中金中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
中金中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年8月7日
送出日期：2025年8月8日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 中金中證800指數(shù)增強(qiáng) 基金代碼 024870
下屬基金簡稱 中金中證800指數(shù)增強(qiáng)A 下屬基金交易代碼 024870
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中信銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 王陽峰 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2013年07月11日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，在力求對業(yè)績比較基準(zhǔn)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，本基金通過數(shù)量化的方法精選個股，在嚴(yán)格控制風(fēng)險、保持良好流動性的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益，力求基金資產(chǎn)的長期增值。
投資范圍 標(biāo)的指數(shù)：中證800指數(shù) 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券等）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、同業(yè)存單、銀行存款、債券回購、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%）；投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金主要的股票投資策略為標(biāo)的指數(shù)投資策略，通過復(fù)制目標(biāo)股票指數(shù)作為基本投資組合，然后通過基本面與技術(shù)面等多種量化因子構(gòu)建量化增強(qiáng)策略，并根據(jù)策略對應(yīng)的股票權(quán)重調(diào)整基本投資組合，最后對投資組合進(jìn)行跟蹤誤差以及交易成本等相關(guān)優(yōu)化，力爭在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上實現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的相對收益。具體包括：1、股票投資策略；2、債券投資策略；3、可轉(zhuǎn)債投資策略；4、資產(chǎn)支持證券投資策略；5、股指期貨、國債期貨及股票期權(quán)的投資策略；6、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略；7、融資投資策略；8、存托憑證投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證800指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款稅后利率×5%。
風(fēng)險收益特征 本基金屬于股票型指數(shù)增強(qiáng)基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時，本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
注：詳見《中金中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：暫無。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：暫無。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
認(rèn)購費 M＜1,000,000 0.80%
1,000,000≤M＜2,000,000 0.40%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.10%
M≥5,000,000 1,000元/筆
申購費（前收費） M＜1,000,000 1.00%
1,000,000≤M＜2,000,000 0.60%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.20%
M≥5,000,000 1,000元/筆
贖回費 N＜7天 1.50%
N≥7天 0%
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.80% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
其他費用 費用的計算方式及支付方式詳見招募說明書及相關(guān)公告
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生金額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運作綜合費用測算
注：暫無。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金的主要風(fēng)險有：
1、市場風(fēng)險，主要包括：（1）政策風(fēng)險；（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險；（3）利率風(fēng)險；（4）債券收益率曲
線風(fēng)險；（5）上市公司經(jīng)營風(fēng)險；（6）購買力風(fēng)險；（7）再投資風(fēng)險；（8）債券回購風(fēng)險；2、信用風(fēng)
險；3、流動性風(fēng)險；4、管理風(fēng)險；5、估值風(fēng)險；6、操作及技術(shù)風(fēng)險；7、合規(guī)性風(fēng)險；8、本基金法律
文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險；9、其他風(fēng)險；
10、本基金特有風(fēng)險：（1）標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險；（2）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)
險；（3）基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險；（4）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險；（5）主動增強(qiáng)投資
的風(fēng)險；（6）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險；（7）成份股停牌的風(fēng)險；（8）成份股退市的風(fēng)險；（9）
指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險；（10）港股通機(jī)制下，港股投資的風(fēng)險；（11）期貨投資風(fēng)險；（12）資
產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險；（13）期權(quán)投資風(fēng)險；（14）流動性受限證券投資風(fēng)險；（15）轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)
務(wù)風(fēng)險；（16）參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險；（17）存托憑證投資風(fēng)險；（18）證券公司短期公司債券投資風(fēng)險；
（19）啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險。
(二)重要提示
本基金的募集申請于2025年6月27日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2025]1354號《關(guān)于準(zhǔn)予中金中證800
指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金注冊的批復(fù)》注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價
值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的臨時相關(guān)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.ciccfund.com，客服電話：400-868-1166
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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