東興中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
東興中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年5月30日
送出日期：2025年6月3日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 東興中證A500指數(shù)增強(qiáng) 基金代碼 024274
基金簡稱A 東興中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 基金代碼A 024274
基金簡稱C 東興中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 基金代碼C 024275
基金管理人 東興基金管理有限公司 基金托管人 浙商銀行股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
李兵偉先生 2010-07-01
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
詳見《東興中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》第九部分"基金的投資"。
投資目標(biāo) 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金，在力求對(duì)中證A500指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，本基金通過數(shù)量化的方法精選個(gè)股，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持良好流動(dòng)性的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍 本基金標(biāo)的指數(shù)為中證A500指數(shù)。 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股（含存托憑證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金的投資范圍還可包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的其他股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、公
開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、股票期權(quán)、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票（含存托憑證）資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；其中港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%。本基金每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約、股指期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略 本基金屬于指數(shù)增強(qiáng)型基金，力求控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過8%。同時(shí)在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持良好流動(dòng)性的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 2、股票投資策略 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金，以中證A500指數(shù)為標(biāo)的指數(shù)，基金股票投資方面將主要采用指數(shù)增強(qiáng)投資策略，在嚴(yán)格控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，力求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的超額收益。 本基金在參考標(biāo)的指數(shù)成份股在指數(shù)中的權(quán)重比例構(gòu)建基本投資組合的同時(shí)，結(jié)合多因子量化選股和投資組合優(yōu)化等方法對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化，力求實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 3、港股通標(biāo)的股票投資策略、4、債券投資策略、5、資產(chǎn)支持證券投資策略、6、股指期貨投資策略、7、股票期權(quán)投資策略、8、可轉(zhuǎn)換債券投資策略、9、可交換債券投資策略、10、國債期貨投資策略、11、證券公司短期公司債券投資策略、12、存托憑證的投資策略、13、融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證A500指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)理論上高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 投資港股通標(biāo)的股票時(shí)，需承擔(dān)因港股市場(chǎng)投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)查閱本基金招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收?。?
東興中證A500指數(shù)增強(qiáng)A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購費(fèi) M 1.00%
50萬元≤M＜200萬元 0.60%
200萬元≤M 0.30%
M≥500萬元 1000元/筆
申購費(fèi)（前收費(fèi)） M 1.20%
50萬元≤M＜200萬元 0.80%
200萬元≤M 0.40%
M≥500萬元 1000元/筆
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
N≥30天 0.00%
東興中證A500指數(shù)增強(qiáng)C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
N≥7天 0.00%
認(rèn)購/申購費(fèi)C：本基金C類基金份額不收取認(rèn)購/申購費(fèi)。
注：投資人重復(fù)認(rèn)購、申購，須按每次認(rèn)購、申購所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。本基
金A類基金份額的認(rèn)購、申購費(fèi)用由認(rèn)購、申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)
產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.80% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)C 0.40% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生額從基金財(cái)產(chǎn)中扣除。費(fèi)用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為年金額，由基金整體承擔(dān)，非單個(gè)基金份額類別費(fèi)用，
且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
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四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
1、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市
場(chǎng)的平均回報(bào)率可能存在偏離。
2、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資人心
理和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，
產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
3、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法、標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股或增發(fā)等行為導(dǎo)
致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售、成份股停
牌或摘牌、流動(dòng)性差等原因使本基金無法及時(shí)調(diào)整投資組合以及與基金運(yùn)作相關(guān)的費(fèi)用等
因素使本基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
4、主動(dòng)增強(qiáng)投資的風(fēng)險(xiǎn)
5、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
6、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
7、成份股退市的風(fēng)險(xiǎn)
8、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
9、投資港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險(xiǎn)
10、投資于國債期貨的風(fēng)險(xiǎn)
11、投資于股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)
12、投資于資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
13、投資于股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)
14、參與融資業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
15、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
16、投資于存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事
人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存
在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相
關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.dxamc.cn][客服電話：400-670-1800]
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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