博時上證綜合指數(shù)增強型證券投資基金（博時上證綜合指數(shù)增強C）基金產(chǎn)品資料概要
博時上證綜合指數(shù)增強型證券投資基金（博時上證綜合指數(shù)增強C）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年5月27日
送出日期：2025年5月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱博時上證綜合指數(shù)增強基金代碼023873
下屬基金簡稱博時上證綜合指數(shù)增強C下屬基金代碼023874
基金管理人博時基金管理有限公司基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日-
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日開放申購、贖回
開始擔(dān)任本基金基金
-
經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理劉玉強
證券從業(yè)日期2015-07-13
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
敬請投資者閱讀《招募說明書》第九部分了解詳細情況
本基金通過數(shù)量化方法進行組合管理和風(fēng)險控制，在力求對標(biāo)的指數(shù)上證綜合指數(shù)有效
跟蹤的基礎(chǔ)上，力爭實現(xiàn)超越基準(zhǔn)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值，力爭控制本
投資目標(biāo)
基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度小于0.50%，年跟蹤誤差不超
過7.5%。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）。
為更好地實現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金可能會部分投資于依法發(fā)行上市的非成份股（包
括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、
債券（包括國債、金融債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換
債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、
投資范圍中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、債券回購、貨幣市場
工具（包括銀行存款、同業(yè)存單等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金
融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
本基金在指數(shù)化投資的基礎(chǔ)上通過數(shù)量化模型進行投資組合優(yōu)化，在控制與業(yè)績比較基
準(zhǔn)偏離風(fēng)險的前提下，力爭獲得超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益。
主要投資策略
本基金主要通過博時數(shù)量化模型對股票進行綜合評定，結(jié)合風(fēng)險控制模型，在控制投資
組合風(fēng)險預(yù)算下，對股票組合進行優(yōu)化，力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的回報。
基金管理人借鑒國際定量分析的經(jīng)驗，以對中國市場的長期研究為基礎(chǔ)，綜合來自公司
財務(wù)報表、分析師預(yù)測和市場行情趨勢等方面的信息，構(gòu)建博時數(shù)量化模型。該模型從
價值、成長、盈利、質(zhì)量、行情趨勢等方面，從長期和短期角度，對股票進行綜合評估，
得到股票未來回報能力的判斷。投資經(jīng)理以數(shù)量化模型為基礎(chǔ)，根據(jù)自身經(jīng)驗對市場狀
況作出前瞻性判斷，優(yōu)化投資組合。
基金管理人將根據(jù)歷史回測數(shù)據(jù)和市場狀況，對博時數(shù)量化模型進行檢驗和改進，力爭
保持模型的有效和穩(wěn)定，為投資決策提供支持。
本基金的其他投資策略還包括債券投資策略、衍生品投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、
融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略等。
業(yè)績比較基準(zhǔn)上證綜合指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金與貨
幣市場基金。本基金為股票型指數(shù)增強基金，跟蹤上證綜合指數(shù)，其風(fēng)險收益特征與標(biāo)
風(fēng)險收益特征
的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。本基金如果投資港股通標(biāo)的股票，需承
擔(dān)匯率風(fēng)險以及境外市場的風(fēng)險。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
100%計
N
入資產(chǎn)
贖回費
N≥7天0.00%
注：贖回費持有期：對于每份認(rèn)購份額，持有期指自基金合同生效日至該基金份額贖回確認(rèn)日（不含該日）；對于
每份申購份額，持有期指自該基金份額申購確認(rèn)日至贖回確認(rèn)日（不含該日）。
認(rèn)購費：
本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費
申購費：
本基金C類基金份額不收取申購費
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費固定比例0.80%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費固定比例0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費固定比例0.30%銷售機構(gòu)
審計費用-會計師事務(wù)所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
基金合同生效后與本基金相關(guān)的律師費、基金
其他費用份額持有人大會費用等，詳見招募說明書或其
更新“基金的費用與稅收”章節(jié)。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金運作相關(guān)費用年金額為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以
基金定期報告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，及時關(guān)注本公司出具的適當(dāng)性意見，各銷售機構(gòu)
關(guān)于適當(dāng)性的意見不必然一致，本公司的適當(dāng)性匹配意見并不表明對基金的風(fēng)險和收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。
基金合同中關(guān)于基金風(fēng)險收益特征與基金風(fēng)險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險收益情況，
結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風(fēng)險承受能力謹(jǐn)慎決策并自行承擔(dān)風(fēng)險，不應(yīng)采信不符合法律法規(guī)要求的銷
售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
1、本基金特有風(fēng)險
（1）被動投資的風(fēng)險
1）標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險：即標(biāo)的指數(shù)因為編制方法的缺陷有可能導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場表現(xiàn)存在差異，
因標(biāo)的指數(shù)編制方法的不成熟也可能導(dǎo)致指數(shù)調(diào)整較大，增加基金投資成本，并有可能因此而增加跟蹤誤差，影響
投資收益。
2）標(biāo)的指數(shù)下跌的風(fēng)險。本基金絕大部分基金資產(chǎn)將用于跟蹤標(biāo)的指數(shù)，業(yè)績表現(xiàn)將會隨著標(biāo)的指數(shù)的波動
而波動；同時本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉位，在股票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標(biāo)的指
數(shù)同步下跌的風(fēng)險。
3）跟蹤偏離的風(fēng)險。本基金投資組合收益率可能由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法、成份股派發(fā)現(xiàn)金
紅利、流動性風(fēng)險（成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔(dān)較大的沖擊成本）、
本基金的運營費用（證券投資中的交易成本、基金管理費、托管費等）、債券投資等原因?qū)е禄鸬氖找媛逝c業(yè)績
比較基準(zhǔn)收益率發(fā)生較大偏離。
4）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險。因標(biāo)的指數(shù)的編制與發(fā)布等原因，導(dǎo)致原標(biāo)的指數(shù)不宜繼續(xù)作為本基金的投資標(biāo)的
指數(shù)及業(yè)績比較基準(zhǔn)，本基金可能變更標(biāo)的指數(shù)，基金的投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險特征可能發(fā)生變化，
投資者還須承擔(dān)投資組合調(diào)整所帶來的風(fēng)險與成本。
5）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險。本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)
可能由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中
國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在
6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決。因此，投資人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金
合并或者終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近
一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因
可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
6）成份股停牌的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風(fēng)險：a.基金可能因無法及
時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。b.在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能
無法及時賣出成份股以獲取足額的符合要求的贖回款項，由此基金管理人可能采取延緩支付贖回款項或者暫停贖回
的措施，投資者將面臨無法按時獲得贖回款項或者無法贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險。
7）成份股退市的風(fēng)險。標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風(fēng)險，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，
基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的退市風(fēng)險、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤
差的影響，據(jù)此制定成份股替代策略，并對投資組合進行相應(yīng)調(diào)整。
8）跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險。本基金通過數(shù)量化方法進行組合管理和風(fēng)險控制，在力求對標(biāo)的指數(shù)
上證綜合指數(shù)有效跟蹤的基礎(chǔ)上，力爭實現(xiàn)超越基準(zhǔn)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值，力爭控制本基金的凈
值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度小于0.50%，年跟蹤誤差不超過7.5%。但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)
整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
（2）參與股指期貨交易的風(fēng)險。
（3）參與國債期貨交易的風(fēng)險。
（4）股票期權(quán)投資風(fēng)險。
（5）資產(chǎn)支持證券（ABS）的投資風(fēng)險。
（6）港股通機制下，港股投資風(fēng)險。
（7）新股申購風(fēng)險。
（8）融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險。
（9）投資于存托憑證的風(fēng)險。
（10）增強策略失效的風(fēng)險
本基金借助統(tǒng)計學(xué)方法和計算機優(yōu)勢，尋求和構(gòu)建指數(shù)增強投資策略，但以下原因可能導(dǎo)致策略存在失效的風(fēng)
險。
1）量化增強策略需根據(jù)市場環(huán)境變化持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，當(dāng)前依據(jù)的理論和工具可能存在適用性問題；
2）定量模型具有歷史數(shù)據(jù)依賴性。在實際運用過程中，采用量化增強策略的投資組合可能無法達到預(yù)期的投
資效果；
3）核心參數(shù)假定的變動可能影響量化增強策略模型的整體效果穩(wěn)定性；
4）建立量化增強策略模型需要收集財務(wù)信息、交易行情、各類宏觀指標(biāo)等大量數(shù)據(jù)，存在因數(shù)據(jù)質(zhì)量問題模
型結(jié)果產(chǎn)生偏差的風(fēng)險。
2、本基金普通風(fēng)險：市場風(fēng)險（政策風(fēng)險、經(jīng)濟周期風(fēng)險、利率風(fēng)險、購買力風(fēng)險、再投資風(fēng)險、信用風(fēng)險、
債券回購風(fēng)險、上市公司經(jīng)營風(fēng)險）、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與
銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險、其他風(fēng)險等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于
本基金沒有風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新。其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每
年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，
敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.bosera.com][客服電話：95105568]
（1）基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
（2）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（3）基金份額凈值
（4）基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
（5）其他重要資料
六、其他情況說明
爭議解決方式：各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如不愿或者不
能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，應(yīng)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有
效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)
定，仲裁費由敗訴方承擔(dān)。
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