負面
影響的內(nèi)部和外部因素，評估這些因素對公司總體經(jīng)營目標(biāo)產(chǎn)生影響的程度及可能
性，并將評估報告報公司董事會及高級管理人員。
3）組織體系
內(nèi)部控制組織體系包括三個層次：
第一層次：董事會層面對公司經(jīng)營管理過程中的風(fēng)險控制工作的指導(dǎo)；公司董
事會層面對公司經(jīng)營管理過程中的風(fēng)險控制的組織主要是董事會通過其下設(shè)的風(fēng)險
控制與審計委員會和督察長對公司經(jīng)營活動的合規(guī)性進行監(jiān)督。
風(fēng)險控制與審計委員會在董事會領(lǐng)導(dǎo)下，著力于從強化內(nèi)部監(jiān)控的角度對公司
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自有資產(chǎn)經(jīng)營、基金資產(chǎn)經(jīng)營及合規(guī)性經(jīng)營管理中的合規(guī)性進行全面、重點的跟蹤
分析并提出改進方案，調(diào)整、確定公司的內(nèi)部控制制度并評估其有效性。其目的是
完善董事會的合規(guī)監(jiān)控功能，建立良性的公司治理結(jié)構(gòu)。
督察長負責(zé)風(fēng)險控制與審計委員會決議的具體執(zhí)行，按照中國證監(jiān)會的規(guī)定和
風(fēng)險控制與審計委員會的授權(quán)對公司經(jīng)營管理活動的合規(guī)合法性進行監(jiān)督稽核；參
與公司風(fēng)險控制工作，發(fā)生重大風(fēng)險事件時有權(quán)向公司董事會和中國證監(jiān)會直接報
告。
第二層次：公司管理層對經(jīng)營風(fēng)險進行預(yù)防和控制的組織主要是風(fēng)險管理委員
會、監(jiān)察稽核部。
①風(fēng)險管理委員會是公司日常經(jīng)營管理的最高風(fēng)險控制機構(gòu)。主要職權(quán)是：擬
定公司風(fēng)險控制的基本策略和制度，并監(jiān)督實施；對公司日常經(jīng)營管理風(fēng)險進行整
體分析和評估，并制定相應(yīng)的改進措施；負責(zé)公司的危機處理工作等。
②監(jiān)察稽核部是公司內(nèi)部監(jiān)察部門，獨立執(zhí)行內(nèi)部的監(jiān)督稽核工作。風(fēng)險管理
人員使用數(shù)量化的風(fēng)險管理系統(tǒng)，隨時對基金投資過程中的市場風(fēng)險進行獨立監(jiān)控，
并提出具體的改進意見。
第三層次：各職能部門對各自業(yè)務(wù)的自我檢查和監(jiān)控。
公司各職能部門作為公司內(nèi)部風(fēng)險控制的具體實施單位，在公司各項基本管理
制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)規(guī)劃和各部門的具體情況制訂本部門的業(yè)
務(wù)管理規(guī)定、操作流程及內(nèi)部控制規(guī)定，并嚴(yán)格執(zhí)行，將風(fēng)險控制在最小范圍內(nèi)。
4）制度體系
制度是內(nèi)部控制的指引和規(guī)范，制度縝密是內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)。
①內(nèi)部控制制度包括內(nèi)部管理控制制度、業(yè)務(wù)控制制度、會計核算控制制度、
信息披露制度、監(jiān)察稽核制度等。
②內(nèi)部管理控制制度包括授權(quán)管理制度、人力資源及業(yè)績考核制度、行政管理
制度、員工行為規(guī)范、紀(jì)律程序。
③業(yè)務(wù)控制制度包括投資管理制度、風(fēng)險控制制度、資料檔案管理制度、技術(shù)
保障制度和危機處理制度。
5）信息與溝通
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建立內(nèi)部辦公自動化信息系統(tǒng)與業(yè)務(wù)匯報體系，通過建立有效的信息交流渠道，
保證公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責(zé)相關(guān)的信息，保證信息及時送
達適當(dāng)?shù)娜藛T進行處理。
2、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制制度的聲明
（1）基金管理人確知建立、實施和維持內(nèi)部控制制度是基金管理人董事會及管
理層的責(zé)任，董事會承擔(dān)最終責(zé)任；
（2）上述關(guān)于內(nèi)部控制制度的披露真實、準(zhǔn)確；
（3）基金管理人承諾將根據(jù)市場環(huán)境的變化及基金管理人的發(fā)展不斷完善內(nèi)部
控制制度。
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四、基金托管人
（一）基金托管人基本情況
1、基本情況
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道 398 號興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市銀城路 167 號
郵政編碼：200120
法定代表人：呂家進
成立日期：1988 年 8 月 22 日
批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國人民銀行總行，銀復(fù)[1988]347 號
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]74 號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：207.74 億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
2、發(fā)展概況及財務(wù)狀況
興業(yè)銀行成立于 1988 年 8 月，是經(jīng)國務(wù)院、中國人民銀行批準(zhǔn)成立的首批股份
制商業(yè)銀行之一，總行設(shè)在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日正式在上海證券交易所
掛牌上市（股票代碼：601166），注冊資本 207.74 億元。截至 2024 年 12 月 31 日，
興業(yè)銀行資產(chǎn)總額達 10.51 萬億元，實現(xiàn)營業(yè)收入 2122.26 億元，同比增長 0.66%，
實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤 772.05 億元。開業(yè)三十多年來，興業(yè)銀行始終堅持
“真誠服務(wù)，相伴成長”的經(jīng)營理念，致力于為客戶提供全面、優(yōu)質(zhì)、高效的金融
服務(wù)。
（二）托管業(yè)務(wù)部部門設(shè)置及員工情況
興業(yè)銀行股份有限公司總行設(shè)資產(chǎn)托管部，下設(shè)綜合管理處、證券基金處、信
托保險處、理財私募處、需求支持處、稽核監(jiān)察處、投資監(jiān)督處、運行管理處，共
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有員工 100 余人，業(yè)務(wù)崗位人員均具有基金從業(yè)資格。
（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
興業(yè)銀行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管資格?；鹜泄軜I(yè)務(wù)
批準(zhǔn)文號：證監(jiān)基金字[2005]74 號。截至 2025 年 3 月 31 日，興業(yè)銀行共托管證券
投資基金 775 只，托管基金的基金資產(chǎn)凈值合計 25048.94 億元，基金份額合計
23554.81 億份。
（四）基金托管人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制目標(biāo)
嚴(yán)格遵守國家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，
守法經(jīng)營、規(guī)范運作、嚴(yán)格監(jiān)察，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行，保證基金資產(chǎn)的安全完整，
確保有關(guān)信息的真實、準(zhǔn)確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權(quán)益。
2、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)
興業(yè)銀行基金托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制組織架構(gòu)由總行內(nèi)部控制委員會、總行風(fēng)險管
理部門、總行審計部、總行資產(chǎn)托管部、總行運營管理部及分行托管運營機構(gòu)共同
組成。各級內(nèi)部控制組織依照本行相關(guān)制度對本行托管業(yè)務(wù)風(fēng)險管理和內(nèi)部控制實
施管理。
3、內(nèi)部控制原則
（1）全面性原則：內(nèi)部控制貫穿資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的全過程，覆蓋各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，
以及從事資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的各機構(gòu)和從業(yè)人員；
（2）重要性原則：內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在全面控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高
風(fēng)險領(lǐng)域；
（3）獨立性原則：開展托管業(yè)務(wù)的部門和崗位的設(shè)置應(yīng)權(quán)責(zé)分明、相對獨立、
相互制衡；
（4）審慎性原則：內(nèi)控與風(fēng)險管理必須以防范風(fēng)險，保證托管資產(chǎn)的安全與完
整為出發(fā)點，“內(nèi)控優(yōu)先”，“制度優(yōu)先”，審慎發(fā)展資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)；
（5）制衡性原則：內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程
等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率；
（6）適應(yīng)性原則：內(nèi)部控制體系應(yīng)同所處的環(huán)境相適應(yīng)，以合理的成本實現(xiàn)內(nèi)
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控目標(biāo)，內(nèi)部制度的制訂應(yīng)當(dāng)具有前瞻性，并應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家政策、法律及經(jīng)營管理
的需要，適時進行相應(yīng)修改和完善；內(nèi)部控制存在的問題應(yīng)當(dāng)能夠得到及時反饋和
糾正；
（7）成本效益原則：內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)權(quán)衡實施成本與預(yù)期效益，以適當(dāng)?shù)某杀緦?br/>現(xiàn)有效控制。
4、內(nèi)部控制制度及措施
（1）制度建設(shè)：建立了明確的崗位職責(zé)、科學(xué)的業(yè)務(wù)流程、詳細的操作手冊、
嚴(yán)格的人員行為規(guī)范等一系列規(guī)章制度。
（2）建立健全的組織管理結(jié)構(gòu)：前后臺分離，不同部門、崗位相互牽制。
（3）風(fēng)險識別與評估：稽核監(jiān)察處指導(dǎo)業(yè)務(wù)處室進行風(fēng)險識別、評估，制定并
實施風(fēng)險控制措施。
（4）相對獨立的業(yè)務(wù)操作空間：業(yè)務(wù)操作區(qū)相對獨立，實施門禁管理和音像監(jiān)
控。
（5）人員管理：進行定期的業(yè)務(wù)與職業(yè)道德培訓(xùn)，使員工樹立風(fēng)險防范與控制
理念，并簽訂承諾書。
（6）應(yīng)急預(yù)案：制定完備的《應(yīng)急預(yù)案》，并組織員工定期演練；建立異地災(zāi)
備中心，保證業(yè)務(wù)不中斷。
（五）基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
基金托管人負有對基金管理人的投資運作行使監(jiān)督權(quán)的職責(zé)。根據(jù)《基金法》、
《運作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，托管人對基金的投資對象和范圍、投資
組合比例、投資限制、費用的計提和支付方式、基金會計核算、基金資產(chǎn)估值和基
金凈值的計算、收益分配、申購贖回以及其他有關(guān)基金投資和運作的事項，對基金
管理人進行業(yè)務(wù)監(jiān)督、核查。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金法》、《運作辦法》、基金合同和有
關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的行為，應(yīng)及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人
收到通知后應(yīng)及時核對并以書面形式對基金托管人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金托管
人有權(quán)隨時對通知事項進行復(fù)查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人
通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會?；鹜泄苋?br/>招募說明書
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發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，立即報告中國證監(jiān)會，同時，通知基金管理人限
期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者
違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人，并及時向中國證監(jiān)會
報告。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政
法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人，并及
時向中國證監(jiān)會報告。
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五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
（一）基金份額發(fā)售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
（1）新華基金管理股份有限公司北京直銷中心
住所：重慶市江北區(qū)聚賢巖廣場 6 號力帆中心 2 號辦公樓第 19 層
辦公地址：北京市西城區(qū)平安里西大街 26 號新時代大廈 9 層、11 層
法定代表人：銀國宏
電話：010-68730999
聯(lián)系人：鄭維丹
網(wǎng)址: www.ncfund.com.cn
客服電話：400-819-8866
（2）電子直銷：新華基金網(wǎng)上交易平臺
網(wǎng)址：https://trade.ncfund.com.cn
2、其他銷售機構(gòu)
其他銷售機構(gòu)具體名單詳見本基金份額發(fā)售公告以及基金管理人屆時發(fā)布的調(diào)
整銷售機構(gòu)的相關(guān)公告或基金管理人網(wǎng)站列示?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減
銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（二）登記機構(gòu)
名稱：新華基金管理股份有限公司
住所：重慶市江北區(qū)聚賢巖廣場 6 號力帆中心 2 號辦公樓第 19 層
辦公地址：北京市西城區(qū)平安里西大街 26 號新時代大廈 9 層、11 層
重慶市江北區(qū)聚賢巖廣場 6 號力帆中心 2 號辦公樓第 19 層
法定代表人：銀國宏
電話：023-63711923
傳真：023-63710297
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聯(lián)系人：陳猷憂
（三）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
注冊地址：上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓
辦公地址：上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓
負責(zé)人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
聯(lián)系人：安冬
經(jīng)辦律師：安冬、陸奇
（四）審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱：致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京朝陽區(qū)建國門外大街 22 號賽特廣場 5 層
辦公地址：北京朝陽區(qū)建國門外大街 22 號賽特廣場 5 層
法定代表人：李惠琦
電話：010-8566 5588
傳真：010-8566 5120
經(jīng)辦注冊會計師：張偉、鄧冰清
聯(lián)系人：鄧冰清
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六、基金的募集
（一）基金設(shè)立的依據(jù)
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息
披露辦法》、基金合同及其它法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng) 2025 年 2 月 10 日中國證監(jiān)
會證監(jiān)許可[2025]263 號文準(zhǔn)予注冊。
（二）基金類別、基金的存續(xù)期間
1、基金類別：股票型證券投資基金
2、基金的運作方式：契約型開放式
3、存續(xù)期間：不定期
（三）募集方式和銷售場所
本基金通過基金管理人及其他銷售機構(gòu)向投資者公開發(fā)售。
基金管理人可以根據(jù)需要，變更或增減其他符合要求的機構(gòu)銷售本基金，并在
基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）募集對象與募集期
本基金的募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資
者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基
金的其他投資人。
募集期自基金份額發(fā)售之日起不超過 3 個月，具體發(fā)售時間見基金份額發(fā)售公
告或相關(guān)公告。
（五）基金份額類別設(shè)置
本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費用、銷售服務(wù)費收取方式等的不同將基金份額分為不同
的類別。在投資人認(rèn)購/申購時收取前端認(rèn)購/申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收
取贖回費用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為 A 類基金
份額；不收取認(rèn)購/申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用，且從本類別基
金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為 C 類基金份額。A 類基金份額、C 類基金
份額分別設(shè)置代碼，分別計算和公告兩類基金份額凈值和兩類基金份額累計凈值。
基金管理人可根據(jù)基金實際運作情況，在不違反法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定且
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對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，增
加新的基金份額類別、取消現(xiàn)有基金份額類別、調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別設(shè)置及其申
贖數(shù)量限制等或?qū)鸱蓊~分類辦法及規(guī)則進行調(diào)整，但應(yīng)在該等調(diào)整實施日前依
照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告，而無需召開基金份額持有人大
會。
（六）投資者對基金份額的認(rèn)購
1、本基金的認(rèn)購時間安排、投資者認(rèn)購應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)屆時將依據(jù)
有關(guān)規(guī)定進行公告。
2、認(rèn)購的原則
（1）投資人認(rèn)購時，需按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款；
（2）募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購基金份額；
（3）如本基金單個投資人累計認(rèn)購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的
50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進行限制?；鸸?br/>理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述 50%比例要求的，
基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金
合同生效后登記機構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)；
（4）認(rèn)購申請受理完成后，投資者不得撤銷。
3、認(rèn)購的限額
在募集期內(nèi)，每一基金投資者在其他銷售機構(gòu)首次認(rèn)購的最低金額為人民幣 1
元，追加認(rèn)購單筆最低金額為 1 元；每一基金投資者在直銷中心首次認(rèn)購的最低金
額為人民幣 10,000 元，追加認(rèn)購單筆最低金額為 1 元；通過基金管理人基金網(wǎng)上交
易系統(tǒng)單筆認(rèn)購的最低金額為人民幣 1 元。各銷售機構(gòu)對本基金最低認(rèn)購金額及交
易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
4、基金管理人對募集期間單個投資者累計認(rèn)購金額不設(shè)上限。
5、基金管理人可以對本基金的募集規(guī)模上限進行限制，具體限制和處理方法請
參看招募說明書或相關(guān)公告。
（七）基金份額發(fā)售面值和認(rèn)購費率
1、本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣 1.00 元。
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2、認(rèn)購費率
本基金 A 類基金份額認(rèn)購費率按認(rèn)購金額進行分檔。投資人在一天之內(nèi)如果有
多筆認(rèn)購，適用費率按單筆分別計算。C 類基金份額不收取認(rèn)購費用。
本基金 A 類基金份額認(rèn)購費率如下表所示：
認(rèn)購金額（M） 認(rèn)購費率
M＜50 萬元 1.00%
50 萬元≤M＜200 萬元 0.60%
200 萬元≤M＜500 萬元 0.30%
M≥500 萬元 按筆收取，1,000 元/筆
基金認(rèn)購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集
期間發(fā)生的各項費用。
（八）A 類基金份額、C 類基金份額認(rèn)購份額計算
1、本基金 A 類基金份額計算公式如下：
認(rèn)購費用適用固定金額時：
認(rèn)購費用=固定金額
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額-認(rèn)購費用
認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購費用適用比例費率時：
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費率）
認(rèn)購費用=認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額的計算保留到小數(shù)點后 2 位，小數(shù)點 2 位以后的部分四舍五入，由此
誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人投資 1 萬元認(rèn)購本基金 A 類基金份額，且該認(rèn)購申請被全額確認(rèn)，
認(rèn)購費率為 1.0%，假設(shè)其認(rèn)購資金的利息為 3 元，則其可得到的 A 類基金份額為：
凈認(rèn)購金額=10,000/(1+1.0%)=9900.99 元
認(rèn)購費用=10,000-9900.99=99.01 元
認(rèn)購份額＝（9900.99+3）/1.00＝9903.99 份
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即：投資人投資 1 萬元認(rèn)購本基金 A 類基金份額，且該認(rèn)購申請被全額確認(rèn)，
假設(shè)其認(rèn)購資金的利息為 3 元，則其可得到 9903.99 份 A 類基金份額。
2、本基金 C 類基金份額計算公式如下：
認(rèn)購份額=（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額的計算保留到小數(shù)點后 2 位，小數(shù)點 2 位以后的部分四舍五入，由此
誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資者投資 1 萬元認(rèn)購本基金 C 類基金份額，假定其認(rèn)購資金在募集期
間產(chǎn)生的利息為 3 元，則其可得到的 C 類基金份額計算如下：
認(rèn)購份額＝(10,000＋3)/1.00=10,003.00 份
即：投資者投資 1 萬元認(rèn)購本基金 C 類基金份額，假定其認(rèn)購資金在募集期間
產(chǎn)生的利息為 3 元，則得到 10,003.00 份 C 類基金份額。
（九）認(rèn)購的方法與確認(rèn)
1、認(rèn)購方法
投資者認(rèn)購時間安排、投資者認(rèn)購應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)，由基金管理人
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金基金合同，在基金份額發(fā)售公告中確定并披露。
2、認(rèn)購申請的確認(rèn)
基金銷售機構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)
確實接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)
購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任
何損失由投資者自行承擔(dān)。
（十）募集資金及利息的處理
1、基金募集期間募集的資金存入基金募集賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何
人不得動用。基金募集期滿，經(jīng)會計師事務(wù)所完成驗資手續(xù)出具相關(guān)驗資報告后，
募集資金劃入指定的基金托管賬戶。
2、有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所
有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（十一）若基金管理人注冊并成立追蹤標(biāo)的指數(shù)的增強策略交易型開放式指數(shù)
基金（ETF），本基金在履行適當(dāng)程序后可變更為該 ETF 的聯(lián)接基金。以上變更需經(jīng)
招募說明書
-31 -
基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后修改基金合同，但不需召開基金份額持有人大
會審議。
招募說明書
-32 -
七、基金合同的生效
（一）基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起 3 個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于 2 億份，
基金募集金額不少于 2 億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于 200 人的條件下，基金募
集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在 10
日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資?；鸸芾砣俗允盏津炠Y報告之日起 10 日內(nèi)，向中國證
監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中
國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸?br/>理人在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸?br/>理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人
不得動用。
（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；
2、在基金募集期限屆滿后 30 日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期
活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬?；?br/>管理人、基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
（三）基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
基金合同生效后，連續(xù) 20 個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿 200 人或者基
金資產(chǎn)凈值低于 5000 萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)
50 個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照《基金合同》約定的程序進行基
金財產(chǎn)清算并直接終止《基金合同》，無需召開基金份額持有人大會審議。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
招募說明書
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八、基金份額的申購與贖回
（一）申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構(gòu)進行。本基金的銷售機構(gòu)包括直銷機構(gòu)和
基金管理人指定的其他銷售機構(gòu)。具體的銷售網(wǎng)點將由基金管理人在相關(guān)公告中列
明。
基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示?；?br/>投資者應(yīng)當(dāng)在銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供的其他方式
辦理基金份額的申購與贖回。
（二）申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
本基金在開放日為投資人辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證
券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股通交易且
該交易日為非港股通交易日，則本基金有權(quán)不開放申購、贖回，并按規(guī)定進行公告），
但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、
贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間
變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)
整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)
務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過 3 個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理
時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照
《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖
招募說明書
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回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請
且登記機構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日各類基金份額申
購、贖回的價格。
（三）申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的各類基金份額
凈值為基準(zhǔn)進行計算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當(dāng)日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進行順序
贖回；
5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資
者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整。基金管理人必
須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（四）申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申
購或贖回的申請。
投資人辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)時應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)
則等在遵守基金合同和招募說明書規(guī)定的前提下，以各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申購
成立；基金份額登記機構(gòu)確認(rèn)基金份額時，申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構(gòu)確認(rèn)贖回時，贖
回生效。投資者贖回申請生效后，基金管理人將在法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)支付贖回
款項。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他延緩支付贖回款項的情形時，款項的
支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
遇證券/期貨交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系
招募說明書
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統(tǒng)故障、港股通交易系統(tǒng)故障或港股通資金交收規(guī)則限制或其它非基金管理人及基
金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程時，贖回款項順延至上述情形消除后的
下一個工作日劃出。
3、申購和贖回申請的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當(dāng)天作為申購或贖
回申請日（T 日），在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在 T+1 日（包括該日）內(nèi)對該
交易的有效性進行確認(rèn)。T 日提交的有效申請，投資人應(yīng)在 T+2 日后（包括該日）
及時到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。若申購不
成功，則申購款項退還給投資人。
基金銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售
機構(gòu)確實接收到申請。申購、贖回申請的確認(rèn)以登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申
請的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，本基金登記機構(gòu)可根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，對上述業(yè)務(wù)
辦理時間進行調(diào)整，本基金管理人將于調(diào)整實施前按照有關(guān)規(guī)定予以公告。
（五）申購和贖回的數(shù)量限制
1、投資者在其他銷售機構(gòu)首次申購的最低金額為人民幣 1 元，追加申購單筆
最低金額為 1 元；投資者在直銷中心首次申購的最低金額為人民幣 10,000 元，追加
申購單筆最低金額為 1 元；通過基金管理人基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)單筆申購的最低金額
為人民幣 1 元。各銷售機構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各
銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
2、基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每次贖回申請不得低于 1 份基金份額；
每個基金交易賬戶的最低基金份額余額不得低于 1 份，基金份額持有人贖回時或贖
回后將導(dǎo)致在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足 1 份的，需一次全部贖回。
如因分紅再投資、非交易過戶等原因?qū)е碌馁~戶余額少于 1 份之情況，不受此
限，但再次贖回時必須一次性全部贖回。
3、基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限、單日或單筆申
購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
4、基金管理人有權(quán)規(guī)定本基金的總規(guī)模限額，以及單日申購金額上限和凈申
招募說明書
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購比例上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
5、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金
管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大
額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸?br/>理人基于投資運作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體
見基金管理人相關(guān)公告。
6、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份
額等數(shù)量限制，或新增基金規(guī)?？刂拼胧；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信
息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（六）申購和贖回的價格、費用及其用途
1、申購費率：
本基金 C 類基金份額不收取申購費，A 類基金份額的申購費用由申購該類基金
份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)。投資人有多筆申購，適用費率按單筆分別計
算。
申購金額（M） 申購費率
M＜50 萬元 1.20%
50 萬元≤M＜200 萬元 0.80%
200 萬元≤M＜500 萬元 0.40%
M≥500 萬元 按筆收取，1,000 元/筆
2、贖回費率：
本基金 A 類基金份額和 C 類基金份額的贖回費率如下：
贖回費
持有時間（T） 贖回費率
T＜7 日 1.5%
T≥7 日 0
若持有本基金的 A 類基金份額和 C 類基金份額，對持續(xù)持有期少于 7 日的投資
人收取的贖回費，將全額進入基金財產(chǎn)。
3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于
新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
招募說明書
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4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對現(xiàn)有基金份額持
有人利益無實質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定
期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)
后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費率，并進行公告。
5、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，
以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部
門、自律規(guī)則的規(guī)定。
（七）A 類基金份額與 C 類基金份額的申購份額和贖回金額的計算
1、申購份額的計算
申購本基金 A 類基金份額的申購費用采用前端收費模式（即申購基金時繳納申
購費）。
（1）A 類基金份額的計算方式如下：
申購費用為比例費用時，計算方法為：
凈申購金額＝申購金額/（1＋申購費率）
申購費用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/申購當(dāng)日 A 類基金份額凈值
申購費為固定金額時，計算方法為：
申購費用＝固定金額
凈申購金額＝申購金額－申購費用
申購份額＝凈申購金額/申購當(dāng)日 A 類基金份額凈值
（2）C 類基金份額的的計算方式如下：
申購份額＝申購金額/申購當(dāng)日 C 類基金份額凈值
上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后 2 位，由此產(chǎn)生的收益或損
失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人投資 5 萬元申購本基金 A 類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日 A 類基金份
額凈值為 1.0500 元，則可得到的 A 類基金份額為：
凈申購金額=50,000/（1+1.20%）=49,407.11 元
申購費用=50,000-49,407.11=592.89 元
招募說明書
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申購份額=49,407.11/1.0500=47,054.39 份
即：投資人投資 5 萬元申購本基金 A 類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日 A 類基金份額
凈值為 1.0500 元，則其可得到 47,054.39 份 A 類基金份額。
例：某投資人投資 5 萬元申購本基金 C 類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日 C 類基金份
額凈值為 1.0500 元，則可得到的 C 類基金份額為：
申購份額=50,000/1.0500=47,619.05 份
即：投資人投資 5 萬元申購本基金的 C 類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日 C 類基金份
額凈值為 1.0500 元，則其可得到 47,619.05 份 C 類基金份額。
2、贖回金額的計算
采用“份額贖回”方式，贖回價格以 T 日的各類基金份額凈值為基準(zhǔn)進行計算，
贖回金額為按實際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日該類基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費
用，贖回金額單位為元。計算公式：
贖回總金額=贖回份額*T 日該類基金份額凈值
贖回費用=贖回總金額*贖回費率
贖回金額=贖回總金額-贖回費用
上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后 2 位，由此產(chǎn)生的收益或損
失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資者持有本基金 10 萬份 A 類/C 類基金份額，持有 8 天后贖回，贖回
費率為 0%，假設(shè)贖回當(dāng)日本基金 A 類/C 類基金份額凈值是 1.2000 元，則其可得到
的 A 類/C 類基金份額贖回金額為：
贖回金額＝100,000×1.2000＝120,000.00 元
贖回費用＝120,000×0%＝0.00 元
凈贖回金額＝120,000－0＝120,000.00 元
即投資者持有本基金 10 萬份 A 類/C 類基金份額，持有 8 天后贖回，假設(shè)贖回
當(dāng)日 A 類/C 類基金份額凈值是 1.2000 元，則其可得到的 A 類/C 類基金份額贖回金
額為 120,000.00 元。
3、基金份額凈值的計算
T 日基金份額凈值 = T 日該類基金資產(chǎn)凈值 / T 日該類基金份額總數(shù)
招募說明書
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本基金 A 類基金份額和 C 類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計算和公告兩類基金
份額凈值和兩類基金份額累計凈值。本基金兩類份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后
4 位，小數(shù)點后第 5 位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T 日的各
類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并在 T+1 日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)
程序，可以適當(dāng)延遲計算或公告。
（八）申購與贖回的登記
投資者申購基金成功后，登記機構(gòu)在 T+1 日為投資者登記權(quán)益并辦理登記手續(xù)，
投資者自 T+2 日（含該日）后有權(quán)贖回該部分基金份額。
基金份額持有人在 T 日贖回基金成功后，正常情況下，登記機構(gòu)在 T+1 日為其
辦理扣除權(quán)益的登記手續(xù)。
在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，本基金登記機構(gòu)可根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，對上述業(yè)務(wù)
辦理時間進行調(diào)整，本基金管理人將于開始實施前按照有關(guān)規(guī)定予以公告。
（九）拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市或港股通臨時停市，導(dǎo)致基金管理人
無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對
基金業(yè)績產(chǎn)生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)、登記機構(gòu)等因異常情況導(dǎo)致基金
銷售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)、基金會計系統(tǒng)等無法正常運行。
7、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額
的比例達到或者超過 50%，或者變相規(guī)避 50%集中度的情形。
8、當(dāng)一筆新的申購申請被確認(rèn)成功，使本基金總規(guī)模超過基金管理人規(guī)定的本
基金總規(guī)模上限時；或使本基金單日申購金額或凈申購比例超過基金管理人規(guī)定的
當(dāng)日申購金額或凈申購比例上限時；或該投資人累計持有的份額超過單個投資人累
招募說明書
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計持有的份額上限時；或該投資人當(dāng)日申購金額超過單個投資人單日或單筆申購金
額上限時。
9、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值 50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且
采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，
基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購申請。
10、指數(shù)編制機構(gòu)或指數(shù)發(fā)布機構(gòu)因異常情況使指數(shù)數(shù)據(jù)無法正常計算、計算
錯誤或發(fā)布異常時。
11、因港股通交易當(dāng)日額度使用完畢而暫?；蛲Ｖ菇邮苜I入申報，或者發(fā)生證
券交易服務(wù)公司等機構(gòu)認(rèn)定的交易異常情況并決定暫停提供部分或者全部港股通服
務(wù)，或者發(fā)生其他影響通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制進行正常交易的
情形。
12、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述第 1、2、3、5、6、8、9、10、11、12 項暫停申購情形之一且基金管
理人決定暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上
刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項將退還給投
資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。
（十）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款
項：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市或港股通臨時停市，導(dǎo)致基金管理人
無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值 50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且
采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，
基金管理人應(yīng)當(dāng)延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
招募說明書
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7、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述情形（第 4 項除外）之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回
款項時，基金管理人應(yīng)報中國證監(jiān)會備案，已確認(rèn)的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額
支付；如暫時不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例
分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第 4 項所述情形，按基金
合同的相關(guān)條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受
理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦
理并公告。
（十一）巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認(rèn)定
若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)
換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后
的余額）超過前一開放日的基金總份額的 10%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況決定全
額贖回或部分延期贖回。
（1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正
常贖回程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請有困難或認(rèn)為因
支付投資人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，
基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的 10%的前提下，可
對其余贖回申請延期辦理。對于當(dāng)日的贖回申請，應(yīng)當(dāng)按單個賬戶贖回申請量占贖
回申請總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提交
贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開
放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申
請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一
開放日的該類別基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。
如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處
招募說明書
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理。
（3）在出現(xiàn)巨額贖回時，對于單個基金份額持有人當(dāng)日超過上一日基金總份額
10%以上的贖回申請，基金管理人可以先行對該單個基金份額持有人超出該比例的贖
回申請實施延期辦理，之后對該單個基金份額持有人剩余贖回申請與其他基金份額
持有人的贖回申請根據(jù)前段“（1）全額贖回”或“（2）部分延期贖回”的約定方
式一并辦理。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一
開放日的該類別基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。
延期部分如選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。如投資人在
提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。
（4）暫停贖回：連續(xù) 2 個開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認(rèn)
為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款
項，但不得超過 20 個工作日，并應(yīng)當(dāng)在規(guī)定媒介上進行公告。
3、巨額贖回的公告
當(dāng)發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過郵寄、傳真或者招募
說明書規(guī)定的其他方式在 3 個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方法，
并在 2 日內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登公告。
（十二）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒介上
刊登暫停公告。
2、基金管理人可以根據(jù)暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的有關(guān)
規(guī)定，最遲于重新開放日在規(guī)定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也可以根
據(jù)實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發(fā)布重新
開放的公告。
3、上述暫停申購或贖回情況消除的，基金管理人應(yīng)于重新開放日公布最近 1
個工作日各類基金份額凈值。
（十三）基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金
管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費，相關(guān)規(guī)
招募說明書
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則由基金管理人屆時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知
基金托管人與相關(guān)機構(gòu)。
（十四）基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過
中國證監(jiān)會認(rèn)可的交易場所或者交易方式進行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記機構(gòu)辦理基
金份額的過戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前公告，基金份
額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
（十五）基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形而
產(chǎn)生的非交易過戶以及登記機構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論在上
述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐
贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社會團
體；司法強制執(zhí)行是指司法機構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份
額強制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機
構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構(gòu)的規(guī)定辦
理，并按基金登記機構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費。
（十六）基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金銷
售機構(gòu)可以按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取轉(zhuǎn)托管費。
（十七）定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人另行
規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額
必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計
劃最低申購金額。
（十八）基金份額的凍結(jié)和解凍
基金登記機構(gòu)只受理國家有權(quán)機關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及登
記機構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。
招募說明書
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基金份額被凍結(jié)的，部分產(chǎn)生權(quán)益一并仍然基金份額被凍結(jié)的，部分產(chǎn)生權(quán)益
一并仍然基金份額被凍結(jié)的，部分產(chǎn)生權(quán)益一并仍然參與收益分配。法律規(guī)或監(jiān)管
機構(gòu)另有定的除外。
（十九）基金份額折算
在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人經(jīng)與基金托管
人協(xié)商一致，可對基金份額進行折算，不需召開基金份額持有人大會審議。
（二十）實施側(cè)袋機制期間本基金的申購與贖回
本基金實施側(cè)袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書“側(cè)袋機制”
部分的規(guī)定或相關(guān)公告。
（二十一）如相關(guān)法律法規(guī)允許基金管理人經(jīng)履行相關(guān)程序后可辦理基金份額
的質(zhì)押業(yè)務(wù)或其他基金業(yè)務(wù)，在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，
基金管理人可制定和實施相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則。
招募說明書
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九、基金的投資
（一）投資目標(biāo)
本基金為指數(shù)增強型股票基金，采取量化方法進行組合管理，力爭在控制跟蹤
誤差的基礎(chǔ)上，追求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的回報。
（二）投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括標(biāo)的指數(shù)成份股及
備選成份股（含存托憑證，下同），其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)
業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包
括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融
資券、公開發(fā)行的次級債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可交
換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）等）、債券回購、銀行存款、貨幣市場
工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允
許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程
序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的 80%，其中投資
于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%；其中，投資
于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的 50%。每個交易日日終在扣除股指期貨、
國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資
比例不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申
購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制，基金
管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（三）投資策略
1、股票投資策略
招募說明書
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本基金主要采用基于量化多因子模型的指數(shù)增強投資策略，以中證 A500 指數(shù)作
為基金投資組合的標(biāo)的指數(shù)，采用覆蓋股票基本面各個角度的多樣化大數(shù)據(jù)及數(shù)量
化投資技術(shù)，在指數(shù)化投資基礎(chǔ)上優(yōu)化調(diào)整投資組合，力爭控制本基金凈值增長率
與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.5%，年化跟蹤誤差不超過
7.75%，力求實現(xiàn)高于標(biāo)的指數(shù)的投資收益和基金資產(chǎn)的長期增值。
本基金的股票投資策略以指數(shù)成份股權(quán)重為基礎(chǔ)，結(jié)合量化的選股模型、風(fēng)險
控制模型、流動性控制模型而形成綜合的量化指數(shù)增強策略體系。
（1）量化選股模型
本基金采用基于多因子模型的量化選股模型，多因子模型是一套通用的量化分
析框架，在這一框架下，股票收益可分解為一系列因子收益及權(quán)重的組合。多因子
模型致力于尋找持續(xù)穩(wěn)健的超額收益因子，并進而綜合多個因子的表現(xiàn)構(gòu)建多因子
預(yù)測體系，形成對股票超額收益的預(yù)測。本基金根據(jù)國內(nèi)證券市場的實際情況，在
實證檢驗的基礎(chǔ)上，尋找適合國內(nèi)市場的因子組合。本基金所采用的多因子模型主
要采用估值、成長、質(zhì)量、盈利預(yù)測等大類的因子，通過多因子模型優(yōu)選標(biāo)的指數(shù)
成份股及少量非成份股組成基礎(chǔ)投資組合，在保證跟蹤誤差較小的前提下，力爭使
投資組合具有相對于標(biāo)的指數(shù)的超額收益。
本基金所采用的多因子選股模型使用的因子可能包含（且不限于）以下因子：
估值：PE、PB、PS、PCF、PEG、一致預(yù)期 PE、一致預(yù)期 PB 等。
成長：營業(yè)收入同比（環(huán)比）增長率、歸母凈利潤同比（環(huán)比）增長率、EPS 同
比（環(huán)比）增長率、經(jīng)營性現(xiàn)金流同比（環(huán)比）增長率、預(yù)測凈利潤同比（環(huán)比）
增長率等。
質(zhì)量：營運效率、毛利率、凈利率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、ROE 、ROA、一致預(yù)期 ROE、
一致預(yù)期 ROA 等。
盈利預(yù)測：分析師評級、分析師評級變化、預(yù)測凈利潤變化等。
本基金管理人會持續(xù)研究市場的狀態(tài)以及市場變化，并對模型和模型所采用的
因子做出適當(dāng)更新或調(diào)整。
（2）風(fēng)險控制模型
為有效地控制基金的跟蹤誤差，在生成投資組合的時候需要適度控制風(fēng)險，預(yù)
招募說明書
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先防范基金收益表現(xiàn)偏離業(yè)績比較基準(zhǔn)過大的風(fēng)險。跟蹤誤差來源包括為實現(xiàn)指數(shù)
增強而對成份股權(quán)重的優(yōu)化調(diào)整、對少量非成份股的配置、對受限成份股的替代投
資、成份股調(diào)整時的交易策略以及基金每日現(xiàn)金流入或流出的建倉、變現(xiàn)策略、成
份股股息的再投資策略等。
本基金參考市場通用的指數(shù)增強投資的風(fēng)險控制原則，結(jié)合本基金的投資策略
和風(fēng)險控制要求，構(gòu)建適合本基金的量化風(fēng)險控制模型，對股票組合的多個維度的
風(fēng)險指標(biāo)進行約束，并根據(jù)市場的變化及投資策略的變化對所采用的風(fēng)險指標(biāo)進行
及時的更新與調(diào)整，使股票組合在滿足風(fēng)險約束和合同約束的基礎(chǔ)上，能較好地跟
蹤標(biāo)的指數(shù)。
本基金量化風(fēng)險控制模型所約束的風(fēng)險指標(biāo)可能包括（且不限于）行業(yè)暴露、
市值暴露、因子暴露、指數(shù)成份股比例等指標(biāo)。
（3）流動性控制模型
針對股票組合中流動性較差的股票，進行權(quán)重約束，使最終的股票組合為實際
可以交易的投資組合，避免因難以交易導(dǎo)致理論收益與實盤收益偏差過大。
2、港股通標(biāo)的股票投資策略
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資
產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，本基金將遵循上述股票投資策略，
優(yōu)先將具有良好基本面和較高成長性的港股納入本基金的股票投資組合。
3、存托憑證投資策略
本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)審慎原則 合
理參與存托憑證的投資，以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差 的最
小化。
4、債券投資策略
本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，有效利用基金資產(chǎn)，
提高基金資產(chǎn)的投資收益。
5、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略
本基金將對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票進行深入分析與研究，重
點選擇有較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券，并在對
招募說明書
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應(yīng)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券估值合理的前提下進行投資。同時，本基金還將密切跟
蹤上市公司的經(jīng)營狀況，從財務(wù)壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并
通過實地調(diào)研等方式確認(rèn)上市公司對轉(zhuǎn)股價的修正和轉(zhuǎn)股意愿。
6、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合考慮信用等級、債券期限結(jié)構(gòu)、分散化投資、
行業(yè)分布等因素，堅持價值投資理念，把握市場交易機會。在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的
基礎(chǔ)上，通過信用研究和流動性管理，選擇經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后相對價值較高的品種進行
投資，以期獲得長期穩(wěn)定收益。
7、股指期貨、國債期貨交易策略
若本基金參與股指期貨、國債期貨交易，將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值
為目的，綜合考慮流動性、基差水平等因素。
8、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略
本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素基礎(chǔ)上，參與融資業(yè)務(wù)。
為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強風(fēng)險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下，本基
金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投
資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理
確定出借證券的范圍、期限和比例。
未來，隨著投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可在不改變投資目標(biāo)的前提下，
相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說明書更新中公告。
（四）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的 80%，其中投資于標(biāo)的指數(shù)成
份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%；其中，投資于港股通標(biāo)的
股票的比例不超過股票資產(chǎn)的 50%；
（2）每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，
應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申
購款等）或到期日在一年以內(nèi)的政府債券；
招募說明書
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（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值（同一家公司在境內(nèi)和香港同時
上市的 A+H 股合并計算）不超過基金資產(chǎn)凈值的 10%；但完全按照標(biāo)的指數(shù)的構(gòu)成
比例進行證券投資的部分可不受前述比例限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券（同一家公司在境
內(nèi)和香港同時上市的 A+H 股合并計算），不超過該證券的 10%；但完全按照標(biāo)的指
數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的部分可不受前述比例限制；
（5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金
資產(chǎn)凈值的 10%；
（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的 20%；
（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該
資產(chǎn)支持證券規(guī)模的 10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證
券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的 10%；
（9）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為 BBB 以上（含 BBB）的資產(chǎn)支持證券?；?br/>金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報
告發(fā)布之日起 3 個月內(nèi)予以全部賣出；
（10）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資
產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（11）本基金若參與國債期貨、股指期貨交易的，需遵守下列投資比例限制：
1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資
產(chǎn)凈值的 10%；持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的 15%；
2）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持
有的股票總市值的 20%；持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總
市值的 30%；
3）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得
超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的 20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債
期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的 30%；
4）本基金任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證
招募說明書
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券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的 95%，其中，有價證券指股票、債券（不含
到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式
回購）等；
5）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）
應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
（12）本基金管理人管理的全部開放式基金(包括開放式基金以及處于開放期的
定期開放基金)持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股
票的 15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，
不得超過該上市公司可流通股票的 30%；完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投
資的開放式基金以及中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊投資組合可不受前述比例限制；
（13）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的
15%；因證券/期貨市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外
的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的
投資；
（14）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手
開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持
一致；
（15）本基金的基金總資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的 140%；
（16）本基金參與融資后，在任何交易日日終持有的融資買入股票與其他有價
證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的 95%；
（17）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：最近 6 個月內(nèi)
日均基金資產(chǎn)凈值不得低于 2 億元；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的資產(chǎn)不得超過基金
資產(chǎn)凈值的 30%，其中出借期限在 10 個交易日以上的出借證券納入流動性受限資產(chǎn)
的范圍；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的 50%；
證券出借的平均剩余期限不得超過 30 天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計算；
（18）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)
上市交易的股票合并計算；
招募說明書
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（19）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（2）、（9）、（13）、（14）、（17）項情形之外，因證券/期貨市
場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股
流動性限制或成份股市場價格變化等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符
合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在 10 個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會
規(guī)定的特殊情形除外；因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基
金管理人之外的因素致使基金投資不符合第（17）項規(guī)定的，基金管理人不得新增
證券出借業(yè)務(wù)。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起 6 個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基
金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合
同的約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控
制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從
事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有
人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公
平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披
露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事
招募說明書
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通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述規(guī)定，如適用于本基金，基金管理
人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
（五）業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證 A500 指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款稅后利率×5%
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價格波動等指數(shù)編
制方法變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定
的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十
個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、
或者終止基金合同等，并在 6 個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額
持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人
應(yīng)按照指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)
先原則維持基金投資運作。若標(biāo)的指數(shù)變更對基金投資范圍和投資策略無實質(zhì)性影
響（包括但不限于指數(shù)編制單位更名、指數(shù)更名等事項），則基金管理人可以在取
得基金托管人同意后變更標(biāo)的指數(shù)和業(yè)績比較基準(zhǔn)，基金管理人應(yīng)在調(diào)整實施前在
規(guī)定媒介上公告，并在更新的招募說明書中列示，而無需召開基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（六）本基金運作過程中，當(dāng)指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風(fēng)險，且
指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)
部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。
（七）風(fēng)險收益特征
本基金為股票指數(shù)增強型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、
債券型基金與貨幣市場基金。本基金還可投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機制下
因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。本基金主
要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)類似的風(fēng)險收益特征。
（八）基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保護基
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金份額持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟
取任何不當(dāng)利益。
（八）側(cè)袋機制的實施和投資運作安排
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金份
額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事務(wù)所
意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制，無需召開基金份額持
有人大會。
側(cè)袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)績
比較基準(zhǔn)、風(fēng)險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側(cè)袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)
和支付等對投資者權(quán)益有重大影響的事項詳見招募說明書“側(cè)袋機制”部分的規(guī)定。
招募說明書
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十、基金的財產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申購
基金款以及其他投資所形成的價值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
（三）基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶
以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、
基金銷售機構(gòu)和基金登記機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。
（四）基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的財產(chǎn)，并由基金
托管人保管?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金登記機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)以其自有的
財產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其
他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因
進行清算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的
債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基
金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對基
金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
招募說明書
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十一、基金資產(chǎn)的估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券/期貨交易場所的交易日以及國家法律法
規(guī)規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的股票、存托憑證、股指期貨合約、國債期貨合約、資產(chǎn)支持證券、
債券、銀行存款本息、應(yīng)收款項、其它投資等資產(chǎn)及負債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應(yīng)符合《企業(yè)會計
準(zhǔn)則》、監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。
1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估值日有報
價的，除會計準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報價不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)或負債
的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量的重大事
件的，應(yīng)采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值日或最近交易
日的報價不能真實反映公允價值的，應(yīng)對報價進行調(diào)整，確定公允價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負債的公允價值為
基礎(chǔ)，并在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用的限
制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作為特征
考慮。此外，基金管理人不應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負債所產(chǎn)生的溢價或折
價。
2、對不存在活躍市場的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用
數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價值。采用估值技術(shù)確定公允價值時，應(yīng)
優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負債可觀察輸入值或取得不切
實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
3、如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，使?jié)?br/>在估值調(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在 0.25%以上的，應(yīng)對估值進行調(diào)
整并確定公允價值。
招募說明書
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（四）估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票等，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外），以其
估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日
后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以
最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證
券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重
大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格；
（2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估
值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價進行估值；
（3）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值
機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值；
（4）對于在交易所市場上市交易的公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場的含轉(zhuǎn)
股權(quán)的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈價交易
的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應(yīng)計利息作為估值全價；
（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有
足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價值。交易所市場掛牌轉(zhuǎn)讓
的資產(chǎn)支持證券，采用第三方估值機構(gòu)估值日提供的價格估值；
（6）對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對存在活躍市場的情況
下，應(yīng)以活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場報價未
能代表估值日公允價值的情況下，應(yīng)對市場報價進行調(diào)整以確認(rèn)估值日的公允價值；
對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下，應(yīng)采用估值技術(shù)確定其公允價值。
2、處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同
一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票和債券，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值
技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；
（3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、首
招募說明書
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次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，
不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)管機構(gòu)或
行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值。
3、對全國銀行間市場上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機構(gòu)提供的相
應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價估值。對銀行間市場上含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估
值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價或推薦估值全價估值。對于含投資人回
售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實際收款日期間選取第三方
估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價或推薦估值全價，回售登記期截止日（含
當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價格進行估值。對銀行間市場未上
市，且第三方估值機構(gòu)未提供估值價格的債券，在發(fā)行利率與二級市場利率不存在
明顯差異，未上市期間市場利率沒有發(fā)生大的變動的情況下，采用在當(dāng)前情況下適
用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價值。
4、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。
5、本基金投資期貨合約，按估值當(dāng)日結(jié)算價進行估值，估值當(dāng)日無結(jié)算價的，
且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。
6、本基金參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)會的
相關(guān)規(guī)定進行估值。
7、估值計算中涉及港幣對人民幣匯率的，以當(dāng)日中國人民銀行公布的人民幣與
港幣的中間價為基準(zhǔn)。
8、本基金投資存托憑證的估值核算依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
9、當(dāng)發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保
基金估值的公平性。
10、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金
管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
11、若監(jiān)管機構(gòu)或?qū)I(yè)協(xié)會對債券估值方法有其他建議的，可以選擇適用新估
值方法。
12、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按
國家最新規(guī)定估值。
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如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序
及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對方，
共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承
擔(dān)。本基金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問
題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管
理人對基金凈值的計算結(jié)果對外予以公布。
（五）估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該
類基金份額的余額數(shù)量計算，精確到 0.0001 元，小數(shù)點后第 5 位四舍五入?；鸸?br/>理人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機制。國家法律法規(guī)另有規(guī)定的，
從其規(guī)定。
基金管理人每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基
金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基金
資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由
基金管理人按約定對外公布。
（六）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的
準(zhǔn)確性、及時性。當(dāng)任一類基金份額凈值小數(shù)點后 4 位以內(nèi)(含第 4 位)發(fā)生估值錯
誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。
基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或銷售
機構(gòu)、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯的責(zé)
任人應(yīng)當(dāng)對由于該估值錯誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值
錯誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)
招募說明書
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計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，估值錯誤責(zé)任方應(yīng)及時協(xié)
調(diào)各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責(zé)任方承擔(dān)；由于
估值錯誤責(zé)任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯誤
責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義
務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值錯
誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進行確認(rèn)，確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負責(zé)，不對間接損失負責(zé)，并
且僅對估值錯誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負責(zé)，不對第三方負責(zé)。
（3）因估值錯誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估
值錯誤責(zé)任方仍應(yīng)對估值錯誤負責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全
部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責(zé)任方應(yīng)賠
償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要
求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給
受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和
超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責(zé)任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的原
因確定估值錯誤的責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進行
評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責(zé)任方進行更正
和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登
記機構(gòu)進行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進行確認(rèn)。
招募說明書
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4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報基金
托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的 0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人
并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的 0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，
通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行業(yè)另
有通行做法，基金管理人、基金托管人應(yīng)本著平等和保護基金份額持有人利益的原
則進行協(xié)商。
（七）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場或外匯市場遇法定節(jié)假日或因其他原
因暫停營業(yè)或港股通臨時停市時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值 50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；
4、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會和基金合同認(rèn)定的其他情形。
（八）基金凈值的確認(rèn)
基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責(zé)計算，基金托管人負責(zé)進
行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個開放日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和各類基
金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基
金管理人，由基金管理人按約定對基金凈值予以公布。
（九）特殊情形的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 10 項進行估值時，所造成的誤差
不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理。
2、由于不可抗力原因，或由于證券/期貨交易所、期貨公司、登記結(jié)算公司、
存款銀行等機構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤等原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必
要、適當(dāng)、合理的措施進行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯
誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任，但基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極
招募說明書
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采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
（十）實施側(cè)袋機制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實施側(cè)袋機制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值并披露
主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶各類份額凈值。
招募說明書
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十二、基金的收益與分配
（一）基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)
費用后的余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
（二）基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中已實
現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
（三）基金收益分配原則
1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金
紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本
基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；基金份額持有人可對 A 類、C 類基金份額分
別選擇不同的分紅方式；
2、基金管理人每季度可進行評估，在基金收益評價日根據(jù)基金相對業(yè)績比較
基準(zhǔn)的超額收益率或基金可供分配利潤金額的實際情況進行收益分配，具體分配方
案以屆時的公告為準(zhǔn)；當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率決
定時，基于本基金的特點，本基金收益分配無需以彌補虧損為前提，收益分配后各
類基金份額凈值有可能低于面值；當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定
時，本基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的
各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；
3、在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金管理人可進行收益分配；
4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同，其對應(yīng)的可分配收益可能有所
不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，基金
管理人可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整，并及時公告，不需召開基金份
額持有人大會。
（四）收益分配方案
招募說明書
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基金收益分配方案中應(yīng)載明截至收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤、基金收益分
配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
（五）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信息披
露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（六）基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資
者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機
構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再投資的計
算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
（七）實施側(cè)袋機制期間的收益分配
本基金實施側(cè)袋機制的，側(cè)袋賬戶不進行收益分配，詳見本招募說明書“側(cè)袋
機制”部分的規(guī)定。
招募說明書
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十三、基金的費用與稅收
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、C 類基金份額的銷售服務(wù)費；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、公證費、仲裁費和訴
訟費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的證券/期貨交易費用；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、基金的證券賬戶開戶費用、賬戶維護費；
10、因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項合理費用；
11、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費
用。
（二）基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.80%年費率計提。管理費的計算方
法如下：
H＝E×0.80%÷當(dāng)年天數(shù)
H 為每日應(yīng)計提的基金管理費
E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金
托管人發(fā)送基金管理費劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月前 3 個工作日內(nèi)從基金
財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按
時支付的，順延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管費
招募說明書
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本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.10%的年費率計提。托管費的計算
方法如下：
H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)
H 為每日應(yīng)計提的基金托管費
E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金
托管人發(fā)送基金托管費劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月前 3 個工作日內(nèi)從基金
財產(chǎn)中一次性收取。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順
延至最近可支付日支付。
3、基金銷售服務(wù)費
本基金 A 類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C 類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為
0.40%。本基金銷售服務(wù)費按前一日 C 類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的 0.40%年費率計
提。計算方法如下：
H＝E×0.40%÷當(dāng)年天數(shù)
H 為 C 類基金份額每日應(yīng)計提的基金銷售服務(wù)費
E 為前一日 C 類基金份額的基金資產(chǎn)凈值
C 類基金份額銷售服務(wù)費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金
管理人向基金托管人發(fā)送基金銷售服務(wù)費劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月前 3
個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，由基金管理人代付給各銷售機
構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付
日支付。
上述“（一）基金費用的種類”中第 4－11 項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議
規(guī)定，按費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金
財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
招募說明書
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3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費，本基金標(biāo)的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔(dān)；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
（四）實施側(cè)袋機制期間的基金費用
本基金實施側(cè)袋機制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但應(yīng)
待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，
詳見本招募說明書“側(cè)袋機制”部分或相關(guān)公告的規(guī)定。
（五）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。
基金財產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣繳義務(wù)
人按照國家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。對于基金份額持有人必須自行繳納的稅
收，由基金份額持有人自行負責(zé)，基金管理人和基金托管人不承擔(dān)代扣代繳或納稅
的義務(wù)。
招募說明書
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十四、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責(zé)任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的會計
年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于 2 個月，可以并入下一個會計年度披
露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計
核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以
書面方式確認(rèn)。
（二）基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民共和
國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所及其注冊會計師對本基金的年度財務(wù)報表進行審計。
2、會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會計師事務(wù)所，須通報基金托管人。更換會
計師事務(wù)所需按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
招募說明書
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十五、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、
《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。
（二）信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大
會的基金份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人
組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律法
規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整
性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息
通過符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定
報刊”）及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介
披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復(fù)制公
開披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預(yù)測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金
信息披露義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文
本為準(zhǔn)。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
招募說明書
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（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基
金份額持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者
重大利益的事項的法律文件。
（2）基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說
明基金認(rèn)購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險揭示、信息披露及
基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容。《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息發(fā)生重
大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)
站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。
基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運作
監(jiān)督等活動中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
（4）基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明
的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，
基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基
金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人
至少每年更新一次。
基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的三日前，將
基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登載在
規(guī)定報刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、《基金
合同》和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售
機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托管人應(yīng)當(dāng)同時將《基金合同》、基金托管協(xié)議登載在
網(wǎng)站上。
2、基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在基金
招募說明書
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份額發(fā)售的三日前登載于規(guī)定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金合
同》生效公告。
4、基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)
至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的
次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額
凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年
度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
5、基金份額申購、贖回價格
基金管理人應(yīng)當(dāng)在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額
申購、贖回價格的計算方式及有關(guān)申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售
機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點查閱或者復(fù)制前述信息資料。
6、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，并將年
度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉甓?br/>報告中的財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)
所審計。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將中
期報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起 15 個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將
季度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
《基金合同》生效不足 2 個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、中期
報告或者年度報告。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額 20%的情形，
招募說明書
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為保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報告“影響投資者決策的其
他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)持有
份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險，中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動
性風(fēng)險分析等。
7、臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在 2 日內(nèi)編制臨時報告書，并
登載在規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生
重大影響的下列事件：
1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2）《基金合同》終止、基金清算；
3）轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；
4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構(gòu)，基金改聘會計師事務(wù)所；
5）基金管理人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，
基金托管人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項；
6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7）基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實際控制人變
更；
8）基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
9）基金管理人高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負責(zé)人
發(fā)生變動；
10）基金管理人的董事在最近 12 個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基
金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近 12 個月內(nèi)變動超過百分之三十；
11）涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
12）基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重
大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)
相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
招募說明書
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13）基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實
際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或
者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
14）基金收益分配事項；
15）管理費、托管費、申購費、贖回費、銷售服務(wù)費等費用計提標(biāo)準(zhǔn)、計提方
式和費率發(fā)生變更；
16）任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；
17）本基金開始辦理申購、贖回；
18）本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
19）本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
20）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
21）調(diào)整基金份額類別設(shè)置；
22）本基金變更標(biāo)的指數(shù)；
23）發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
24）基金管理人采用擺動定價機制進行估值；
25）本基金連續(xù) 30、40、45 個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿 200 人或者
基金資產(chǎn)凈值低于 5000 萬元情形的；
26）基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
27）基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格
產(chǎn)生重大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
8、澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息
可能對基金份額價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持
有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進行公開澄清。
9、基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當(dāng)依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
10、清算報告
基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基金財產(chǎn)進行
招募說明書
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清算并作出清算報告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將
清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
11、投資資產(chǎn)支持證券的相關(guān)公告
基金管理人應(yīng)在基金年報及中期報告中披露本基金持有的資產(chǎn)支持證券總額、
資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細?；?br/>管理人應(yīng)在基金季度報告中披露本基金持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市
值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前 10 名資
產(chǎn)支持證券明細。
12、參與股指期貨交易的相關(guān)公告
基金管理人應(yīng)在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更
新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險
指標(biāo)等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風(fēng)險的影響以及是否符合既定的交易
政策和交易目標(biāo)。
13、參與國債期貨交易的相關(guān)公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更
新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、 風(fēng)險
指標(biāo)等，并充分揭示國債期貨交易對基金總體風(fēng)險的影響以及是否符合既定 的交易
政策和交易目標(biāo)等。
14、參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的相關(guān)公告
若本基金參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借交易，基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報告、中期
報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資和轉(zhuǎn)融通
證券出借交易情況，包括交易策略、業(yè)務(wù)開展情況、損益情況、風(fēng)險及其管理情況
等，并就轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)在報告期內(nèi)發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易事項做詳細說明。
15、投資存托憑證的信息
本基金投資存托憑證的，信息披露依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
16、投資港股通標(biāo)的股票的信息披露
本基金投資港股通標(biāo)的股票的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報告、基金中期報
告和基金季度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中按屆時有效的法律法
招募說明書
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規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的要求披露港股通標(biāo)的股票的投資情況。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有
規(guī)定的，從其規(guī)定。
17、實施側(cè)袋機制期間的信息披露
本基金實施側(cè)袋機制的，相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、基金合同和
招募說明書的規(guī)定進行信息披露，詳見招募說明書“側(cè)袋機制”部分的規(guī)定。
18、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
（六）信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高
級管理人員負責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息披
露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則等法律法規(guī)規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，
對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額的基金份額凈值、基金份額申購
贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告
等公開披露的相關(guān)基金信息進行復(fù)核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金信
息，并保證相關(guān)報送信息的真實、準(zhǔn)確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在
其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且在不
同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)
機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后 10 年。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)
規(guī)定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復(fù)制。
（八）暫?；蜓舆t信息披露的情形
當(dāng)出現(xiàn)下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相關(guān)信
招募說明書
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息：
1、不可抗力；
2、發(fā)生暫停估值的情形；
3、法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
招募說明書
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十六、側(cè)袋機制
（一）側(cè)袋機制的實施條件和程序
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金份
額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事務(wù)所
意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機制當(dāng)日報中國證監(jiān)會及公司所在地中國證監(jiān)會派
出機構(gòu)備案。基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機制后及時發(fā)布臨時公告，并及時聘請符
合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所進行審計并披露專項審計意見。
（二）實施側(cè)袋機制期間基金份額的申購與贖回
1、啟用側(cè)袋機制當(dāng)日，本基金登記機構(gòu)以基金份額持有人的原有賬戶各類份額
為基礎(chǔ)，確認(rèn)相應(yīng)側(cè)袋賬戶各類別基金份額持有人的相應(yīng)側(cè)袋賬戶份額；當(dāng)日收到
的申購申請，按照啟用側(cè)袋機制后的主袋賬戶份額辦理；當(dāng)日收到的贖回申請，僅
辦理主袋賬戶份額的贖回申請并支付贖回款項。
2、實施側(cè)袋機制期間，基金管理人不辦理側(cè)袋賬戶份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)換；
同時，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法保障主袋賬戶份額持有人享有基金合同約定的贖回權(quán)利，
并根據(jù)主袋賬戶運作情況合理確定申購事項，具體事項屆時將由基金管理人在相關(guān)
公告中規(guī)定。
3、除基金管理人應(yīng)按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖回
外，本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規(guī)定適用于主袋賬
戶份額。巨額贖回按照單個開放日內(nèi)主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一開放日主袋
賬戶總份額的 10%認(rèn)定。
（三）實施側(cè)袋機制期間的基金投資
實施側(cè)袋機制期間，本基金的各項投資運作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)應(yīng)當(dāng)以主袋賬
戶資產(chǎn)為基準(zhǔn)。
基金管理人原則上應(yīng)當(dāng)在側(cè)袋機制啟用后 20 個交易日內(nèi)完成對主袋賬戶投資
組合的調(diào)整，因資產(chǎn)流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。
招募說明書
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基金管理人不得在側(cè)袋賬戶中進行除特定資產(chǎn)處置變現(xiàn)以外的其他投資操作。
（四）側(cè)袋賬戶中特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付
特定資產(chǎn)恢復(fù)流動性后，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益最大化原則，
采取將特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等方式，及時向側(cè)袋賬戶份額持有人支付對應(yīng)款項。
終止側(cè)袋機制后，基金管理人應(yīng)及時聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定
的會計師事務(wù)所進行審計并披露專項審計意見。
（五）實施側(cè)袋機制期間基金的費用
側(cè)袋機制實施期間，側(cè)袋賬戶資產(chǎn)不收取管理費。
基金管理人可以將與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費用從側(cè)袋賬戶資產(chǎn)中列支，但應(yīng)待特定
資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支。
（六）實施側(cè)袋機制期間基金的收益分配
側(cè)袋機制實施期間，在主袋賬戶份額滿足基金合同收益分配條件的情形下，基
金管理人可對主袋賬戶份額進行收益分配。側(cè)袋賬戶不進行收益分配。
（七）側(cè)袋機制的信息披露
1、臨時公告
基金管理人在啟用側(cè)袋機制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機制以及發(fā)生其他可能
對投資者利益產(chǎn)生重大影響的事項后應(yīng)及時發(fā)布臨時公告。
2、基金凈值信息
側(cè)袋機制實施期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停披露側(cè)袋賬戶的各類基金份額凈值和
基金份額累計凈值。
3、定期報告
側(cè)袋機制實施期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金定期報告中披露報告期內(nèi)特定資產(chǎn)
處置進展情況，披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，需同時注明不作
為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾。
（八）本部分關(guān)于側(cè)袋機制的相關(guān)規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如將
來法律法規(guī)修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一
致并履行適當(dāng)程序后，在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，可直
接對本部分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。
招募說明書
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十七、風(fēng)險揭示
投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、《招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要等基金信
息披露文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資
經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)，自主判斷基金的
投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證
本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績不構(gòu)成對
本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在
做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負
擔(dān)。
（一）市場風(fēng)險
市場風(fēng)險是指證券價格受到政策因素、經(jīng)濟因素、利率變化等各種因素的影響
產(chǎn)生波動，從而導(dǎo)致基金收益水平波動的風(fēng)險。根據(jù)引起證券價格波動的主要因素，
市場風(fēng)險主要分為：
1、政策風(fēng)險：由于國家宏觀政策（如財政政策、貨幣政策、地區(qū)發(fā)展政策、行
業(yè)政策等）以及證券市場監(jiān)管政策的變動導(dǎo)致證券波動，所引發(fā)本基金收益產(chǎn)生波
動的風(fēng)險。
2、經(jīng)濟周期風(fēng)險：隨著經(jīng)濟運行的周期性變化，國家宏微觀經(jīng)濟和各個行業(yè)運
行情況及上市公司的經(jīng)營狀況也呈周期性變化，從而影響到證券價格走勢。
3、利率風(fēng)險：金融市場利率的波動會導(dǎo)致證券市場價格和收益率的變動。利率
直接影響著證券的價格和收益率，同時也影響著企業(yè)的融資成本和利潤。本基金投
資于證券，因此基金的收益水平會受因利率變化而波動。
4、再投資風(fēng)險：票據(jù)、債券償付本息后以及回購到期后的再投資獲得的收益取
決于再投資時的利率水平和再投資的策略。因未來市場利率的變化而引起再投資收
益率的不確定性為再投資風(fēng)險。再投資風(fēng)險與利率風(fēng)險呈反向關(guān)系。
招募說明書
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（二）流動性風(fēng)險
流動性風(fēng)險指基金管理人未能以合理價格及時變現(xiàn)基金資產(chǎn)以支付投資者贖回
款項的風(fēng)險。
（1）基金申購、贖回安排
本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書“八、基金份額的申購與贖回”章
節(jié)。
（2）本基金擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估
本基金為指數(shù)增強型證券投資基金，股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的 80%，
其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%。標(biāo)
的指數(shù)的成份股一般為流動性較高、交易活躍的股票。在正常情況下，可以滿足本
基金日常的投資管理需要及應(yīng)對贖回的資金調(diào)撥需求。
（3）巨額贖回情形下的流動性風(fēng)險管理措施
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時，本基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況決定
全額贖回或部分延期贖回。若本基金發(fā)生巨額贖回且單個基金份額持有人的贖回申
請超過上一開放日基金總份額一定比例以上的，基金管理人有權(quán)采取具體措施對其
進行延期辦理贖回申請。連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回時，基金管理人
可以暫停贖回或延緩支付贖回款項。
（4）實施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
本基金將依照法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風(fēng)險管理工具，
對贖回申請等進行適度調(diào)整，作為特定情形下基金管理人流動性風(fēng)險管理的輔助措
施，包括但不限于：
1）延期辦理巨額贖回申請
具體措施，詳見招募說明書“八、基金份額的申購與贖回”中“巨額贖回的情
形及處理方式”的相關(guān)內(nèi)容。
2）暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項
上述具體措施，詳見招募說明書“八、基金份額的申購與贖回”中“暫停贖回
或延緩支付贖回款項的情形”的相關(guān)內(nèi)容。
3）收取短期贖回費
招募說明書
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對持續(xù)持有期少于 7 日的投資者收取不低于 1.5%的贖回費，并將上述贖回費全
額計入基金財產(chǎn)。
4）暫?；鸸乐?br/>當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值 50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)
后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值。
5）擺動定價
當(dāng)基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可采用擺動定價機制，以確定
基金估值的公平性，具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自
律規(guī)則規(guī)定。
當(dāng)本基金出現(xiàn)上述情形時，本基金可能無法及時滿足所有投資者的贖回申請，
投資者收到贖回款項的時間也可能晚于預(yù)期或可能增加投資者贖回的成本。
6）啟用實施側(cè)袋機制的風(fēng)險
當(dāng)本基金啟用側(cè)袋機制時，實施側(cè)袋機制期間，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金
份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換。因特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時間具有不確定性，
最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機制時的特定資產(chǎn)的估
值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
（三）管理風(fēng)險
指在基金管理運作過程中，基金管理人的投資研究水平、經(jīng)營管理能力等，會
影響其對市場走勢的判斷和具體投資操作，如果發(fā)生失誤，可能造成基金資產(chǎn)的損
失。
（四）本基金的特有風(fēng)險
1、指數(shù)基金投資風(fēng)險
（1）標(biāo)的指數(shù)收益率與股票市場平均收益率偏離的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)不能完全代表整個股票市場，標(biāo)的指數(shù)的收益率與整個股票市場的平
均收益率可能存在偏離。
（2）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投
資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水
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平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險。
（3）基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險
由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法、標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股或增發(fā)等
行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配
售、成份股停牌或摘牌、股流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資組合以及與
基金運作相關(guān)的費用等因素使本基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（4）跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險
本基金力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的
絕對值不超過 0.5%，年化跟蹤誤差不超過 7.75%，力爭在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，
追求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的回報。但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟
蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
（5）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能
由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)
生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式，與其他
基金合并、或者終止基金合同等，并在 6 個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，
基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資
人將面臨轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實施前，基金管
理人應(yīng)按照指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利
益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)
表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
若標(biāo)的指數(shù)變更對基金投資范圍和投資策略無實質(zhì)性影響（包括但不限于指數(shù)
編制單位更名、指數(shù)更名等事項），則基金管理人可以在取得基金托管人同意后變
更標(biāo)的指數(shù)和業(yè)績比較基準(zhǔn)，基金管理人應(yīng)在調(diào)整實施前在規(guī)定媒介上公告，并在
更新的招募說明書中列示，而無需召開基金份額持有人大會。
（6）成份股停牌的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時，基金可
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能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
2、主動增強投資的風(fēng)險
本基金主要采用基于量化多因子模型的指數(shù)增強投資策略，采用覆蓋股票基本
面各個角度的多樣化大數(shù)據(jù)及數(shù)量化投資技術(shù)，在指數(shù)化投資基礎(chǔ)上優(yōu)化調(diào)整投資
組合。增強策略存在一定的不確定性，其投資收益率可能高于指數(shù)收益率但也有可
能低于指數(shù)收益率。
3、股指期貨交易風(fēng)險
本基金的投資范圍包括投資股指期貨，股指期貨采用保證金交易制度，由于保
證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時，股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資人
權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)
補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。
4、國債期貨交易風(fēng)險
本基金投資范圍包括國債期貨，可能給本基金帶來額外風(fēng)險，包括杠桿風(fēng)險、
期貨價格與基金投資品種價格的相關(guān)度降低帶來的風(fēng)險等，由此可能增加本基金凈
值的波動性。
5、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金投資于資產(chǎn)支持證券，與股票和一般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對某
一經(jīng)營實體的利益要求權(quán)，而是對基礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)。
資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和
法律風(fēng)險等。
6、基金參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)，可能存在杠桿投資風(fēng)
險和對手方交易風(fēng)險等融資業(yè)務(wù)特有風(fēng)險。
7、基金參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險包括但不限于：（1）流動性
風(fēng)險，指面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)支付贖回對價的
風(fēng)險；（2）信用風(fēng)險，指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應(yīng)
權(quán)益補償及借券費用的風(fēng)險；（3）市場風(fēng)險，指證券出借后可能面臨出借期間無
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法及時處置證券的市場風(fēng)險；（4）其他風(fēng)險，如宏觀政策變化、證券市場劇烈波
動、個別證券出現(xiàn)重大事件、交易對手方違約、業(yè)務(wù)規(guī)則 調(diào)整、信息技術(shù)不能正常
運行等風(fēng)險。
8、本基金投資于存托憑證的風(fēng)險
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面
臨的共同風(fēng)險外，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及
與存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股
東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅
派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證
持有人的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有
人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在
持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差
異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
9、本基金投資港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險
本基金可通過港股通機制投資于香港聯(lián)合交易所上市的股票，除與其他投資于
內(nèi)地市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本基金還面臨以下特有風(fēng)險，包括但不
限于：
（1）港股價格波動的風(fēng)險
港股市場實行當(dāng)日回轉(zhuǎn)交易機制（即當(dāng)日買入的股票，在交收前可以于當(dāng)日賣
出），同時對個股不設(shè)漲跌幅限制，每日漲跌幅空間相對較大；加之香港金融市場
結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品和衍生品種類相對豐富以及做空機制的存在；港股股價受到意外事件影
響可能表現(xiàn)出比 A 股更為劇烈的價格波動，本基金持有港股的價格波動風(fēng)險可能相
對較大。
（2）匯率風(fēng)險
本基金將投資港股通標(biāo)的股票，在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R
率和賣出參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司進行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分?jǐn)傊撩抗P交易，確定交易
實際適用的結(jié)算匯率。故本基金承擔(dān)港元對人民幣匯率波動的風(fēng)險，以及因匯率大
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幅波動引起賬戶透支或資金被額外占用的風(fēng)險。
（3）港股通交易日風(fēng)險
根據(jù)現(xiàn)行的港股通規(guī)則，只有境內(nèi)、香港兩地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排
的交易日才為港股通交易日，本基金才開放申購贖回。因此會存在港股通交易日不
連貫的情形（如內(nèi)地市場因放假等原因休市而香港市場照常交易但非港股通交易日
時，香港出現(xiàn)臺風(fēng)、黑色暴雨或者香港聯(lián)合交易所規(guī)定的其他情形導(dǎo)致停市時，出
現(xiàn)交易異常情況等交易所可能暫停提供部分或者全部港股通服務(wù)的情形時），從而
導(dǎo)致本基金暫停申贖，并使得本基金所持有的港股在后續(xù)港股通交易日開市交易時
有可能出現(xiàn)價格波動驟然增大，進而導(dǎo)致本基金所持有的港股在資產(chǎn)估值上出現(xiàn)波
動增大的風(fēng)險，進而影響基金份額凈值出現(xiàn)較大波動。
（4）港股通額度限制帶來的風(fēng)險
現(xiàn)行的港股通規(guī)則，對港股通設(shè)有每日額度上限。本基金可能因為港股通市場
每日額度不足，面臨不能通過港股通進行買入交易的風(fēng)險，進而可能錯失投資機會。
（5）交收制度帶來的基金流動性風(fēng)險
根據(jù)港股通在證券交收時點上的交收安排，本基金在港股通交易日賣出股票，
該港股通交易日后第 2 個港股通交易日才能完成清算交收，賣出的資金在該港股通
交易日后第 3 個港股通交易日才能回到人民幣資金賬戶。因此交收制度的不同以及
港股通交易日的設(shè)定原因，本基金可能面臨賣出港股后資金不能及時到賬，而造成
贖回款支付時間比正常情況延后而給投資人帶來流動性風(fēng)險。
（6）港股通制度下對公司行為的處理規(guī)則帶來的風(fēng)險
根據(jù)現(xiàn)行的港股通規(guī)則，本基金因所持港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司
被收購等情形或者異常情況，所取得的港股通股票以外的香港聯(lián)合交易所上市證券，
只能通過港股通賣出，但不得買入；因港股通股票權(quán)益分派或者轉(zhuǎn)換等情形取得的
香港聯(lián)合交易所上市股票的認(rèn)購權(quán)利在聯(lián)交所上市的，可以通過港股通賣出，但不
得行權(quán)；因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換或者上市公司被收購等所取得的非聯(lián)交所上
市證券，可以享有相關(guān)權(quán)益，但不得通過港股通買入或賣出。
本基金存在因上述規(guī)則，投資收益得不到最大化甚至受損的風(fēng)險。
10、基金合同終止的風(fēng)險
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《基金合同》生效后，若出現(xiàn)連續(xù) 50 個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200 人或者基金資產(chǎn)凈值低于 5000 萬元情形的，基金合同將終止清算，投資人將
面臨基金終止清盤的風(fēng)險。
（五）不可抗力風(fēng)險
戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力的出現(xiàn)將會嚴(yán)重影響證券市場的運行，可能導(dǎo)致基
金資產(chǎn)的損失，影響基金收益水平，從而帶來風(fēng)險；金融市場危機、行業(yè)競爭、代
理商違約、托管行違約等超出基金管理人自身直接控制能力之外的風(fēng)險，也可能導(dǎo)
致基金或者基金持有人的利益受損。
（六）其他風(fēng)險
1、因技術(shù)因素而產(chǎn)生的風(fēng)險，如電腦系統(tǒng)不可靠產(chǎn)生的風(fēng)險；
2、因基金業(yè)務(wù)快速發(fā)展而在制度建設(shè)、人員配備、內(nèi)控制度建立等方面不完善
而產(chǎn)生的風(fēng)險；
3、因人為因素而產(chǎn)生的風(fēng)險，如內(nèi)幕交易、欺詐等行為產(chǎn)生的風(fēng)險；
4、對主要業(yè)務(wù)人員如基金經(jīng)理的依賴而可能產(chǎn)生的風(fēng)險；
5、因業(yè)務(wù)競爭壓力可能產(chǎn)生的風(fēng)險；
6、其他風(fēng)險。
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十八、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決
議通過的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金
合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人
同意后變更并公告，并依據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)要求報中國證監(jiān)會備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決
議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在 6 個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金
托管人承接的；
3、本基金連續(xù) 50 個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿 200 人或者基金資產(chǎn)
凈值低于 5000 萬元情形的；
4、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因
素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人
召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或
就上述事項表決未通過的；
5、《基金合同》約定的其他情形；
6、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起 30 個工作日內(nèi)成
立基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下
進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、
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具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員
組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估
價、變現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告
出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為 6 個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不
能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，
清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財
產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額
比例進行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民
共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國
證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后 5
個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載
在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
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（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)
定的最低期限。
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十九、基金合同的內(nèi)容摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)
（一） 基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括
但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并
管理基金財產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準(zhǔn)
的其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人
違反了《基金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并
采取必要措施保護基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關(guān)行為進行監(jiān)督和處理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔(dān)任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并
獲得《基金合同》規(guī)定的費用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購、贖回與轉(zhuǎn)換申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使相關(guān)權(quán)利，為基金的利益
行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資及轉(zhuǎn)融通
證券出借業(yè)務(wù)；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實
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施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券、期貨經(jīng)紀(jì)商或其他為基
金提供服務(wù)的外部機構(gòu)；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖
回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資和非交易過戶等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括
但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機構(gòu)代為辦理基
金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用
基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的
經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保
證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，
分別記賬，進行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財
產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價格的方
法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確
定各類基金份額申購、贖回的價格；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及
報告義務(wù)；
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（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向
他人泄露，但因監(jiān)管機構(gòu)、司法機關(guān)等有權(quán)機關(guān)的要求，或因?qū)徲嫛⒎傻韧獠繉?br/>業(yè)顧問提供服務(wù)需要提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人
分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大
會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)
資料不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保
證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開
資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并
通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)
益時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金
托管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利
益向基金托管人追償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基金
事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌?br/>法律行為；
（24）基金在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基
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金管理人承擔(dān)全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募
集期結(jié)束后 30 日內(nèi)退還基金認(rèn)購人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（二） 基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保
管基金財產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)
的其他費用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金
合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，
應(yīng)呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、
為基金辦理證券/期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括
但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合
格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，確
?；鹭敭a(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金
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財產(chǎn)相互獨立；對所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證
不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財
產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基
金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有
規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金
份額申購、贖回價格；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
（10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明
基金管理人在各重要方面的運作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果基金
管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)
的措施；
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料不低于法律
法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖
回款項；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人
大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分
配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和
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銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)
任不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，
基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人利益向
基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（三）基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認(rèn)和接受，
基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金
合同》的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金
合同》當(dāng)事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，同一類別每份基金份額具有同等
的合法權(quán)益。
本基金 A 類基金份額與 C 類基金份額由于基金份額凈值的不同，基金收益分配
的金額以及參與清算后的剩余基金財產(chǎn)分配的數(shù)量將可能有所不同。
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利
包括但不限于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審
議事項行使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法
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提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)
包括但不限于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自主判斷基金的投資價
值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認(rèn)購、申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有
限責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?br/>（9）提供基金管理人和監(jiān)管機構(gòu)依法要求提供的信息，以及不時的更新和補
充，并保證其真實性；
（10）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表
有權(quán)代表基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約
定外，基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
本基金份額持有人大會不設(shè)日常機構(gòu)。
（一）召開事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會，但法
律法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
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（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)或調(diào)高基金銷售服務(wù)費，但法
律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)要求調(diào)整該等報酬標(biāo)準(zhǔn)或提高銷售服務(wù)費的除外；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額 10%以上（含 10%）基金份額的基金份額
持有人（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求
召開基金份額持有人大會；
（12）對基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持
有人大會的事項。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益無
實質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不
需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收??；
（2）調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率、調(diào)低銷售服務(wù)費、變更收費方
式；
（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動而應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進行修改；
（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改
不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（5）增加新的基金份額類別、取消現(xiàn)有基金份額類別、調(diào)整現(xiàn)有基金份額類
別設(shè)置及其金額限制等或?qū)鸱蓊~分類辦法及規(guī)則進行調(diào)整；
（6）基金管理人、銷售機構(gòu)、登記機構(gòu)調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)
換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、轉(zhuǎn)讓等業(yè)務(wù)的規(guī)則；
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（7）基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他
情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金
管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提
出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起 10 日內(nèi)決定是否召集，并書
面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起 60 日內(nèi)
召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基金托管
人自行召集，并自出具書面決定之日起 60 日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理
人應(yīng)當(dāng)配合。
4、代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求
召開基金份額持有人大會，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收
到書面提議之日起 10 日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人
代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起 60 日內(nèi)
召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有
人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議。基金托管人應(yīng)當(dāng)自收到
書面提議之日起 10 日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代
表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起 60 日內(nèi)召
開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
5、代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開
基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基
金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前 30 日報
中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理
人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。
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6、基金份額持有人會議的召集人負責(zé)選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)益
登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前 30 日，在規(guī)定媒介公告。
基金份額持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理
有效期限等）、送達時間和地點；
（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中
說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)系方
式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對表決
意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指
定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通
知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。基金管理人或
基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管機
構(gòu)允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代
表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人
大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開會同時
符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
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（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》
和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有
效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。
若到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額
的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的 3 個月以后、
6 個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額
持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于本基金在權(quán)益登記
日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以召集人
通知的非現(xiàn)場方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址或系統(tǒng)。通訊開會應(yīng)
以召集人通知的非現(xiàn)場方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在 2 個工作日內(nèi)連續(xù)
公布相關(guān)提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則
為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人
（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知
規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參
加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持有
人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有的基
金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額
持有人大會召開時間的 3 個月以后、6 個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份
額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分
之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見；
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（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出
具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理
人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法
規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構(gòu)記錄相符。
3、基金份額持有人可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式進行表決，
具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
4、在法律法規(guī)和監(jiān)管機關(guān)允許的情況下，本基金的基金份額持有人亦可采用
其他書面或非書面方式（如網(wǎng)絡(luò)、電話、短信等）授權(quán)其代理人出席基金份額持有
人大會，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
5、在會議召開方式上，本基金亦可采用其他非現(xiàn)場方式（如網(wǎng)絡(luò)、電話、短
信等）或者以現(xiàn)場方式與非現(xiàn)場方式相結(jié)合的方式召開基金份額持有人大會，會議
程序比照現(xiàn)場開會和通訊方式開會的程序進行。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、
決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法
律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人
大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)
在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定和
公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議。
大會主持人為基金管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大
會的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表
和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人
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所持表決權(quán)的 50%以上（含 50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額
持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只鸱蓊~持有人大
會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或
單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或
單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表決截
止日期后 2 個工作日內(nèi)在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機關(guān)
監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決
權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第 2 項所規(guī)定的須以特別
決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)
定或基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、
終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時監(jiān)督員及公證機關(guān)均認(rèn)為有充分的相
反證據(jù)證明，否則提交符合會議通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效
出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見模糊不
清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計入出具表決意見的基金份額持有人所代表
的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當(dāng)分開審
議、逐項表決。
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在上述規(guī)則的前提下，具體規(guī)則以召集人發(fā)布的基金份額持有人大會通知為準(zhǔn)。
（七）計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人
應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額
持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基金份額持
有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金
托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席
會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶?br/>基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當(dāng)場
公布計票結(jié)果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷疑，
可以在宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進行重新清
點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清點結(jié)果。
（4）計票過程應(yīng)由公證機關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大
會的，不影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托
管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進行計
票，并由公證機關(guān)對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺Ρ?br/>決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起 5 日內(nèi)報中國證監(jiān)會備
案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起 2 日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用通
訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機
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構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大
會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、
基金托管人均有約束力。
（九）實施側(cè)袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側(cè)袋機制，則相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有人和
側(cè)袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若相關(guān)基金
份額持有人大會召集和審議事項不涉及側(cè)袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人持有或
代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨或合計代表相關(guān)基
金份額 10%以上（含 10%）；
2、現(xiàn)場開會的到會者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記
日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開會的直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之
一）；
4、當(dāng)參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于
在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一，召集人在原公告的基金份額持有人大會召
開時間的 3 個月以后、6 個月以內(nèi)就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大會
應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）相關(guān)基金份額的持有人參與或授權(quán)他人參
與基金份額持有人大會投票；
5、現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的 50%以上（含
50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；
6、一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之
一以上（含二分之一）通過；
7、特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分
之二以上（含三分之二）通過。
側(cè)袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側(cè)袋賬戶的，
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應(yīng)分別由主袋賬戶、側(cè)袋賬戶的基金份額持有人進行表決，同一主側(cè)袋賬戶內(nèi)的每
份基金份額具有平等的表決權(quán)。表決事項未涉及側(cè)袋賬戶的，側(cè)袋賬戶份額無表決
權(quán)。
側(cè)袋機制實施期間，關(guān)于基金份額持有人大會的相關(guān)規(guī)定以本節(jié)特殊約定內(nèi)容
為準(zhǔn)，本節(jié)沒有規(guī)定的適用本部分的相關(guān)規(guī)定。
（十）本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決
條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如將來法律法規(guī)修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被
取消或變更的，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并提前公告后，可直接對本部分
內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。
三、基金合同解除和終止的事由、程序
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大
會決議通過的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和
基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托
管人同意后變更并公告，并依據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)要求報中國證監(jiān)會備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自
決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在 6 個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基
金托管人承接的；
3、本基金連續(xù) 50 個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿 200 人或者基金資
產(chǎn)凈值低于 5000 萬元情形的；
4、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的
因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理
人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開
或就上述事項表決未通過的；
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5、《基金合同》約定的其他情形；
6、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起 30 個工作日內(nèi)成
立基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下
進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管
人、具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的
人員組成。基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報
告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為 6 個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而
不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，
清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財
產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額
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比例進行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民
共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國
證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后 5
個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載
在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)
定的最低期限。
四、爭議解決方式
相關(guān)各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切
爭議，如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，應(yīng)向中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會申請仲
裁，并適用申請仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則。仲裁的地點為北京市。仲裁裁決
是終局性的并對相關(guān)各方均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費由敗訴方承
擔(dān)。
爭議處理期間，基金管理人和基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、
盡責(zé)地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（為基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特別行
政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)的
辦公場所和營業(yè)場所查閱。
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二十、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人（或稱“管理人”）
名稱：新華基金管理股份有限公司
住所：重慶市江北區(qū)聚賢巖廣場 6 號力帆中心 2 號辦公樓第 19 層
辦公地址：北京市西城區(qū)平安里西大街 26 號新時代大廈 9 層、11 層
法定代表人：銀國宏
成立時間：2004 年 12 月 9 日
批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【2004】197 號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣 627,756,410 元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
（二）基金托管人（或稱“托管人”）
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司（簡稱：興業(yè)銀行）
注冊地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道 398 號興業(yè)銀行大廈
法定代表人：呂家進
郵政編碼：200120
成立日期：1988 年 8 月 22 日
批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國人民銀行總行，銀復(fù)〔1988〕347 號
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字〔2005〕74 號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：207.74 億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；
辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣
政府債券、金融債券；代理發(fā)行股票以外的有價證券；買賣、代理買賣股票以外的
有價證券；資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；
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從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)；提供保
管箱服務(wù)；財務(wù)顧問、資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員
會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)；黃金及其制品進出口；公募證券投資基金
銷售；證券投資基金托管。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)
營活動，經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金投
資范圍、投資對象進行監(jiān)督。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括標(biāo)的指數(shù)成份股及
備選成份股（含存托憑證，下同），其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)
業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包
括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融
資券、公開發(fā)行的次級債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可交
換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）等）、債券回購、銀行存款、貨幣市場
工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允
許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程
序后，可以將其納入投資范圍。
（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金投
資比例進行監(jiān)督?；鹜泄苋税聪率霰壤驼{(diào)整期限進行監(jiān)督：
1、基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的 80%，其中投
資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%；其中，投
資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的 50%。每個交易日日終在扣除股指期
貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的
投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)
收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制，基金
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管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
2、本基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的 80%，其中投資于標(biāo)的指數(shù)成
份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%；其中，投資于港股通標(biāo)的
股票的比例不超過股票資產(chǎn)的 50%；
（2）每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，
應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申
購款等）或到期日在一年以內(nèi)的政府債券；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值（同一家公司在境內(nèi)和香港同時
上市的 A+H 股合并計算）不超過基金資產(chǎn)凈值的 10%；但完全按照標(biāo)的指數(shù)的構(gòu)成
比例進行證券投資的部分可不受前述比例限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券（同一家公司在境
內(nèi)和香港同時上市的 A+H 股合并計算），不超過該證券的 10%；但完全按照標(biāo)的指
數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的部分可不受前述比例限制；
（5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金
資產(chǎn)凈值的 10%；
（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的 20%；
（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該
資產(chǎn)支持證券規(guī)模的 10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證
券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的 10%；
（9）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為 BBB 以上（含 BBB）的資產(chǎn)支持證券。基
金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報
告發(fā)布之日起 3 個月內(nèi)予以全部賣出；
（10）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資
產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（11）本基金若參與國債期貨、股指期貨交易的，需遵守下列投資比例限制：
1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資
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產(chǎn)凈值的 10%；持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基 金資產(chǎn)凈值的 15%；
2）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金 持
有的股票總市值的 20%；持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金 持有的債券總
市值的 30%；
3）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額 不
得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的 20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國
債期貨合約的成交金額 不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的 30%；
4）本基金任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有 價
證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的 95%，其中，有價證券指股票、債券 （不
含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押
式回購）等；
5）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）
應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
（12）本基金管理人管理的全部開放式基金(包括開放式基金以及處于開放期的
定期開放基金)持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股
票的 15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，
不得超過該上市公司可流通股票的 30%；完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投
資的開放式基金以及中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊投資組合可不受前述比例限制；
（13）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的
15%；因證券/期貨市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外
的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的
投資；
（14）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手
開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持
一致；
（15）本基金的基金總資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的 140%；
（16）本基金參與融資后，在任何交易日日終持有的融資買入股票與其他有價
證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的 95%；
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（17）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：最近 6 個月內(nèi)
日均基金資產(chǎn)凈值不得低于 2 億元；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的資產(chǎn)不得超過基金
資產(chǎn)凈值的 30%，其中出借期限在 10 個交易日以上的出借證券納入流動性受限資產(chǎn)
的范圍；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的 50%；
證券出借的平均剩余期限不得超過 30 天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計算；
（18）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)
上市交易的股票合并計算；
（19）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（2）、（9）、（13）、（14）、（17）項情形之外，因證券/期貨市
場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股
流動性限制或成份股市場價格變化等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符
合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在 10 個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會
規(guī)定的特殊情形除外；因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基
金管理人之外的因素致使基金投資不符合第（17）項規(guī)定的，基金管理人不得新增
證券出借業(yè)務(wù)。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起 6 個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基
金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合
同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
（三）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金投
資禁止行為進行監(jiān)督。
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
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（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控
制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從
事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有
人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公
平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披
露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事
通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述規(guī)定，如適用于本基金，基金管理
人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
（四）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金管
理人參與銀行間債券市場進行監(jiān)督。
基金管理人應(yīng)在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
的、經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各交易對
手所適用的交易結(jié)算方式?；鸸芾砣藨?yīng)嚴(yán)格按照交易對手名單的范圍在銀行間債
券市場選擇交易對手?；鹜泄苋吮O(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市
場交易對手名單進行交易，如基金管理人在基金首次投資銀行間債券市場之前仍未
向基金托管人提供銀行間債券市場交易對手名單的，視為基金管理人認(rèn)可全市場交
易對手?；鸸芾砣丝梢詫︺y行間債券市場交易對手名單及結(jié)算方式進行更新，新
名單確定前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進行
結(jié)算。如基金管理人根據(jù)市場情況需要臨時調(diào)整銀行間債券市場交易對手名單及結(jié)
算方式的，應(yīng)向基金托管人說明理由，并在與交易對手發(fā)生交易前與基金托管人協(xié)
商解決。
基金管理人負責(zé)對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進行交
易，并負責(zé)處理因交易對手不履行合同而造成的糾紛。若未履約的交易對手在基金
托管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔(dān)違約責(zé)任及其他相關(guān)法律責(zé)任的，基金
管理人有權(quán)向相關(guān)交易對手追償，基金托管人應(yīng)予以必要的協(xié)助與配合。基金托管
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人根據(jù)銀行間債券市場成交單對本基金銀行間債券交易的交易對手及其結(jié)算方式進
行監(jiān)督。如基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或交易方式進
行交易時，基金托管人應(yīng)及時書面或以雙方認(rèn)可的其他方式提醒基金管理人，經(jīng)提
醒后仍未改正，造成基金財產(chǎn)損失的，基金托管人不承擔(dān)由此造成的相應(yīng)損失和責(zé)
任。如果基金托管人未能切實履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致基金出現(xiàn)風(fēng)險或造成基金資產(chǎn)損
失的，基金托管人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
（五）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金管
理人投資流通受限證券進行監(jiān)督。
基金管理人投資流通受限證券，應(yīng)事先根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，明確基金投
資流通受限證券的比例，制訂嚴(yán)格的投資決策流程和風(fēng)險控制制度，防范流動性風(fēng)
險、法律風(fēng)險和操作風(fēng)險等各種風(fēng)險。基金托管人對基金管理人是否遵守相關(guān)制度、
流動性風(fēng)險處置預(yù)案以及相關(guān)投資額度和比例等的情況進行監(jiān)督。
1、本基金投資的流通受限證券須為經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的非公開發(fā)行股票、公開
發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由于
發(fā)布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質(zhì)
押券等流通受限證券。
本基金投資的流通受限證券限于可由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司或中央國
債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、銀行間市場清算所股份有限公司負責(zé)登記和存管，并可
在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證券。
本基金投資的流通受限證券應(yīng)保證登記存管在本基金名下，基金管理人負責(zé)相
關(guān)工作的落實和協(xié)調(diào)，并確?；鹜泄苋四軌蛘２樵儭Ｒ蚧鸸芾砣嗽虍a(chǎn)生的
流通受限證券登記存管問題，造成基金托管人無法安全保管本基金資產(chǎn)的責(zé)任與損
失，及因流通受限證券存管直接影響本基金安全的責(zé)任及損失，由基金管理人承擔(dān)。
2、基金管理人投資非公開發(fā)行股票，應(yīng)制訂流動性風(fēng)險處置預(yù)案并經(jīng)其董事會
批準(zhǔn)。風(fēng)險處置預(yù)案應(yīng)包括但不限于因投資流通受限證券需要解決的基金投資比例
限制失調(diào)、基金流動性困難以及相關(guān)損失的應(yīng)對解決措施，以及有關(guān)異常情況的處
置?；鸸芾砣藨?yīng)在首次投資流通受限證券前向基金托管人提供基金投資非公開發(fā)
行股票相關(guān)流動性風(fēng)險處置預(yù)案。
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基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風(fēng)險負責(zé)，確保對相關(guān)風(fēng)險采
取積極有效的措施，在合理的時間內(nèi)有效解決基金運作的流動性問題。
3、本基金投資非公開發(fā)行股票，基金管理人應(yīng)于投資前向基金托管人提交有關(guān)
資料，并保證向基金托管人提供的有關(guān)資料真實、準(zhǔn)確、完整。有關(guān)資料如有調(diào)整，
基金管理人應(yīng)及時提供調(diào)整后的資料。上述書面資料包括但不限于如下文件(如有)：
（1）中國證監(jiān)會批準(zhǔn)發(fā)行非公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)文件。
（2）非公開發(fā)行股票有關(guān)發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格、鎖定期等發(fā)行資料。
（3）非公開發(fā)行股票發(fā)行人與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司或中央國債登記
結(jié)算有限責(zé)任公司簽訂的證券登記及服務(wù)協(xié)議。
（4）基金擬認(rèn)購的數(shù)量、價格、總成本、賬面價值。
4、基金管理人應(yīng)在本基金投資非公開發(fā)行股票后兩個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會
規(guī)定媒介披露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價值，以及總成
本和賬面價值占基金資產(chǎn)凈值的比例、鎖定期等信息。
本基金有關(guān)投資流通受限證券比例如違反有關(guān)限制規(guī)定，在合理期限內(nèi)未能進
行及時調(diào)整，基金管理人應(yīng)在兩日內(nèi)編制臨時報告書，予以公告。
5、基金托管人根據(jù)有關(guān)規(guī)定有權(quán)對基金管理人進行以下事項監(jiān)督：
（1）本基金投資流通受限證券時的法律法規(guī)遵守情況。
（2）在基金投資流通受限證券管理工作方面有關(guān)制度、流動性風(fēng)險處置預(yù)案的
建立與完善情況。
（3）有關(guān)比例限制的執(zhí)行情況。
（4）信息披露情況。
6、相關(guān)法律法規(guī)對基金投資流通受限證券有新規(guī)定的，從其規(guī)定。
（六）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資
產(chǎn)凈值計算、各類基金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費用開支及收入確定、
基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行
監(jiān)督和核查。
（七）基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定、基金合同和本托管協(xié)議的約定對
于基金關(guān)聯(lián)交易進行監(jiān)督。
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基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控
制人或者與其有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或
者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額
持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市
場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予
以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立
董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進行審查。
根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金從事的關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應(yīng)事
先相互提供與本機構(gòu)有控股關(guān)系的股東、實際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公
司名單及有關(guān)關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券名單，并確保所提供的關(guān)聯(lián)交易名單的真實性、完
整性、全面性?；鸸芾砣思盎鹜泄苋擞胸?zé)任保管真實、完整、全面的關(guān)聯(lián)交易
名單，并負責(zé)及時更新該名單。名單變更后基金管理人及基金托管人應(yīng)及時發(fā)送另
一方，另一方及時進行回函確認(rèn)已知名單的變更。一方收到另一方書面確認(rèn)后，新
的關(guān)聯(lián)交易名單開始生效。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按變更后的規(guī)定執(zhí)行。
（八）基金托管人對基金投資銀行存款進行監(jiān)督。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)與存款銀行建立定期對賬機制，確?；疸y行存
款業(yè)務(wù)賬目及核算的真實、準(zhǔn)確?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)按照有關(guān)法規(guī)規(guī)定，與基金托管
人、存款機構(gòu)簽訂相關(guān)書面協(xié)議?；鹜泄苋藨?yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及協(xié)議對基金銀
行存款業(yè)務(wù)進行監(jiān)督與核查，嚴(yán)格審查、復(fù)核相關(guān)協(xié)議、賬戶資料、投資指令、存
款證實書等有關(guān)文件，切實履行托管職責(zé)。
基金管理人與基金托管人在開展基金存款業(yè)務(wù)時，應(yīng)嚴(yán)格遵守《基金法》、《運
作辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，以及國家有關(guān)賬戶管理、利率管理、支付結(jié)算等的各項
規(guī)定。
基金投資銀行存款的，基金管理人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，
確定符合條件的所有存款銀行的名單，并及時提供給基金托管人，基金托管人應(yīng)據(jù)
以對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關(guān)規(guī)定進行監(jiān)督。如基金管理人在基
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金投資運作之前未向基金托管人提供存款銀行名單的，視為基金管理人認(rèn)可所有銀
行。
（九）基金參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)當(dāng)遵守審慎經(jīng)營原
則，配備技術(shù)系統(tǒng)和專業(yè)人員，制定科學(xué)合理的投資策略和風(fēng)險管理制度，完善業(yè)
務(wù)流程，有效防范和控制風(fēng)險?；鹜泄苋藢饏⑴c融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)
務(wù)進行監(jiān)督和復(fù)核。
（十）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、
行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反《基金合同》約定的，應(yīng)當(dāng)立即書面或以雙方
認(rèn)可的其他方式通知基金管理人，由此造成的相應(yīng)損失不由基金托管人承擔(dān)。
（十一）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會，
同時通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會。
基金管理人無正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或
采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出警告
仍不改正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
（十二）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或?qū)嶋H投資運作違
反法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時以電話提醒或書面提示等方式
通知基金管理人限期糾正。
基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查。基金管理人收到書面
通知后應(yīng)及時核對并以書面形式或雙方約定的其他方式給基金托管人發(fā)出回函，就
基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定
期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進行復(fù)查，
督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正
的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。如果基金托管人未能切實履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致
基金出現(xiàn)風(fēng)險或造成基金資產(chǎn)損失的，基金托管人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
（十三）當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保
護基金份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計
師事務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制，無需召開基
金份額持有人大會。
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側(cè)袋機制實施期間，本基金的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)績比較
基準(zhǔn)、風(fēng)險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側(cè)袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)
和支付等對投資者權(quán)益有重大影響的事項詳見基金合同和招募說明書的規(guī)定。
基金托管人依照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及基金合同和招募說明書的約定，對側(cè)
袋機制啟用、特定資產(chǎn)處置和信息披露等方面進行監(jiān)督。
三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查
（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進行核查，核查事項包括基
金托管人是否安全保管基金財產(chǎn)、是否開立基金財產(chǎn)的基金托管專戶、證券賬戶、
期貨結(jié)算賬戶等投資所需賬戶、是否及時、準(zhǔn)確復(fù)核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈
值和各類基金份額的基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收且如遇到問
題應(yīng)及時反饋，是否對非公開信息保密，是否按照法規(guī)規(guī)定和《基金合同》規(guī)定進
行相關(guān)信息披露和是否監(jiān)督基金投資運作等行為。
基金管理人定期和不定期地對基金托管人保管的基金資產(chǎn)進行核查。基金托管
人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金管理
人核查基金財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正。
（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分賬
管理、未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反
《基金法》、《基金合同》、本托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時，基金管理人應(yīng)及時以
書面形式通知基金托管人限期糾正。基金托管人收到通知后應(yīng)在下一工作日前及時
核對并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)
定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時對通知事項進行復(fù)查，
督促基金托管人改正?；鹜泄苋藨?yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限
于：提交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)
答復(fù)基金管理人并改正等。基金管理人有權(quán)要求基金托管人賠償基金管理人及基金
財產(chǎn)因此所遭受的損失。
（三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會和
銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)，同時通知基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)
招募說明書
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會?；鹜泄苋藢鸸芾砣送ㄖ倪`規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金管理人應(yīng)
報告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣擞袡?quán)利要求基金托管人賠償基金以及基金管理人因此
所遭受的損失?；鹜泄苋藷o正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督
權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金管理人提
出警告仍不改正的，基金管理人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
四、基金財產(chǎn)的保管
（一）基金財產(chǎn)保管的原則
1、基金財產(chǎn)應(yīng)獨立于基金管理人、基金托管人和證券經(jīng)紀(jì)商的固有財產(chǎn)。
2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財產(chǎn)。
3、基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的基金托管專戶、證券賬戶、期貨結(jié)算賬
戶等投資所需賬戶。
4、基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，與基金托管人的其他業(yè)
務(wù)和其他基金的托管業(yè)務(wù)實行嚴(yán)格的獨立核算與分賬管理，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與
獨立。
5、基金托管人按照《基金合同》和本托管協(xié)議的約定保管基金財產(chǎn)，如有特殊
情況雙方可另行協(xié)商解決?；鹜泄苋宋唇?jīng)基金管理人的合法合規(guī)指令，不得自行
運用、處分、分配本基金的任何資產(chǎn)（不包含托管資產(chǎn)開戶銀行扣收結(jié)算費和賬戶
維護費等費用）。
6、對于因為基金認(rèn)（申）購、投資等產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，若基金托管人無法從公
開信息或基金管理人提供的書面資料中獲取到賬日期信息，應(yīng)由基金管理人負責(zé)與
有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日期并通知基金托管人。到賬日基金財產(chǎn)沒有到達基金賬戶的，
基金托管人應(yīng)及時通知并配合基金管理人采取措施進行催收并予以必要的協(xié)助和配
合?；鸸芾砣宋醇皶r催收給基金財產(chǎn)造成損失的，基金管理人應(yīng)負責(zé)向有關(guān)當(dāng)事
人追償基金財產(chǎn)的損失，基金托管人對基金管理人的追償行為應(yīng)予以必要的協(xié)助和
配合。
7、除依據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金財產(chǎn)。
（二）募集資金的驗證
招募說明書
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1、基金募集期間募集的資金應(yīng)存于基金管理人在具有托管資格的商業(yè)銀行開設(shè)
的“基金募集專戶”。該賬戶由基金管理人開立并管理。在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動用。
2、基金募集期滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)
售時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、
《運作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，基金管理人應(yīng)將募集的屬于本基金財產(chǎn)的全部資金劃
入基金托管人為基金開立的基金托管專戶，基金托管人在收到資金當(dāng)日出具書面文
件確認(rèn)資金到賬情況。由基金管理人聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會
計師事務(wù)所對基金進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的 2 名以
上（含 2 名）中國注冊會計師簽字方為有效。
3、若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按規(guī)定
辦理退款等事宜，基金托管人應(yīng)提供充分協(xié)助。
（三）基金的基金托管專戶的開立和管理
1、基金托管人應(yīng)負責(zé)本基金的基金托管專戶的開設(shè)和管理。
2、基金托管人應(yīng)以本基金的名義開立本基金的基金托管專戶，并根據(jù)基金管理
人合法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的一切貨幣收支活動，均需通過本基金的
基金托管專戶進行。
3、基金托管專戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋?br/>和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用本基金的
任何銀行賬戶進行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
4、基金托管專戶的開立和管理應(yīng)符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
（四）基金證券賬戶的開設(shè)和管理
1、基金托管人在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司、深圳分公司為基
金開立基金托管人與本基金聯(lián)名的證券賬戶，賬戶名稱以實際開立為準(zhǔn)。
2、基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄?br/>人和基金管理人不得出借或未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不得使
用本基金的任何賬戶進行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
3、基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責(zé)，賬戶資產(chǎn)的管
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理和運用由基金管理人負責(zé)。
4、若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構(gòu)在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其他投
資品種的投資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，按有關(guān)規(guī)定開設(shè)、使用并管理；
若無相關(guān)規(guī)定，則基金托管人應(yīng)當(dāng)比照并遵守上述關(guān)于賬戶開設(shè)、使用的規(guī)定。
（五）銀行間債券市場的相關(guān)賬戶的開立和管理
管理人負責(zé)以本資產(chǎn)管理計劃的名義申請并取得全國銀行間同業(yè)拆借市場的交
易資格，并代表本基金進行交易；托管人負責(zé)以基金資產(chǎn)的名義在中央國債登記結(jié)
算有限責(zé)任公司和銀行間市場清算所股份有限公司開設(shè)銀行間債券市場債券托管賬
戶，并代表本基金進行債券和資金的清算。管理人、托管人應(yīng)互相配合并提供相關(guān)
資料。
（六）基金投資銀行存款賬戶的開立和管理
基金管理人應(yīng)在基金投資銀行定期存款之前向基金托管人提供經(jīng)慎重選擇的、
本基金適用的存款銀行名單?；鹜泄苋吮O(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行存
款名單進行交易。基金管理人可根據(jù)市場情況需要調(diào)整存款銀行名單，應(yīng)向基金托
管人說明理由，在投資定期存款前與基金托管人協(xié)商解決。
存款賬戶必須以基金名義開立，賬戶名稱為基金名稱，存款賬戶開戶文件上加
蓋預(yù)留印鑒（須包括基金托管人印章）及基金管理人公章。
本基金投資銀行存款時，基金管理人應(yīng)當(dāng)與存款銀行簽訂具體存款協(xié)議，明確
存款的類型、期限、利率、金額、賬號、對賬方式、支取方式、賬戶管理等細則。
存款證實書不得被質(zhì)押或以任何方式被抵押，并不得用于轉(zhuǎn)讓和背書。在取得存款
證實書后，托管人保管證實書正本或者復(fù)印件。管理人應(yīng)該在合理的時間內(nèi)進行定
期存款的投資和支取事宜，本息到期歸還或提前支取的所有款項必須劃至托管賬戶，
不得劃入其他任何賬戶。若管理人提前支取或部分提前支取定期存款，若產(chǎn)生息差
（即本基金財產(chǎn)已計提的資金利息和提前支取時收到的資金利息差額），該息差的
處理方法由管理人和托管人雙方協(xié)商解決。
為防范特殊情況下的流動性風(fēng)險，定期存款協(xié)議中應(yīng)當(dāng)約定提前支取條款。
基金所投資定期存款存續(xù)期間，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)與存款銀行建立
定期對賬機制，確保基金銀行存款業(yè)務(wù)賬目及核對的真實、準(zhǔn)確。
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（七）期貨賬戶的開設(shè)和管理
基金管理人應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，開設(shè)和管理期
貨賬戶。相關(guān)事項具體根據(jù)《期貨投資操作備忘錄》（以實際名稱為準(zhǔn)）的約定執(zhí)
行。
（八）證券交易資金賬戶的開立和管理
1、基金管理人以本基金的名義在代理證券買賣的證券經(jīng)紀(jì)商處開立證券交易資
金賬戶，用于辦理基金托管人所托管的本基金在證券交易所進行證券投資所涉及的
資金結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、證券交易資金賬戶與基金托管專戶建立三方存管關(guān)系。證券交易資金賬戶內(nèi)
的資金，只能通過證銀轉(zhuǎn)賬方式將資金劃轉(zhuǎn)至基金托管專戶，不得將資金劃轉(zhuǎn)至其
他任何銀行賬戶。
3、如因基金管理人、證券經(jīng)紀(jì)商原因致使對應(yīng)關(guān)系無法建立，基金托管人不承
擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?；鹜泄苋瞬回撠?zé)辦理場內(nèi)的證券交易資金清算，也不負責(zé)保管證券
交易資金賬戶內(nèi)存放的資金。
（九）其他賬戶的開設(shè)和管理
1、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)
定，在基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后，由基金托管人負責(zé)為基金開立。新賬
戶按有關(guān)規(guī)定使用并管理。
2、法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
（十）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同的原件應(yīng)由基金管理人保
管。重大合同的保管期限不低于法律法規(guī)的規(guī)定。
基金管理人應(yīng)向基金托管人提供與合同原件核對一致的并加蓋基金管理人公章
的合同傳真件或復(fù)印件，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，合同原件不得轉(zhuǎn)移。
五、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算
（一）基金資產(chǎn)凈值的計算、復(fù)核與完成的時間及程序
1、基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類
招募說明書
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基金份額的余額數(shù)量計算，精確到 0.0001 元，小數(shù)點后第 5 位四舍五入?；鸸芾?br/>人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機制。國家法律法規(guī)另有規(guī)定的，
從其規(guī)定。
基金管理人每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基
金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基金
資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由
基金管理人按約定對外公布。
（二）基金份額凈值錯誤的處理方式
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的
準(zhǔn)確性、及時性。當(dāng)任一類基金份額凈值小數(shù)點后 4 位以內(nèi)(含第 4 位)發(fā)生估值錯
誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。
基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或銷售
機構(gòu)、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯的責(zé)
任人應(yīng)當(dāng)對由于該估值錯誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值
錯誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)
計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，估值錯誤責(zé)任方應(yīng)及時協(xié)
調(diào)各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責(zé)任方承擔(dān)；由于
估值錯誤責(zé)任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯誤
責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義
務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值錯
誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進行確認(rèn)，確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負責(zé)，不對間接損失負責(zé)，并
招募說明書
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且僅對估值錯誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負責(zé)，不對第三方負責(zé)。
（3）因估值錯誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估
值錯誤責(zé)任方仍應(yīng)對估值錯誤負責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全
部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責(zé)任方應(yīng)賠
償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要
求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給
受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和
超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責(zé)任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的原
因確定估值錯誤的責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進行
評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責(zé)任方進行更正
和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登
記機構(gòu)進行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報基金
托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的 0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人
并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的 0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，
通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行業(yè)另
有通行做法，基金管理人、基金托管人應(yīng)本著平等和保護基金份額持有人利益的原
則進行協(xié)商。
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（三）基金賬冊的建立
基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告?；鸸芾砣?、基金托
管人分別獨立地設(shè)置、記錄和保管本基金的全套賬冊。若基金管理人和基金托管人
對會計處理方法存在分歧，應(yīng)以基金管理人的處理方法為準(zhǔn)。若當(dāng)日核對不符，暫
時無法查找到錯賬的原因而影響到基金凈值信息的計算和公告的，以基金管理人的
賬冊為準(zhǔn)。
（四）基金財務(wù)報表與報告的編制和復(fù)核
1、財務(wù)報表的編制
基金財務(wù)報表由基金管理人編制，基金托管人復(fù)核。
2、報表復(fù)核
基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務(wù)報表后，進行獨立的復(fù)核。核對
不符時，應(yīng)及時通知基金管理人共同查出原因，進行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全一致。
3、財務(wù)報表、報告的編制與復(fù)核時間安排
（1）報表、報告的編制
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每月結(jié)束后 5 個工作日內(nèi)完成月度報表的編制；在季度結(jié)束
之日起 15 個工作日內(nèi)完成基金季度報告的編制；在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)完成
基金中期報告的編制；在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)完成基金年度報告的編制?；?br/>年度報告中的財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師
事務(wù)所審計。《基金合同》生效不足兩個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報
告、中期報告或者年度報告。
（2）報表、報告的復(fù)核
基金管理人應(yīng)及時完成報表、報告的編制，將有關(guān)報表、報告提供基金托管人
復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)預(yù)留足夠時間供基金托管人復(fù)核相關(guān)報表、報告?；鹜泄苋?br/>在復(fù)核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報表、報告存在不符時，基金管理人和基金托管人應(yīng)共
同查明原因，進行調(diào)整，調(diào)整以國家有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。核對無誤后，基金托管人在基
金管理人提供的報表、報告上加蓋印鑒或者出具加蓋托管業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)章的復(fù)核意
見書，或進行電子確認(rèn)，相關(guān)各方各自留存一份。如果基金管理人與基金托管人不
能于應(yīng)當(dāng)發(fā)布公告之日之前就相關(guān)報表、報告達成一致，基金管理人有權(quán)按照其編
招募說明書
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制的報表、報告對外發(fā)布公告，基金托管人有權(quán)就相關(guān)情況報中國證監(jiān)會備案。
基金管理人應(yīng)留足充分的時間，便于基金托管人復(fù)核相關(guān)報表及報告。
六、基金份額持有人名冊的保管
本基金的基金管理人和基金托管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊?；?br/>金份額持有人名冊至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額?；鸱蓊~
持有人名冊由基金登記機構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金
托管人應(yīng)分別保管基金份額持有人名冊，各機構(gòu)的保存期限不低于法律法規(guī)的規(guī)定。
如不能妥善保管，則按相關(guān)法規(guī)承擔(dān)責(zé)任。
基金托管人有權(quán)因編制基金定期報告等合理原因要求基金管理人提供基金份額
持有人名冊，基金管理人應(yīng)及時提供，不得拖延或拒絕提供。基金托管人不得將所
保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)，
法律法規(guī)或有權(quán)機關(guān)另有規(guī)定的除外。
七、爭議解決方式
雙方當(dāng)事人同意，因本托管協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友
好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員
會，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局
的，對雙方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，各自繼續(xù)忠
實、勤勉、盡責(zé)地履行《基金合同》和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有
人的合法權(quán)益。
本托管協(xié)議受中國法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別
行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
八、托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)
容不得與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突。
（二）基金托管協(xié)議終止出現(xiàn)的情形
1、《基金合同》終止；
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2、基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)，被依法取消基金托管資格或因其他事
由造成其他基金托管人接管基金托管業(yè)務(wù)；
3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)，被依法取消基金管理資格或因其他事
由造成其他基金管理人接管基金管理業(yè)務(wù)；
4、發(fā)生法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或《基金合同》規(guī)定的終止事項。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起 30 個工作日內(nèi)成
立基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下
進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、
具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員
組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估
價、變現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告
出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為 6 個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不
能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，
清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
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（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財
產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額
比例進行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民
共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國
證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后 5
個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載
在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)
定的最低期限。
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二十一、對基金份額持有人的服務(wù)
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)基金
份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務(wù)項目。主要服務(wù)內(nèi)容如下：
（一）資料寄送
1、基金投資者對賬單：
基金管理人將向發(fā)生交易的基金份額持有人以書面或電子文件形式定期或不定
期寄送對賬單。
2、基金份額持有人可通過客戶服務(wù)中心開通凈值短信服務(wù)，基金管理人將定期
發(fā)送基金凈值信息。
3、其他相關(guān)的信息資料。
（二）多種收費方式選擇
基金管理人在合適時機將為基金投資者提供多種收費方式購買本基金，滿足基
金投資者多樣化的投資需求，具體實施辦法見有關(guān)公告。
（三）基金電子交易服務(wù)
基金管理人現(xiàn)已開通基金網(wǎng)上交易服務(wù)，在未來市場和技術(shù)條件成熟時，基金
管理人將為基金投資者提供更多基金電子交易服務(wù)。
（四）聯(lián)系方式
投資者如果想了解申購與贖回的交易情況、基金賬戶余額、基金產(chǎn)品與服務(wù)等
信息，可撥打基金管理人如下電話：
客戶服務(wù)專線：400-819-8866（免長途）
傳真：010-68731199
互聯(lián)網(wǎng)站：http://www.ncfund.com.cn
（五）如本招募說明書存在任何您/貴機構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請通過上述聯(lián)系
方式聯(lián)系基金管理人。請確保投資前，您/貴機構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。
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二十二、其他應(yīng)披露事項
無其它應(yīng)披露事項。
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二十三、招募說明書的存放及查閱方式
招募說明書公布后，應(yīng)當(dāng)分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)
的住所，供公眾查閱、復(fù)制。投資者在支付工本費后，可在合理時間內(nèi)取得上述文
件的復(fù)制件或復(fù)印件?；鹫心颊f明書條款及內(nèi)容應(yīng)以基金招募說明書正本為準(zhǔn)。
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二十四、備查文件
備查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和銷售機構(gòu)的辦公場所和營業(yè)
場所，在辦公時間內(nèi)可供免費查閱。
（一）中國證監(jiān)會準(zhǔn)予新華中證 A500 指數(shù)增強型證券投資基金募集注冊的文件
（二）《新華中證 A500 指數(shù)增強型證券投資基金基金合同》
（三）《新華中證 A500 指數(shù)增強型證券投資基金托管協(xié)議》
（四）法律意見書
（五）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（六）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（七）中國證監(jiān)會要求的其他文件
新華基金管理股份有限公司
2025 年 6 月 3 日
新華中證A500指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書.pdf