中信保誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
中信保誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年05月19日
送出日期：2025年05月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
中信保誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA
基金簡(jiǎn)稱基金代碼023666
指數(shù)7天持有
中信保誠(chéng)基金管理有限公
基金管理人基金托管人交通銀行股份有限公司
司
基金合同生效日-基金類型混合型
每個(gè)開(kāi)放日開(kāi)放申購(gòu)；本
基金對(duì)于每份基金份額設(shè)
運(yùn)作方式其他開(kāi)放式開(kāi)放頻率定7天的最短持有期，在
最短持有期內(nèi)該份基金份
額不可贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。
交易幣種人民幣
開(kāi)始擔(dān)任本基金基
-
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理席行懿
證券從業(yè)日期2009年11月29日
注：本基金類型為混合型（固定收益類）。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)，
投資目標(biāo)
追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券。為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目
標(biāo)，本基金還可以投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券（包
括國(guó)債、地方政府債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可分
離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券等）、短期融資
投資范圍券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證
券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、現(xiàn)金等
貨幣市場(chǎng)工具等以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但
須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
本基金不投資股票，也不投資可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除
外）、可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程
序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于同業(yè)存單的比例不低于基金資產(chǎn)的
80%，本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)
金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%
的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出
保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)該比例要求有變更的，以變更后的比例為準(zhǔn)，在履
行適當(dāng)程序后，本基金的投資比例會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。
1、同業(yè)存單投資策略：（1）優(yōu)化抽樣復(fù)制策略；（2）替代性策略。2、債券投
主要投資策略
資策略。3、資產(chǎn)支持證券投資策略。
中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣一年定期存款利率（稅后）×
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
5%
本基金主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)
的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。一般而言，本基金的
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金，高于貨幣市
場(chǎng)基金。
注：投資者可閱讀招募說(shuō)明書(shū)中基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表
無(wú)
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
無(wú)
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
認(rèn)購(gòu)費(fèi)：該費(fèi)率為0%。
申購(gòu)費(fèi)：該費(fèi)率為0%。
贖回費(fèi)：該費(fèi)率為0%。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.20%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.05%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)0.20%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用-會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊
其它費(fèi)用律師費(fèi)等-
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)用年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本
基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
一、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)：
1、本基金主要投資于同業(yè)存單，存在一定的違約風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)及利率風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)同業(yè)存單的發(fā)行主
體出現(xiàn)違約時(shí)，本基金可能面臨無(wú)法收取投資收益甚至損失本金的風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)本基金投資的同業(yè)存單
發(fā)行主體信用評(píng)級(jí)發(fā)生變動(dòng)不再符合法規(guī)規(guī)定或基金合同約定時(shí)，管理人將需要在規(guī)定期限內(nèi)完成
調(diào)整，可能導(dǎo)致變現(xiàn)損失；金融市場(chǎng)利率波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致同業(yè)存單市場(chǎng)的價(jià)格和收益率的變動(dòng)，從而影
響本基金投資收益水平?；鸱蓊~凈值可能因市場(chǎng)中的各類投資品種的價(jià)格變化而出現(xiàn)一定幅度的
波動(dòng)。投資者購(gòu)買本基金可能承擔(dān)凈值波動(dòng)或本金虧損的風(fēng)險(xiǎn)。
2、最短持有期限內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。本基金對(duì)每份基金份額設(shè)定最短持有期限，對(duì)投資者
存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。本基金主要運(yùn)作方式設(shè)置為允許投資者每個(gè)開(kāi)放日申購(gòu)，但對(duì)于每份基金份額設(shè)
定最短持有期限，最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不能就該基金份額提出贖回申請(qǐng)。即投資者要考
慮在最短持有期限屆滿前資金不能贖回的風(fēng)險(xiǎn)。
3、開(kāi)始辦理贖回業(yè)務(wù)前不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)1個(gè)月
開(kāi)始辦理贖回，對(duì)投資者存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。投資者可能面臨基金份額在基金合同生效之日起1個(gè)月
內(nèi)不能贖回的風(fēng)險(xiǎn)。
4、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)：（1）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與同業(yè)存單市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)。標(biāo)的指數(shù)并不能完全
代表整個(gè)同業(yè)存單市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份券的平均回報(bào)率與整個(gè)同業(yè)存單市場(chǎng)的平均回報(bào)率可能存在
偏離。（2）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。標(biāo)的指數(shù)成份券的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、投資者心
理和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
（3）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)：盡管可能性很小，如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，本基金將變更標(biāo)的指數(shù)。
基于原標(biāo)的指數(shù)的投資政策將會(huì)改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征將與新的標(biāo)的指
數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
5、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.2%以內(nèi)，年
化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，
本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。本基金還可能面臨基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指
數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)，以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：（1）由
于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份券或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（2）由于標(biāo)的指數(shù)成份券在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏
離度和跟蹤誤差。（3）由于標(biāo)的指數(shù)是每天將利息進(jìn)行再投資的，而組合同業(yè)存單利息收入只在賣
券時(shí)和付息時(shí)才收到利息部分的現(xiàn)金，然后才可能進(jìn)行這部分資金的再投資，因此在利息再投資方
面可能會(huì)導(dǎo)致基金收益率偏離標(biāo)的指數(shù)收益率，從而產(chǎn)生跟蹤偏離度。（4）由于成份券流動(dòng)性差等
原因使本基金無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。（5）由于基金
投資過(guò)程中的同業(yè)存單及證券交易成本，以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)等費(fèi)用的存在，使基金投資組合
與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。（6）在本基金指數(shù)化投資過(guò)程中，基金管理人的管理能力，
例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)手段、買入賣出的時(shí)機(jī)選擇等，都會(huì)對(duì)本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影
響本基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度。（7）其他因素產(chǎn)生的偏離?；鹜顿Y組合中個(gè)別成份券的持有比
例與標(biāo)的指數(shù)中該成份券的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對(duì)沖機(jī)制及其他工具造成的指數(shù)跟
蹤成本較大；因基金申購(gòu)與贖回帶來(lái)的現(xiàn)金變動(dòng)；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)誤等，由此產(chǎn)生跟蹤
偏離度與跟蹤誤差。
6、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來(lái)指數(shù)
編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，如指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)，本基金將根據(jù)基
金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，
與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份
額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合同終止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，
與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方
案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有
人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)
市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
7、成份券暫停上市、摘牌或違約的風(fēng)險(xiǎn)。標(biāo)的指數(shù)的當(dāng)前成份券可能會(huì)出現(xiàn)暫停上市、摘牌或違約
而被踢除指數(shù)，此后也可能會(huì)有其它成份券加入成為該指數(shù)的成份券。本基金投資組合與相關(guān)指數(shù)
成份券之間并非完全相關(guān)，在標(biāo)的指數(shù)的成份券調(diào)整時(shí)，存在由于成份券違約或流動(dòng)性差等原因無(wú)
法及時(shí)買賣成份券，從而影響本基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度。當(dāng)標(biāo)的指數(shù)的成份券違約時(shí)，本基金
可能無(wú)法及時(shí)賣出而導(dǎo)致基金凈值下降、跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大等風(fēng)險(xiǎn)。本基金運(yùn)作過(guò)程中，
當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金
管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整，但并不
保證能因此避免該成份券對(duì)本基金基金財(cái)產(chǎn)的影響，當(dāng)基金管理人對(duì)該成份券予以調(diào)整時(shí)也可能產(chǎn)
生跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大等風(fēng)險(xiǎn)。
8、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金可投資于資產(chǎn)支持證券?；鸸芾砣穗m然已制定了投資決策流
程和風(fēng)險(xiǎn)控制制度，但本基金仍將面臨資產(chǎn)支持證券所特有的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、
提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)。（1）信用風(fēng)險(xiǎn)：資產(chǎn)支持證券參與主體對(duì)所承諾
的各種合約違約所造成的可能損失?？赡鼙憩F(xiàn)為證券化資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流不能支持本金和利息的
及時(shí)支付而給投資者帶來(lái)?yè)p失。（2）利率風(fēng)險(xiǎn)：資產(chǎn)支持證券作為固定收益證券的一種，也具有利
率風(fēng)險(xiǎn)，即資產(chǎn)支持證券的價(jià)格受利率波動(dòng)發(fā)生變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。（3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：資產(chǎn)支持證券不能
迅速、低成本變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。（4）提前償付風(fēng)險(xiǎn)：若合同約定債務(wù)人有權(quán)在產(chǎn)品到期前償還，則存在
由于提前償付而使投資者遭受損失的可能性。（5）操作風(fēng)險(xiǎn)：相關(guān)各方在業(yè)務(wù)操作過(guò)程中，因操作
失誤或違反操作規(guī)程而引起的風(fēng)險(xiǎn)。（6）法律風(fēng)險(xiǎn)：因資產(chǎn)支持證券交易結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜、參與方較
多、交易文件較多而存在的法律風(fēng)險(xiǎn)和履約風(fēng)險(xiǎn)。
二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。四、其他風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不
表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、
準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站www.citicprufunds.com.cn，客服電話400-666-0066
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)
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