博時(shí)上證綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（博時(shí)上證綜合指數(shù)增強(qiáng)A）基金產(chǎn)品資料概要
博時(shí)上證綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（博時(shí)上證綜合指數(shù)增強(qiáng)A）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年5月27日
送出日期：2025年5月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱博時(shí)上證綜合指數(shù)增強(qiáng)基金代碼023873
下屬基金簡(jiǎn)稱博時(shí)上證綜合指數(shù)增強(qiáng)A下屬基金代碼023873
基金管理人博時(shí)基金管理有限公司基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日-
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日開(kāi)放申購(gòu)、贖回
開(kāi)始擔(dān)任本基金基金
-
經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理劉玉強(qiáng)
證券從業(yè)日期2015-07-13
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
敬請(qǐng)投資者閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》第九部分了解詳細(xì)情況
本基金通過(guò)數(shù)量化方法進(jìn)行組合管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，在力求對(duì)標(biāo)的指數(shù)上證綜合指數(shù)有效
跟蹤的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越基準(zhǔn)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值，力爭(zhēng)控制本
投資目標(biāo)
基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度小于0.50%，年跟蹤誤差不超
過(guò)7.5%。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）。
為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金可能會(huì)部分投資于依法發(fā)行上市的非成份股（包
括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、
債券（包括國(guó)債、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換
債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、
投資范圍中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)
工具（包括銀行存款、同業(yè)存單等）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金
融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
本基金在指數(shù)化投資的基礎(chǔ)上通過(guò)數(shù)量化模型進(jìn)行投資組合優(yōu)化，在控制與業(yè)績(jī)比較基
準(zhǔn)偏離風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)獲得超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益。
主要投資策略
本基金主要通過(guò)博時(shí)數(shù)量化模型對(duì)股票進(jìn)行綜合評(píng)定，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)控制模型，在控制投資
組合風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算下，對(duì)股票組合進(jìn)行優(yōu)化，力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的回報(bào)。
基金管理人借鑒國(guó)際定量分析的經(jīng)驗(yàn)，以對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的長(zhǎng)期研究為基礎(chǔ)，綜合來(lái)自公司
財(cái)務(wù)報(bào)表、分析師預(yù)測(cè)和市場(chǎng)行情趨勢(shì)等方面的信息，構(gòu)建博時(shí)數(shù)量化模型。該模型從
價(jià)值、成長(zhǎng)、盈利、質(zhì)量、行情趨勢(shì)等方面，從長(zhǎng)期和短期角度，對(duì)股票進(jìn)行綜合評(píng)估，
得到股票未來(lái)回報(bào)能力的判斷。投資經(jīng)理以數(shù)量化模型為基礎(chǔ)，根據(jù)自身經(jīng)驗(yàn)對(duì)市場(chǎng)狀
況作出前瞻性判斷，優(yōu)化投資組合。
基金管理人將根據(jù)歷史回測(cè)數(shù)據(jù)和市場(chǎng)狀況，對(duì)博時(shí)數(shù)量化模型進(jìn)行檢驗(yàn)和改進(jìn)，力爭(zhēng)
保持模型的有效和穩(wěn)定，為投資決策提供支持。
本基金的其他投資策略還包括債券投資策略、衍生品投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、
融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略等。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)上證綜合指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨
幣市場(chǎng)基金。本基金為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金，跟蹤上證綜合指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。本基金如果投資港股通標(biāo)的股票，需承
擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無(wú)
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
無(wú)
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M
認(rèn)購(gòu)費(fèi)100萬(wàn)元≤M
M≥300萬(wàn)元300元/筆
M
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）100萬(wàn)元≤M
M≥300萬(wàn)元300元/筆
100%計(jì)
N
入資產(chǎn)
贖回費(fèi)
N≥7天0.00%
注：1、對(duì)于通過(guò)基金管理人直銷渠道認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶，享受認(rèn)購(gòu)費(fèi)率和申購(gòu)費(fèi)率1折優(yōu)惠。
2、贖回費(fèi)持有期：對(duì)于每份認(rèn)購(gòu)份額，持有期指自基金合同生效日至該基金份額贖回確認(rèn)日（不含該日）；對(duì)于每
份申購(gòu)份額，持有期指自該基金份額申購(gòu)確認(rèn)日至贖回確認(rèn)日（不含該日）。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)固定比例0.80%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)固定比例0.10%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用-會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊
基金合同生效后與本基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金
其他費(fèi)用份額持有人大會(huì)費(fèi)用等，詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)或其
更新“基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié)。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用年金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以
基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，及時(shí)關(guān)注本公司出具的適當(dāng)性意見(jiàn)，各銷售機(jī)構(gòu)
關(guān)于適當(dāng)性的意見(jiàn)不必然一致，本公司的適當(dāng)性匹配意見(jiàn)并不表明對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。
基金合同中關(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征與基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益情況，
結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎決策并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，不應(yīng)采信不符合法律法規(guī)要求的銷
售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）被動(dòng)投資的風(fēng)險(xiǎn)
1）標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)：即標(biāo)的指數(shù)因?yàn)榫幹品椒ǖ娜毕萦锌赡軐?dǎo)致標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，
因標(biāo)的指數(shù)編制方法的不成熟也可能導(dǎo)致指數(shù)調(diào)整較大，增加基金投資成本，并有可能因此而增加跟蹤誤差，影響
投資收益。
2）標(biāo)的指數(shù)下跌的風(fēng)險(xiǎn)。本基金絕大部分基金資產(chǎn)將用于跟蹤標(biāo)的指數(shù)，業(yè)績(jī)表現(xiàn)將會(huì)隨著標(biāo)的指數(shù)的波動(dòng)
而波動(dòng)；同時(shí)本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉(cāng)位，在股票市場(chǎng)下跌的過(guò)程中，可能面臨基金凈值與標(biāo)的指
數(shù)同步下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
3）跟蹤偏離的風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資組合收益率可能由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法、成份股派發(fā)現(xiàn)金
紅利、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（成份股停牌、摘牌或流動(dòng)性差等原因使本基金無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)較大的沖擊成本）、
本基金的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用（證券投資中的交易成本、基金管理費(fèi)、托管費(fèi)等）、債券投資等原因?qū)е禄鸬氖找媛逝c業(yè)績(jī)
比較基準(zhǔn)收益率發(fā)生較大偏離。
4）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)。因標(biāo)的指數(shù)的編制與發(fā)布等原因，導(dǎo)致原標(biāo)的指數(shù)不宜繼續(xù)作為本基金的投資標(biāo)的
指數(shù)及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，本基金可能變更標(biāo)的指數(shù)，基金的投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征可能發(fā)生變化，
投資者還須承擔(dān)投資組合調(diào)整所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
5）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來(lái)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)
可能由于各種原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中
國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在
6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。因此，投資人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金
合并或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近
一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因
可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
6）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，發(fā)生成份股停牌時(shí)可能面臨如下風(fēng)險(xiǎn)：a.基金可能因無(wú)法及
時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。b.在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能
無(wú)法及時(shí)賣(mài)出成份股以獲取足額的符合要求的贖回款項(xiàng)，由此基金管理人可能采取延緩支付贖回款項(xiàng)或者暫停贖回
的措施，投資者將面臨無(wú)法按時(shí)獲得贖回款項(xiàng)或者無(wú)法贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
7）成份股退市的風(fēng)險(xiǎn)。標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，
基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的退市風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤
差的影響，據(jù)此制定成份股替代策略，并對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
8）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金通過(guò)數(shù)量化方法進(jìn)行組合管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，在力求對(duì)標(biāo)的指數(shù)
上證綜合指數(shù)有效跟蹤的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越基準(zhǔn)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值，力爭(zhēng)控制本基金的凈
值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度小于0.50%，年跟蹤誤差不超過(guò)7.5%。但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)
整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
（2）參與股指期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）參與國(guó)債期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)。
（4）股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)。
（5）資產(chǎn)支持證券（ABS）的投資風(fēng)險(xiǎn)。
（6）港股通機(jī)制下，港股投資風(fēng)險(xiǎn)。
（7）新股申購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
（8）融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)。
（9）投資于存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)。
（10）增強(qiáng)策略失效的風(fēng)險(xiǎn)
本基金借助統(tǒng)計(jì)學(xué)方法和計(jì)算機(jī)優(yōu)勢(shì)，尋求和構(gòu)建指數(shù)增強(qiáng)投資策略，但以下原因可能導(dǎo)致策略存在失效的風(fēng)
險(xiǎn)。
1）量化增強(qiáng)策略需根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，當(dāng)前依據(jù)的理論和工具可能存在適用性問(wèn)題；
2）定量模型具有歷史數(shù)據(jù)依賴性。在實(shí)際運(yùn)用過(guò)程中，采用量化增強(qiáng)策略的投資組合可能無(wú)法達(dá)到預(yù)期的投
資效果；
3）核心參數(shù)假定的變動(dòng)可能影響量化增強(qiáng)策略模型的整體效果穩(wěn)定性；
4）建立量化增強(qiáng)策略模型需要收集財(cái)務(wù)信息、交易行情、各類宏觀指標(biāo)等大量數(shù)據(jù)，存在因數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題模
型結(jié)果產(chǎn)生偏差的風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金普通風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、
債券回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)）、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與
銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于
本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新。其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每
年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，
敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.bosera.com][客服電話：95105568]
（1）基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
（2）定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
（3）基金份額凈值
（4）基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
（5）其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
爭(zhēng)議解決方式：各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如不愿或者不
能通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決的，應(yīng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有
效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)
定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
博時(shí)上證綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（博時(shí)上證綜合指數(shù)增強(qiáng)A）基金產(chǎn)品資料概要.pdf