博道中證全指指數(shù)增強型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
博道中證全指指數(shù)增強型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年08月20日
送出日期：2025年08月21日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 博道中證全指指數(shù)增強 基金代碼 025020
基金簡稱A 博道中證全指指數(shù)增強A 基金代碼A 025020
基金簡稱C 博道中證全指指數(shù)增強C 基金代碼C 025021
基金管理人 博道基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
楊夢 2011年07月15日
其他 《基金合同》生效后的存續(xù)期內(nèi)，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決。 未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》"基金的投資"章節(jié)了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金為股票指數(shù)增強型基金，通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的組合管理與風(fēng)險控制，力爭實現(xiàn)長期超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)。
投資范圍 本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證全指指數(shù)。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份
股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金的投資范圍還可包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的其他股票（含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府機構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于90%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金以后，基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
主要投資策略 本基金為股票指數(shù)增強型基金，以中證全指指數(shù)為標(biāo)的指數(shù)，通過量化選股模型構(gòu)建股票組合，在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上力求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)。首先，綜合考慮股票的市值、盈利情況、風(fēng)險情況等因素，篩選出滿足一定基本面要求的股票，構(gòu)建備選股票池。然后，綜合考慮股票的估值、成長、盈利能力、營運質(zhì)量、事件性因素、價量特征等因子，對股票進(jìn)行綜合評價后，挑選符合一定標(biāo)準(zhǔn)的股票用于構(gòu)建股票組合。最后，利用投資組合優(yōu)化工具，在控制跟蹤偏離過大風(fēng)險的同時，最大化組合的預(yù)期收益，以此來確定個股的投資權(quán)重。其中，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。股票組合構(gòu)建完成后，本基金管理人將對組合運作績效持續(xù)跟蹤，根據(jù)市場的變化及時調(diào)整投資組合，在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上力求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)。本基金的股指期貨投資策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略、存托憑證投資策略詳見法律文件。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證全指指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險收益特征 本基金屬于股票型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。同時，本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
注：本基金尚未成立，暫無相關(guān)圖表。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：本基金尚未成立，暫無相關(guān)圖表。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收?。?br/>博道中證全指指數(shù)增強A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認(rèn)購費 M 1.00% 非養(yǎng)老金客戶
100萬≤M 0.60% 非養(yǎng)老金客戶
M≥500萬 1000.00元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M 0.10% 養(yǎng)老金客戶
100萬≤M 0.06% 養(yǎng)老金客戶
M≥500萬 1000.00元/筆 養(yǎng)老金客戶
申購費（前收費） M 1.20% 非養(yǎng)老金客戶
100萬≤M 0.80% 非養(yǎng)老金客戶
M≥500萬 1000.00元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M 0.12% 養(yǎng)老金客戶
100萬≤M 0.08% 養(yǎng)老金客戶
M≥500萬 1000.00元/筆 養(yǎng)老金客戶
贖回費 N 1.50%
N≥7天 0.00%
博道中證全指指數(shù)增強C
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
贖回費 N 1.50%
N≥7天 0.00%
認(rèn)購費C：本基金C類份額無認(rèn)購費。
申購費C：本基金C類份額無申購費。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.80% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.15% 基金托管人
銷售服務(wù)費C 0.40% 銷售機構(gòu)
審計費用 - 會計師事務(wù)所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、訴訟費和仲裁費；基金份額持有人大會費用；基金的證券/期貨等交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金的開戶費用、賬戶維護(hù)費用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括：
（1）因受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而引起的市場風(fēng)險；
基金管理人在基金管理運作過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險；因基金資產(chǎn)不能迅速轉(zhuǎn)變成現(xiàn)金，或者變
現(xiàn)為現(xiàn)金時使資產(chǎn)凈值產(chǎn)生不利影響造成的流動性風(fēng)險；交易對手違約或債券發(fā)行人違約產(chǎn)生的信
用風(fēng)險；本基金投資策略所特有的風(fēng)險；投資可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的特定風(fēng)險；投資股指期貨
的特定風(fēng)險；投資資產(chǎn)支持證券的特定風(fēng)險；參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的特定風(fēng)險，本基金
可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能面臨杠桿投資風(fēng)險和對手
方交易風(fēng)險等融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的特有風(fēng)險；投資科創(chuàng)板股票的特定風(fēng)險；投資北交所股
票的特定風(fēng)險；投資流通受限證券的特定風(fēng)險；投資存托憑證的特定風(fēng)險；基金管理人職責(zé)終止風(fēng)
險；本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險；投資本基金的
其他風(fēng)險等等。
（2）當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以
啟用側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書"側(cè)袋機制"等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金
管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。
2、本基金投資策略所特有的風(fēng)險：
（1）基金投資組合收益率與標(biāo)的指數(shù)收益率偏離的風(fēng)險
本基金為股票指數(shù)增強型基金，通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的組合管理與風(fēng)險控制，力爭實現(xiàn)
長期超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)，在運用量化選股模型構(gòu)建投資組合過程中，因模型有效性、現(xiàn)金留
存等各種原因，其投資收益率可能高于標(biāo)的指數(shù)收益率但也有可能低于標(biāo)的指數(shù)收益率，存在與標(biāo)
的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離的風(fēng)險。
（2）基金投資組合收益率與股票市場平均收益率偏離的風(fēng)險
本基金采用指數(shù)增強投資策略，以中證全指指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)，對標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份
股的投資比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，上述主要投資標(biāo)的波動會造成本基金份額凈值的波動。
中證全指指數(shù)由上海證券交易所、深圳證券交易所和北京證券交易所市場符合條件的股票和存托憑
證組成樣本，并不能完全代表整個股票市場，因此可能存在基金投資組合收益率與股票市場平均收
益率偏離的風(fēng)險。
（3）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
若發(fā)生標(biāo)的指數(shù)變更的情形，基于原標(biāo)的指數(shù)的投資策略將會改變，基金的投資組合將隨之調(diào)
整，本基金的風(fēng)險收益特征將與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項調(diào)整帶來的風(fēng)險與成本。
（4）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險
本基金的風(fēng)險控制目標(biāo)是力爭使基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對
值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤
差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
（5）標(biāo)的指數(shù)成份股停牌的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時本基金可能面臨因無法及
時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險。
（6）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種原因停
止對指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證
監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召
集基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基
金合同終止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制
機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期
間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
（二）重要提示
博道中證全指指數(shù)增強型證券投資基金（以下簡稱"本基金"）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以
下簡稱"中國證監(jiān)會"）證監(jiān)許可【2025】1498號文準(zhǔn)予募集注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，
并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.bdfund.cn][客服電話：400-085-2888]
1、《博道中證全指指數(shù)增強型證券投資基金基金合同》、《博道中證全指指數(shù)增強型證券投資
基金托管協(xié)議》、《博道中證全指指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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