中信建投基金管理有限公司中信建投中證A500指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書
中信建投基金管理有限公司
中信建投中證A500指數(shù)增強型證券投
資基金招募說明書
基金管理人：中信建投基金管理有限公司
基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
二零二五年六月
重要提示
中信建投中證A500指數(shù)增強型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）申請
募集的準予注冊文件名稱為：《關(guān)于準予中信建投中證A500指數(shù)增強型證券投
資基金注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2025〕265號），注冊日期為：2025年2月
10日。
基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)
中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的
價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。中國證
監(jiān)會不對基金的投資價值及市場前景等作出實質(zhì)性判斷或者保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財
產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。
本基金主要投資于標的指數(shù)的成份股、備選成份股（含存托憑證）。為更
好地實現(xiàn)投資目標，本基金的投資范圍還可包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包
括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、
債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短
期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機
構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其
他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀
行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期
貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須
符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定），在正常市場環(huán)境下本基金的流動性風(fēng)險適中。
本基金為指數(shù)增強型基金，在力求對中證A500指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)
上，本基金通過數(shù)量化的方法精選個股，在嚴格控制風(fēng)險、保持良好流動性的
前提下，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資人在投資本基金前，請認真閱讀本招募說明書，全面認識本基金的風(fēng)
險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，對認
購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，獲得基金投
資收益，亦承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險。投資本基金可能遇到的風(fēng)險包
括：因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產(chǎn)生影響而形成的系
統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回
基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的管理風(fēng)險，
本基金的特有風(fēng)險等。本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約
定。本基金的一般風(fēng)險及特有風(fēng)險詳見本招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分。
本基金投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券的投資可能給本基金帶
來額外風(fēng)險，包括信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、提前償付風(fēng)險等。
本基金的投資范圍包括存托憑證，若本基金投資于存托憑證，在承擔境內(nèi)
上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔存托憑證的特有風(fēng)險。
本基金參與股指期貨與國債期貨交易。期貨作為一種金融衍生品，具備自
身特有的風(fēng)險點。投資期貨所面臨的主要風(fēng)險是市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基差
風(fēng)險、保證金風(fēng)險。
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)
程序后，可以啟動側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書“側(cè)袋機制”
等有關(guān)章節(jié)。請投資人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定
風(fēng)險。
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于混合型基金、債券型
基金及貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股，具
有與標的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%，
但在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達到或超過50%的除外。
法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在投資人作出投資
決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負責。
此外，本基金以1.00元發(fā)售面值進行募集，在市場波動等因素的影響下，存在
份額凈值跌破1.00元發(fā)售面值的風(fēng)險。
基金不同于銀行儲蓄與債券，基金投資人有可能獲得較高的收益，也有可
能損失本金。投資有風(fēng)險，投資人認購（或申購）基金時應(yīng)仔細閱讀本基金的
《招募說明書》、《基金合同》、基金產(chǎn)品資料概要。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績
并不構(gòu)成對本基金表現(xiàn)的保證。
本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目
標、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)、成份券停牌等潛在風(fēng)險，詳見本招募說明書“第
十七部分風(fēng)險揭示”。
本基金標的指數(shù)為中證A500指數(shù)，其編制方案如下：
1、樣本空間
指數(shù)樣本空間由同時滿足以下條件的A股和紅籌企業(yè)發(fā)行的存托憑證組
成：
（1）非ST、*ST證券；
（2）科創(chuàng)板證券和北交所證券：上市時間分別超過一年和兩年；
（3）其他證券：上市時間超過一個季度，除非該證券自上市以來日均總市
值排在前30位。
2、可投資性篩選
過去一年日均成交金額排名位于樣本空間前90%。
3、選樣方法
（1）對于樣本空間內(nèi)符合可投資性篩選條件的證券，剔除中證ESG評價結(jié)
果在C及以下的上市公司證券；
（2）選取同時滿足以下條件的證券作為待選樣本：
1）樣本空間內(nèi)總市值排名前1500；
2）屬于滬股通或深股通證券范圍；
3）對主板證券，在所屬中證三級行業(yè)內(nèi)自由流通市值占比不低于2%。
（3）在待選樣本中，優(yōu)先選取三級行業(yè)自由流通市值最大或總市值在樣本
空間內(nèi)排名前1%的證券作為指數(shù)樣本。
（4）在剩余待選樣本中，從各中證一級行業(yè)按照自由流通市值選取一定數(shù)
量證券，使樣本數(shù)量達到500只，且各一級行業(yè)自由流通市值分布與樣本空間
盡可能一致。
4、指數(shù)計算
指數(shù)計算公式為：報告期指數(shù)=報告期樣本的調(diào)整市值/除數(shù)×1000
其中，調(diào)整市值＝∑(證券價格×調(diào)整股本數(shù)×權(quán)重因子)。調(diào)整股本數(shù)的
計算方法、除數(shù)修正方法參見計算與維護細則。權(quán)重因子介于0和1之間，以
使單個樣本權(quán)重不超過10%，前五大樣本權(quán)重合計不超過40%。
有關(guān)標的指數(shù)具體編制方案及成份股詳細信息詳見中證指數(shù)有限公司，網(wǎng)
址：http://www.csindex.com.cn/。
目錄
第一部分前言...............................................................1
第二部分釋義...............................................................2
第三部分基金管理人.........................................................8
第四部分基金托管人........................................................16
第五部分相關(guān)服務(wù)機構(gòu)......................................................20
第六部分基金的募集........................................................22
第七部分基金合同的生效....................................................27
第八部分基金份額的申購與贖回..............................................28
第九部分基金的投資........................................................40
第十部分基金的財產(chǎn)........................................................49
第十一部分基金資產(chǎn)估值....................................................50
第十二部分基金的收益與分配................................................57
第十三部分基金費用與稅收..................................................59
第十四部分基金的會計與審計................................................62
第十五部分基金的信息披露..................................................63
第十六部分側(cè)袋機制........................................................71
第十七部分風(fēng)險揭示........................................................73
第十八部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算............................81
第十九部分基金合同內(nèi)容摘要................................................84
第二十部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要.........................................103
第二十一部分對基金份額持有人的服務(wù).......................................123
第二十二部分其他應(yīng)披露事項...............................................125
第二十三部分招募說明書存放及查閱方式.....................................126
第二十四部分備查文件.....................................................127
第一部分前言
《中信建投中證A500指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱
“招募說明書”或“本招募說明書”）依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金
法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》
（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理
辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管
理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基
金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》”）、《公開
募集證券投資基金運作指引第3號—指數(shù)基金指引》（以下簡稱“《指數(shù)基金
指引》”）等有關(guān)法律法規(guī)及《中信建投中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基
金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。
本招募說明書的內(nèi)容涵蓋中信建投中證A500指數(shù)增強型證券投資基金（以
下簡稱“本基金”）的投資目標、投資理念、投資策略、風(fēng)險以及認購、申購
和贖回的程序及費率等與投資本基金有關(guān)的所有相關(guān)事項，投資者在做出投資
決策前應(yīng)仔細閱讀本招募說明書，并注意基金管理人對本招募說明書披露的更
新信息。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。
本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集的?；鸸芾砣藳]有委
托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書
作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊。基金合
同是約定基金合同當事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合
同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同當事人，其持有基金份額
的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同
及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務(wù)。基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)
利和義務(wù)，應(yīng)詳細查閱基金合同。
第二部分釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指中信建投中證A500指數(shù)增強型證券投資基金
2、基金管理人：指中信建投基金管理有限公司
3、基金托管人：指上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
4、基金合同：指《中信建投中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金合
同》及對基金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《中信建投中證
A500指數(shù)增強型證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補
充
6、招募說明書或本招募說明書：指《中信建投中證A500指數(shù)增強型證券
投資基金招募說明書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《中信建投中證A500指數(shù)增強型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《中信建投中證A500指數(shù)增強型證券投資基金
基金份額發(fā)售公告》
9、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文
件、司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、
通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委
員會第五次會議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委
員會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經(jīng)2015年4月24日第
十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務(wù)委
員會關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民
共和國證券投資基金法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
11、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日
實施的《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時
做出的修訂
12、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月
1日實施的，并經(jīng)2020年3月20日中國證監(jiān)會《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章
的決定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關(guān)對其
不時做出的修訂
13、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實
施的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
14、《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同
年10月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及頒
布機關(guān)對其不時做出的修訂
15、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月22日頒布、同年2月
1日實施的《公開募集證券投資基金運作指引第3號—指數(shù)基金指引》及頒布
機關(guān)對其不時做出的修訂
16、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
17、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局
18、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔
義務(wù)的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
19、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然
人
20、機構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境
內(nèi)合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準設(shè)立并存續(xù)的法人或非法人組織
21、合格境外投資者：指符合《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機
構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外的資
金進行境內(nèi)證券期貨投資的境外機構(gòu)投資者，包括合格境外機構(gòu)投資者和人民
幣合格境外機構(gòu)投資者
22、投資人、投資者：指個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投
資人
24、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份
額，辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)
25、銷售機構(gòu)：指中信建投基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中
國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金
銷售服務(wù)協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機構(gòu)
26、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包
括投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認、清算
和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
27、登記機構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)?；鸬牡怯洐C構(gòu)為中信建投基金
管理有限公司或接受中信建投基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)
28、基金賬戶：指登記機構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人
所管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶
29、基金交易賬戶：指銷售機構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售
機構(gòu)辦理認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)而引起的基
金份額變動及結(jié)余情況的賬戶
30、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條
件，基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面
確認的日期
31、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金
財產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最
長不得超過3個月
33、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
34、工作日：指證券交易所及相關(guān)期貨交易所的正常交易日
35、T日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請
的開放日
36、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日）
37、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日
38、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
39、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《中信建投基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)
則》，是規(guī)范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，
由基金管理人和投資人共同遵守
40、標的指數(shù)：指中證A500指數(shù)
41、認購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定
申請購買基金份額的行為
42、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定
申請購買基金份額的行為
43、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書
規(guī)定的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
44、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公
告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為
基金管理人管理的其他基金基金份額的行為
45、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構(gòu)之間實施的變更
所持基金份額銷售機構(gòu)的操作
46、定期定額投資計劃：指投資人通過有關(guān)銷售機構(gòu)提出申請，約定每期
申購日、申購金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定申購日在投資人指定資
金賬戶內(nèi)自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
47、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總
數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)
入申請份額總數(shù)后的余額）超過上一開放日基金總份額的10%
48、元：指人民幣元
49、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、
銀行存款利息、已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的
節(jié)約
50、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)
收申購款及其他資產(chǎn)的價值總和
51、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值
52、基金份額凈值：指估值日基金資產(chǎn)凈值除以估值日基金份額總數(shù)
53、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)
凈值和基金份額凈值的過程
54、基金份額的類別：指本基金根據(jù)認購費、申購費、銷售服務(wù)費收取方
式等的不同，將基金份額分為不同的類別
55、A類基金份額：指在投資者認購、申購時收取認購、申購費用而不收
取銷售服務(wù)費，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用的基金份額
56、C類基金份額：指從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費而不收取認
購、申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用的基金份額
57、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性
報刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管
人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
58、銷售服務(wù)費：指從基金財產(chǎn)中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以
及基金份額持有人服務(wù)的費用
59、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調(diào)整基金
份額凈值的方式，將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回
的投資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合
法權(quán)益不受損害并得到公平對待
60、轉(zhuǎn)融通證券出借：指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺
向中國證券金融股份有限公司出借證券，證券金融公司到期歸還所借證券及相
應(yīng)權(quán)益補償并支付費用的業(yè)務(wù)
61、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無
法以合理價格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回
購與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流
通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進行
轉(zhuǎn)讓或交易的債券等
62、側(cè)袋機制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個專
門賬戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險，確保投資者得到公平對
待，屬于流動性風(fēng)險管理工具。側(cè)袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，
專門賬戶稱為側(cè)袋賬戶
63、特定資產(chǎn)：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍
導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計量且計提資產(chǎn)減
值準備仍導(dǎo)致資產(chǎn)價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價值存在重
大不確定性的資產(chǎn)
64、不可抗力：指基金合同當事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀
事件
第三部分基金管理人
一、基金管理人簡況
名稱：中信建投基金管理有限公司
住所：北京市懷柔區(qū)橋梓鎮(zhèn)八龍橋雅苑3號樓1室
辦公地址：北京市東城區(qū)朝陽門內(nèi)大街188號鴻安國際大廈6、8層
郵政編碼：100010
法定代表人：黃凌
成立日期：2013年9月9日
批準設(shè)立機關(guān)：中國證監(jiān)會
批準設(shè)立文號：證監(jiān)許可〔2013〕1108號
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國證
監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。
組織形式：有限責任公司
注冊資本：45000萬元人民幣
聯(lián)系人：武菲菲
電話：010-59100288
存續(xù)期限：永久存續(xù)
股權(quán)結(jié)構(gòu)：中信建投證券股份有限公司占100%。
二、主要人員情況
1、董事會成員
黃凌，中國國籍，中共黨員，湖南大學(xué)博士研究生學(xué)歷。曾任華夏證券股
份有限公司綜合管理部高級業(yè)務(wù)董事，中信建投證券股份有限公司債券業(yè)務(wù)部
總經(jīng)理助理、債券承銷部行政負責人、投資銀行業(yè)務(wù)委員會聯(lián)席主任，現(xiàn)任中
信建投證券股份有限公司黨委委員、執(zhí)行委員會委員、機構(gòu)業(yè)務(wù)委員會主任，
兼任中信建投基金管理有限公司黨委書記、董事長，中信建投（國際）金融控
股有限公司董事。黃凌先生還擔任中國證券業(yè)協(xié)會綠色發(fā)展專業(yè)委員會副主任
委員、北京證券業(yè)協(xié)會資管業(yè)務(wù)委員會委員。
金強，中國國籍，中共黨員，電子科技大學(xué)碩士研究生學(xué)歷。曾任華夏證
券股份有限公司東北管理總部總經(jīng)理助理，中信建投證券股份有限公司沈陽分
公司總經(jīng)理、北京東直門中心營業(yè)部總經(jīng)理、北京安立路中心營業(yè)部總經(jīng)理，
現(xiàn)任中信建投基金管理有限公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理。
王軍，中國國籍，中共黨員，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)博士研究生學(xué)歷。中信建投基
金管理有限公司獨立董事，現(xiàn)任中國農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院金融系講師、中國
農(nóng)業(yè)大學(xué)中國期貨與金融衍生品研究中心研究員、MBA教育中心黨支部書記。
王軍先生還擔任財新智庫特約研究員，北京一手好糧農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈管理有限公
司法人。
袁冬梅，中國國籍，中共黨員，北京大學(xué)本科學(xué)歷。中信建投基金管理有
限公司獨立董事，曾任北京市對外經(jīng)濟律師事務(wù)所律師，北京市共和律師事務(wù)
所創(chuàng)始合伙人/律師，現(xiàn)任北京天達共和律師事務(wù)所顧問/律師。袁冬梅女士還
擔任北京市人大常委會立法咨詢專家。
殷劍峰，中國國籍，中共黨員，中國社科院博士研究生學(xué)歷。中信建投基
金管理有限公司獨立董事，曾任中國社科院金融研究所研究室主任、所長助
理、副所長，現(xiàn)任對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，浙商銀行股
份有限公司首席經(jīng)濟學(xué)家；兼任徽商銀行股份有限公司獨立非執(zhí)行董事、溫州
銀行股份有限公司監(jiān)事。殷劍峰先生還擔任中國金融學(xué)會理事，中國世界經(jīng)濟
學(xué)會常務(wù)理事，中國現(xiàn)代金融學(xué)會常務(wù)理事和學(xué)術(shù)委員會委員。
2、職工監(jiān)事
趙亮，中國國籍，中共黨員，黑龍江大學(xué)研究生學(xué)歷。曾任國研信息科技
有限公司工程師、經(jīng)理，中信建投證券股份有限公司理財規(guī)劃師，中信建投基
金管理有限公司交易部交易員，現(xiàn)任中信建投基金管理有限公司職工監(jiān)事、交
易部行政負責人、中央交易員。
3、高級管理人員
金強，現(xiàn)任公司副董事長、總經(jīng)理，簡歷同上。
方俊才，中國國籍，群眾，中國人民大學(xué)本科學(xué)歷。曾任南方證券鄭州投
資管理有限公司行政部經(jīng)理，北海國際招商股份有限公司證券部經(jīng)理，江南證
券有限責任公司重慶證券營業(yè)部總經(jīng)理，富國基金管理有限公司北京分公司、
零售業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，現(xiàn)任中信建投基金管理有限公司副總經(jīng)理。
朱偉，中國國籍，中共黨員，中國政法大學(xué)研究生學(xué)歷。曾任北京市第二
中級人民法院代理審判員、北京市第三中級人民法院代理審判員、中信建投證
券股份有限公司法律合規(guī)部總監(jiān)，現(xiàn)任中信建投基金管理有限公司黨委委員、
紀委書記、督察長。
王歡，中國國籍，中共黨員，中國人民大學(xué)研究生學(xué)歷。曾任安永華明會
計師事務(wù)所金融審計部高級審計員、中信建投證券股份有限公司計劃財務(wù)部核
算一部負責人，現(xiàn)任中信建投基金管理有限公司黨委委員、財務(wù)負責人，并任
財務(wù)部及綜合管理部行政負責人。
張欣宇，中國國籍，群眾，北京理工大學(xué)碩士研究生學(xué)歷。曾任九州證券
股份有限公司技術(shù)服務(wù)部副總經(jīng)理、中信建投證券股份有限公司信息技術(shù)部高
級副總裁，現(xiàn)任中信建投基金管理有限公司首席信息官。
4、本基金基金經(jīng)理
王鵬，哥倫比亞大學(xué)統(tǒng)計學(xué)碩士。曾任中財期貨分析師、LCM Commodities
研究員、CIBC World Market期權(quán)交易員、中金基金管理有限公司量化投資副
總經(jīng)理、中金睿投投資管理有限公司量化投資副總經(jīng)理、中信建投證券股份有
限公司量化投資總監(jiān)、中信建投基金管理有限公司權(quán)益投資部指數(shù)與量化投資
部負責人、總監(jiān)，現(xiàn)任中信建投基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部行政負責
人、基金經(jīng)理。2020年5月起至今擔任中信建投中證500指數(shù)增強型證券投資
基金基金經(jīng)理、2021年3月起至今擔任中信建投量化進取6個月持有期混合型
證券投資基金基金經(jīng)理、2021年7月起至今擔任中信建投量化精選6個月持有
期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年6月起至今擔任中信建投中證1000
指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年7月起至今擔任中信建投滬深300
指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年10月起至今擔任中信建投紅利智
選混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2024年5月起至今擔任中信建投量化選股股
票型證券投資基金基金經(jīng)理。
5、投資決策委員會成員
王鵬，簡歷同上。
楊志武，伯明翰大學(xué)貨幣銀行與金融學(xué)碩士。曾任北京首創(chuàng)期貨有限責任
公司期權(quán)及場外衍生品部部門副總經(jīng)理、中國國際期貨股份有限公司金融業(yè)務(wù)
部投資經(jīng)理、中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)部部門總經(jīng)理助理及權(quán)
益投資部投資經(jīng)理。2022年3月加入中信建投基金管理有限公司，現(xiàn)任中信建
投基金管理有限公司多元資產(chǎn)配置部行政負責人、基金經(jīng)理。
艾翀，美國賓夕法尼亞州立大學(xué)數(shù)學(xué)博士。曾任北京首創(chuàng)期貨金融創(chuàng)新部
量化策略和期權(quán)分析師、北京派朗科技金融工程部金融工程師、國金基金指數(shù)
投資部及量化投資三部基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、北京創(chuàng)金啟富基金投資研究
部量化投資主管、恒安標準人壽投資部高級投資經(jīng)理。2023年9月加入中信建
投基金管理有限公司，現(xiàn)任中信建投基金管理有限公司多元資產(chǎn)配置部基金經(jīng)
理。
6、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。
三、基金管理人的職責
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基
金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用
基金財產(chǎn)；
4、配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的
經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)；
5、建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保
證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進行證券投資；
6、除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財
產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
7、依法接受基金托管人的監(jiān)督；
8、采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方
法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信
息，確定基金份額申購、贖回的價格；
9、進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
10、編制季度報告、中期報告和年度報告；
11、嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露
及報告義務(wù)；
12、保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予
保密，不向他人泄露，但應(yīng)監(jiān)管機構(gòu)、司法機關(guān)等有權(quán)機關(guān)的要求提供，或因
審計、法律等外部專業(yè)顧問提供服務(wù)需要提供的情況除外；
13、按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有
人分配基金收益；
14、按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
15、依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人
大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
16、按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
關(guān)資料，保存時間不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
17、確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且
保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)
的公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
18、組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、
變現(xiàn)和分配；
19、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會
并通知基金托管人；
20、因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法
權(quán)益時，應(yīng)當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
21、監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基
金托管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持
有人利益向基金托管人追償；
22、當基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當對第三方處理有關(guān)基
金事務(wù)的行為承擔責任；
23、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢?
他法律行為；
24、基金在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，
基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在
基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認購人；
25、執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
26、建立并保存基金份額持有人名冊；
27、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
四、基金管理人承諾
1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》、《基金法》、
《銷售辦法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》等法律法規(guī)的行為，并承諾
建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違法行為的發(fā)生。
2、基金管理人的禁止行為：
（1）將基金管理人固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待公司管理的不同基金財產(chǎn)；
（3）利用基金財產(chǎn)或職務(wù)之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
（5）侵占、挪用基金財產(chǎn)；
（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示
他人從事相關(guān)的交易活動；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責；
（8）法律、行政法規(guī)以及中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。
3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國
家有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：
（1）越權(quán)或違規(guī)經(jīng)營；
（2）違反法律法規(guī)、基金合同或托管協(xié)議；
（3）故意損害基金份額持有人或基金合同其他當事人的合法權(quán)益；
（4）在向中國證監(jiān)會報送的資料中弄虛作假；
（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監(jiān)會依法監(jiān)管；
（6）玩忽職守、濫用職權(quán)，不按照規(guī)定履行職責；
（7）泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的
基金投資內(nèi)容、基金投資計劃等信息，或泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息，
利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動；
（8）協(xié)助、接受委托或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易；
（9）違反證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，利用對敲、倒倉等非法手段操縱市場價
格，擾亂市場秩序；
（10）貶損同行，以提高自己；
（11）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導(dǎo)、欺詐成份；
（12）以不正當手段謀求業(yè)務(wù)發(fā)展；
（13）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；
（14）其他法律、行政法規(guī)以及中國證監(jiān)會禁止的行為。
4、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額持
有人謀取最大利益；
（2）不得利用職務(wù)之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益；
（3）不違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)
定，泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基金
投資內(nèi)容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事
相關(guān)的交易活動；
（4）不從事?lián)p害基金財產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
五、基金管理人的內(nèi)部控制制度
內(nèi)部控制是指基金管理人為防范和化解風(fēng)險，保證經(jīng)營運作符合基金管理
人發(fā)展規(guī)劃，在充分考慮內(nèi)外部環(huán)境的基礎(chǔ)上，通過建立組織機制、運用管理
方法、實施控制程序與控制措施而形成的系統(tǒng)。基金管理人結(jié)合自身具體情
況，建立了科學(xué)合理、控制嚴密、運行高效的內(nèi)部控制體系，并制定了科學(xué)完
善的內(nèi)部控制制度。
1、內(nèi)部控制目標
（1）保證基金管理人經(jīng)營運作遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)則，自覺形
成守法經(jīng)營、規(guī)范運作的經(jīng)營思想和經(jīng)營理念。
（2）防范和化解經(jīng)營風(fēng)險，提高經(jīng)營管理效益，確保經(jīng)營業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行
和受托資產(chǎn)的安全完整，實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
（3）確保基金管理人和基金財務(wù)及其他信息的真實、準確、及時、完整。
2、內(nèi)部控制原則
（1）健全性原則。內(nèi)部控制機制覆蓋基金管理人的各項業(yè)務(wù)、各個部門和
各級人員，并滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。
（2）有效性原則。通過科學(xué)的內(nèi)部控制手段和方法，建立合理的內(nèi)部控制
程序，維護內(nèi)部控制的有效執(zhí)行。
（3）獨立性原則?；鸸芾砣烁鳈C構(gòu)、部門和崗位職責保持相對獨立，基
金資產(chǎn)、固有財產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運作相互分離。
（4）相互制約原則。基金管理人內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置權(quán)責分明、相互制
衡。
（5）成本效益原則?；鸸芾砣诉\用科學(xué)化的經(jīng)營管理方法降低運作成
本，提高經(jīng)濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內(nèi)部控制效果。
3、內(nèi)部控制內(nèi)容
基金管理人的內(nèi)部控制要求建立：不相容職務(wù)相分離的機制、完善的崗位
責任制、規(guī)范的崗位管理措施、完整的信息資料保全系統(tǒng)、嚴格的授權(quán)控制、
有效的風(fēng)險防范系統(tǒng)和快速反應(yīng)機制等?；鸸芾砣俗袷貒矣嘘P(guān)法律法規(guī)，
遵循合法合規(guī)性原則、全面性原則、審慎性原則和適時性原則，制訂了系統(tǒng)完
善的內(nèi)部控制制度。內(nèi)部控制的內(nèi)容包括投資管理業(yè)務(wù)控制、信息披露控制、
信息技術(shù)系統(tǒng)控制、會計系統(tǒng)控制以及內(nèi)部稽核控制等。
4、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制制度聲明書
（1）基金管理人承諾以上關(guān)于內(nèi)部控制制度的披露真實、準確。
（2）基金管理人承諾根據(jù)市場變化和基金管理人業(yè)務(wù)發(fā)展不斷完善內(nèi)部控
制制度。
第四部分基金托管人
一、基金托管人基本情況
名稱：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司（以下簡稱“上海浦東發(fā)展銀
行”）
住所：上海市中山東一路12號
辦公地址：上海市博成路1388號浦銀中心A棟
法定代表人：張為忠
成立日期：1992年10月19日
批準設(shè)立機關(guān)和批準設(shè)立文號：中國人民銀行銀復(fù)1992（601）號
組織形式：股份有限公司（上市）
注冊資本：人民幣293.52億元
經(jīng)營期限：永久存續(xù)
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2003]105號
聯(lián)系人：朱萍
聯(lián)系電話：（021）31888888
經(jīng)營范圍：經(jīng)中國人民銀行和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準，公司主營
業(yè)務(wù)主要包括：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理結(jié)算；辦理
票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債
券；同業(yè)拆借；提供信用證服務(wù)及擔保；代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)；提供
保險箱業(yè)務(wù)；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；國際結(jié)算；同業(yè)外
匯拆借；外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯擔保；結(jié)匯、售匯；買賣和
代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營外匯買賣；代客外匯買賣；資信調(diào)
查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；離岸銀行業(yè)務(wù)；證券投資基金托管業(yè)務(wù)；全國社會保障
基金托管業(yè)務(wù)；經(jīng)中國人民銀行和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準經(jīng)營的其他
業(yè)務(wù)。
上海浦東發(fā)展銀行自2003年開展資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)，是較早開展銀行資產(chǎn)托管
服務(wù)的股份制商業(yè)銀行之一。經(jīng)過二十年來的穩(wěn)健經(jīng)營和業(yè)務(wù)開拓，各項業(yè)務(wù)
發(fā)展一直保持較快增長，各項經(jīng)營指標在股份制商業(yè)銀行中處于較好水平。
上海浦東發(fā)展銀行總行于2003年設(shè)立基金托管部，2005年更名為資產(chǎn)托
管部，2013年更名為資產(chǎn)托管與養(yǎng)老金業(yè)務(wù)部，2016年進行組織架構(gòu)優(yōu)化調(diào)
整，并更名為資產(chǎn)托管部，目前下設(shè)證券托管處、客戶資產(chǎn)托管處、養(yǎng)老金業(yè)
務(wù)處、內(nèi)控管理處、業(yè)務(wù)保障處、總行資產(chǎn)托管運營中心（含合肥分中心）六
個職能處室。
目前，上海浦東發(fā)展銀行已擁有客戶資金托管、資金信托保管、證券投資
基金托管、全球資產(chǎn)托管、保險資金托管、基金專戶理財托管、證券公司客戶
資產(chǎn)托管、期貨公司客戶資產(chǎn)托管、私募證券投資基金托管、私募股權(quán)托管、
銀行理財產(chǎn)品托管、企業(yè)年金托管等多項托管產(chǎn)品，形成完備的產(chǎn)品體系，可
滿足多領(lǐng)域客戶、境內(nèi)外市場的資產(chǎn)托管需求。
二、主要人員情況
張為忠，男，1967年出生，碩士研究生。曾任中國建設(shè)銀行大連市分行開
發(fā)區(qū)分行行長，中國建設(shè)銀行內(nèi)蒙古總審計室總審計師兼主任，中國建設(shè)銀行
湖北省分行紀委書記、副行長、黨委委員，中國建設(shè)銀行普惠金融事業(yè)部（小
企業(yè)業(yè)務(wù)部）總經(jīng)理，中國建設(shè)銀行公司業(yè)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任中共上海浦東發(fā)展銀
行股份有限公司委員會書記、董事長。
李國光，男，1967年出生，碩士研究生。歷任上海浦東發(fā)展銀行天津分行
資財部總經(jīng)理，天津分行行長助理、副行長，總行資金總部副總經(jīng)理，總行資
產(chǎn)負債管理委員會主任，總行清算作業(yè)部總經(jīng)理，沈陽分行黨委書記、行長。
現(xiàn)任上海浦東發(fā)展銀行總行資產(chǎn)托管部總經(jīng)理。
三、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
截止2025年3月31日，上海浦東發(fā)展銀行證券投資基金托管規(guī)模為
14203.76億元，托管證券投資基金共485只。
四、基金托管人的內(nèi)部控制制度
1、上海浦東發(fā)展銀行內(nèi)部控制目標為：確保經(jīng)營活動中嚴格遵守國家有關(guān)
法律法規(guī)、監(jiān)管部門監(jiān)管規(guī)則和上海浦東發(fā)展銀行規(guī)章制度，形成守法經(jīng)營、
規(guī)范運作的經(jīng)營思想。確保經(jīng)營業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行，保證基金資產(chǎn)的安全和完
整，確保業(yè)務(wù)活動信息的真實、準確、完整，保護基金份額持有人的合法權(quán)
益。
2、上海浦東發(fā)展銀行內(nèi)部控制組織架構(gòu)為：總行法律合規(guī)部是全行內(nèi)部控
制的牽頭管理部門，指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門建立并維護資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制體系。
總行風(fēng)險監(jiān)控部是全行操作風(fēng)險的牽頭管理部門。指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門開展資產(chǎn)托管
業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險管控工作?？傂匈Y產(chǎn)托管部下設(shè)內(nèi)控管理處。內(nèi)控管理處是全
行托管業(yè)務(wù)條線的內(nèi)部控制具體管理實施機構(gòu)，并配備專職內(nèi)控監(jiān)督人員負責
托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控監(jiān)督工作，獨立行使監(jiān)督稽核職責。
3、內(nèi)部控制制度及措施:上海浦東發(fā)展銀行已建立完善的內(nèi)部控制制度。
內(nèi)控制度貫穿資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，滲透到各業(yè)務(wù)流程和
各操作環(huán)節(jié)，覆蓋到從事資產(chǎn)托管各級組織結(jié)構(gòu)、崗位及人員。內(nèi)部控制以防
范風(fēng)險、合規(guī)經(jīng)營為出發(fā)點，各項業(yè)務(wù)流程體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”要求。
具體內(nèi)控措施包括：培育員工樹立內(nèi)控優(yōu)先、制度先行、全員化風(fēng)險控制
的風(fēng)險管理理念，營造濃厚的內(nèi)控文化氛圍，使風(fēng)險意識貫穿到組織架構(gòu)、業(yè)
務(wù)崗位、人員的各個環(huán)節(jié)。制定權(quán)責清晰的業(yè)務(wù)授權(quán)管理制度、明確崗位職責
和各項操作規(guī)程、員工職業(yè)道德規(guī)范、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份和保密等在內(nèi)的各項業(yè)務(wù)
管理制度；建立嚴格完善的資產(chǎn)隔離和資產(chǎn)保管制度，托管資產(chǎn)與托管人資產(chǎn)
及不同托管資產(chǎn)之間實行獨立運作、分別核算；對各類突發(fā)事件或故障，建立
完備有效的應(yīng)急方案，定期組織災(zāi)備演練，建立重大事項報告制度；在基金運
作辦公區(qū)域建立健全安全監(jiān)控系統(tǒng)，利用錄音、錄像等技術(shù)手段實現(xiàn)風(fēng)險控
制；定期對業(yè)務(wù)情況進行自查、內(nèi)部稽核等措施進行監(jiān)控，通過專項/全面審計
等措施實施業(yè)務(wù)監(jiān)控，排查風(fēng)險隱患。
五、基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
1、監(jiān)督依據(jù)
基金托管人嚴格按照有關(guān)政策法規(guī)、以及基金合同、托管協(xié)議等進行監(jiān)
督。監(jiān)督依據(jù)具體包括：
（1）《中華人民共和國證券法》；
（2）《基金法》；
（3）《運作辦法》；
（4）《銷售辦法》；
（5）《基金合同》、《托管協(xié)議》；
（6）法律、法規(guī)、政策的其他規(guī)定。
2、監(jiān)督內(nèi)容
上海浦東發(fā)展銀行根據(jù)基金合同及托管協(xié)議約定，對基金合同生效之后所
托管基金的投資范圍、投資比例、投資限制等進行嚴格監(jiān)督，及時提示基金管
理人違規(guī)風(fēng)險。
3、監(jiān)督方法
（1）資產(chǎn)托管部設(shè)置核算監(jiān)督崗位，配備相應(yīng)的業(yè)務(wù)人員，在授權(quán)范圍內(nèi)
獨立行使對基金管理人投資交易行為的監(jiān)督職責，規(guī)范基金運作，維護基金投
資人的合法權(quán)益，不受任何外界力量的干預(yù)；
（2）在日常運作中，凡可量化的監(jiān)督指標，由核算監(jiān)督崗?fù)ㄟ^托管業(yè)務(wù)的
自動處理程序進行監(jiān)督，實現(xiàn)系統(tǒng)的自動跟蹤和預(yù)警；
（3）對非量化指標、投資指令、管理人提供的各種報表和報告等，采取人
工監(jiān)督的方法。
4、監(jiān)督結(jié)果的處理方式
（1）基金托管人對基金管理人的投資運作監(jiān)督結(jié)果，采取定期和不定期報
告形式向基金管理人和中國證監(jiān)會報告。定期報告包括基金監(jiān)控周報等。不定
期報告包括提示函、臨時日報、其他臨時報告等；
（2）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人違規(guī)違法操作，以電話、郵件、書面提
示函的方式通知基金管理人，指明違規(guī)事項，明確糾正期限。在規(guī)定期限內(nèi)基
金托管人再對基金管理人違規(guī)事項進行復(fù)查，如果基金管理人對違規(guī)事項未予
糾正，基金托管人將報告中國證監(jiān)會。如果發(fā)現(xiàn)基金管理人投資運作有重大違
規(guī)行為時，基金托管人應(yīng)立即報告中國證監(jiān)會，同時通知基金管理人限期糾
正；
（3）針對中國證監(jiān)會、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對基金投資運作監(jiān)督情況的檢
查，應(yīng)及時提供有關(guān)情況和資料。
第五部分相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
一、基金份額發(fā)售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
（1）直銷中心
名稱：中信建投基金管理有限公司
住所：北京市懷柔區(qū)橋梓鎮(zhèn)八龍橋雅苑3號樓1室
法定代表人：黃凌
辦公地址：北京市東城區(qū)朝陽門內(nèi)大街188號鴻安國際大廈6層
傳真：010-56161088
聯(lián)系人：張楠、胡婷婷
客戶服務(wù)電話：4009-108-108
網(wǎng)址：www.cfund108.com
（2）網(wǎng)上直銷
直銷網(wǎng)站：www.cfund108.com
2、其他銷售機構(gòu)
其他銷售機構(gòu)名單詳見基金份額發(fā)售公告或相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機構(gòu)代理銷售本
基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
二、登記機構(gòu)
名稱：中信建投基金管理有限公司
住所：北京市懷柔區(qū)橋梓鎮(zhèn)八龍橋雅苑3號樓1室
法定代表人：黃凌
辦公地址：北京市東城區(qū)朝陽門內(nèi)大街188號鴻安國際大廈6層
電話：010-59100230
傳真：010-59100298
聯(lián)系人：譚保民
三、出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號時代金融中心19層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號時代金融中心19層
負責人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
經(jīng)辦律師：黎明、陸奇
聯(lián)系人：陸奇
四、審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱：安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
法定代表人：毛鞍寧
聯(lián)系人：王珊珊
聯(lián)系電話：010-58153000
傳真：010-85188298
經(jīng)辦注冊會計師：王珊珊、朱燕
第六部分基金的募集
一、本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦
法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集，經(jīng)2025年2月10日中國證監(jiān)會證監(jiān)許
可〔2025〕265號文件準予募集注冊。
二、基金類型、運作方式和存續(xù)期間
1、基金的類別：股票型證券投資基金
2、基金的運作方式：契約型開放式
3、基金存續(xù)期限：不定期
三、募集期限
自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個月，具體發(fā)售時間見基金份額發(fā)
售公告。
四、募集方式
通過各銷售機構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點公開發(fā)售，各銷售機構(gòu)的具體名單見基金
份額發(fā)售公告。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機構(gòu)并在基金管理人網(wǎng)
站公示。
銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)
確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購申請
及認購份額的確認情況，投資者應(yīng)及時查詢。
五、募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、
合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資
人。
六、基金募集規(guī)模上限
本基金可設(shè)置首次募集規(guī)模上限，具體募集規(guī)模上限及規(guī)?？刂频姆桨冈?
見基金份額發(fā)售公告或其他公告。若本基金設(shè)置首次募集規(guī)模上限，基金合同
生效后不受此募集規(guī)模的限制。
七、募集場所
本基金將通過基金管理人的直銷機構(gòu)及其他基金銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點公開
發(fā)售。募集期間，基金管理人可根據(jù)情況變更或增減基金銷售機構(gòu)，并在基金
管理人網(wǎng)站公示。具體銷售城市（或網(wǎng)點）名單和聯(lián)系方式，請參見本基金的
基金份額發(fā)售公告以及當?shù)鼗痄N售機構(gòu)以各種形式發(fā)布的公告。
八、基金份額的類別
本基金根據(jù)認購費、申購費、銷售服務(wù)費收取方式等的不同，將基金份額
分為不同的類別。其中：
1、在投資者認購、申購時收取認購、申購費用而不收取銷售服務(wù)費，在贖
回時根據(jù)持有期限收取贖回費用的基金份額，稱為A類基金份額。
2、從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費而不收取認購、申購費用，在贖回
時根據(jù)持有期限收取贖回費用的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不
同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式
為估值日各類別基金資產(chǎn)凈值除以估值日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資者可自行選擇認購、申購基金份額類別。根據(jù)基金運作情況，基金管
理人可在不損害已有基金份額持有人權(quán)益的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一
致，在履行適當程序后調(diào)整基金份額類別設(shè)置、停止現(xiàn)有基金份額類別的銷
售、調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的申購費率、調(diào)低贖回費率、調(diào)低銷售服務(wù)費或變
更收費方式、增加新的基金份額類別等，調(diào)整實施前基金管理人需依照《信息
披露辦法》的規(guī)定及時公告。
九、基金份額發(fā)售面值、認購費用
1、本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
2、本基金A類基金份額收取基金認購費用，C類基金份額不收取認購費
用。本基金的認購費率如下：
A類基金份額
認購金額（含認購費） 認購費率
少于100萬元（不含） 1.20%
100萬元（含）至200萬元（不含） 1.00%
200萬元（含）至500萬元（不含） 0.60%
500萬元以上（含） 每筆1,000元
C類基金份額
認購費率為0
投資人同日或異日多次認購，須按每次認購所對應(yīng)的費率檔次分別計費。
十、投資人對基金份額的認購
1、認購時間安排
認購具體開放時間以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。具體的業(yè)務(wù)辦理時間以基金
份額發(fā)售公告為準。
2、認購原則
（1）基金認購采用“金額認購，份額確認”的方式；
（2）投資人認購時，需按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款；
（3）投資人在募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，但已受理的認購申請不得
撤銷。A類基金份額的認購費按每筆A類基金份額認購申請單獨計算。
3、投資人認購應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)
詳情請見基金份額發(fā)售公告。
4、認購的限額
（1）在基金募集期內(nèi)，投資者通過其他銷售機構(gòu)或基金管理人網(wǎng)上直銷首
次認購基金份額的最低限額為人民幣10元，追加認購單筆金額不設(shè)限制。投資
者通過直銷中心首次認購基金份額的最低限額為人民幣20,000元，追加認購單
筆金額不設(shè)限制。各銷售機構(gòu)對最低認購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各
銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。
（2）本基金對單個投資人累計認購金額沒有上限限制。
（3）如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額
的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限
制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述
50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購
的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認為準。
5、認購份額的計算
若投資者選擇認購本基金基金份額，則認購份額的計算公式為：
（1）若投資者選擇認購本基金A類基金份額，對于適用比例認購費率的認
購，認購份額的計算公式為：
凈認購金額＝認購金額/（1+認購費率）
認購費用＝認購金額-凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購利息）/基金份額發(fā)售面值
對于適用固定金額認購費用的認購，認購份額的計算公式為：
認購費用=固定金額
凈認購金額=認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購利息）/基金份額發(fā)售面值
例：某投資者投資100,000.00元認購本基金A類基金份額，對應(yīng)的認購費
率為1.20%，如果認購期內(nèi)認購資金獲得的利息為30.00元，則其可得到的A
類基金份額計算如下：
凈認購金額=100,000.00/（1+1.20%）=98,814.23元
認購費用=100,000.00-98,814.23=1,185.77元
認購份額=（98,814.23+30.00）/1.00=98,844.23份
即：投資者投資100,000.00元認購本基金A類基金份額，假定該筆認購資
金在募集期間產(chǎn)生的利息為30.00元，則得到98,844.23份A類基金份額。
（2）若投資者選擇認購本基金C類基金份額，則認購份額的計算公式為：
認購份額＝（認購金額＋認購利息）/基金份額發(fā)售面值
例：某投資者投資100,000.00元認購本基金C類基金份額，假定該筆認購
資金在募集期間產(chǎn)生利息50.00元，則其可得到的C類基金份額為：
認購份額=（100,000.00＋50.00）/1.00=100,050.00份
即：投資者投資100,000.00元認購本基金C類基金份額，假定該筆認購資
金在募集期間產(chǎn)生利息50.00元，則其可獲得100,050.00份C類基金份額。
6、認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五
入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
十一、募集資金及利息的處理方式
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為
結(jié)束前，任何人不得動用。
有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人
所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機構(gòu)的記錄為準。
十二、未來條件許可情況下的基金模式轉(zhuǎn)換
若將來本基金管理人推出投資同一標的指數(shù)的增強策略交易型開放式指數(shù)
證券投資基金（ETF），則基金管理人有權(quán)在履行適當程序后使本基金轉(zhuǎn)換為該
基金的聯(lián)接基金，并相應(yīng)修改基金合同，屆時無須召開基金份額持有人大會但
須提前公告。
第七部分基金合同的生效
一、基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億
份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件
下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基
金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日
內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取
得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生
效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予
以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集
行為結(jié)束前，任何人不得動用。
二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當承擔下列責
任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行
同期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自
承擔。
三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以
披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當在10個工作日內(nèi)向
中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合
并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
第八部分基金份額的申購與贖回
一、申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構(gòu)進行。具體的銷售機構(gòu)將由基金管理
人在招募說明書或其他相關(guān)公告中列明?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷
售機構(gòu)并在基金管理人網(wǎng)站公示?；鹜顿Y者應(yīng)當在銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)
務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
二、申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人可在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為證券交易
所及相關(guān)期貨交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、
中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場/期貨交易市場、證券交易所/
期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日
及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)
定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具
體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告及相關(guān)業(yè)務(wù)公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)
辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前
依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申
購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回
或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換價格為下一
開放日該類基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價格。
三、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的該類基金
份額凈值為基準進行計算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷，但申請
經(jīng)登記機構(gòu)確認的不得撤銷；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行
順序贖回；
5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保
投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整。基金管理
人必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告。
四、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提
出申購或贖回的申請。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，
申購成立；基金份額登記機構(gòu)確認基金份額時，申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構(gòu)確認贖回
時，贖回生效。投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）
內(nèi)支付贖回款項。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的延緩支付贖回款項的情形
時，款項的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。遇交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳
輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其他非基金管理人及基金托
管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程，則贖回款項劃付時間相應(yīng)順延。
3、申購和贖回申請的確認
基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購
或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易
的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應(yīng)在T+2日后（包括該日）
及時到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。若申
購不成功，則申購款項退還給投資人。
銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售
機構(gòu)確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)
果為準。對于申請的確認情況，投資者應(yīng)及時查詢，否則，由此產(chǎn)生的投資人
任何損失由投資人自行承擔。
五、申購和贖回的數(shù)量限制
1、投資人通過其他銷售機構(gòu)或基金管理人網(wǎng)上直銷首次申購基金份額的最
低限額為人民幣10元，追加申購單筆金額不設(shè)限制。投資者通過直銷中心首次
申購基金份額的最低限額為人民幣20,000元，追加申購單筆金額不設(shè)限制。各
銷售機構(gòu)對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定
為準。
2、基金份額持有人在銷售機構(gòu)辦理贖回時，每筆贖回申請的最低份額為1
份基金份額；基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆交易類
業(yè)務(wù)（如贖回、基金轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管等）導(dǎo)致單個基金交易賬戶的基金份額余額
少于1份時，余額部分基金份額必須一同贖回。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提
下，各銷售機構(gòu)對贖回份額限制有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售機構(gòu)的相關(guān)
規(guī)定。
3、基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限，具體規(guī)定以
基金管理人的屆時公告為準。
4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，
基金管理人應(yīng)當采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上
限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合
法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金
規(guī)模予以控制。具體請參見相關(guān)公告。
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回
份額等數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)
規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、申購費用
本基金A類基金份額的申購費用由申購本基金A類基金份額的投資人承
擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。C
類基金份額不收取申購費用。
投資人可以多次申購本基金，A類基金份額的申購費率按每筆申購申請單
獨計算。申購費率如下：
A類基金份額
申購金額（含申購費） 申購費率
少于100萬元（不含） 1.50%
100萬元（含）至200萬元（不含） 1.20%
200萬元（含）至500萬元（不含） 0.80%
500萬元以上（含） 每筆1,000元
C類基金份額
申購費率為0
2、贖回費用
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回
基金份額時收取。
（1）本基金A類基金份額的贖回費率
本基金A類基金份額對持續(xù)持有期少于30日的基金份額持有人收取的贖回
費，將全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于或等于30日但少于3個月的基金
份額持有人收取的贖回費，將不低于贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)
持有期長于或等于3個月但少于6個月的基金份額持有人收取的贖回費，將不
低于贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)。贖回費中未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支
付登記費和其他必要的手續(xù)費。
持有期限（Y） 贖回費率
Y＜7日 1.50%
7日≤Y＜30日 0.75%
30日≤Y＜180日 0.50%
180日≤Y 0%
（注：1個月按30日計算）
（2）本基金C類基金份額的贖回費率
本基金C類基金份額對持續(xù)持有期少于30日的基金份額持有人收取的贖回
費，將全額計入基金財產(chǎn)。
持有期限（Y） 贖回費率
Y＜7日 1.50%
7日≤Y＜30日 0.50%
30日≤Y 0%
3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲
應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒
介上公告。
4、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，以及對基金份
額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定
期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求
履行必要手續(xù)并提前告知基金托管人后，基金管理人可以適當調(diào)低基金申購費
率和基金贖回費率。
5、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機
制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以
及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
七、申購和贖回的數(shù)額和價格
1、申購和贖回數(shù)額、余額的處理方式
（1）申購的有效份額為凈申購金額除以當日的該類基金份額凈值，有效份
額單位為份，上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)
生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
（2）贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日該類基金份額凈值并
扣除相應(yīng)的費用，贖回金額單位為元。上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留
到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
2、申購份額的計算
（1）若投資者選擇申購A類基金份額，則申購份額的計算公式為：
申購費用適用比例費率時：
凈申購金額=申購金額/（1+申購費率）
申購費用=申購金額－凈申購金額
申購份額=凈申購金額/申購當日A類基金份額的基金份額凈值
申購費用適用固定金額時：
申購費用=固定金額
凈申購金額=申購金額－申購費用
申購份額=凈申購金額/申購當日A類基金份額的基金份額凈值
例：某投資者投資40,000.00元申購本基金A類基金份額，則對應(yīng)的申購
費率為1.50%，假設(shè)申購當日A類基金份額凈值為1.0400元，則其可得到的A
類基金份額的申購份額為：
凈申購金額＝40,000.00/（1+1.50%）=39,408.87元
申購費用＝40,000.00-39,408.87=591.13元
申購份額＝39,408.87/1.0400=37,893.14份
即：投資者投資40,000.00元申購本基金A類基金份額，對應(yīng)的申購費率
為1.50%，假設(shè)申購當日A類基金份額凈值為1.0400元，則其可得到
37,893.14份A類基金份額。
（2）若投資人選擇申購C類基金份額，則申購份額的計算公式為：
申購份額=申購金額/申購當日C類基金份額的基金份額凈值
例：某投資人投資50,000.00元申購本基金的C類基金份額，假設(shè)申購當
日C類基金份額的基金份額凈值為1.0500元，則可得到的申購份額為：
申購份額=50,000.00/1.0500=47,619.05份
即：投資人投資50,000.00元申購本基金的C類基金份額，假設(shè)申購當日
C類基金份額的基金份額凈值為1.0500元，則其可得到47,619.05份C類基金
份額。
3、贖回金額的計算
若投資者贖回某類基金份額（A類或C類基金份額），則贖回金額的計算
公式為：
贖回金額＝贖回份額×T日該類基金份額凈值
贖回費用＝贖回金額×贖回費率
凈贖回金額＝贖回金額-贖回費用
例：某投資者贖回A類基金份額100,000份，該筆份額持有時間為20日，
則對應(yīng)的贖回費率為0.75%，假設(shè)贖回當日A類基金份額凈值是1.0600元，則
可得到的贖回金額為：
贖回金額＝100,000×1.0600＝106,000.00元
贖回費用＝106,000.00×0.75%＝795.00元
凈贖回金額＝106,000.00-795.00＝105,205.00元
即：投資者贖回本基金100,000份A類基金份額，該筆份額持有時間為20
日，假設(shè)贖回當日A類基金份額凈值是1.0600元，則其可得到的贖回金額為
105,205.00元。
例：某投資者贖回C類基金份額100,000份，該筆份額持有時間為40日，
則對應(yīng)的贖回費率為0%，假設(shè)贖回當日C類基金份額凈值是1.0600元，則可
得到的贖回金額為：
贖回金額＝100,000×1.0600=106,000.00元
贖回費用＝106,000.00×0%＝0.00元
凈贖回金額＝106,000.00-0.00＝106,000.00元
即：投資者贖回本基金100,000份C類基金份額，持有時間為40日，假設(shè)
贖回當日C類基金份額凈值是1.0600元，則其可得到的贖回金額為
106,000.00元。
4、基金份額凈值的計算公式
某類基金份額凈值＝該類基金資產(chǎn)凈值總額/發(fā)行在外的該類基金份額總數(shù)
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計算和公告兩類
基金份額凈值和兩類基金份額累計凈值。本基金兩類基金份額凈值的計算，保
留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金
財產(chǎn)承擔。T日的兩類基金份額凈值在當天收市后分別計算，并在T+1日內(nèi)分
別公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
八、拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的申購申請。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當日
基金資產(chǎn)凈值。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益
時。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可
能對基金業(yè)績產(chǎn)生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情
形。
6、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商
確認后，基金管理人應(yīng)當采取暫停接受基金申購申請的措施。
7、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)或登記機構(gòu)的異常情況導(dǎo)致基
金銷售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行。
8、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金
份額的比例達到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形。
9、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、6、7、9項暫停申購情形之一且基金管理人決定
暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應(yīng)當根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登
暫停申購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款
項將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)
務(wù)的辦理。
九、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖
回款項：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當日
基金資產(chǎn)凈值。
4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金
管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。
6、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商
確認后，基金管理人應(yīng)當采取延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請的措
施。
7、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基
金管理人應(yīng)在當日報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額
支付；如暫時不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的
比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第4項所述情
形，按基金合同的相關(guān)條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將
當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應(yīng)及
時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。
十、巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基
金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份
額總數(shù)后的余額）超過前一開放日的基金總份額的10%，即認為是發(fā)生了巨額
贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當時的資產(chǎn)組合狀況決
定全額贖回或部分延期贖回。
（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，
按正常贖回程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認
為因支付投資人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大
波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%
的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應(yīng)當按單個賬
戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖
回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖
回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回
的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖
回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖
回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確
選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。
（3）如發(fā)生巨額贖回且存在單個開放日內(nèi)單個基金份額持有人申請贖回的
基金份額占前一開放日基金總份額的比例超過10%時，本基金管理人可以對該
單個基金份額持有人超過前述約定比例的贖回申請實施延期贖回，延期的贖回
申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的各類基金份
額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額。如下一開放日，該單個基金份額持有人剩余未贖
回部分仍舊超出前述比例約定的，繼續(xù)按前述規(guī)則處理，直至該單個基金份額
持有人單個開放日內(nèi)申請贖回的基金份額占前一開放日基金總份額的比例低于
前述比例。但是，如該基金份額持有人在提交贖回申請時選擇取消贖回，則其
當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。
對于該基金份額持有人未超過上述比例的部分，基金管理人有權(quán)根據(jù)前段
“（1）全額贖回”或“（2）部分延期贖回”的約定方式與其他基金份額持有
人的贖回申請一并辦理。
（4）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上（含本數(shù)）發(fā)生巨額贖回，如基金管
理人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩
支付贖回款項，但不得超過20個工作日，并應(yīng)當在規(guī)定媒介上進行公告。
3、巨額贖回的公告
當發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應(yīng)當通過郵寄、傳真或者
招募說明書規(guī)定的其他方式在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處
理方法，并在2日內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登公告。
十一、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒
介上刊登暫停公告。
2、如發(fā)生暫停的時間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開放日，在規(guī)定媒介上
刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日的兩類基金份額凈
值。
3、如發(fā)生暫停的時間超過1日，基金管理人自行確定公告增加次數(shù)，并根
據(jù)《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介刊登公告。
十二、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與
基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換
費，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公
告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機構(gòu)。
十三、基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情
形而產(chǎn)生的非交易過戶以及登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其他非交易過戶。
無論在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額
的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼
承；捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會
或社會團體；司法強制執(zhí)行是指司法機構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人
持有的基金份額強制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或非法人組織。辦理非交易過戶
必須提供基金登記機構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條件的非交易過戶申請
按基金登記機構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機構(gòu)規(guī)定的標準收費。
十四、基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基
金銷售機構(gòu)可以按照規(guī)定的標準收取轉(zhuǎn)托管費。
十五、定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人
另行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期申購金額，每期
申購金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定
期定額投資計劃最低申購金額。
十六、基金份額的凍結(jié)和解凍
基金登記機構(gòu)只受理國家有權(quán)機關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以
及登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。
基金份額被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益一并凍結(jié)，被凍結(jié)部分份額仍
然參與收益分配。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的除外。
十七、基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人
通過中國證監(jiān)會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記機
構(gòu)辦理基金份額的過戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前
公告，基金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)
務(wù)。
十八、實施側(cè)袋機制期間本基金的申購與贖回
本基金實施側(cè)袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見本招募說明書“側(cè)
袋機制”部分的規(guī)定或相關(guān)公告。
第九部分基金的投資
一、投資目標
本基金為指數(shù)增強型基金，在力求對中證A500指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)
上，本基金通過數(shù)量化的方法精選個股，在嚴格控制風(fēng)險、保持良好流動性的
前提下，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
二、投資范圍
本基金主要投資于標的指數(shù)的成份股、備選成份股（含存托憑證）。為更
好地實現(xiàn)投資目標，本基金的投資范圍還可包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包
括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、
債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短
期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機
構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其
他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀
行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期
貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須
符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的
80%，投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的
80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金
以后，本基金保持的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）
或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
三、投資策略
（一）資產(chǎn)配置策略
本基金屬于指數(shù)增強型基金，力求控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準
之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。同
時在嚴格控制風(fēng)險、保持良好流動性的前提下，追求超越業(yè)績比較基準的投資
回報。
（二）股票投資策略
本基金為指數(shù)增強型基金，以中證A500指數(shù)為標的指數(shù)，基金股票投資方
面將主要采用指數(shù)增強量化投資策略，在嚴格控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，力求獲
得超越標的指數(shù)的超額收益。
指數(shù)增強量化投資策略主要借鑒國內(nèi)外成熟的組合投資策略，在對標的指
數(shù)成份股及其他股票基本面的深入研究的基礎(chǔ)上，運用多因子分析模型和機器
學(xué)習(xí)模型構(gòu)建投資組合，同時優(yōu)化組合交易并嚴格控制組合風(fēng)險，力爭實現(xiàn)超
額收益。
1、多因子模型和機器學(xué)習(xí)模型
本基金的多因子模型以中國股票市場的宏觀環(huán)境、行業(yè)及個股特性為分析
框架，綜合測試各類因子在股票長期表現(xiàn)上所產(chǎn)生的超額收益，包括價值、動
量、成長、質(zhì)量、分析師預(yù)期等幾大類因子。采用機器學(xué)習(xí)模型對各類因子的
效果進行建模與評價，對各類因子賦予不同的權(quán)重，并對股票組合進行綜合評
價，構(gòu)建出投資組合。
公司將根據(jù)市場宏觀環(huán)境、政策、預(yù)期等信息的變化，對模型結(jié)構(gòu)進行動
態(tài)調(diào)整，以保證模型能夠緊跟市場環(huán)境，最大程度發(fā)揮效果。
2、風(fēng)險控制與調(diào)整
本基金為指數(shù)增強型基金，在追求超額收益的同時，需要控制跟蹤偏離過
大的風(fēng)險。本基金將根據(jù)投資組合相對標的指數(shù)的暴露度等因素的分析，對組
合跟蹤效果進行預(yù)估，及時調(diào)整投資組合，力求將跟蹤誤差控制在目標范圍
內(nèi)。
3、存托憑證投資策略
對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上，通過定性分析和定量
分析相結(jié)合的方式，篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標的。
（三）債券投資策略
本基金將以價值分析為主線，主要通過類屬配置與債券選擇兩個層次進行
投資管理。在類屬配置層次，結(jié)合對宏觀經(jīng)濟、市場利率、債券供求等因素的
綜合分析，根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征，定期對投
資組合類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調(diào)整，確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。在券種選擇
上，以中長期利率趨勢分析為基礎(chǔ)，結(jié)合經(jīng)濟趨勢、貨幣政策及不同債券品種
的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素，重點選擇流動性較好、風(fēng)險水平合
理、到期收益率與信用質(zhì)量相對較高的債券品種。
對于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的投資，由于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券兼?zhèn)?
權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性，具有抵御下行風(fēng)險、分享股票價格上漲
收益的特點，因此本基金將通過相對價值分析、基本面研究、估值分析、債券
條款分析，選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可
轉(zhuǎn)換債券和可交換債券進行投資。
（四）資產(chǎn)支持證券投資策略
資產(chǎn)支持證券是指由金融機構(gòu)作為發(fā)起機構(gòu)，將信貸資產(chǎn)等具有穩(wěn)定現(xiàn)金
流的資產(chǎn)信托給受托機構(gòu)，由受托機構(gòu)向投資機構(gòu)發(fā)行，以該財產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)
金支付其收益的證券。本基金通過對資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)
支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影
響，謹慎投資資產(chǎn)支持證券。
（五）參與國債期貨交易策略
本基金在進行國債期貨交易時，將根據(jù)風(fēng)險管理原則，以套期保值為目
的，采用流動性好、交易活躍的期貨合約，通過對基本面和資金面的分析，對
國債市場走勢做出判斷，以作為確定國債期貨的頭寸方向和額度的依據(jù)，通過
多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期
貨的收益性、流動性及風(fēng)險性特征，運用國債期貨對沖系統(tǒng)風(fēng)險，以達到降低
投資組合的整體風(fēng)險的目的。
（六）參與股指期貨交易策略
本基金管理人將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，充分考慮股指
期貨的收益性、流動性及風(fēng)險特征，通過資產(chǎn)配置、品種選擇，謹慎進行投資
旨在通過股指期貨實現(xiàn)基金的套期保值。
（七）參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略
本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素基礎(chǔ)上，參與融資業(yè)
務(wù)。為更好地實現(xiàn)投資目標，在加強風(fēng)險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下，
本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場
環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的
基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。
未來，隨著投資工具的發(fā)展和豐富，基金管理人可以在不改變投資目標的
前提下，履行適當程序后，相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說明書中
更新。
四、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于標的指
數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的
交易保證金后，應(yīng)當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)
的政府債券；其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的
10%，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規(guī)
定的比例限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證
券的10%，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的基金品種可以不受此
條款規(guī)定的比例限制；
（5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的10%；
（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的
20%；
（7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（9）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。
基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應(yīng)在
評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
（10）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處于開
放期的定期開放基金）持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市
公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司
發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；完全按照有關(guān)指
數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的開放式基金以及中國證監(jiān)會認定的特殊投資組合
可不受前述比例限制；
（11）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈
值的15%；因證券/期貨市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管
理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動
性受限資產(chǎn)的投資；
（12）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易
對手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當與基金合同約定的投資
范圍保持一致；
（13）基金參與融資業(yè)務(wù)后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與
其他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（14）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，應(yīng)當符合下列投資限制：
1）出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個交易日
以上的出借證券應(yīng)納入《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
2）本基金參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；
3）最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)
平均計算；
因證券/期貨市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的
因素致使基金投資不符合本項規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)。
（15）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（16）本基金參與股指期貨交易、國債期貨交易，需遵循下列投資比例限
制：
1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基
金資產(chǎn)凈值的10%；
2）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證
券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%，其中，有價證券指股票、債券
（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)
（不含質(zhì)押式回購）等；
3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金
持有的股票總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合
約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；本基金所持有的股票
市值和買入、賣出股指期貨合約價值合計（軋差計算）應(yīng)當符合基金合同關(guān)于
股票投資比例的有關(guān)約定；
4）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基
金資產(chǎn)凈值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超
過基金持有的債券總市值的30%；本基金所持有的債券（不含到期日在一年以
內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當
符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平
倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（17）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的
總資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總
量；
（18）本基金投資存托憑證的比例限制依照國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票執(zhí)
行，與國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票合并計算；
（19）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限
制。
除上述第（2）、（9）、（11）、（12）、（14）項情形之外，因證券/期
貨市場波動、證券發(fā)行人合并、標的指數(shù)成份券調(diào)整、標的指數(shù)成份券流動性
限制、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)
定投資比例的，基金管理人應(yīng)當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定
的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當符
合基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之
日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人
在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活
動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實
際控制人或者與其有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的
證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當符合本基金的投資目標和投資策
略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機
制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管
人同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審
議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對
關(guān)聯(lián)交易事項進行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制的，基金管理人在履行適
當程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準。
五、標的指數(shù)和業(yè)績比較基準
標的指數(shù)：中證A500指數(shù)
業(yè)績比較基準：中證A500指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×
5%；
中證A500指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布，從各行業(yè)選取市值較大、
流動性較好的500只證券作為指數(shù)樣本，以反映各行業(yè)最具代表性上市公司證
券的整體表現(xiàn)。
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動
之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情
形，基金管理人應(yīng)當自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出
解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6
個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決?；鸱蓊~持有人大會未成功召開或
就上述事項表決未通過的，《基金合同》應(yīng)當終止。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管
理人應(yīng)按照指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有
人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作。
六、本基金運作過程中，當指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市風(fēng)險，
且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照持有人利益優(yōu)先的原則，
履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份券進行調(diào)整。
七、風(fēng)險收益特征
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于混合型基金、債券型
基金及貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股，具
有與標的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
八、基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保
護基金份額持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三
人牟取任何不當利益。
九、側(cè)袋機制的實施和投資運作安排
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基
金份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計
師事務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制。
側(cè)袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、
業(yè)績比較基準、風(fēng)險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側(cè)袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置
變現(xiàn)和支付等對投資者權(quán)益有重大影響的事項詳見本招募說明書“側(cè)袋機制”
部分的規(guī)定。
第十部分基金的財產(chǎn)
一、基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類證券、銀行存款本息和基金應(yīng)收申購款
及其他投資所形成的價值總和。
二、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
三、基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)為本基金開立資金賬戶、證券賬戶、期貨結(jié)
算賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基
金托管人、基金銷售機構(gòu)和基金登記機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬
戶相獨立。
四、基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的財產(chǎn)，并由
基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登記機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)以
其自有的財產(chǎn)承擔其自身的法律責任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍
結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)
不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等
原因進行清算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產(chǎn)
所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運作
不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔
的債務(wù)，不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
第十一部分基金資產(chǎn)估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)
規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的股票、債券、資產(chǎn)支持證券和銀行存款本息、應(yīng)收款項、股
指期貨合約、國債期貨合約、其它投資等資產(chǎn)及負債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應(yīng)符合《企業(yè)
會計準則》、監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。
（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估
值日有報價的，除會計準則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報價不加調(diào)整地應(yīng)用于
該資產(chǎn)或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允
價值計量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)
表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應(yīng)對報價進行調(diào)
整，確定公允價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負債的公允價
值為基礎(chǔ)，并在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或
使用的限制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該
限制作為特征考慮。此外，基金管理人不應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負債
所產(chǎn)生的溢價或折價。
（二）對不存在活躍市場的投資品種，應(yīng)采用在當前情況下適用并且有足
夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價值。采用估值技術(shù)確定公
允價值時，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負債可觀察
輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
（三）如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事
件，使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)
對估值進行調(diào)整并確定公允價值。
四、估值方法
（一）估值方法一般規(guī)定
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券，以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤
價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券
發(fā)行機構(gòu)未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）
估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影響證券
價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最
近交易市價，確定公允價格；
（2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三
方估值基準服務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當日的估值價格進行估值；
（3）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方
估值基準服務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當日的唯一估值價格或推薦估值價格進行估
值；對于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實
際收款日期間選取第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值價格或
推薦估值價格。回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權(quán)的按照長待償期
所對應(yīng)的估值價格進行估值；
（4）對于在交易所市場上市交易的公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場的
含轉(zhuǎn)股權(quán)的債券，實行全價交易的，選取估值日收盤價進行估值；實行凈價交
易的，選取估值日收盤價并加計相應(yīng)稅前應(yīng)計利息進行估值。估值日沒有交易
的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，實行全價交易的，選取最近交
易日收盤價進行估值；實行凈價交易的，選取最近交易日收盤價并加計相應(yīng)稅
前應(yīng)計利息進行估值。如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類
似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價值；
（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價
值。交易所市場掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價值；
（6）對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對存在活躍市場的
情況下，應(yīng)以活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市
場報價未能代表估值日公允價值的情況下，應(yīng)對市場報價進行調(diào)整以確認估值
日的公允價值；對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下，應(yīng)采用估值技
術(shù)確定其公允價值。
2、處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估
值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術(shù)確定公允價值；
（3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股
票、首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售
期的股票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股
票，按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值。
3、對全國銀行間市場上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值基準服務(wù)
機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當日的估值價格估值。對銀行間市場上含權(quán)的固定收益品
種，按照第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當日的唯一估值價格或推薦
估值價格估值。對于含投資人回售權(quán)的固定收益品種，回售登記期截止日（含
當日）后未行使回售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價格進行估值。對銀行間市場
未上市，且第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)未提供估值價格的固定收益品種，應(yīng)采用
在當前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公
允價值。
4、同業(yè)存單按估值日第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)提供的估值價格估值；選定
的第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)未提供估值價格的，采用估值技術(shù)確定公允價值。
5、基金持有的股指期貨合約，一般以估值當日結(jié)算價進行估值，估值當日
無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)
算價估值；基金持有的國債期貨合約，一般以估值當日結(jié)算價進行估值，估值
當日無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易
日結(jié)算價估值。
6、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估
值。
7、本基金投資存托憑證的估值核算，依照國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票執(zhí)行。
8、本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)會的相
關(guān)規(guī)定進行估值。
9、本基金參與融資業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門和行業(yè)協(xié)會的相
關(guān)規(guī)定進行估值。
10、本基金持有的銀行存款和備付金余額以本金列示，按相應(yīng)利率逐日計
提利息。
11、其他資產(chǎn)按法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)有關(guān)規(guī)定進行估值。
12、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，
基金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格
估值。
13、當發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，
以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)
管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
14、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事
項，按國家最新規(guī)定估值。
（二）估值方法特殊規(guī)定
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、
程序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應(yīng)立即
通知對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理
人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關(guān)
的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致的意
見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算結(jié)果對外予以公布。
五、估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當
日該類基金份額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五
入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈
值精度應(yīng)急調(diào)整機制，具體可參見基金管理人屆時的相關(guān)公告。國家法律法規(guī)
另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值及兩類基金份額凈值，并按規(guī)定
公告。
2、基金管理人應(yīng)每個估值日對基金資產(chǎn)估值，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)
或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產(chǎn)估值
后，將兩類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由
基金管理人按約定對外公布。
六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產(chǎn)估
值的準確性、及時性。當本基金A類或C類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)
（含第4位）發(fā)生估值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或
銷售機構(gòu)、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其他當事人遭受損失的，
過錯的責任人應(yīng)當對由于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損
失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、
數(shù)據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應(yīng)及
時協(xié)調(diào)各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承
擔；由于估值錯誤責任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當事人造成損失
的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積極
協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應(yīng)當承
擔相應(yīng)賠償責任。估值錯誤責任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當事人進行確認，確
保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關(guān)當事人的直接損失負責，不對間接損失負
責，并且僅對估值錯誤的有關(guān)直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務(wù)。
但估值錯誤責任方仍應(yīng)對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环?
還或不全部返還不當?shù)美斐善渌斒氯说睦鎿p失（“受損方”），則估值
錯誤責任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當
得利的當事人享有要求交付不當?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)
將此部分不當?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已
經(jīng)獲得的不當?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任
方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方
式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當事人應(yīng)當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生
的原因確定估值錯誤的責任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基
金登記機構(gòu)進行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當立即予以糾正，通報
基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當通報基
金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基
金管理人應(yīng)當公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行
業(yè)另有通行做法，基金管理人及基金托管人應(yīng)本著平等和保護基金份額持有人
利益的原則進行協(xié)商。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停
營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值
時；
3、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)
商確認后，基金管理人應(yīng)當暫停估值；
4、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其他情形。
八、基金凈值的確認
基金資產(chǎn)凈值和兩類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負
責進行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個估值日交易結(jié)束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值
和兩類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復(fù)核確
認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值信息按約定予以公布。
九、特殊情形的處理
1、基金管理人或基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法的第12項進行估
值時，所造成的誤差不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理；
2、由于不可抗力原因，或由于證券/期貨交易所、指數(shù)編制機構(gòu)、登記結(jié)
算機構(gòu)、存款銀行等機構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤等原因，基金管理人和基金托管人雖
然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤或未能避
免錯誤發(fā)生或雖發(fā)現(xiàn)錯誤但因前述原因無法及時更正的，由此造成的基金份額
凈值計算錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任，但基金管理人、基金
托管人應(yīng)當積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
十、實施側(cè)袋機制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實施側(cè)袋機制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值并
披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶各類基金份額凈值。
第十二部分基金的收益與分配
一、基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除
相關(guān)費用后的余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余
額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
三、基金收益分配原則
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實際情況進
行收益分配，具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月可不
進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)
金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資；若投資者不選
擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、基金收益分配后兩類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準
日的兩類基金份額凈值各自減去對應(yīng)每單位基金份額收益分配金額后均不能低
于面值；
4、本基金兩類基金份額在費用收取上不同，其對應(yīng)的可分配收益可能有所
不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán)；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，
履行適當程序后，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，可對基金收益分配的
有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整，并及時公告。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截至收益分配基準日的可供分配利潤、基金收
益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
五、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，在2日內(nèi)
在規(guī)定媒介公告。
六、基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當
投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基
金登記機構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅
利再投資的計算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
七、實施側(cè)袋機制期間的收益分配
本基金實施側(cè)袋機制的，側(cè)袋賬戶不進行收益分配。
第十三部分基金費用與稅收
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、銷售服務(wù)費；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟
費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的證券/期貨交易費用；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用；
10、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其
他費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.80%年費率計提。管理費的計
算方法如下：
H1＝E×0.80%÷當年天數(shù)
H1為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與
基金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于
次月前3個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假
日、公休假等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費率計提。托管費的
計算方法如下：
H2＝E×0.10%÷當年天數(shù)
H2為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與
基金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于
次月前3個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休假等，
支付日期順延。
3、基金的銷售服務(wù)費
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費
率為0.40%。本基金銷售服務(wù)費將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服
務(wù)。
C類基金份額的銷售服務(wù)費按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.40%年
費率計提。計算方法如下：
H3＝Ec×0.40%÷當年天數(shù)
H3為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費
Ec為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
銷售服務(wù)費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與
基金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于
次月前3個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給登記機構(gòu)。銷售服務(wù)費由登記
機構(gòu)代收并按照相關(guān)合同約定支付給基金銷售機構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、公休假
等，支付日期順延。
4、上述“一、基金費用的種類”中第4－10項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)
協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支
付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或
基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、指數(shù)許可使用費（指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔）；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項
目。
四、實施側(cè)袋機制期間的基金費用
本基金實施側(cè)袋機制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費用可以從側(cè)袋賬戶中列支，
但應(yīng)待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費用可酌情收取或減免，但不得收
取管理費，詳見招募說明書的規(guī)定。
五、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)
執(zhí)行?；鹭敭a(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其
他扣繳義務(wù)人按照國家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。對于基金份額持有人必
須自行繳納的稅收，由基金份額持有人自行負責，基金管理人和基金托管人不
承擔代扣代繳或納稅的義務(wù)。
第十四部分基金的會計與審計
一、基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會
計年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的
會計核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對
并以書面或電子方式確認。
二、基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民
共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所及其注冊會計師對本基金的年度財務(wù)報表
進行審計。
2、會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務(wù)所，須通報基金托管人。更
換會計師事務(wù)所需在2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
第十五部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦
法》、《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法
規(guī)關(guān)于信息披露的規(guī)定發(fā)生變化時，本基金從其最新規(guī)定。
二、信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有
人大會的基金份額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法
人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法
律法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確
性、完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金
信息通過符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報刊（以下簡
稱“規(guī)定報刊”）及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)
站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方
式查閱或者復(fù)制公開披露的信息資料。
三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預(yù)測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文
字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時采用外文文本的，基
金信息披露義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以
中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民
幣元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概
要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確
基金份額持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金
投資者重大利益的事項的法律文件。
2、基金招募說明書應(yīng)當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，
說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險揭示、信息
披露及基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш?，基金招募說明書的
信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書
并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少
每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運
作監(jiān)督等活動中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡
明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大
變更的，基金管理人應(yīng)當在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在
規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新
基金產(chǎn)品資料概要。
5、基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的三日
前，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性
公告登載在規(guī)定報刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資
料概要、基金合同和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要
登載在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托管人應(yīng)當同時將《基金合同》、
基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上。
（二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在
披露招募說明書的當日登載于規(guī)定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基
金合同》生效公告。
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人
應(yīng)當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次兩類基金份額的基金份額凈值和基金份額累
計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當在不晚于每個開放
日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的兩類
基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露
半年度和年度最后一日的兩類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（五）基金份額申購、贖回價格
基金管理人應(yīng)當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金
份額申購、贖回價格的計算方式及有關(guān)申購、贖回費率，并保證投資者能夠在
基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點查閱或者復(fù)制前述信息資料。
（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應(yīng)當在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將
年度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。基
金年度報告中的財務(wù)會計報告應(yīng)當經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的
會計師事務(wù)所審計。
基金管理人應(yīng)當在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，
將中期報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應(yīng)當在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報
告，將季度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊
上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、
中期報告或者年度報告。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情
形，為保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當在定期報告“影響投資者
決策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、
報告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形
除外。
基金管理人應(yīng)當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其
流動性風(fēng)險分析等。
（七）臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當在2日內(nèi)編制臨時報告
書，并登載在規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格
產(chǎn)生重大影響的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、《基金合同》終止、基金清算；
3、轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構(gòu)，基金改聘會計師事
務(wù)所；
5、基金管理人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等
事項，基金托管人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事
項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實際控制
人變更；
8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門
負責人發(fā)生變動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理
人、基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)變動超過百
分之三十；
11、涉及基金管理業(yè)務(wù)、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受
到重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金
托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股
東、實際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷
的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費、托管費、銷售服務(wù)費、申購費、贖回費等費用計提標準、計
提方式和費率發(fā)生變更；
16、任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
19、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
21、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項
時；
22、調(diào)整基金份額類別設(shè)置；
23、基金管理人采用擺動定價機制進行估值；
24、基金信息披露義務(wù)人認為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的
價格產(chǎn)生重大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
（八）澄清公告
在基金合同存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息
可能對基金份額價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份
額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當立即對該消息進行公開澄
清。
（九）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公
告。
（十）清算報告
基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基金財產(chǎn)
進行清算并作出清算報告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應(yīng)當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站
上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（十一）參與股指期貨交易的信息
本基金參與股指期貨交易的，基金管理人應(yīng)在季度報告、中期報告、年度
報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括
交易政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險指標等，并充分揭示股指期貨交易對基
金總體風(fēng)險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。
（十二）參與國債期貨交易的信息
本基金參與國債期貨交易的，基金管理人應(yīng)在季度報告、中期報告、年度
報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括
交易政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險指標等，并充分揭示國債期貨交易對基
金總體風(fēng)險的影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標等。
（十三）投資資產(chǎn)支持證券的信息
本基金投資資產(chǎn)支持證券的，基金管理人應(yīng)在基金年度報告及中期報告中
披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報
告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細。基金管理人應(yīng)在基金季度報告中披露其持有
的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市
值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明細。
（十四）實施側(cè)袋機制期間的信息披露
本基金實施側(cè)袋機制的，相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當根據(jù)法律法規(guī)、基金合
同和招募說明書的規(guī)定進行信息披露，詳見招募說明書“側(cè)袋機制”部分的規(guī)
定。
（十五）本基金投資存托憑證的信息披露依照國內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
（十六）參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的信息披露
本基金參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)當在季度報告、中
期報告和年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資及
轉(zhuǎn)融通證券出借交易情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開展情況、損益情況、風(fēng)險及
其管理情況等，并就報告期內(nèi)本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)
交易事項做詳細說明。
（十七）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
六、信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門
及高級管理人員負責管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信
息披露內(nèi)容與格式準則等法律法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的
約定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購
贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算
報告等公開披露的相關(guān)基金信息進行復(fù)核、審查，并向基金管理人進行書面或
電子確認。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信
息?；鸸芾砣?、基金托管人應(yīng)當向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露
的基金信息，并保證相關(guān)報送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需
要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，
并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當一致。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的
專業(yè)機構(gòu)，應(yīng)當制作工作底稿，并將相關(guān)檔案保存，保存期限不低于法律法規(guī)
規(guī)定的最低期限。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當按照相關(guān)法律
法規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復(fù)制。
八、暫?；蜓舆t信息披露的情形
當出現(xiàn)下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫停或延遲披露基金相關(guān)
信息：
（1）不可抗力；
（2）發(fā)生暫停估值的情形；
（3）法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會或基金合同認定的其他情形。
第十六部分側(cè)袋機制
一、側(cè)袋機制的實施條件和程序
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基
金份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計
師事務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制。
基金管理人應(yīng)當在啟用側(cè)袋機制當日報中國證監(jiān)會及公司所在地中國證監(jiān)
會派出機構(gòu)備案。啟用側(cè)袋機制后及時發(fā)布臨時公告，并及時聘請符合《中華
人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所進行審計并披露專項審計意見。
二、實施側(cè)袋機制期間基金份額的申購與贖回
1、啟用側(cè)袋機制當日，本基金登記機構(gòu)以基金份額持有人的原有賬戶份額
為基礎(chǔ)，確認基金份額持有人的相應(yīng)側(cè)袋賬戶份額；當日收到的申購申請和轉(zhuǎn)
換轉(zhuǎn)入申請，按照啟用側(cè)袋機制后的主袋賬戶份額辦理；當日收到的贖回申請
和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請，僅辦理主袋賬戶份額的贖回申請和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請，并支付贖
回款項和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款項。
2、實施側(cè)袋機制期間，基金管理人不辦理側(cè)袋賬戶份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)
換；同時，基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的
贖回，并根據(jù)主袋賬戶運作情況確定是否暫停申購等業(yè)務(wù)。本招募說明書“基
金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規(guī)定適用于主袋賬戶份額。
3、基金管理人應(yīng)按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖
回。巨額贖回按照單個開放日內(nèi)主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一開放日主袋
賬戶總份額的10%認定。
三、實施側(cè)袋機制期間的基金投資
側(cè)袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比
例、投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準、風(fēng)險收益特征等約定僅適用于主袋
賬戶?；鸸芾砣擞嬎愀黜椡顿Y運作指標和基金業(yè)績指標時應(yīng)當以主袋賬戶資
產(chǎn)為基準。
基金管理人原則上應(yīng)當在側(cè)袋機制啟動后20個交易日內(nèi)完成對主袋賬戶
投資組合的調(diào)整，因資產(chǎn)流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。
基金管理人不得在側(cè)袋賬戶中進行除特定資產(chǎn)處置變現(xiàn)以外的其他投資操
作。
四、側(cè)袋賬戶中特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付
特定資產(chǎn)以可出售、可轉(zhuǎn)讓、恢復(fù)交易等方式恢復(fù)流動性后，基金管理人
應(yīng)當按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等方
式，及時向側(cè)袋賬戶份額持有人支付對應(yīng)款項。
終止側(cè)袋機制后，基金管理人及時聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)
定的會計師事務(wù)所進行審計并披露專項審計意見。
五、側(cè)袋機制的信息披露
1、臨時公告
在啟用側(cè)袋機制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機制以及發(fā)生其他可能對投資
者利益產(chǎn)生重大影響的事項后，基金管理人應(yīng)及時發(fā)布臨時公告。
2、基金凈值信息
基金管理人應(yīng)按照招募說明書“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信
息披露方式和頻率披露主袋賬戶份額的各類基金份額凈值和基金份額累計凈
值。實施側(cè)袋機制期間本基金暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。
3、定期報告
側(cè)袋機制實施期間，基金管理人應(yīng)當在基金定期報告中披露報告期內(nèi)特定
資產(chǎn)處置進展情況，披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，需同時
注明不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾。
六、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會對側(cè)袋機制另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
本招募說明書中關(guān)于側(cè)袋機制的內(nèi)容與屆時有效的法律法規(guī)、相關(guān)規(guī)定不一致
的，以屆時的法律法規(guī)、相關(guān)規(guī)定為準，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致
并履行適當程序后，在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，可
直接對本部分內(nèi)容進行修改、調(diào)整或補充，無需召開基金份額持有人大會審
議。
第十七部分風(fēng)險揭示
證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是
分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險?；鸩煌阢y行儲蓄和債券
等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額
分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。
基金在投資運作過程中可能面臨各種風(fēng)險，既包括市場風(fēng)險，也包括基金
自身的管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有
的一種風(fēng)險，即指本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額
總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中
轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額）超過前一開放日的基金總份額的10%時，投資人
將可能無法及時取得贖回款項。
基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金等不同類
型，投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔不同程度的
風(fēng)險。一般來說，基金的預(yù)期收益越高，投資人承擔的風(fēng)險也越大。
投資人應(yīng)當認真閱讀基金合同、《招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要等基
金法律文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、
投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)，自主判
斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風(fēng)險。
投資人應(yīng)當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定
期定額投資是引導(dǎo)投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資
方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資人
獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
因分紅等行為導(dǎo)致各類基金份額凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險收益特
征，不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。以1.00元發(fā)售面值開展基金
募集或因分紅等行為導(dǎo)致各類基金份額凈值調(diào)整至1.00元發(fā)售面值或1.00元
附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍
有可能低于發(fā)售面值。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不
保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績
不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自
負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)
險，由投資人自行負擔。
基金份額持有人須了解并承受以下風(fēng)險：
一、市場風(fēng)險
證券市場價格因受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因
素的影響而引起的波動，將對基金收益水平產(chǎn)生潛在風(fēng)險，主要包括：
1、政策風(fēng)險
因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）
和證券市場監(jiān)管政策發(fā)生變化，導(dǎo)致市場價格波動而產(chǎn)生風(fēng)險。
2、經(jīng)濟周期風(fēng)險
證券市場受宏觀經(jīng)濟運行的影響，而經(jīng)濟運行具有周期性的特點，而宏觀
經(jīng)濟運行狀況將對證券市場的收益水平產(chǎn)生影響，從而對基金收益造成影響。
3、利率風(fēng)險
金融市場利率的波動會導(dǎo)致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響
著債券的價格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤?；鹜顿Y于債券和債
券回購，其收益水平會受到利率變化和貨幣市場供求狀況的影響。
4、購買力風(fēng)險
基金投資的目的是基金資產(chǎn)的保值增值，如果發(fā)生通貨膨脹，基金投資于
證券所獲得的收益可能會被通貨膨脹抵消，從而使基金的實際收益下降，影響
基金資產(chǎn)的保值增值。
二、管理風(fēng)險
在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經(jīng)驗、判斷、決策、技能等，
會影響其對信息的占有和對經(jīng)濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收
益水平。因此，本基金的收益水平與基金管理人的管理水平、管理手段和管理
技術(shù)等相關(guān)性較大，本基金可能因為基金管理人的因素而影響基金收益水平。
基金托管人的管理水平對基金收益水平也存在影響。
三、流動性風(fēng)險
本基金將面臨因市場交易量不足，導(dǎo)致證券不能迅速、低成本地轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)
金的風(fēng)險。流動性風(fēng)險還包括由于本基金出現(xiàn)投資者大額贖回，致使本基金沒
有足夠的現(xiàn)金應(yīng)付基金贖回支付的要求所引致的風(fēng)險。
（1）基金申購、贖回安排
投資人具體請參見招募說明書“第八部分基金份額的申購與贖回”章節(jié)。
（2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估
本基金主要投資于標的指數(shù)的成份股、備選成份股（含存托憑證）。為更
好地實現(xiàn)投資目標，本基金的投資范圍還可包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包
括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、
債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短
期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機
構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其
他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀
行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期
貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須
符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
本基金的標的資產(chǎn)大部分為標準化股票、債券等金融工具，一般情況下具
有較好的流動性，同時，本基金嚴格控制投資于流動受限資產(chǎn)的比例。
（3）巨額贖回情形下的流動性風(fēng)險管理措施
為應(yīng)對巨額贖回情形下可能發(fā)生的流動性風(fēng)險，基金管理人在認為支付投
資人的贖回申請有困難或認為因支付投資人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能
會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，可能采取部分延期贖回或延緩支付贖回款
項的流動性風(fēng)險管理措施，詳細規(guī)則參見招募說明書第八部分的相關(guān)約定。未
贖回的基金份額持有人仍有可能承擔短期內(nèi)變現(xiàn)而帶來的沖擊成本對基金凈資
產(chǎn)產(chǎn)生的負面影響。
（4）實施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，在確保投資者得到公平對待的前提
下，可依照法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風(fēng)險管理
工具，對贖回申請進行適度限制?；鸸芾砣丝梢圆扇溆玫牧鲃有燥L(fēng)險管理
應(yīng)對措施，包括但不限于：
1）暫停接受贖回申請
在此情形下，投資人的贖回申請可能被拒絕。
2）延緩支付贖回款項
在此情形下，投資人接收贖回款項的時間將可能比一般正常情形下有所延
遲。
3）收取短期贖回費
本基金對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.50%的贖回費，并將
上述贖回費全額計入基金財產(chǎn)。
4）暫?；鸸乐?
在此情形下，投資人沒有可供參考的各類基金份額凈值，同時贖回申請可
能被暫停接受，或被延緩支付贖回款項。
5）擺動定價
當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機
制，以確?；鸸乐档墓叫?。當基金采用擺動定價時，投資者申購或贖回各
類基金份額時的基金份額凈值，將會根據(jù)投資組合的市場沖擊成本而進行調(diào)
整，使得市場的沖擊成本能夠分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存
量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公
平對待。
（5）實施側(cè)袋機制對投資者的影響
側(cè)袋機制是一種流動性風(fēng)險管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬
戶進行處置清算，并以處置變現(xiàn)后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在
于有效隔離并化解風(fēng)險，但基金啟用側(cè)袋機制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露各
類基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換，僅主袋賬戶份額正常開放贖
回，因此啟用側(cè)袋機制時持有各類基金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機制后同時
擁有主袋賬戶份額和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，其對應(yīng)特定資產(chǎn)
的變現(xiàn)時間具有不確定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于
啟用側(cè)袋機制時的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實施側(cè)袋機制期間，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時
以主袋賬戶資產(chǎn)為基準，不反映側(cè)袋賬戶特定資產(chǎn)的真實價值及變化情況。本
基金不披露側(cè)袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在基金定期報告中披露報告
期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承
諾，對于特定資產(chǎn)的公允價值和最終變現(xiàn)價格，基金管理人不承擔任何保證和
承諾的責任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側(cè)袋機
制后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。
四、信用風(fēng)險
基金在交易過程發(fā)生交收違約，或者基金所投資債券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、
拒絕支付到期本息，都可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失和收益變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險。
五、本基金特有的風(fēng)險
1、指數(shù)投資風(fēng)險
（1）基金投資組合收益率與標的指數(shù)收益率偏離的風(fēng)險
本基金為指數(shù)增強型基金，通過數(shù)量化的方法進行積極的組合管理與風(fēng)險
控制，力爭實現(xiàn)長期超越標的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)，在運用量化選股模型（包括多
因子分析模型和機器學(xué)習(xí)模型）構(gòu)建投資組合過程中，因模型有效性等原因，
其投資收益率可能高于標的指數(shù)收益率但也有可能低于標的指數(shù)收益率，存在
與標的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離的風(fēng)險。
（2）基金投資組合收益率與股票市場平均收益率偏離的風(fēng)險
本基金采用指數(shù)增強投資策略，以中證A500指數(shù)作為標的指數(shù)，對標的指
數(shù)成份股和備選成份股的投資比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，上述主要投
資標的波動會造成本基金份額凈值的波動。中證A500指數(shù)由上海和深圳證券市
場中市值大、流動性好的500只證券組成，綜合反映各行業(yè)最具代表性上市公
司證券的整體表現(xiàn)，但不能完全代表整個股票市場，因此可能存在基金投資組
合收益率與股票市場平均收益率偏離的風(fēng)險。
（3）跟蹤誤差控制未達約定目標的風(fēng)險
本基金對標的指數(shù)的跟蹤目標是：力求控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較
基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過
7.75%。但因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范
圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
（4）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)
可能由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自
該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作
方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持
有人大會進行表決?；鸱蓊~持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過
的，基金合同應(yīng)當終止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合并、或者
終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實施前，基
金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額
持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因
可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
（5）成份股停牌的風(fēng)險
標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，屆時本基金可能因無法
及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大，由此可能給本基金帶來
不利影響或損失。
（6）量化選股模型失效的風(fēng)險
本基金通過量化選股模型構(gòu)建股票組合，但并不基于量化策略進行頻繁交
易。本基金投資過程中多個環(huán)節(jié)將依賴于量化選股模型，存在量化選股模型失
效導(dǎo)致基金業(yè)績表現(xiàn)不佳的風(fēng)險。
2、參與股指期貨交易風(fēng)險
本基金投資范圍包括股指期貨，股指期貨采用保證金交易制度，由于保證
金交易具有杠桿性，當出現(xiàn)不利行情時，股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資
人權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的
時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。
3、參與國債期貨交易風(fēng)險
本基金的投資范圍包括國債期貨。國債期貨交易采用保證金交易方式，基
金資產(chǎn)可能由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持國債期貨頭寸所要求的保
證金而面臨保證金風(fēng)險。同時，該潛在損失可能成倍放大，具有杠桿性風(fēng)險。
另外，國債期貨在對沖市場風(fēng)險的使用過程中，基金資產(chǎn)可能因為國債期貨合
約與合約標的價格波動不一致而面臨基差風(fēng)險。
4、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券的投資可能給本基金帶
來額外風(fēng)險，包括信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、提前償付風(fēng)險等。信用風(fēng)險是基金所
投資的資產(chǎn)支持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或在交易過程中發(fā)生交收違約，或由
于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低導(dǎo)致證券價格下降，造成基金財產(chǎn)損失；利率風(fēng)
險是市場利率波動會導(dǎo)致資產(chǎn)支持證券的收益率和價格的變動；提前償付風(fēng)險
是債務(wù)人可能會由于利率變化等原因進行提前償付，從而使基金資產(chǎn)面臨再投
資風(fēng)險。
5、流通受限證券投資風(fēng)險
本基金可投資流通受限證券，流通受限證券包括由法律法規(guī)或中國證監(jiān)會
規(guī)范的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時明確一定期限
鎖定期的可交易證券，不包括由于發(fā)布重大消息或其他原因而臨時停牌的證
券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限證券。因此本基金可
能由于持有流通受限證券而面臨流動性風(fēng)險以及流通受限期間內(nèi)證券價格大幅
下跌的風(fēng)險。
6、存托憑證投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括存托憑證，若本基金投資于存托憑證，在承擔境內(nèi)
上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔存托憑證的特有風(fēng)險，包括存托憑
證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異
可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排
可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險；因多地上市造成
存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托
憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面
與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險；境內(nèi)外證券交易機制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異
可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
7、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可參與融資業(yè)務(wù)。融資業(yè)務(wù)除具有普通證券交易所具有的政策風(fēng)
險、市場風(fēng)險、違約風(fēng)險、業(yè)務(wù)資格合法性風(fēng)險、系統(tǒng)風(fēng)險等各種風(fēng)險外，因
融資業(yè)務(wù)的杠桿效應(yīng)，本基金的凈值可能表現(xiàn)出更大的波動性，投資者有機會
獲得較大的收益，也有可能蒙受巨大損失。
8、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險包括但不限于：
（1）流動性風(fēng)險，指面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時
變現(xiàn)支付贖回款項的風(fēng)險；
（2）信用風(fēng)險，指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應(yīng)
權(quán)益補償及借券費用的風(fēng)險；
（3）市場風(fēng)險，指證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場
風(fēng)險；
（4）其他風(fēng)險，如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現(xiàn)重大
事件、交易對手方違約、業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整、信息技術(shù)不能正常運行等風(fēng)險。
六、其他風(fēng)險
1、因技術(shù)因素而產(chǎn)生的風(fēng)險，如電腦系統(tǒng)不可靠產(chǎn)生的風(fēng)險；
2、因基金業(yè)務(wù)快速發(fā)展，在制度建設(shè)、人員配備、內(nèi)控制度建立等方面的
不完善產(chǎn)生的風(fēng)險；
3、因人為因素而產(chǎn)生的風(fēng)險、如內(nèi)幕交易、欺詐行為等產(chǎn)生的風(fēng)險；
4、對主要業(yè)務(wù)人員如基金經(jīng)理的依賴而可能產(chǎn)生的風(fēng)險；
5、因業(yè)務(wù)競爭壓力可能產(chǎn)生的風(fēng)險；
6、戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失，影響基金收益水
平，從而帶來風(fēng)險；
7、其他意外導(dǎo)致的風(fēng)險。
第十八部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大
會決議通過的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)
定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人
和基金托管人同意后變更并公告，并依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管機構(gòu)要求報中國
證監(jiān)會備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動之外
的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基
金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會
未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
三、基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日
內(nèi)成立基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會
的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)
會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清
理、估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
四、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費
用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基
金財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的
各類基金份額比例進行分配。
六、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華
人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書
后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證
監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)
當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊
上。
七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存時間不低于法律法
規(guī)規(guī)定的最低期限。
第十九部分基金合同內(nèi)容摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份額持有人的權(quán)利、義務(wù)
（一）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包
括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用
并管理基金財產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批
準的其他費用；
（4）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的認購費、申購
費、調(diào)低贖回費、銷售服務(wù)費等其他費用，或在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無
實質(zhì)性不利影響的前提下變更收費方式；
（5）銷售基金份額；
（6）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（7）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管
人違反了《基金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部
門，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（8）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（9）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關(guān)行為進行監(jiān)督和處
理；
（10）擔任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)
務(wù)并獲得《基金合同》規(guī)定的費用；
（11）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（12）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（13）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使相關(guān)權(quán)利，為基金的
利益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（14）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資及轉(zhuǎn)
融通證券出借；
（15）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或
者實施其他法律行為；
（16）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券/期貨經(jīng)紀商或其他為
基金提供服務(wù)的外部機構(gòu)；
（17）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認購、申
購、贖回、轉(zhuǎn)換和非交易過戶等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包
括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運
用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分
別管理，分別記賬，進行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金
財產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的
方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信
息，確定基金份額申購、贖回的價格；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披
露及報告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予
保密，不向他人泄露，但應(yīng)監(jiān)管機構(gòu)、司法機關(guān)等有權(quán)機關(guān)的要求提供，或因
審計、法律等外部專業(yè)顧問提供服務(wù)需要提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持
有人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有
人大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他
相關(guān)資料，保存時間不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并
且保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有
關(guān)的公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估
價、變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)
會并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合
法權(quán)益時，應(yīng)當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，
基金托管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額
持有人利益向基金托管人追償；
（22）當基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當對第三方處理有關(guān)
基金事務(wù)的行為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤?
其他法律行為；
（24）基金在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生
效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利
息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認購人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包
括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全
保管基金財產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批
準的其他費用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基
金合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失
的情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶、期貨結(jié)算賬戶
等投資所需賬戶，為基金辦理證券/期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包
括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，
確?；鹭敭a(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同
的基金財產(chǎn)相互獨立；對所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬
管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金
財產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑
證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶和期貨結(jié)算賬戶等投資所
需賬戶，按照《基金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清
算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另
有規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但應(yīng)監(jiān)管機
構(gòu)、司法機關(guān)等有權(quán)機關(guān)的要求提供，或因?qū)徲?、法律等外部專業(yè)顧問提供服
務(wù)需要提供的情況除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基
金份額申購、贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概
要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息，并向基金管理人進行書面或電
子確認；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
（10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，
說明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；
如果基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當說明基金托管人是
否采取了適當?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料，保存
時間不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名
冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益
和贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持
有人大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)
和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)
會和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔賠償責任，其賠
償責任不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的
義務(wù)，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持
有人利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（三）基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接
受，基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人
和《基金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有
人作為《基金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條
件。
同一類別每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)
利包括但不限于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大
會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義
務(wù)包括但不限于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要等信
息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自主判斷基金的投資
價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風(fēng)險；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認購、申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的
有限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
（9）接受基金管理人或銷售機構(gòu)要求的風(fēng)險承受能力調(diào)查和評價，如實提
供身份信息、投資經(jīng)驗、財產(chǎn)狀況、風(fēng)險認知等相關(guān)信息以及不時的更新和補
充，并保證所提供資料、信息的真實性、準確性、完整性；
（10）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)和登記機構(gòu)的相關(guān)交易及
業(yè)務(wù)規(guī)則；
（11）提供基金管理人和監(jiān)管機構(gòu)依法要求提供的信息，以及及時更新和
補充，并保證其真實性；
（12）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
（一）召開事由
1、除法律法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定或《基金合同》另有約定外，當出現(xiàn)
或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當召開基金份額持有人大會：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務(wù)費；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份
額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書
面要求召開基金份額持有人大會；
（12）對基金合同當事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當召開基金份
額持有人大會的事項。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且在對基金份額持有人利
益無實質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后
修改，不需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收??；
（2）調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的申購費率、調(diào)低銷售服務(wù)費、變更收費方
式；
（3）調(diào)整基金份額類別設(shè)置、停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售、增加新的基
金份額類別等；
（4）在法律法規(guī)和中國證監(jiān)會允許范圍內(nèi)調(diào)整有關(guān)基金認購、申購、贖
回、轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（5）履行適當程序后基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（6）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動而應(yīng)當對《基金合同》進行修改；
（7）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修
改不涉及《基金合同》當事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其
他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當向基金管理人
提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，
并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應(yīng)當
由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理
人，基金管理人應(yīng)當配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會，應(yīng)當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)
當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份
額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當自出具書面決定之
日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）
的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應(yīng)當向基金托管人提出書面提議?；?
金托管人應(yīng)當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提
議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當自出具
書面決定之日起60日內(nèi)召開，并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召
開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計
代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前
30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會
的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)
益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在規(guī)定媒介
公告?；鸱蓊~持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代
理有效期限等）、送達時間和地點；
（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其
聯(lián)系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對表
決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理
人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)
另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)
督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺Ρ頉Q意見的計票進行監(jiān)督的，不影
響表決意見的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)
管機構(gòu)允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派
代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當列席基金份額
持有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)
場開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金
合同》和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記
資料相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日
基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間
的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。
重新召集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)
不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
形式或基金合同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。
通訊開會應(yīng)以書面方式或基金合同約定的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連
續(xù)公布相關(guān)提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金
托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關(guān)的監(jiān)督下按
照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管
理人經(jīng)通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見基金份額持有人
所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原
公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議
事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當有代
表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權(quán)他
人代表出具表決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他
人出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意
見的代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證
明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構(gòu)記錄相
符。
3、在法律法規(guī)和監(jiān)管機關(guān)允許的情況下，本基金可采用其他非現(xiàn)場方式或
者以現(xiàn)場方式與非現(xiàn)場方式相結(jié)合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序
比照現(xiàn)場開會和通訊方式開會的程序進行，具體方式由會議召集人確定并在會
議通知中列明。
4、在法律法規(guī)和監(jiān)管機關(guān)允許的情況下，基金份額持有人可以采用紙質(zhì)、
網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式進行表決，也可以采用紙質(zhì)、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信
或其他方式授權(quán)他人代為出席會議并表決，具體方式由會議召集人確定并在會
議通知中列明。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大
修改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基
金合并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交
基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改
應(yīng)當在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確
定和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大
會決議。大會主持人為基金管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代
表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基
金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席大會的基
金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）選舉產(chǎn)生一
名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金
托管人拒不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出
的決議的效力。
會議召集人應(yīng)當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓
名（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委
托人姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決
截止日期后2個工作日內(nèi)在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公
證機關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須
以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除《基金合同》另有約
定外，轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合
同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提
交符合會議通知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，
表面符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛
盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金
份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當分開
審議、逐項表決。
在上述規(guī)則的前提下，具體規(guī)則以召集人發(fā)布的基金份額持有人大會通知
為準。
（七）計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持
人應(yīng)當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由
基金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基
金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當在會
議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔
任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當
場公布計票結(jié)果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷
疑，可以在宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應(yīng)當進
行重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應(yīng)當當場公布重
新清點結(jié)果。
（4）計票過程應(yīng)由公證機關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席
大會的，不影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基
金托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督
下進行計票，并由公證機關(guān)對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋?
拒派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)
會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采
用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全
文、公證機構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當執(zhí)行生效的基金份額持有
人大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金
管理人、基金托管人均有約束力。
（九）實施側(cè)袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側(cè)袋機制，則相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有
人和側(cè)袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若
相關(guān)基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側(cè)袋賬戶的，則僅指主袋份額
持有人持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨或合計代表相關(guān)
基金份額10%以上（含10%）；
2、現(xiàn)場開會的到會者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登
記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開會的直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的基金份額
持有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二
分之一）；
4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小
于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人
大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)就原定審議事項重新召集的基金份額
持有人大會應(yīng)當有代表三分之一以上（含三分之一）相關(guān)基金份額的持有人參
與或授權(quán)他人參與基金份額持有人大會投票；
5、現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上
（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持
人；
6、一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分
之一以上（含二分之一）通過；
7、特別決議應(yīng)當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三
分之二以上（含三分之二）通過。
側(cè)袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側(cè)袋賬
戶的，應(yīng)分別由主袋賬戶、側(cè)袋賬戶的基金份額持有人進行表決，同一主側(cè)袋
賬戶內(nèi)的每份基金份額具有平等的表決權(quán)。表決事項未涉及側(cè)袋賬戶的，側(cè)袋
賬戶份額無表決權(quán)。
（十）本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、
表決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如將來法律法規(guī)修改導(dǎo)致相
關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進行修
改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。
三、《基金合同》變更和終止的事由、程序以及基金財產(chǎn)清算方式
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人
大會決議通過的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)
規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理
人和基金托管人同意后變更并公告，并依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管機構(gòu)要求報中
國證監(jiān)會備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動之外
的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基
金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會
未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日
內(nèi)成立基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會
的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)
會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清
理、估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費
用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基
金財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的
各類基金份額比例進行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華
人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書
后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證
監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)
當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊
上。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存時間不低于法律法
規(guī)規(guī)定的最低期限。
四、爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切
爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交北京仲裁委員會。根據(jù)該會當時有效
的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局性的并對各方當事
人具有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費和律師費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金管理人、基金托管人應(yīng)恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、
勤勉、盡責地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不含香港特別行政區(qū)、
澳門特別行政區(qū)法律和臺灣地區(qū)的有關(guān)規(guī)定）管轄。
五、《基金合同》存放地和投資者取得《基金合同》的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機
構(gòu)的辦公場所和營業(yè)場所查閱。
第二十部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、基金托管協(xié)議當事人
（一）基金管理人
基金管理人：中信建投基金管理有限公司
住所：北京市懷柔區(qū)橋梓鎮(zhèn)八龍橋雅苑3號樓1室
法定代表人：黃凌
成立時間：2013年9月9日
批準設(shè)立機關(guān)及批準設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2013〕1108號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：45000萬元人民幣
經(jīng)營期限：永久存續(xù)
（二）基金托管人
基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
住所：上海市中山東一路12號
法定代表人：張為忠
成立日期：1992年10月19日
批準設(shè)立機關(guān)和批準設(shè)立文號：中國人民銀行銀復(fù)1992（601）號
組織形式：股份有限公司（上市）
注冊資本：人民幣293.52億元
經(jīng)營期限：永久存續(xù)
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2003]105號
二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人對基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán)
1.基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對下述基
金投資范圍、投資對象進行監(jiān)督。
本基金將投資于以下金融工具：
本基金主要投資于標的指數(shù)的成份股、備選成份股（含存托憑證）。為更
好地實現(xiàn)投資目標，本基金的投資范圍還可包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包
括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、
債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短
期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機
構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其
他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀
行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期
貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須
符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當程序后，可以將其納入投資范圍。
《基金合同》已明確約定基金投資風(fēng)格或證券選擇標準的，基金管理人應(yīng)
按照基金托管人要求的格式提供投資品種，以便基金托管人運用相關(guān)技術(shù)系
統(tǒng)，對基金實際投資是否符合《基金合同》關(guān)于證券選擇標準的約定進行監(jiān)
督，對存在疑義的事項進行核查。
本基金不得投資于相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》禁止投資的投資工具。
2.基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對下述基金
投融資比例進行監(jiān)督：
（1）按法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金的投資資產(chǎn)配置比
例為：
本基金投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于標的指數(shù)成
份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣
除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金以后，本基金保持的現(xiàn)金
（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或投資于到期日在一年以
內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（2）根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以
下投資限制：
1）本基金投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于標的指數(shù)
成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交
易保證金后，應(yīng)當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的
政府債券；其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等；
3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%，
完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規(guī)定的
比例限制；
4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券
的10%，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條
款規(guī)定的比例限制；
5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基
金資產(chǎn)凈值的10%；
6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的
20%；
7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該
資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證
券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
9）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；?
金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應(yīng)在評
級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
10）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處于開放
期的定期開放基金）持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公
司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)
行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；完全按照有關(guān)指數(shù)
的構(gòu)成比例進行證券投資的開放式基金以及中國證監(jiān)會認定的特殊投資組合可
不受前述比例限制；
11）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值
的15%；因證券/期貨市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理
人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性
受限資產(chǎn)的投資；
12）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當與基金合同約定的投資范
圍保持一致；
13）基金參與融資業(yè)務(wù)后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與其
他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
14）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，應(yīng)當符合下列投資限制：
①出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個交易日以
上的出借證券應(yīng)納入《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
②本基金參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；
③最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
④證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平
均計算；
因證券/期貨市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的
因素致使基金投資不符合本項規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)。
15）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
16）本基金參與股指期貨交易、國債期貨交易，需遵循下列投資比例限
制：
①本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基
金資產(chǎn)凈值的10%；
②在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證
券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%，其中，有價證券指股票、債券
（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)
（不含質(zhì)押式回購）等；
③本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金
持有的股票總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合
約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；本基金所持有的股票
市值和買入、賣出股指期貨合約價值合計（軋差計算）應(yīng)當符合基金合同關(guān)于
股票投資比例的有關(guān)約定；
④本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基
金資產(chǎn)凈值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超
過基金持有的債券總市值的30%；本基金所持有的債券（不含到期日在一年以
內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當
符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平
倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
17）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
18）本基金投資存托憑證的比例限制依照國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票執(zhí)行，
與國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票合并計算；
19）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第2）、9）、11）、12）、14）項情形之外，因證券/期貨市場波
動、證券發(fā)行人合并、標的指數(shù)成份券調(diào)整、標的指數(shù)成份券流動性限制、基
金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比
例的，基金管理人應(yīng)當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情
形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金托管人對上述指標的監(jiān)督義務(wù)，僅限于監(jiān)督由基金管理人管理且由基
金托管人托管的全部公募基金是否符合上述比例限制。
（3）法律法規(guī)允許的基金投資比例調(diào)整期限
基金管理人應(yīng)當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當符
合基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之
日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人
在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準。
3.基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對下述基金
投資禁止行為進行監(jiān)督：
根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金禁止從事下列行為：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制的，基金管理人在履行適
當程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準。
4.基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定對于基金關(guān)
聯(lián)投資限制進行監(jiān)督。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實
際控制人或者與其有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的
證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當符合本基金的投資目標和投資策
略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機
制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管
人同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審
議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對
關(guān)聯(lián)交易事項進行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制的，基金管理人在履行適
當程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準。
基金管理人和基金托管人事先相互提供關(guān)聯(lián)方清單及關(guān)聯(lián)關(guān)系。雙方有責
任確保關(guān)聯(lián)交易名單的真實性、準確性、完整性，并負責及時發(fā)送更新后的名
單。基金管理人的關(guān)聯(lián)方名單變更后基金管理人應(yīng)及時發(fā)送基金托管人，經(jīng)基
金托管人確認后，新的關(guān)聯(lián)交易名單開始生效。基金托管人僅按基金管理人提
供的基金關(guān)聯(lián)方名單為限,進行監(jiān)督。
5.基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定對基金管理
人參與銀行間債券市場進行監(jiān)督。
基金管理人應(yīng)在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)
標準的、經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單?；鹜?
管人根據(jù)基金管理人提供的銀行間債券市場交易對手名單進行監(jiān)督?；鸸芾?
人可以定期對銀行間債券市場交易對手名單進行更新，新名單確定前已與本次
剔除的交易對手所進行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進行結(jié)算。
由于交易對手的資信風(fēng)險引起的損失，基金管理人應(yīng)當負責向相關(guān)責任人
追償?；鹜泄苋瞬怀袚纱艘l(fā)的責任及損失，但應(yīng)當予以必要的協(xié)助。
6.基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金銀
行存款業(yè)務(wù)進行監(jiān)督。
基金管理人應(yīng)當加強對基金投資銀行存款風(fēng)險的評估與研究，嚴格測算與
控制投資銀行存款的風(fēng)險敞口，針對不同類型存款銀行建立相關(guān)投資限制制
度。對于基金投資的銀行存款，由于存款銀行發(fā)生信用風(fēng)險事件而造成損失
時，基金管理人有權(quán)要求相關(guān)責任人進行賠償。如果基金托管人在運作過程中
遵循有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定監(jiān)督流程，則對于由于存款銀
行信用風(fēng)險引起的損失，不承擔賠償責任。
（二）基金托管人應(yīng)當依照法律法規(guī)和基金合同約定，加強對側(cè)袋機制啟
用、特定資產(chǎn)處置和信息披露等方面的復(fù)核和監(jiān)督。
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基
金份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計
師事務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制。
（三）基金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對
基金資產(chǎn)凈值計算、各類基金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費用開支及
收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績
表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行監(jiān)督和核查。
（四）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資運作及其他運作違反《基金
法》、《基金合同》、基金托管協(xié)議等有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時以書面形式通知基
金管理人限期糾正，基金管理人收到通知后應(yīng)在下一個工作日及時核對，并以
書面形式向基金托管人發(fā)出回函，進行解釋或舉證。
1.在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進行復(fù)查，督促基金管理人
改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托
管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
2.基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》
和本托管協(xié)議對基金業(yè)務(wù)的監(jiān)督和核查，對基金托管人發(fā)出的書面提示，必須
在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)基金托管人并改正，或就基金托管人的疑義進行解釋或舉
證，對基金托管人按照法律法規(guī)、《基金合同》和本托管協(xié)議的要求需向中國
證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度
等。
3.若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人發(fā)出但未執(zhí)行的投資指令或依據(jù)交易程序
已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反《基金合
同》約定的，應(yīng)當立即通知基金管理人，并報告中國證監(jiān)會。
4.對于必須于估值完成后方可獲知的監(jiān)控指標或依據(jù)交易程序已經(jīng)成交的
投資指令，基金托管人發(fā)現(xiàn)該投資指令違反法律法規(guī)或者違反《基金合同》約
定的，應(yīng)當立即通知基金管理人，并報告中國證監(jiān)會。
5.基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報告中國證監(jiān)會，
同時通知基金管理人限期糾正。
基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓基金托管人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督
權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金托管人進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經(jīng)基
金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查
（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包
括但不限于基金托管人是否安全保管基金財產(chǎn)、是否分別開設(shè)基金財產(chǎn)的資金
賬戶和證券賬戶及投資所需其他賬戶、是否復(fù)核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈
值和各類基金份額凈值、是否根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、進行相關(guān)信
息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。
（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行
分賬管理、無故未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投
資信息等違反《基金法》、《基金合同》、本托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時，基
金管理人應(yīng)及時以書面形式通知基金托管人限期糾正，基金托管人收到通知后
應(yīng)及時核對并以書面形式向基金管理人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金管理人有權(quán)
隨時對通知事項進行復(fù)查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藢鸸芾砣送?
知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金管理人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。基金管理
人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報告中國證監(jiān)會和銀行業(yè)監(jiān)督管理
機構(gòu)，同時通知基金托管人限期糾正。
（三）基金托管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提
交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)答
復(fù)基金管理人并改正。
（四）基金托管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行
使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重
或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
四、基金財產(chǎn)的保管
（一）基金財產(chǎn)保管的原則
1.基金財產(chǎn)應(yīng)獨立于基金管理人、基金托管人、證券經(jīng)紀商的固有財產(chǎn)。
2.基金托管人應(yīng)按本協(xié)議規(guī)定安全保管托管財產(chǎn)。未經(jīng)基金管理人的指
令，不得自行運用、處分、分配基金的任何財產(chǎn)?；鹜泄苋瞬粚μ幱谧陨韺?
際控制之外的賬戶及財產(chǎn)承擔責任。
3.基金托管人按照規(guī)定為托管的基金財產(chǎn)開設(shè)資金賬戶和證券賬戶及投資
所需其他賬戶。
4.基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，與基金托管人的其
他業(yè)務(wù)和其他基金的托管業(yè)務(wù)實行嚴格的分賬管理，獨立核算，確?；鹭敭a(chǎn)
的完整與獨立。
5.對于因基金認（申）購、基金投資過程中產(chǎn)生的應(yīng)收財產(chǎn)，應(yīng)由基金管
理人負責與有關(guān)當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有
到達基金托管人處的，基金托管人應(yīng)及時通知基金管理人采取措施進行催收。
由此給基金造成損失的，基金管理人應(yīng)負責向有關(guān)當事人追償基金的損失，基
金托管人對基金管理人的追償行為應(yīng)予以必要的協(xié)助與配合，但對基金財產(chǎn)的
損失不承擔責任。
6.基金托管人對因為基金管理人投資產(chǎn)生的存放或存管在基金托管人以外
機構(gòu)的基金資產(chǎn)，或交由期貨公司或證券公司負責清算交收的基金資產(chǎn)（包括
但不限于證券交易資金賬戶內(nèi)的資金、證券類基金資產(chǎn)、期貨保證金賬戶內(nèi)的
資金、期貨合約等）及其收益，由于該等機構(gòu)或該機構(gòu)會員單位等本協(xié)議當事
人外第三方的欺詐、疏忽、過失或破產(chǎn)等原因給基金資產(chǎn)造成的損失等不承擔
保管責任。
7.除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金財產(chǎn)。
（二）募集資金的驗證
募集期內(nèi)銷售機構(gòu)按銷售與服務(wù)代理協(xié)議的約定，將認購資金劃入基金管
理人在具有托管資格的商業(yè)銀行開設(shè)的中信建投基金管理有限公司基金認購專
戶。該賬戶由基金管理人開立并管理?；鹉技跐M或基金管理人宣布停止募
集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有人人數(shù)符合《基金
法》、《運作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，由基金管理人聘請符合《中華人民共和國
證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所進行驗資，出具驗資報告，出具的驗資報告應(yīng)由
參加驗資的2名以上（含2名）中國注冊會計師簽字方為有效。驗資完成，基
金管理人應(yīng)將募集的屬于本基金財產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人為基金開立的
資產(chǎn)托管專戶中，并確保劃入的資金與驗資金額相一致?；鹜泄苋耸盏接行?
認購資金當日以書面形式確認資金到賬情況，并及時將資金到賬憑證傳真給基
金管理人，雙方進行賬務(wù)處理。
若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》備案的條件，由基金管理人
按規(guī)定辦理退款事宜。
（三）基金資產(chǎn)托管專戶的開立和管理
1.基金托管人以基金的名義在其營業(yè)機構(gòu)開設(shè)資產(chǎn)托管專戶，并根據(jù)基金
管理人合法合規(guī)的有效指令辦理資金收付?；鸸芾砣藨?yīng)根據(jù)法律法規(guī)及基金
托管人的相關(guān)要求，提供開戶所需的資料并提供其他必要協(xié)助。本基金的資產(chǎn)
托管專戶的預(yù)留印鑒的印章由基金托管人刻制、保管和使用。
2.本基金的一切貨幣收支活動，均需通過基金托管人或基金的資產(chǎn)托管專
戶進行。基金的資產(chǎn)托管專戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需
要。資產(chǎn)托管專戶不得用于存取現(xiàn)金或開立網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等功能。除因本基金業(yè)務(wù)
需要，基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬
戶；亦不得使用以基金名義開立的銀行賬戶進行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
3.資產(chǎn)托管專戶的管理應(yīng)符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《現(xiàn)金
管理暫行條例》、《人民幣利率管理規(guī)定》、《支付結(jié)算辦法》以及銀行業(yè)監(jiān)
督管理機構(gòu)的其他有關(guān)規(guī)定。
（四）基金證券賬戶與證券交易資金賬戶的開設(shè)和管理
1.基金托管人以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國證券登記結(jié)算有限
責任公司上海分公司/深圳分公司開立專門的證券賬戶。
2.基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜?
管人和基金管理人不得出借和未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓本基金的任何證券賬戶；
亦不得使用本基金的任何證券賬戶進行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
3.基金證券賬戶的開立由基金托管人負責，賬戶資產(chǎn)的管理和運用由基金
管理人負責。
4.基金管理人為基金財產(chǎn)在證券經(jīng)紀商開立證券交易資金賬戶，用于基金
財產(chǎn)證券交易結(jié)算資金的存管、記載交易結(jié)算資金的變動明細以及場內(nèi)證券交
易清算，并與基金托管人開立的基金托管賬戶建立銀證轉(zhuǎn)賬對應(yīng)關(guān)系。
5.交易所證券交易資金采用第三方存管模式，即用于證券交易結(jié)算資金全
額存放在基金管理人為基金開設(shè)的證券交易資金賬戶中，場內(nèi)的證券交易資金
清算由基金管理人所選擇的證券經(jīng)紀商負責?；鹜泄苋瞬回撠熮k理場內(nèi)的證
券交易資金清算，也不負責保管證券交易資金賬戶內(nèi)存放的資金。
（五）銀行間市場債券托管賬戶和資金結(jié)算賬戶的開立和管理及市場準入
備案
《基金合同》生效后，在符合監(jiān)管機構(gòu)要求的情況下，基金管理人負責以
基金的名義申請并取得進入全國銀行間同業(yè)拆借市場的交易資格，并代表基金
進行交易；基金托管人根據(jù)中國人民銀行、中央國債登記結(jié)算有限責任公司、
銀行間市場清算所股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，以本基金的名義分別在中央國債
登記結(jié)算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司開立債券托管賬戶和
資金結(jié)算賬戶，并代表基金進行銀行間市場債券交易的結(jié)算?；鹜泄苋藚f(xié)助
基金管理人完成銀行間債券市場準入備案。
（六）其他賬戶的開設(shè)和管理
1.因業(yè)務(wù)發(fā)展而需要開立的其它賬戶，可以根據(jù)《基金合同》或有關(guān)法律
法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后，由基金托管人負責為基
金開立。新賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管理。
2.法律、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定
辦理。
（七）基金投資銀行存款賬戶的開立和管理
1.基金投資銀行定期存款，基金管理人與基金托管人應(yīng)比照相關(guān)規(guī)定，就
本基金投資銀行存款業(yè)務(wù)簽訂書面協(xié)議。
2.存款賬戶必須以基金名義開立，賬戶名稱為基金名稱，存款賬戶開戶文
件上加蓋預(yù)留印鑒及基金管理人公章。
3.本基金投資銀行存款時，基金管理人應(yīng)當與存款銀行簽訂具體存款協(xié)
議，明確存款的類型、期限、利率、金額、賬號、對賬方式、支取方式、賬戶
管理等細則。
4.為防范特殊情況下的流動性風(fēng)險，定期存款協(xié)議中應(yīng)當約定提前支取條
款。
5.基金所投資定期存款存續(xù)期間，基金管理人、基金托管人應(yīng)當與存款銀
行建立定期對賬機制，確?；疸y行存款業(yè)務(wù)賬目及核對的真實、準確。
（八）基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證的保
管
基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券由基金托管人存放于基金托管人的保管庫；
其中實物證券也可存入中央國債登記結(jié)算有限責任公司、中國證券登記結(jié)算有
限責任公司上海分公司/深圳分公司、銀行間市場清算所股份有限公司或票據(jù)營
業(yè)中心的代保管庫。實物證券的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金托管人根據(jù)基金管理人的
指令辦理。屬于基金托管人實際有效控制下的實物證券在基金托管人保管期間
的損壞、滅失，由此產(chǎn)生的責任應(yīng)由基金托管人承擔?；鹜泄苋藢鹜泄?
人以外機構(gòu)實際有效控制或保管的實物證券、銀行定期存款存單對應(yīng)的財產(chǎn)不
承擔保管責任，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。
（九）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同的原件分別應(yīng)由基金
托管人、基金管理人保管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署
與基金有關(guān)的重大合同時應(yīng)保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理
人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同簽署后5個工
作日內(nèi)通過專人送達、掛號郵寄等安全方式將合同原件送達基金托管人處。合
同原件應(yīng)存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部門，保管期限不低于
法律法規(guī)規(guī)定的最低年限?；鸸芾砣宋磳⑾嚓P(guān)合同送達基金托管人的，基金
托管人對相關(guān)合同不承擔保管責任。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供與合同
原件核對一致的并加蓋基金管理人公章的合同傳真件或復(fù)印件，未經(jīng)雙方協(xié)商
一致，合同原件不得轉(zhuǎn)移。
五、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算
（一）基金資產(chǎn)凈值的計算、復(fù)核的時間和程序
1.基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。各類基金份額
凈值是按照每個估值日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當日該類基金份額的余
額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計
入基金財產(chǎn)。基金管理人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機制，
具體可參見基金管理人屆時的相關(guān)公告。國家法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)
定。
2.基金管理人應(yīng)每個估值日對基金資產(chǎn)估值，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)
或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外。估值原則應(yīng)符合《基金合同》、《證券投
資基金會計核算業(yè)務(wù)指引》、《企業(yè)會計準則》、監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定及其他法
律、法規(guī)的規(guī)定。基金管理人應(yīng)于每個估值日交易結(jié)束后計算當日的基金資產(chǎn)
凈值和兩類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復(fù)
核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值信息按約定予以公布。
3.根據(jù)《基金法》，基金管理人計算并公告基金凈值信息，基金托管人復(fù)
核、審查基金管理人計算的基金凈值信息。本基金的會計責任方是基金管理
人，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍
無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算結(jié)果對外予以公
布。
相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按
國家最新規(guī)定估值。
（二）基金資產(chǎn)估值
估值原則應(yīng)符合《基金合同》、《證券投資基金會計核算業(yè)務(wù)指引》、
《企業(yè)會計準則》、監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定及其他法律、法規(guī)的規(guī)定。
當相關(guān)法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的估值方法不能客觀反映基金財產(chǎn)公
允價值時，基金管理人可根據(jù)具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映
公允價值的價格估值。
（三）實施側(cè)袋機制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實施側(cè)袋機制的，應(yīng)根據(jù)基金合同的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值
并披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶各類基金份額凈值。
（四）估值錯誤處理
1.當任一類別基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤
時，視為該類基金份額凈值錯誤；基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人
應(yīng)當立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴
大；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當通報基金托
管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管
理人應(yīng)當公告，并報中國證監(jiān)會備案；當發(fā)生凈值計算錯誤時，由基金管理人
負責處理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，按照基金合同和本協(xié)議
約定的估值錯誤處理原則和程序進行處理。
2.當因基金管理人和基金托管人原因致使基金份額凈值計算差錯給基金和
基金份額持有人造成損失需要進行賠償時，基金管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)實
際情況界定雙方承擔的責任，經(jīng)確認后按以下條款進行賠償：
（1）本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關(guān)的會計問
題，如經(jīng)雙方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的
建議執(zhí)行，由此給基金份額持有人和基金財產(chǎn)造成的直接損失，由基金管理人
負責賠付。
（2）如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結(jié)果，雖然多次重
新計算和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情
形，以基金管理人的計算結(jié)果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的
直接損失，由基金管理人負責賠付。
3.由于不可抗力原因，或由于證券/期貨交易所、指數(shù)編制機構(gòu)、登記結(jié)算
機構(gòu)、存款銀行等機構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤等原因，基金管理人和基金托管人雖然
已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤或未能避免
錯誤發(fā)生或雖發(fā)現(xiàn)錯誤但因前述原因無法及時更正的，由此造成的基金份額凈
值計算錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任，但基金管理人、基金托
管人應(yīng)當積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
4.基金管理人和基金托管人由于各自技術(shù)系統(tǒng)設(shè)置而產(chǎn)生的凈值計算尾
差，以基金管理人計算結(jié)果為準。
5.前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行業(yè)
另有通行做法，基金管理人及基金托管人應(yīng)本著平等和保護基金份額持有人利
益的原則進行協(xié)商。
（五）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停
營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值
時；
3、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)
商確認后，基金管理人應(yīng)當暫停估值；
4、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其他情形。
（六）基金賬冊的建立
1.基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應(yīng)按照相關(guān)各方約定
的同一記賬方法和會計處理原則，分別獨立地設(shè)置、登錄和保管本基金的全套
賬冊，對相關(guān)各方各自的賬冊定期進行核對，互相監(jiān)督，以保證基金資產(chǎn)的安
全。若雙方對會計處理方法存在分歧，應(yīng)以基金管理人的處理方法為準。
2.經(jīng)對賬發(fā)現(xiàn)相關(guān)各方的賬目存在不符的，基金管理人和基金托管人必須
及時查明原因并糾正，保證相關(guān)各方平行登錄的賬冊記錄完全相符。若當日核
對不符，暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基金凈值信息的計算和公告的，
以基金管理人的賬冊為準。
（七）基金財務(wù)報表、定期報告、基金招募說明書的編制和復(fù)核
1.基金財務(wù)報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨立編制。月度報表
的編制，應(yīng)于每月終了后5個工作日內(nèi)完成。
2.《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管
理人應(yīng)當在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招
募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作
的，基金管理人不再更新基金招募說明書?；鸸芾砣嗽诩径冉Y(jié)束之日起15個
工作日內(nèi)完成季度報告編制并公告；在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)完成中期報
告編制并公告；在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)完成年度報告編制并公告。
3.基金管理人在月度報告完成當日，將有關(guān)報告提供基金托管人復(fù)核；基
金托管人在3個工作日內(nèi)進行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果及時書面通知基金管理人。
基金管理人在季度報告完成當日，將有關(guān)報告提供基金托管人復(fù)核，基金托管
人在收到后7個工作日內(nèi)進行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知基金管理人?；?
管理人在中期報告完成當日，將有關(guān)報告提供基金托管人復(fù)核，基金托管人在
收到后30日內(nèi)進行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知基金管理人?；鸸芾砣嗽谀?
度報告完成當日，將有關(guān)報告提供基金托管人復(fù)核，基金托管人在收到后45日
內(nèi)復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知基金管理人。
4.基金托管人在復(fù)核過程中，發(fā)現(xiàn)相關(guān)各方的報表存在不符時，基金管理
人和基金托管人應(yīng)共同查明原因，進行調(diào)整，調(diào)整以相關(guān)各方認可的賬務(wù)處理
方式為準。核對無誤后，基金托管人在基金管理人提供的報告上加蓋印鑒或者
出具加蓋托管業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)章的復(fù)核意見書，相關(guān)各方各自留存一份。如果基
金管理人與基金托管人不能于應(yīng)當發(fā)布公告之日之前就相關(guān)報表達成一致，基
金管理人有權(quán)按照其編制的報表對外發(fā)布公告，基金托管人有權(quán)就相關(guān)情況報
中國證監(jiān)會備案。
5.基金托管人在對財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告或年度報告復(fù)核完
畢后，需蓋章確認或出具相應(yīng)的復(fù)核確認書或進行電子確認，以備有權(quán)機構(gòu)對
相關(guān)文件審核時提示。
六、基金份額持有人名冊的保管
基金管理人妥善保管的基金份額持有人名冊，包括《基金合同》生效日、
《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權(quán)益登記日、每年6月30日、12
月31日的基金份額持有人名冊?；鸱蓊~持有人名冊的內(nèi)容必須包括基金份額
持有人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊由基金的基金登記機構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和
保管，基金管理人應(yīng)按照目前相關(guān)規(guī)則保管基金份額持有人名冊。保管方式可
以采用電子或文檔的形式。保管期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限。
在基金托管人編制中期報告和年度報告前，基金管理人應(yīng)將每年6月30
日、12月31日的基金份額持有人名冊送交基金托管人，文件方式可以采用電
子或文檔的形式并且保證其的真實、準確、完整?；鹜泄苋藨?yīng)妥善保管，不
得將持有人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名
冊，應(yīng)按有關(guān)法規(guī)規(guī)定各自承擔相應(yīng)的責任。
七、基金托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）托管協(xié)議的變更與終止
1.托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議的內(nèi)容進行變更。變更后的托
管協(xié)議，其內(nèi)容不得與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突?；鹜泄軈f(xié)議的變更
依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管機構(gòu)要求報中國證監(jiān)會備案。
2.基金托管協(xié)議終止的情形
發(fā)生以下情況，本托管協(xié)議終止：
（1）《基金合同》終止；
（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或有其他基金托管人接管基金托
管業(yè)務(wù)；
（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或有其他基金管理人接管基金管
理業(yè)務(wù)；
（4）發(fā)生法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的終止事項。
（二）基金財產(chǎn)的清算
1.基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)
成立基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的
監(jiān)督下進行基金清算。
2.在基金財產(chǎn)清算小組接管基金財產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應(yīng)按
照《基金合同》和本托管協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行保護基金財產(chǎn)安全的職責。
3.基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)
會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
4.基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清
理、估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
5.基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
6.基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
7.清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費
用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
8.基金財產(chǎn)按下列順序清償：
（1）支付清算費用；
（2）交納所欠稅款；
（3）清償基金債務(wù)；
（4）按基金份額持有人持有的各類基金份額比例進行分配。
基金財產(chǎn)未按前款（1）－（3）項規(guī)定清償前，不分配給基金份額持有
人。
（三）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華
人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書
后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證
監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)
當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊
上。
（四）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存時間不低于法律法
規(guī)規(guī)定的最低期限。
八、爭議解決方式
（一）本協(xié)議適用中華人民共和國法律（為本協(xié)議之目的，在此不包括中
國香港、澳門特別行政區(qū)法律和臺灣地區(qū)的有關(guān)規(guī)定），并從其解釋。
（二）雙方當事人同意，因本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，
除經(jīng)友好協(xié)商可以解決的，應(yīng)提交北京仲裁委員會，根據(jù)該會屆時有效的仲裁
規(guī)則進行仲裁，仲裁的地點在北京，仲裁裁決是終局性的并對雙方均有約束
力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費和律師費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責，繼續(xù)忠
實、勤勉、盡責地履行《基金合同》和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額
持有人的合法權(quán)益。
第二十一部分對基金份額持有人的服務(wù)
基金管理人承諾為基金份額持有人提供全面和可靠的服務(wù)?；鸸芾砣藢?
根據(jù)基金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務(wù)項目，并另行公
告?；鸸芾砣酥饕?wù)內(nèi)容如下：
一、公開信息披露服務(wù)
1、披露基金管理人信息；
2、披露基金信息；
3、其他信息的披露。
二、對賬服務(wù)
1、對賬信息；
2、其他資料。
三、查詢服務(wù)
1、賬戶信息查詢
基金管理人所管理基金的基金份額持有人，都有基金管理人給予的查詢賬
戶及初始密碼。為基金份額持有人方便起見，客戶查詢賬戶將和客戶基金賬戶
唯一對應(yīng)?；鸱蓊~持有人在客戶服務(wù)中心和基金管理人網(wǎng)站都可以憑借客戶
查詢賬戶、基金賬戶或身份證號進入本人的賬戶，了解賬戶信息，包括本人的
基本資料、基金品種、基金份額、基金投資收益率等。
2、客戶賬戶信息的修改
基金份額持有人可以直接登陸基金管理人網(wǎng)站修改賬戶的非重要信息，如
聯(lián)系地址、電話等等，也可以親自到直銷網(wǎng)點或致電客戶服務(wù)中心，由服務(wù)人
員提供相關(guān)服務(wù)。為了維護基金份額持有人的利益，客戶身份證號碼、登記銀
行卡信息等重要信息的更改由基金份額持有人親自到指定的基金銷售網(wǎng)點進
行。
3、信息公開
基金份額持有人可以在基金管理人網(wǎng)站瀏覽自己所需要的信息，包括基金
管理人新聞、市場行情、基金信息等方面的內(nèi)容。
四、基金投資的服務(wù)
定期定額投資計劃服務(wù)：基金管理人可以為投資者辦理定期定額投資計
劃，具體開放時間和規(guī)則由基金管理人在屆時發(fā)布的公告或更新的招募說明書
中確定。
五、投訴管理服務(wù)
基金管理人客戶服務(wù)中心統(tǒng)一進行客戶的投訴管理，銷售支持部負責監(jiān)督
投訴的登記、處理和答復(fù)等?？蛻艨赏ㄟ^以下方式反映投訴和提出建議：
1、撥打基金管理人全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話4009-108-108；
2、登錄基金管理人網(wǎng)址www.cfund108.com進行在線提問；
3、向基金管理人客服郵箱cfund@csc.com.cn發(fā)送電子郵件。
六、如本招募說明書存在任何您/貴機構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請通過上述方式
聯(lián)系基金管理人。請確保投資前，您/貴機構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。
第二十二部分其他應(yīng)披露事項
本基金的其他應(yīng)披露事項將嚴格按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售
辦法》、《信息披露辦法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的內(nèi)容與格式進行披露，并在
規(guī)定媒介上公告。
第二十三部分招募說明書存放及查閱方式
招募說明書公布后，應(yīng)當分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售
機構(gòu)的住所，投資者可在營業(yè)時間免費查閱。在支付工本費后，可在合理時間
內(nèi)取得上述文件復(fù)印件。投資者也可以直接登錄基金管理人的網(wǎng)站
（www.cfund108.com）進行查閱。對投資者按上述方式所獲得的文件及其復(fù)印
件，基金管理人和基金托管人應(yīng)保證與所公告的內(nèi)容完全一致。
第二十四部分備查文件
以下備查文件存放在基金管理人的辦公場所，在辦公時間可供免費查閱。
（一）中國證監(jiān)會準予中信建投中證A500指數(shù)增強型證券投資基金注冊的
文件
（二）《中信建投中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金合同》
（三）《中信建投中證A500指數(shù)增強型證券投資基金托管協(xié)議》
（四）法律意見書
（五）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（六）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（七）中國證監(jiān)會要求的其他文件
查閱方式：投資人可在營業(yè)時間免費查閱，也可按工本費購買復(fù)印件。
中信建投基金管理有限公司
2025年6月
中信建投基金管理有限公司中信建投中證A500指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書.pdf