天弘中證500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
天弘中證500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概
要
編制日期：2025年07月31日
送出日期：2025年08月01日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 天弘中證500指數(shù)量化增強(qiáng) 基金代碼 025013
基金簡(jiǎn)稱C 天弘中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 基金代碼C 025014
基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 江蘇銀行股份有限公司
基金合同生效日 暫無
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 劉笑明 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 暫無
證券從業(yè)日期 2014年07月15日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并于6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。 法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金，在對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的被動(dòng)投資基礎(chǔ)上，通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭(zhēng)獲取高于標(biāo)的指數(shù)的投資收益。
投資范圍 本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證500指數(shù)。 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、銀行存款、債券回購(gòu)、國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)
規(guī)定）。本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于港股通標(biāo)的股票比例占股票資產(chǎn)的0%-50%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨、股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金采用指數(shù)增強(qiáng)型投資策略，以中證500指數(shù)作為基金投資組合的標(biāo)的指數(shù)，結(jié)合深入的宏觀面、基本面研究及數(shù)量化投資技術(shù)，在指數(shù)化投資基礎(chǔ)上優(yōu)化調(diào)整投資組合，力爭(zhēng)控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超過7.75%，以實(shí)現(xiàn)高于標(biāo)的指數(shù)的投資收益和基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。本基金主要投資策略包括：資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、其他類型資產(chǎn)投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證500指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、混合型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
注:詳見《天弘中證500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》"基金的投資"章節(jié)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
注：天弘中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C無歷史數(shù)據(jù)。
（三）自基金合同生效以來／最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基
準(zhǔn)的比較圖
注：天弘中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C無歷史數(shù)據(jù)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)／贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) - -
申購(gòu)費(fèi) - -
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
7天≤N 0.00%
注：天弘中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.80% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.40% 銷售機(jī)構(gòu)
其他費(fèi)用 合同約定的其他費(fèi)用，包括律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。 第三方收取方
注:本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)：
（1）本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，其
中投資于港股通標(biāo)的股票比例占股票資產(chǎn)的0%-50%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股或備選成份股的資
產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，在股票市場(chǎng)發(fā)生較大波動(dòng)時(shí)，本基金系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較大，可能
對(duì)基金的凈值產(chǎn)生較大影響。
（2）基金采用量化增強(qiáng)投資策略進(jìn)行選股用于增強(qiáng)收益的目的，但不基于量化策略進(jìn)行
頻繁交易。在基金投資過程中，多個(gè)環(huán)節(jié)會(huì)使用量化選股模型，存在量化模型失效導(dǎo)致基金業(yè)
績(jī)收益不佳的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）本基金使用基金管理人的量化投資團(tuán)隊(duì)開發(fā)的多因子α預(yù)測(cè)模型、結(jié)構(gòu)化風(fēng)險(xiǎn)模型
和交易成本估計(jì)模型，通過組合優(yōu)化的方法構(gòu)建出股票增強(qiáng)組合，其主要工作流程包括采集數(shù)
據(jù)、調(diào)用模型分析數(shù)據(jù)、計(jì)算目標(biāo)持倉(cāng)等幾個(gè)部分，蘊(yùn)含了數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和模型風(fēng)險(xiǎn)。
本基金建立量化模型的數(shù)據(jù)來源包括宏觀數(shù)據(jù)、行業(yè)信息、上市公司基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、證券
及期貨市場(chǎng)交易行情數(shù)據(jù)、賣方分析師預(yù)期及評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)等多種數(shù)據(jù)，廣泛涵蓋各類信息源，相
關(guān)數(shù)據(jù)來源于不同數(shù)據(jù)提供商，且按不同的需求和規(guī)范進(jìn)行預(yù)處理。在數(shù)據(jù)采集、預(yù)處理等過
程中可能發(fā)生數(shù)據(jù)錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)，從而對(duì)量化模型輸出結(jié)果造成影響。
本基金基于量化模型進(jìn)行投資決策，量化投資方法的缺陷在一定程度上會(huì)影響本基金的表
現(xiàn)。一方面，面對(duì)不斷變換的市場(chǎng)環(huán)境，量化投資策略所遵循的模型理論均處于不斷發(fā)展和完
善的過程中；另一方面，在量化模型的實(shí)際運(yùn)用中，核心參數(shù)假定的變動(dòng)均可能影響整體效果
的穩(wěn)定性；最后，定量模型存在對(duì)歷史數(shù)據(jù)的依賴。因此，在實(shí)際運(yùn)用過程中，市場(chǎng)環(huán)境的變
化可能導(dǎo)致遵循量化模型構(gòu)建的投資組合在一定程度上無法達(dá)到預(yù)期的投資效果。
（4）標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)：即編制方法可能導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場(chǎng)表現(xiàn)的差異，此外
因標(biāo)的指數(shù)編制方法的不成熟也可能導(dǎo)致指數(shù)調(diào)整較大，增加基金投資成本，并有可能因此而
增加跟蹤誤差，影響投資收益。
（5）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)：標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市
公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金
收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
（6）跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)：即基金在跟蹤指數(shù)時(shí)由于各種原因?qū)е禄鸬臉I(yè)績(jī)表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)
表現(xiàn)之間產(chǎn)生差異的不確定性。
（7）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)：盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如果指數(shù)編制機(jī)構(gòu)
變更或停止該指數(shù)的編制及發(fā)布、或由于指數(shù)編制方法等重大變更導(dǎo)致該指數(shù)不宜繼續(xù)作為標(biāo)
的指數(shù)，或證券市場(chǎng)有其他代表性更強(qiáng)、更適合投資的指數(shù)推出時(shí)，本基金管理人可以依據(jù)維
護(hù)投資者合法權(quán)益的原則，在履行適當(dāng)程序后變更本基金的標(biāo)的指數(shù)。基于原標(biāo)的指數(shù)的投資
政策將會(huì)改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征將與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資
者須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
（8）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)：在正常情況下，本基金力爭(zhēng)將基金的凈值增長(zhǎng)
率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.5%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在7.75%
以內(nèi)，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表
現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
（9）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)：標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，發(fā)生成份股
停牌時(shí)可能面臨如下風(fēng)險(xiǎn)：1）基金可能因無法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤
差擴(kuò)大。2）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時(shí)賣出成份股
以獲取足額的符合要求的贖回款項(xiàng)，由此基金管理人根據(jù)基金合同的約定可能采取延緩支付贖
回款項(xiàng)或者暫停贖回的措施，投資者將面臨無法按時(shí)獲得贖回款項(xiàng)或者無法贖回全部或部分基
金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
（10）成份股退市的風(fēng)險(xiǎn)：標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制
機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的
退市風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份股替代策略，并對(duì)投資組
合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
（11）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)：本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維
護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的
約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指
數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人
大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。
投資人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制
機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，
該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收
益。
（12）基金管理人有權(quán)決定本基金是否轉(zhuǎn)型為基金管理人同時(shí)管理的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的
增強(qiáng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（ETF）聯(lián)接基金并相應(yīng)修改《基金合同》，如決定以ETF
聯(lián)接基金模式運(yùn)作，屆時(shí)須按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定履行適當(dāng)程序并提前公告。投資者還有
可能面臨基金自動(dòng)轉(zhuǎn)型的風(fēng)險(xiǎn)。
（13）基金投資特定品種可能引起的風(fēng)險(xiǎn)：存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)、
股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下的港股投資風(fēng)險(xiǎn)、
基金參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險(xiǎn)。
2、其他風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；操作風(fēng)險(xiǎn)；管理風(fēng)險(xiǎn)；合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)；稅負(fù)增加風(fēng)
險(xiǎn)；啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)；本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不
一致的風(fēng)險(xiǎn)；其它風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)/核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判
斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的
滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見天弘基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.thfund.com.cn］［客服電話：
95046］
●《天弘中證500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》
《天弘中證500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議》
《天弘中證500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
天弘中證500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要.pdf