泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A份額）基金產(chǎn)品資料概要
泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A
份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年5月28日
送出日期：2025年5月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng) 基金代碼 023970
下屬基金簡(jiǎn)稱 泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 下屬基金交易代碼 023970
基金管理人 泰康基金管理有限公司 基金托管人 國(guó)信證券股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 袁帥 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2018年6月29日
其他 未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份券價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合同終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
（請(qǐng)投資者閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況）
投資目標(biāo) 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，在力求對(duì)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過(guò)數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，力求控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%，年化跟蹤誤差不超過(guò)8%，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)的成份券及其備選成份券，其他非指數(shù)成份券（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、股指期貨、國(guó)債期貨、債券資產(chǎn)（包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、短期融資券、
超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 基金的投資組合比例為：本基金以標(biāo)的指數(shù)（上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)）成份券及其備選成份券為主要投資對(duì)象。股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)成份券及其備選成份券的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 本基金標(biāo)的指數(shù)為中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布的上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)及其未來(lái)可能發(fā)生的變更。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略 本基金為指數(shù)增強(qiáng)基金，股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，大類資產(chǎn)配置不作為本基金的核心策略。 2、股票投資策略 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，主要利用量化選股模型，在保持對(duì)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)緊密跟蹤的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益。 （1）指數(shù)化被動(dòng)投資策略 指數(shù)化被動(dòng)投資策略參照標(biāo)的指數(shù)的成份券、備選成份券及其權(quán)重，初步構(gòu)建投資組合，并按照標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則作出相應(yīng)調(diào)整，力求控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%，年化跟蹤誤差不超過(guò)8%。 （2）指數(shù)增強(qiáng)投資策略 量化增強(qiáng)投資策略主要采用三大類量化模型分別用以評(píng)估資產(chǎn)定價(jià)、控制風(fēng)險(xiǎn)和優(yōu)化交易。根據(jù)模型結(jié)果基金管理人結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行組合投資。 股票投資策略還包括存托憑證投資策略等其他策略。 3、債券投資策略 出于對(duì)流動(dòng)性、跟蹤誤差、有效利用基金資產(chǎn)的考量，本基金適時(shí)對(duì)債券進(jìn)行投資。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 通過(guò)對(duì)資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、市場(chǎng)利率、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、支持資產(chǎn)的現(xiàn)金流變動(dòng)情況以及提前償還率水平等因素的研究，評(píng)估資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)，精選那些經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益率較高的品種進(jìn)行投資。 5、其他投資策略 主要包括：參與股指期貨交易策略、參與國(guó)債期貨交易策略、信用衍生品的投資策略、證券公司短期公司債券投資策略、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金，通過(guò)跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
/持有期限（N）
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M＜1,000,000 1.00% 非養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜3,000,000 0.60% 非養(yǎng)老金客戶
3,000,000≤M＜5,000,000 0.30% 非養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M＜1,000,000 0.30% 養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜3,000,000 0.18% 養(yǎng)老金客戶
3,000,000≤M＜5,000,000 0.09% 養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 養(yǎng)老金客戶
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） M＜1,000,000 1.20% 非養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜3,000,000 0.80% 非養(yǎng)老金客戶
3,000,000≤M＜5,000,000 0.40% 非養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M＜1,000,000 0.36% 養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜3,000,000 0.24% 養(yǎng)老金客戶
3,000,000≤M＜5,000,000 0.12% 養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 養(yǎng)老金客戶
贖回費(fèi) N＜7日 1.50% -
N≥7日 0.00% -
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.80% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
其他費(fèi)用 具體參見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》“基金費(fèi)用與稅收”章節(jié)
注：（1）本基金的標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理人承擔(dān)。
（2）本基金基金合同生效當(dāng)年的信息披露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)。
（3）本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（4）本基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用年金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最
終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
本基金的主要投資風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：
（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：證券市場(chǎng)價(jià)格因受各種因素的影響而引起的波動(dòng)，將使本基金資產(chǎn)面臨潛在的風(fēng)險(xiǎn)，
本基金的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于基金股票資產(chǎn)與債券資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)；（2）信用風(fēng)險(xiǎn)：債券發(fā)行人出現(xiàn)違約、
拒絕支付到期本息，或由于債券發(fā)行人信用質(zhì)量降低導(dǎo)致債券價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)也包括證券交易
對(duì)手因違約而產(chǎn)生的證券交割風(fēng)險(xiǎn)；（3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指因證券市場(chǎng)交易量不足，導(dǎo)致證券
不能迅速、低成本地變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)還包括基金出現(xiàn)巨額贖回，致使沒(méi)有足夠的現(xiàn)金應(yīng)付贖回支
付所引致的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金作為指數(shù)基金存在的風(fēng)險(xiǎn)包括：（1）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)；（2）標(biāo)
的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)；（3）基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)；（4）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目
標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)；（5）成份券停牌的風(fēng)險(xiǎn)；（6）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金還面臨特有的投資風(fēng)險(xiǎn)，包括參與股指期貨和國(guó)債期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)、參與股票申購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)、投
資于證券公司短期公司債券的風(fēng)險(xiǎn)、投資于資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、投資
于信用衍生品的風(fēng)險(xiǎn)、投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)等。本基金可投資于科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資
標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份券價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不
符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中
國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召
集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合同
終止。
因此，投資人將面臨基金合同可能終止的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
此外，本基金可能還面臨管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷
售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)等。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站www.tkfunds.com.cn，基金管理人的全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話為
4001895522。
基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
爭(zhēng)議解決方式：各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)
友好協(xié)商未能解決的，任何一方當(dāng)事人均有權(quán)將爭(zhēng)議提交深圳國(guó)際仲裁院，根據(jù)該院屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則
按普通程序進(jìn)行仲裁，仲裁的地點(diǎn)為深圳市，仲裁裁決是終局的，并對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁
裁決另有決定，仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同等法律文件，及時(shí)關(guān)注銷售機(jī)構(gòu)出具的適當(dāng)性意見(jiàn)，各銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于適當(dāng)
性的意見(jiàn)不必然一致，銷售機(jī)構(gòu)的適當(dāng)性匹配意見(jiàn)并不表明對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。
基金合同中關(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征與基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)因考慮因素不同而可能存在差異。投資者應(yīng)了解基金的
風(fēng)險(xiǎn)收益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎決策并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A份額）基金產(chǎn)品資料概要.pdf