萬家基金管理有限公司萬家中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同
萬家基金管理有限公司
萬家中證人工智能主題交易型開放式指
數(shù)證券投資基金基金合同
基金管理人：萬家基金管理有限公司
基金托管人：浙商證券股份有限公司
二零二五年五月
目錄
第一部分前言............................................................................................................1
第二部分釋義............................................................................................................3
第三部分基金的基本情況........................................................................................8
第四部分基金份額的發(fā)售......................................................................................10
第五部分基金備案..................................................................................................12
第六部分基金份額折算與變更登記......................................................................13
第七部分基金份額的上市交易..............................................................................14
第八部分基金份額的申購與贖回..........................................................................16
第九部分基金合同當事人及權(quán)利義務..................................................................24
第十部分基金份額持有人大會..............................................................................32
第十一部分基金管理人、基金托管人的更換條件和程序..................................41
第十二部分基金的托管..........................................................................................44
第十三部分基金份額的登記..................................................................................45
第十四部分基金的投資..........................................................................................47
第十五部分基金的財產(chǎn)..........................................................................................54
第十六部分基金資產(chǎn)估值......................................................................................55
第十七部分基金費用與稅收..................................................................................62
第十八部分基金的收益與分配..............................................................................64
第十九部分基金的會計與審計..............................................................................65
第二十部分基金的信息披露..................................................................................66
第二十一部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算..................................74
第二十二部分違約責任..........................................................................................76
第二十三部分爭議的處理和適用的法律..............................................................77
第二十四部分基金合同的效力..............................................................................78
第二十五部分其他事項..........................................................................................79
第二十六部分基金合同內(nèi)容摘要..........................................................................80
第一部分前言
一、訂立基金合同的目的、依據(jù)和原則
1、訂立基金合同的目的是保護投資人合法權(quán)益，明確基金合同當事人的權(quán)
利義務，規(guī)范基金運作。
2、訂立基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國證
券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦
法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦
法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》
（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管
理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風險管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金運作
指引第3號——指數(shù)基金指引》（以下簡稱“《指數(shù)基金指引》”）和其他有關法
律法規(guī)。
3、訂立基金合同的原則是平等自愿、誠實信用、充分保護投資人合法權(quán)益。
二、基金合同是規(guī)定基金合同當事人之間權(quán)利義務關系的基本法律文件，其
他與基金相關的涉及基金合同當事人之間權(quán)利義務關系的任何文件或表述，如與
基金合同有沖突，均以基金合同為準?；鸷贤斒氯税凑铡痘鸱ā?、基金合
同及其他有關規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務。
基金合同的當事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人?；鹜?
資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，
其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受。
三、萬家中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金由基金管理人依
照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以
下簡稱“中國證監(jiān)會”）注冊。
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前
景做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、
指數(shù)編制機構(gòu)停止服務、成份股停牌等潛在風險，詳見本基金招募說明書“風險
揭示”部分。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，
但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資者應當認真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息
披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。
四、基金管理人、基金托管人在基金合同之外披露涉及本基金的信息，其內(nèi)
容涉及界定基金合同當事人之間權(quán)利義務關系的，如與基金合同有沖突，以基金
合同為準。
五、本基金按照中國法律法規(guī)成立并運作，若基金合同的內(nèi)容與屆時有效的
法律法規(guī)的強制性規(guī)定不一致，應當以屆時有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準。
六、本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基
金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨投資存托憑證的特殊風險，具體風險詳
見招募說明書“風險揭示”部分。
七、本基金的投資范圍包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨，將面臨投資前
述特定品種的特殊風險，具體風險詳見招募說明書“風險揭示”部分。
第二部分釋義
在基金合同中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指萬家中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基
金
2、基金管理人：指萬家基金管理有限公司
3、基金托管人：指浙商證券股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》：指《萬家中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)
證券投資基金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《萬家中證人工
智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效
修訂和補充
6、招募說明書：指《萬家中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基
金招募說明書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《萬家中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券
投資基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《萬家中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券
投資基金基金份額發(fā)售公告》
9、上市交易公告書：指《萬家中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投
資基金上市交易公告書》
10、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、
司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
11、《基金法》：指《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時
做出的修訂
12、《銷售辦法》：指《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒
布機關對其不時做出的修訂
13、《信息披露辦法》：指《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒
布機關對其不時做出的修訂
14、《運作辦法》：指《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對
其不時做出的修訂
15、《流動性風險管理規(guī)定》：指《公開募集開放式證券投資基金流動性風險
管理規(guī)定》及頒布機關對其不時做出的修訂
16、《指數(shù)基金指引》：指《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)
基金指引》及頒布機關對其不時做出的修訂
17、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
18、交易型開放式證券投資基金：指《深圳證券交易所證券投資基金交易和
申購贖回實施細則》定義的“交易型開放式基金”，簡稱“ETF（Exchange Traded
Fund）”
19、聯(lián)接基金：指將其絕大部分基金財產(chǎn)投資于本基金，與本基金的投資目
標相似，采用開放式運作方式的基金
20、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔義
務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
21、個人投資者：指依據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
22、機構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)
合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會
團體或其他組織
23、合格境外投資者：指符合《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)
投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規(guī)規(guī)定使
用來自境外的資金進行境內(nèi)證券期貨投資的境外機構(gòu)投資者，包括合格境外機構(gòu)
投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者
24、投資人、投資者：指個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法
律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
25、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資
人
26、基金銷售業(yè)務：指基金管理人或銷售機構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，
辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務
27、銷售機構(gòu)：指萬家基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)
會規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務
協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務的機構(gòu)，包括發(fā)售代理機構(gòu)和申購贖回代理券商
28、發(fā)售代理機構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由
基金管理人指定的、在募集期間代理本基金發(fā)售業(yè)務的機構(gòu)
29、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，
由基金管理人指定的，在基金合同生效后代為辦理本基金申購、贖回業(yè)務的證券
公司
30、登記業(yè)務：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務，具體內(nèi)容包括
投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務和基金交易的確認、
清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶
等
31、登記機構(gòu)：指辦理登記業(yè)務的機構(gòu)。本基金的登記機構(gòu)為中國證券登記
結(jié)算有限責任公司，基金管理人也可以自行或委托其他機構(gòu)擔任登記機構(gòu)
32、基金賬戶：指登記機構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所
管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶
33、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，
基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的
日期
34、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財
產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
35、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長
不得超過3個月
36、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
37、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
38、T日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務申請的
工作日
39、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日），n為自然數(shù)
40、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務的工作日
41、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他業(yè)務的時間段
42、《業(yè)務規(guī)則》：指深圳證券交易所、登記機構(gòu)、基金管理人、基金銷售機
構(gòu)的相關業(yè)務規(guī)則和規(guī)定及其不時做出的修訂
43、認購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
44、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書規(guī)定的條
件，以基金合同和招募說明書規(guī)定的對價申請購買基金份額的行為
45、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)
定的條件要求將基金份額兌換為基金合同和招募說明書所規(guī)定對價的行為
46、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等
信息的文件
47、申購對價：指投資人申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規(guī)定應
交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價
48、贖回對價：指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同
和招募說明書規(guī)定應交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價
49、組合證券：指本基金標的指數(shù)所包含的全部或部分證券
50、標的指數(shù)：指中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布的中證人工智能主題指數(shù)及
其未來可能發(fā)生的變更
51、現(xiàn)金替代：指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規(guī)
定，用于替代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金
52、現(xiàn)金差額：指最小申購、贖回單位的資產(chǎn)凈值與按T日收盤價計算的
最小申購、贖回單位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資人申購或贖回時應
支付或應獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)最小申購、贖回單位對應的現(xiàn)金差額、申購或贖回
的基金份額數(shù)計算
53、預估現(xiàn)金差額：指由基金管理人估計并在T日申購贖回清單中公布的
當日現(xiàn)金差額的估計值，預估現(xiàn)金差額由申購贖回代理券商預先凍結(jié)
54、最小申購、贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資
人申購、贖回的基金份額應為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍
55、基金份額參考凈值：指基金管理人或基金管理人委托的機構(gòu)在開市后根
據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)計算，并通過深圳證券交
易所發(fā)布的基金份額參考凈值，簡稱“IOPV”
56、基金份額折算：指基金管理人根據(jù)基金運作的需要，在基金資產(chǎn)凈值不
變的前提下，按照一定比例調(diào)整基金份額總額及基金份額凈值，并根據(jù)基金合同
的規(guī)定將基金份額持有人的基金份額數(shù)額進行變更登記的行為
57、元：指人民幣元
58、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀
行存款利息、已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的節(jié)約
59、收益評價日：指基金管理人計算本基金基金份額凈值增長率與標的指數(shù)
同期增長率差額之基準日
60、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收
款項及其他資產(chǎn)的價值總和
61、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值
62、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)
63、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈
值和基金份額凈值的過程
64、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報
刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)
站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
65、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購
與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務違約無法進行轉(zhuǎn)讓或
交易的債券等
66、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務：指本基金以一定費率通過證券交易所綜合業(yè)務平
臺向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還
所借證券及相應權(quán)益補償并支付費用的業(yè)務
67、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事
件
第三部分基金的基本情況
一、基金名稱
萬家中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
二、基金的類別
股票型證券投資基金
三、基金的運作方式
交易型開放式
四、基金的投資目標
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
五、基金的最低募集份額總額
本基金的最低募集份額總額為2億份。
六、基金份額發(fā)售面值和認購費用
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
本基金認購費率按招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要等文件的規(guī)定執(zhí)行。
七、基金存續(xù)期限
不定期
八、標的指數(shù)
本基金標的指數(shù)為中證人工智能主題指數(shù)。
九、發(fā)行聯(lián)接基金或增設新的份額類別等相關業(yè)務
在不違反法律法規(guī)及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金
管理人可根據(jù)基金發(fā)展需要，募集并管理以本基金為目標ETF的一只或多只聯(lián)
接基金，或?qū)⒁压芾淼母櫷粯说闹笖?shù)的場外基金變更為以本基金為目標ETF
的聯(lián)接基金，或為本基金增設新的份額類別、調(diào)整基金份額類別設置、對基金份
額分類辦法及規(guī)則進行調(diào)整，或開通場外申購、贖回等相關業(yè)務并制定、公布相
應的交易規(guī)則等，而無需召開基金份額持有人大會審議。
第四部分基金份額的發(fā)售
一、基金份額的發(fā)售時間、發(fā)售方式、發(fā)售對象
1、發(fā)售時間
自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個月，具體發(fā)售時間見基金份額發(fā)售
公告。
2、發(fā)售方式
投資人可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購和網(wǎng)下股票認購3種方式認購本
基金。
網(wǎng)上現(xiàn)金認購是指投資人通過基金管理人指定的發(fā)售代理機構(gòu)用深圳證券
交易所網(wǎng)上系統(tǒng)以現(xiàn)金進行的認購。
網(wǎng)下現(xiàn)金認購是指投資人通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機構(gòu)以現(xiàn)金
進行的認購。
網(wǎng)下股票認購是指投資人通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機構(gòu)以股票
進行的認購。
投資人應當在基金管理人及其指定發(fā)售代理機構(gòu)辦理基金發(fā)售業(yè)務的營業(yè)
場所或者按基金管理人或發(fā)售代理機構(gòu)提供的方式辦理基金份額的認購。
基金管理人、發(fā)售代理機構(gòu)接受的認購方式、辦理基金發(fā)售業(yè)務的具體情況
和聯(lián)系方式、發(fā)售代理機構(gòu)的具體名單，請參見基金份額發(fā)售公告、基金管理人
網(wǎng)站或相關公告。
基金管理人可以根據(jù)具體情況調(diào)整本基金的發(fā)售方式，并在基金份額發(fā)售公
告或相關公告中列明。
3、發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
二、基金份額的認購
1、認購費用
本基金的認購費率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要
等文件中列示。基金認購費用不列入基金財產(chǎn)。
2、募集期認購資金與股票的處理方式
基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不
得動用。網(wǎng)下現(xiàn)金認購及網(wǎng)上現(xiàn)金認購的有效認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息，
將折算為基金份額，歸基金份額持有人所有，具體利息折份額數(shù)量以基金管理人
及登記機構(gòu)的記錄為準。投資人以股票認購的，認購股票由發(fā)售代理機構(gòu)予以凍
結(jié)，該股票自認購日至登記機構(gòu)進行股票過戶日的凍結(jié)期間所產(chǎn)生的權(quán)益歸屬依
據(jù)相關規(guī)則辦理。
3、基金認購份額的計算
基金認購份額具體的計算方法在招募說明書中列示。
4、基金份額認購的限制
基金管理人可以對每個賬戶的認購和持有基金份額進行限制，具體限制請參
看招募說明書或相關公告。
5、認購申請的確認
銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確
實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購申請
及認購份額的確認情況，投資者應及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)
生的任何損失由投資者自行承擔。
三、基金認購的其他具體規(guī)定
投資人具體的認購原則、認購限額、認購份額的計算公式、認購時間安排、
投資人認購應提交的文件和辦理的手續(xù)等事項，由基金管理人根據(jù)相關法律法規(guī)
以及基金合同的規(guī)定，在招募說明書或基金份額發(fā)售公告中確定并披露。
第五部分基金備案
一、基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額（含網(wǎng)下股票認購所募集的股票市值）不少于2億元人民幣且基金
認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及
招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收
到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；?
金管理人在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束
前，任何人不得動用。網(wǎng)下股票認購募集的股票由發(fā)售代理機構(gòu)予以凍結(jié)。
二、基金合同不能生效時募集資金及股票的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項，并加計銀行同
期活期存款利息；對于基金募集期間網(wǎng)下股票認購所募集的股票，發(fā)售代理機構(gòu)
應予以解凍，基金管理人不承擔相關股票凍結(jié)期間交易價格波動的責任；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及發(fā)售代理機構(gòu)不得請求報
酬?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕桶l(fā)售代理機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應由各
方各自承擔。
三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以
披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內(nèi)向中
國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或
者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。
法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
第六部分基金份額折算與變更登記
基金合同生效后，本基金可以進行份額折算。
一、基金份額折算的時間
基金管理人應事先確定基金份額折算基準日，并依照《信息披露辦法》的有
關規(guī)定進行公告。
二、基金份額折算的原則
基金份額折算由基金管理人向登記機構(gòu)申請辦理，并由登記機構(gòu)進行基金份
額的變更登記。
基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額
數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的
比例不發(fā)生變化（基金份額折算可能因尾數(shù)處理而產(chǎn)生損益，可能會給基金份額
持有人的資產(chǎn)凈值造成微小誤差，視為未改變基金份額持有人的資產(chǎn)凈值）?；?
金份額折算對基金份額持有人的權(quán)益無實質(zhì)性影響，無需召開基金份額持有人大
會審議。基金份額折算后，基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權(quán)利并
承擔義務。如未來本基金增加基金份額的類別，基金管理人在實施份額折算時，
可對全部份額類別進行折算，也可根據(jù)需要只對其中部分類別的份額進行折算。
如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力或登記機構(gòu)遇特殊情況無法辦理，基
金管理人可延遲辦理基金份額折算。
三、基金份額折算的方法
基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。
第七部分基金份額的上市交易
一、基金份額上市
基金合同生效后，具備下列條件的，基金管理人可依據(jù)《深圳證券交易所證
券投資基金上市規(guī)則》向深圳證券交易所申請基金份額上市：
1、基金場內(nèi)資產(chǎn)凈值不少于2億元；
2、基金場內(nèi)份額持有人不少于1000人；
3、深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。
基金份額上市前，基金管理人應與深圳證券交易所簽訂上市協(xié)議書?；皤@
準在深圳證券交易所上市的，基金管理人應按照相關規(guī)定發(fā)布基金上市交易公告
書。
二、基金份額的上市交易
本基金的基金份額在深圳證券交易所的上市交易須遵照《深圳證券交易所證
券投資基金上市規(guī)則》、《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細
則》，以及《深圳證券交易所交易規(guī)則》等有關規(guī)定。
三、上市交易的停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市
本基金的停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市等按照《基金法》和相關
法律法規(guī)以及《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》等相關業(yè)務規(guī)則、通知、
指引、指南等有關規(guī)定執(zhí)行。
若本基金發(fā)生深圳證券交易所相關規(guī)定所規(guī)定的因不再具備上市條件而應
當終止上市的情形時，本基金可由交易型開放式基金變更為跟蹤標的指數(shù)的非上
市的開放式指數(shù)基金，而無需召開基金份額持有人大會審議。屆時，基金管理人
可變更本基金的登記機構(gòu)并相應調(diào)整基金合同關于基金名稱、申購贖回業(yè)務規(guī)則
等內(nèi)容，基金變更的具體安排見基金管理人屆時發(fā)布的相關公告。若屆時本基金
管理人已有以該指數(shù)作為標的指數(shù)的指數(shù)基金，則基金管理人將本著維護基金份
額持有人合法權(quán)益的原則，履行適當?shù)某绦蚝笈c該指數(shù)基金合并或者選取其他合
適的指數(shù)作為標的指數(shù)。具體情況見基金管理人屆時公告。
四、基金份額參考凈值的計算與公告
本基金基金份額參考凈值（IOPV）的計算及公告方式詳見招募說明書。
深圳證券交易所和基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計算方法，并予以
公告。
五、在不違反法律法規(guī)及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提
下，本基金可以申請在包括境外交易所在內(nèi)的其他交易場所上市交易，無需召開
基金份額持有人大會審議。
六、相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會、登記機構(gòu)及深圳證券交易所對基金上市交
易的規(guī)則等相關規(guī)定進行調(diào)整的，本基金參照執(zhí)行，且此項調(diào)整無需召開基金份
額持有人大會審議。
七、若深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司增加了基金上市交
易的新功能，本基金管理人在履行適當?shù)某绦蚝罂梢栽黾酉鄳δ?，無需召開基
金份額持有人大會審議。
八、法律法規(guī)、監(jiān)管部門或深圳證券交易所對上市交易另有規(guī)定的，從其規(guī)
定。
第八部分基金份額的申購與贖回
一、申購和贖回場所
投資人應當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業(yè)務的營業(yè)場所或按申
購贖回代理券商提供的其他方式辦理本基金的申購和贖回。
基金管理人在開始申購、贖回業(yè)務前公告申購贖回代理券商的名單，并可依
據(jù)實際情況增加或減少申購贖回代理券商，并在基金管理人網(wǎng)站或相關公告中公
示。
在法律法規(guī)、基金合同及未來條件允許的情況下，基金管理人直銷機構(gòu)可以
開通申購贖回業(yè)務，無需召開基金份額持有人大會，具體業(yè)務的辦理時間及辦理
方式基金管理人將另行公告。
二、申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國
證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時
間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開
放時間進行相應的調(diào)整，但應在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體
業(yè)務辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦
理時間在相關公告中規(guī)定。
本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，但在基金申請上市期間，
可暫停辦理申購、贖回。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放前依照
《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
本基金在基金合同生效后、開放日常申購之前，可向本基金聯(lián)接基金開通特
殊申購，申購價格以特殊申購日的基金份額凈值為基準計算，按金額申購，不收
取與申購相關的費用和成本。
三、申購與贖回的原則
1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請；
2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其
他對價；
3、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；
4、申購、贖回應遵守深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責任公司的
相關業(yè)務規(guī)則和規(guī)定；
5、辦理申購、贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保
投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可根據(jù)基金運作的實際情況，在不違反法律法規(guī)且對持有人利益
無實質(zhì)性不利影響的情況下調(diào)整上述原則，或依據(jù)深圳證券交易所或登記機構(gòu)相
關規(guī)則及其變更調(diào)整上述規(guī)則。基金管理人必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息
披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
四、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)申購贖回代理券商或基金管理人規(guī)定的程序，在開放日的具
體業(yè)務辦理時間內(nèi)提出申購或贖回的申請。
投資人在提交申購申請時，須根據(jù)申購贖回清單備足申購對價，否則所提交
的申購申請無效。基金份額持有人提交贖回申請時，必須持有足夠的基金份額余
額和現(xiàn)金，否則所提交的贖回申請無效。投資人辦理申購、贖回等業(yè)務時應提交
的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)則等在遵守基金合同和招募說明書規(guī)定的
前提下，以各申購贖回代理券商或?qū)脮r基金管理人的具體規(guī)定為準。
2、申購和贖回申請的確認
正常情況下，投資人申購、贖回申請的確認根據(jù)登記機構(gòu)的相關規(guī)定辦理，
具體見本基金招募說明書。如投資人未能提供符合要求的申購對價，則申購申請
失敗。如基金份額持有人持有的符合要求的可用基金份額不足或未能根據(jù)要求準
備足額的現(xiàn)金，或本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回
申請失敗。
申購贖回代理券商對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅
代表申購贖回代理券商確實接收到該申請。申購、贖回的確認以登記機構(gòu)的確認
結(jié)果為準。對于申購、贖回申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法
權(quán)利。否則，由此產(chǎn)生的投資人的任何損失由投資人自行承擔。
3、申購和贖回的清算交收與登記
本基金申購和贖回的清算交收與登記規(guī)則適用深圳證券交易所、中國證券登
記結(jié)算有限責任公司相關業(yè)務規(guī)則和參與各方相關協(xié)議及其不時修訂的有關規(guī)
定，詳見招募說明書規(guī)定。
如果登記機構(gòu)和基金管理人在清算交收時發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)
深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司相關業(yè)務規(guī)則和參與各方相關
協(xié)議及其不時修訂的有關規(guī)定進行處理。
4、基金管理人、深圳證券交易所、登記機構(gòu)可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情
況下，對基金份額申購和贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時間、方式、處
理規(guī)則等進行調(diào)整，無須召開基金份額持有人大會審議。
五、申購和贖回的數(shù)量限制
1、投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍。最小
申購、贖回單位由基金管理人確定和調(diào)整，具體規(guī)定請參見招募說明書或相關公
告。
2、基金管理人可設定申購份額上限或贖回份額上限，以對當日的申購總規(guī)
?；蜈H回總規(guī)模進行控制，具體規(guī)定請參見招募說明書或相關公告。
3、基金管理人可以規(guī)定投資人每個交易賬戶的最低基金份額余額，具體規(guī)
定請參見招募說明書或相關公告。
4、基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限、單日或單筆
申購份額上限和凈申購比例上限，具體規(guī)定請參見招募說明書或相關公告。
5、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，
基金管理人可以采取設定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、
拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo存量基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控
制。具體見基金管理人相關公告。
6、基金管理人可根據(jù)基金運作情況、市場情況和投資人需求，在法律法規(guī)
允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購和贖回的數(shù)量或比例限制，或者新增基金規(guī)模
控制措施。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)
定媒介上公告。
六、申購和贖回的對價、費用及其用途
1、申購對價是指投資者申購基金份額時應交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)
金差額及其他對價。贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人
應交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。申購對價、贖回對價根據(jù)
申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數(shù)額確定。
2、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當日深圳證券
交易所開市前公告。申購贖回清單的內(nèi)容與格式請參見招募說明書。
3、本基金基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四
舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。T日的基金份額凈值在當天收
市后計算，并按照基金合同約定公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當
延遲計算或公告。
4、投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照一定的標準
收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構(gòu)等收取的相關費用，具體標準詳見本
基金招募說明書或相關公告。
5、若市場情況發(fā)生變化，或相關業(yè)務規(guī)則發(fā)生變化，或?qū)嶋H情況需要，基
金管理人可以在不違反相關法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影
響的情況下，對基金申購贖回業(yè)務規(guī)則、申購對價、贖回對價組成、基金份額凈
值、申購贖回清單計算和公告時間或頻率等進行調(diào)整并提前公告，無須召開基金
份額持有人大會。
七、拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作或無法接受申購。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時。
3、本基金投資的證券/期貨交易場所非正常停市。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可
能對基金業(yè)績產(chǎn)生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單或者申購贖回清單
出現(xiàn)錯誤，或開市后發(fā)現(xiàn)基金份額參考凈值計算錯誤。
7、相關證券/期貨交易所、申購贖回代理券商、基金管理人、基金托管人或
登記機構(gòu)等因異常情況無法辦理申購，或者指數(shù)編制單位、相關證券/期貨交易
所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當。上述異常情況指基金管理
人無法預見并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡故障、通訊故障、
電力故障、數(shù)據(jù)錯誤等。
8、當一筆新的申購申請被確認成功，使本基金總規(guī)模超過基金管理人規(guī)定
的本基金總規(guī)模上限時；或使本基金單日申購份額或凈申購比例超過基金管理人
規(guī)定的當日申購份額上限或凈申購比例上限時；或使該投資者累計持有的份額超
過單個投資者累計持有的份額上限時；或使該投資者當日申購份額超過單個投資
者單日申購份額上限時；或使該投資者單筆申購份額超過單個投資者單筆申購份
額上限時。
9、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。
10、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會或深圳證券交易所認定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、6、7、9、10項情形之一且基金管理人決定暫停接
受投資人申購申請時，基金管理人應當根據(jù)有關規(guī)定在規(guī)定媒介上進行公告。如
果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購對價將退還給投資人。
在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業(yè)務的辦理。
八、暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回
對價：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作或管理人不能支付贖回對價。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時。
3、本基金投資的證券/期貨交易場所非正常停市。
4、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金
管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。
5、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認后，基金管理人應當延緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請。
6、基金管理人可根據(jù)市場情況在申購贖回清單中設置贖回份額上限，如果
一筆新的贖回申請被確認成功，會使本基金當日贖回份額超過申購贖回清單中規(guī)
定的贖回份額上限時，該筆贖回申請將被拒絕。
7、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會或深圳證券交易所認定的其他情形。
發(fā)生上述第6項以外的情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖
回對價時，基金管理人應報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應
足額支付。如暫時不能足額支付，未支付部分可延期支付。在暫停贖回的情況消
除時，基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務的辦理并公告。
九、基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形
而產(chǎn)生的非交易過戶以及登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論
在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資
人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；
捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社
會團體；司法強制執(zhí)行是指司法機構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的
基金份額強制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基
金登記機構(gòu)要求提供的相關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機
構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機構(gòu)規(guī)定的標準收費。
十、基金的轉(zhuǎn)托管、質(zhì)押
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金
銷售機構(gòu)可以按照規(guī)定的標準收取轉(zhuǎn)托管費。
在條件許可的情況下，基金登記機構(gòu)可依據(jù)相關法律法規(guī)及其業(yè)務規(guī)則，辦
理基金份額質(zhì)押業(yè)務，并可收取一定的手續(xù)費。
十一、基金份額的凍結(jié)和解凍
基金登記機構(gòu)只受理國家有權(quán)機關依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及
登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。
十二、基金份額拆分與合并
基金成立后，在法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)，在基金管理人與基金托管人協(xié)商一
致的情況下，本基金可實施基金份額拆分或合并。
基金份額拆分或合并是在保持現(xiàn)有基金份額持有人資產(chǎn)總值不變的前提下，
改變基金份額凈值和持有基金份額的對應關系，是重新列示基金資產(chǎn)的一種方
式。基金份額拆分或合并對基金份額持有人的權(quán)益無實質(zhì)性影響。
十三、集合申購和其他服務
1、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，在對基金份額持有人利益
無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可以制定集合申購業(yè)務的相關規(guī)則。
2、在不違反法律法規(guī)及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，
基金管理人也可采取其他合理的申購贖回方式，并于新的申購贖回方式開始執(zhí)行
前根據(jù)相關法規(guī)規(guī)定進行信息披露。
3、基金管理人可以根據(jù)具體情況開通本基金的場外申購贖回等業(yè)務，接受
投資人以現(xiàn)金方式提出的申購、贖回申請，此事項無須召開基金份額持有人大會
審議，場外申購贖回的具體辦理方式等相關事項屆時將根據(jù)相關法規(guī)規(guī)定進行信
息披露。
4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對基金份額持有人無實質(zhì)性不
利影響的前提下，調(diào)整基金申購贖回方式或申購贖回對價組成，并根據(jù)相關法規(guī)
規(guī)定進行信息披露。
5、若本基金推出聯(lián)接基金，在條件許可的情況下，聯(lián)接基金可以用股票或
現(xiàn)金等特殊申購本基金基金份額，申購價格為申購日本基金基金份額凈值，不收
取申購費用。
6、基金管理人指定的代理機構(gòu)可依據(jù)法律法規(guī)和基金合同開展其他服務，
雙方需簽訂書面委托代理協(xié)議。
7、在條件允許時，在不違反法律法規(guī)及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不
利影響的前提下，基金管理人可開放投資人采用單一證券或多只證券構(gòu)成最小申
購、贖回單位或其整數(shù)倍進行申購。
8、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)
性不利影響的情況下，限制可以參與本基金申購、贖回的投資人類型，并提前公
告。
十四、基金份額轉(zhuǎn)讓
在不違反法律法規(guī)規(guī)定且條件允許的情況下，基金管理人可以根據(jù)相關業(yè)務
規(guī)則受理基金份額持有人通過中國證監(jiān)會認可的交易場所或者交易方式進行份
額轉(zhuǎn)讓的申請。具體由基金管理人提前發(fā)布公告。
十五、若深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責任公司針對交易型開放
式證券投資基金調(diào)整或新增清算交收與登記模式、引入新的申購、贖回方式，本
基金管理人有權(quán)調(diào)整本基金的清算交收與登記模式及申購、贖回方式，或新增本
基金的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式，無需召開基金份額持有
人大會審議。
十六、基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，在對基金份額持有人
無實質(zhì)性不利影響的前提下，根據(jù)市場情況對上述申購與贖回的安排進行補充和
調(diào)整并根據(jù)相關法規(guī)規(guī)定進行信息披露。
第九部分基金合同當事人及權(quán)利義務
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：萬家基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路360號8層（名義樓層9層）
法定代表人：方一天
設立日期：2002年8月23日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【2002】44號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：叁億元人民幣
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系電話：021-38909626
（二）基金管理人的權(quán)利與義務
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括
但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用
并管理基金財產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批
準的其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管
人違反了《基金合同》及國家有關法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，
并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關行為進行監(jiān)督和處
理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務
并獲得《基金合同》規(guī)定的費用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購和贖回申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使相關權(quán)利，為基金的利
益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資及轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者
實施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經(jīng)紀商、期貨經(jīng)紀商或
其他為基金提供服務的外部機構(gòu)；
（16）在符合有關法律、法規(guī)和相關證券交易所及登記機構(gòu)相關業(yè)務規(guī)則的
規(guī)定以及基金合同的前提下，制訂和調(diào)整有關基金認購、申購、贖回、非交易過
戶、轉(zhuǎn)托管和收益分配等業(yè)務規(guī)則；
（17）在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影
響的前提下，為支付本基金應付的贖回、交易清算等款項，基金管理人有權(quán)代表
基金份額持有人以基金資產(chǎn)作為質(zhì)押進行融資；
（18）在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)，在履行適當程序后決定和調(diào)整
基金的相關費率結(jié)構(gòu)和收費方式；
（19）委托第三方機構(gòu)辦理本基金的交易、清算、估值、結(jié)算等業(yè)務；
（20）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的義務包括
但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)辦理基金
份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運
用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財
產(chǎn)為基金份額持有人以外的人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的
方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關規(guī)定計算并公告基金凈值信息，
確定基金份額申購、贖回對價，編制申購贖回清單；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，履行信息披露及
報告義務；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不
向他人泄露，但向監(jiān)管機構(gòu)、司法機關等有權(quán)機構(gòu)提供或因?qū)徲嫛⒎傻韧獠繉?
業(yè)顧問提供服務而向其提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有
人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人大
會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
關資料，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且
保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的
公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、
變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會
并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法
權(quán)益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基
金托管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應為基金份額持有
人利益向基金托管人追償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基
金事務的行為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢?
他法律行為；
（24）基金在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，
基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基
金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認購人；投資者以股票認購的，相關股票的解
凍按照《業(yè)務規(guī)則》的規(guī)定處理；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：浙商證券股份有限公司
住所：杭州市上城區(qū)五星路201號
法定代表人：吳承根
成立時間：2002年5月9日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣叁拾捌億柒仟捌佰萬元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
批準設立機關和批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)機構(gòu)字[2002]104號
基金托管資格批文及文號：證監(jiān)許可[2021]3096號
（二）基金托管人的權(quán)利與義務
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全
保管基金財產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批
準的其他費用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基
金合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失的
情形，應呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關市場規(guī)則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，
為基金辦理證券、期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包括
但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
確?；鹭敭a(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的
基金財產(chǎn)相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財
產(chǎn)為基金份額持有人以外的人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（6）按規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基
金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定另有
規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但向監(jiān)管機構(gòu)、司
法機關等有權(quán)機構(gòu)提供或因?qū)徲?、法律等外部專業(yè)顧問提供服務而向其提供的情
況除外；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份
額申購贖回對價；
（9）辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說
明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果
基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是否采取
了適當?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料，保存期
限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名
冊；
（13）按規(guī)定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回對價；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，召集基金份額持有人
大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和
分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會，
并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)損失時，應承擔賠償責任，其賠償
責任不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義
務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應為基金份額持有人
利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
三、基金份額持有人
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，
基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基
金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基
金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利
包括但不限于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權(quán)；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的義務
包括但不限于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息
披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資
價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；
（3）關注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務；
（4）交納基金認購款項或股票、申購和贖回對價、現(xiàn)金差額及法律法規(guī)和
《基金合同》所規(guī)定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的
有限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
第十部分基金份額持有人大會
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代
表有權(quán)代表基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份
額擁有平等的投票權(quán)。
本基金份額持有人大會暫不設日常機構(gòu)。
在本基金成功募集并運作之后，如基金管理人管理本基金的聯(lián)接基金的，鑒
于本基金和本基金的聯(lián)接基金的相關性，聯(lián)接基金的基金份額持有人可以憑所持
有的聯(lián)接基金的基金份額參加或者委派代表參加本基金的基金份額持有人大會
并參與表決。在計算參會份額和計票時，聯(lián)接基金基金份額持有人持有的享有表
決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在本基金基金份額持有人大會的權(quán)益登記日，
聯(lián)接基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持有的聯(lián)接基金份額
占聯(lián)接基金總份額的比例，計算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。聯(lián)接
基金折算為本基金后的每一參會份額和本基金的每一參會份額擁有平等的投票
權(quán)。
聯(lián)接基金的基金管理人不應以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份
額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金的特
定基金份額持有人的委托以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基
金的基金份額持有人大會并參與表決。
聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本
基金份額持有人大會的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開聯(lián)接基金的基金
份額持有人大會，聯(lián)接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份
額持有人大會的，由聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議
召開或召集本基金份額持有人大會。
若將來法律法規(guī)對基金份額持有人大會另有規(guī)定的，以屆時有效的法律法規(guī)
為準。
一、召開事由
1、當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，但
法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金
份額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書
面要求召開基金份額持有人大會；
（12）對基金合同當事人權(quán)利和義務產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（13）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終止
上市的情形除外；
（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額
持有人大會的事項。
2、在不違反法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定，且對基金份額持有人利益
無實質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修
改，不需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收取；
（2）調(diào)整本基金的申購費率，或變更收費方式；
（3）因相應的法律法規(guī)、深圳證券交易所或中國證券登記結(jié)算有限責任公
司的相關業(yè)務規(guī)則發(fā)生變動而應當對《基金合同》進行修改；
（4）《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不
涉及《基金合同》當事人權(quán)利義務關系發(fā)生重大變化；
（5）基金管理人、相關證券交易所、基金登記機構(gòu)、基金銷售機構(gòu)調(diào)整有
關認購、申購、贖回、基金交易、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、質(zhì)押等業(yè)務規(guī)則；
（6）調(diào)整基金的申購贖回方式；調(diào)整申購對價、贖回對價組成，調(diào)整申購
贖回清單的內(nèi)容，調(diào)整申購贖回清單計算和公告時間或頻率；
（7）基金管理人履行適當程序后基金推出新業(yè)務或服務；
（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其
他情形。
二、會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人
提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內(nèi)決定是否召集，
并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當
由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理
人，基金管理人應當配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當
自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額
持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基
金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議?；鹜泄?
人應當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基
金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定
之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召
開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代
表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前
30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，
基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)
益登記日。
三、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應至少提前30日，在規(guī)定媒介公告。
基金份額持有人大會通知應至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代
理有效期限等）、送達時間和地點；
（5）會務常設聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯(lián)
系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表
決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人
到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應另行
書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見
的計票效力。
四、基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)及監(jiān)管
機構(gòu)允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派
代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應當列席基金份額持
有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場開
會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有的有關證明文件、受托出席會議者出示的委托人
的代理投票授權(quán)委托證明及有關證明文件符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通
知的規(guī)定，并與基金登記機構(gòu)記錄相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3
個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召
集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應不少于
本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
形式或基金份額持有人大會公告載明的其他方式在表決截止日以前送達至召集
人指定的地址。通訊開會應以書面方式或基金份額持有人大會公告載明的其他方
式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連
續(xù)公布相關提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托
管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監(jiān)督下按照會
議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)
通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見基金份額持有人所
持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重
新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具
表決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人
出具表決意見的代理人，同時提交的有關證明文件、受托出具表決意見的代理人
出示的委托人的代理投票授權(quán)委托證明及有關證明文件符合法律法規(guī)、《基金合
同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構(gòu)記錄相符。
3、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人大會可通過網(wǎng)絡、電話
或其他方式召開，基金份額持有人可以采用書面、網(wǎng)絡、電話、短信或其他方式
進行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
4、基金份額持有人授權(quán)他人代為出席會議并表決的，授權(quán)方式可以采用書
面、網(wǎng)絡、電話、短信或其他方式，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中
列明。
五、議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合
并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份
額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應
當在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公
布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議。
大會主持人為基金管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持
大會的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)
代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和
代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該
次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只?
份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人至少提前30日公布提案，在所通知的
表決截止日期后2個工作日內(nèi)在公證機關監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在
公證機關監(jiān)督下形成決議。
六、表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以
特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)另有規(guī)定或基
金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止
《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時監(jiān)督員及公證機關均認為有充分的
相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為
有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見
模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有
人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。
在上述規(guī)則的前提下，具體規(guī)則以召集人發(fā)布的基金份額持有人大會通知為
準。
七、計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持
人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始
后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監(jiān)票
人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。
（2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當
場公布計票結(jié)果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有異
議，可以在宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應當進行
重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清
點結(jié)果。
（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席
大會的，不影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金
托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進
行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?
表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結(jié)果。
八、生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會
備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
九、本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決
條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管
規(guī)則修改導致相關內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人提前公告后，可直接對本部
分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。
第十一部分基金管理人、基金托管人的更換條件和程序
一、基金管理人和基金托管人職責終止的情形
（一）基金管理人職責終止的情形
有下列情形之一的，基金管理人職責終止：
1、被依法取消基金管理資格；
2、被基金份額持有人大會解任；
3、依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產(chǎn)；
4、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他情形。
（二）基金托管人職責終止的情形
有下列情形之一的，基金托管人職責終止：
1、被依法取消基金托管資格；
2、被基金份額持有人大會解任；
3、依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產(chǎn)；
4、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他情形。
二、基金管理人和基金托管人的更換程序
（一）基金管理人的更換程序
1、提名：新任基金管理人由基金托管人或由單獨或合計持有基金總份額10%
以上（含10%）基金份額的基金份額持有人提名；
2、決議：基金份額持有人大會在基金管理人職責終止后6個月內(nèi)對被提名
的基金管理人形成決議，該決議需經(jīng)參加大會的基金份額持有人所持表決權(quán)的三
分之二以上（含三分之二）表決通過，決議自表決通過之日起生效；新任基金管
理人應當符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的資格條件；
3、臨時基金管理人：新任基金管理人產(chǎn)生之前，由中國證監(jiān)會指定臨時基
金管理人；
4、備案：基金份額持有人大會更換基金管理人的決議須報中國證監(jiān)會備案；
5、公告：基金管理人更換后，由基金托管人在更換基金管理人的基金份額
持有人大會決議生效后2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告；
6、交接：基金管理人職責終止的，基金管理人應妥善保管基金管理業(yè)務資
料，及時向臨時基金管理人或新任基金管理人辦理基金管理業(yè)務的移交手續(xù)，臨
時基金管理人或新任基金管理人應及時接收。臨時基金管理人或新任基金管理人
應與基金托管人核對基金資產(chǎn)總值和凈值；
7、審計：基金管理人職責終止的，應當按照法律法規(guī)規(guī)定聘請會計師事務
所對基金財產(chǎn)進行審計，并將審計結(jié)果予以公告，同時報中國證監(jiān)會備案，審計
費用在基金財產(chǎn)中列支；
8、基金名稱變更：基金管理人更換后，如果原任或新任基金管理人要求，
應按其要求替換或刪除基金名稱中與原基金管理人有關的名稱字樣。
（二）基金托管人的更換程序
1、提名：新任基金托管人由基金管理人或由單獨或合計持有基金總份額10%
以上（含10%）基金份額的基金份額持有人提名；
2、決議：基金份額持有人大會在基金托管人職責終止后6個月內(nèi)對被提名
的基金托管人形成決議，該決議需經(jīng)參加大會的基金份額持有人所持表決權(quán)的三
分之二以上（含三分之二）表決通過，決議自表決通過之日起生效；新任基金托
管人應當符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的資格條件；
3、臨時基金托管人：新任基金托管人產(chǎn)生之前，由中國證監(jiān)會指定臨時基
金托管人；
4、備案：基金份額持有人大會更換基金托管人的決議須報中國證監(jiān)會備案；
5、公告：基金托管人更換后，由基金管理人在更換基金托管人的基金份額
持有人大會決議生效后2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告；
6、交接：基金托管人職責終止的，應當妥善保管基金財產(chǎn)和基金托管業(yè)務
資料，及時辦理基金財產(chǎn)和基金托管業(yè)務的移交手續(xù)，新任基金托管人或者臨時
基金托管人應當及時接收。新任基金托管人或者臨時基金托管人應與基金管理人
核對基金資產(chǎn)總值和凈值；
7、審計：基金托管人職責終止的，應當按照法律法規(guī)規(guī)定聘請會計師事務
所對基金財產(chǎn)進行審計，并將審計結(jié)果予以公告，同時報中國證監(jiān)會備案，審計
費用在基金財產(chǎn)中列支。
（三）基金管理人與基金托管人同時更換的條件和程序
1、提名：如果基金管理人和基金托管人同時更換，由單獨或合計持有基金
總份額10%以上（含10%）的基金份額持有人提名新的基金管理人和基金托管
人；
2、基金管理人和基金托管人的更換分別按上述程序進行；
3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人應在更換基金管理人和基金托
管人的基金份額持有人大會決議生效后2日內(nèi)在規(guī)定媒介上聯(lián)合公告。
三、新任基金管理人或臨時基金管理人接收基金管理業(yè)務，或新任基金托管
人或臨時基金托管人接收基金財產(chǎn)和基金托管業(yè)務前，原基金管理人或原基金托
管人應繼續(xù)履行相關職責，并保證不做出對基金份額持有人的利益造成損害的行
為。原基金管理人或原基金托管人在繼續(xù)履行相關職責期間，仍有權(quán)按照基金合
同的規(guī)定收取基金管理費或基金托管費。
四、本部分關于基金管理人、基金托管人更換條件和程序的約定，凡是直接
引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導致相關內(nèi)容
被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并提前公告后，可直接對相
應內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。
第十二部分基金的托管
基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定訂立
托管協(xié)議。
訂立托管協(xié)議的目的是明確基金托管人與基金管理人之間在基金財產(chǎn)的保
管、投資運作、凈值計算、收益分配、信息披露及相互監(jiān)督等相關事宜中的權(quán)利
義務及職責，確保基金財產(chǎn)的安全，保護基金份額持有人的合法權(quán)益。
第十三部分基金份額的登記
一、基金份額的登記業(yè)務
本基金的登記業(yè)務指本基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務，具體內(nèi)容
包括投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務和基金交易的
確認、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交
易過戶等。
二、基金登記業(yè)務辦理機構(gòu)
本基金的登記業(yè)務由基金管理人或基金管理人委托的其他符合條件的機構(gòu)
辦理。基金管理人委托其他機構(gòu)辦理本基金登記業(yè)務的，應與代理人簽訂委托代
理協(xié)議，以明確基金管理人和代理機構(gòu)在投資者基金賬戶管理、基金份額登記、
清算及基金交易確認、發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易
過戶等事宜中的權(quán)利和義務，保護基金份額持有人的合法權(quán)益。本基金的登記業(yè)
務由中國證券登記結(jié)算有限責任公司負責辦理。
三、基金登記機構(gòu)的權(quán)利
基金登記機構(gòu)享有以下權(quán)利：
1、取得登記費；
2、建立和管理投資者基金賬戶；
3、保管基金份額持有人開戶資料、交易資料、基金份額持有人名冊等；
4、在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，制定和調(diào)整登記業(yè)務相關規(guī)則，并依照有關
規(guī)定于開始實施前在規(guī)定媒介上公告；
5、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
四、基金登記機構(gòu)的義務
基金登記機構(gòu)承擔以下義務：
1、配備足夠的專業(yè)人員辦理本基金份額的登記業(yè)務；
2、嚴格按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的條件辦理本基金份額的登記業(yè)
務；
3、妥善保存登記數(shù)據(jù)，并將基金份額持有人名稱、身份信息及基金份額明
細等數(shù)據(jù)備份至中國證監(jiān)會認定的機構(gòu)。其保存期限自基金賬戶銷戶之日起不得
少于20年，法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定；
4、對基金份額持有人的基金賬戶信息負有保密義務，因違反該保密義務對
投資者或基金帶來的損失，須承擔相應的賠償責任，但司法強制檢查情形及法律
法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他情形除外；
5、按《基金合同》及招募說明書規(guī)定為投資者辦理非交易過戶業(yè)務、提供
其他必要的服務；
6、接受基金管理人的監(jiān)督；
7、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
第十四部分基金的投資
一、投資目標
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
二、投資范圍
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）。為更好地
實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于非標的指數(shù)成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其
他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金
融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、中期票據(jù)、
短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券等）、
債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、股
票期權(quán)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但
須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。
本基金可參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)
比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。
三、投資策略
1、股票投資策略
本基金主要采用完全復制法，即按照標的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金股票
投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應的調(diào)整。但在因特
殊情形導致基金無法完全投資于標的指數(shù)成份股時，基金管理人可采取包括成份
股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術適當調(diào)整基金投資組合，以達到緊密跟蹤標
的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法規(guī)的限制；（2）標的指數(shù)成
份股流動性嚴重不足；（3）標的指數(shù)的成份股票長期停牌；（4）標的指數(shù)成份股
進行配股、增發(fā)或被吸收合并；（5）標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息；（6）指數(shù)成
份股定期或臨時調(diào)整；（7）標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化；（8）其他基金管理人認
定不適合投資的股票或可能嚴重限制本基金跟蹤標的指數(shù)的合理原因等。
在正常市場情況下，本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值
不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導
致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏
離度、跟蹤誤差進一步擴大。
本基金運作過程中，當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險，且
指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則，履
行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份股進行調(diào)整。
2、存托憑證投資策略
本基金將根據(jù)投資目標，基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷，進行存
托憑證的投資。
3、債券投資策略
本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的，綜合考慮流動性和收益性，
適當參與債券投資。
4、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金投資資產(chǎn)支持證券將采取自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略。自
上而下投資策略指基金管理人在平均久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略基礎上，
運用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性
風險溢價、稅收溢價等因素進行分析，對收益率走勢及其收益和風險進行判斷。
自下而上投資策略指基金管理人運用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)池信用風險
進行分析和度量，選擇風險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行配置。
5、可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略
可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）與可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收
益類證券的特性，具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金在
對可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券條款和發(fā)行債券公司基本面進行深入分析研究的基
礎上，對可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券的價值進行評估，投資具有較高安全邊際和良
好流動性的可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換債券，以期獲取穩(wěn)健的投資回報。
6、股指期貨交易策略
本基金將按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的參與股指期貨交易，
利用股指期貨剝離部分多頭股票資產(chǎn)的系統(tǒng)性風險?；鸾?jīng)理根據(jù)市場的變化、
現(xiàn)貨市場與期貨市場的相關性等因素，計算需要用到的期貨合約數(shù)量，對這個數(shù)
量進行動態(tài)跟蹤與測算，并進行適時靈活調(diào)整。同時，綜合考慮各個月份期貨合
約之間的定價關系、套利機會、流動性以及保證金要求等因素，在各個月份期貨
合約之間進行動態(tài)配置。
7、國債期貨交易策略
本基金將按照風險管理的原則，同時基于謹慎原則，以套期保值為主要目的，
運用國債期貨對基本投資組合進行管理，提高投資效率。本基金主要采用流動性
好、交易活躍的國債期貨合約，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操
作。
8、股票期權(quán)投資策略
本基金將按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。
本基金將結(jié)合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要
求，確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。
9、參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略
本基金在參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務時，將通過對市場環(huán)境、利率水平、
基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷，決定融資規(guī)模與轉(zhuǎn)融通證
券出借業(yè)務的規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的收益
性、流動性及風險性特征，謹慎進行投資，以期提高基金的投資收益。
10、其他
未來，隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要，基金管理人可以在不改變投
資目標的前提下，遵循法律法規(guī)的規(guī)定，在履行適當程序后相應調(diào)整或更新投資
策略。
四、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金
基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；
（2）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的10%；
（3）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的
20%；
（4）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超
過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（6）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證
券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應
在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
（7）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購時，本基金所申報的金額不超過本基金的
總資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（8）本基金參與股指期貨、國債期貨交易，需遵循下述投資比例限制：
本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值不得超過基金資產(chǎn)
凈值的10%；本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨及國債期貨合約價
值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價證券指股
票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融
資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合
約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；本基金在任何交易日內(nèi)交易（不
包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的
20%；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計
算）占基金資產(chǎn)的比例應當符合《基金合同》關于股票投資比例的有關規(guī)定；每
個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持
不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收
申購款等；
本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資
產(chǎn)凈值的15%；本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超
過基金持有的債券總市值的30%；本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的
國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；本基金所持
有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約
價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；
（9）本基金參與股票期權(quán)交易，應當符合下列要求：基金因未平倉的期權(quán)
合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；開倉賣出認購期權(quán)
的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權(quán)的，應持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)
金或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的期權(quán)合約面值
不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計算；
（10）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與
其他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（11）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的，遵守以下投資限制：
最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務
的資產(chǎn)，不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，其中，出借期限在10個交易日以上的
出借證券，納入《流動性風險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；參與轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的30%；證券出借的
平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計算；因證券市
場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不
符合上述比例限制的，基金管理人不得新增出借業(yè)務；
（12）本基金基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（13）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過該基金資產(chǎn)凈
值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之
外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資
產(chǎn)的投資；
（14）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境
內(nèi)上市交易的股票合并計算；
（16）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（6）、（11）、（13）、（14）情形外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行
人合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份股調(diào)整、標的指數(shù)成份股流動性限制等基
金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人
應當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形及法律法規(guī)另有
規(guī)定的除外。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應當符合
基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述投資組合比例進行變更的，以變更后的規(guī)定
為準。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行
適當程序后，則本基金不再受相關限制。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）向其基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（6）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
3、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循
基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機
制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并
按法律法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分
之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯(lián)交易事項進行
審查。
4、法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基
金管理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規(guī)定為
準。
五、業(yè)績比較基準
本基金的業(yè)績比較基準為標的指數(shù)收益率，即中證人工智能主題指數(shù)收益
率。
本基金以“緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化”作為投
資目標，在投資中將不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于標的指數(shù)成份股及備
選成份股，因此選取中證人工智能主題指數(shù)收益率作為業(yè)績比較基準，能夠比較
真實、客觀地反映本基金的風險收益特征。
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價格波動等指數(shù)
編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)
退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告
并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并
在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開
或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理
人應按照指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人
利益優(yōu)先原則維持基金投資運作。
法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
六、風險收益特征
本基金為股票型基金，其長期平均風險和預期收益率理論上高于混合型基
金、債券型基金和貨幣市場基金。
本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復制法跟蹤中證人工智能主題指數(shù)，其
風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。
七、基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保
護基金份額持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關系的第三
人牟取任何不當利益。
第十五部分基金的財產(chǎn)
一、基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項
及其他資產(chǎn)的價值總和。
二、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
三、基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬
戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管
人、基金銷售機構(gòu)和基金登記機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨
立。
四、基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的財產(chǎn)，并由基
金托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)以其自
有的財產(chǎn)承擔其自身的法律責任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣
押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原
因進行清算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產(chǎn)所產(chǎn)
生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基
金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務不得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔的債務，
不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
第十六部分基金資產(chǎn)估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券/期貨交易場所的交易日以及國家法律
法規(guī)規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的股票、債券、資產(chǎn)支持證券、衍生工具和銀行存款本息、應收
款項、其它投資等資產(chǎn)及負債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應符合《企業(yè)會
計準則》、監(jiān)管部門有關規(guī)定。
（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估值
日有報價的，除會計準則規(guī)定的例外情況外，應將該報價不加調(diào)整地應用于該資
產(chǎn)或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計
量的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值
日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調(diào)整，確定公允
價值。
與上述投資品種形同，但具有不同特征的，應以相同資產(chǎn)或負債的公允價值
為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用
的限制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作
為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產(chǎn)或負債所產(chǎn)生的
溢價或折價。
（二）對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠
可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價
值時，應優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產(chǎn)或負債可觀察輸入值
或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
（三）如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事
件，使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應對
估值進行調(diào)整并確定公允價值。
四、估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌
的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大
變化且證券發(fā)行機構(gòu)未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價
（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生
影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，
調(diào)整最近交易市價，確定公允價格；
（2）交易所已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三
方估值基準服務機構(gòu)提供的相應品種當日的估值全價進行估值；
（3）交易所已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方
估值基準服務機構(gòu)提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估
值；
（4）交易所已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使
回售權(quán)的，在回售登記日至實際收款日期間選取第三方估值基準服務機構(gòu)提供的
相應品種的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值，同時充分考慮發(fā)行人的信用
風險變化對公允價值的影響?；厥鄣怯浧诮刂谷眨ê斎眨┖笪葱惺够厥蹤?quán)的按
照長待償期所對應的價格進行估值；
（5）交易所上市交易的公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場的含轉(zhuǎn)股權(quán)的
債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈價交易的債
券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價；
（6）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用當前情況下適用并且有
足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定其公允價值；
（7）對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收
益品種，采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技
術確定其公允價值。
2、處于未上市期間的有價證券應區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值；
（3）首次公開發(fā)行未上市的債券，采用當前情況下適用并且有足夠可利用
數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定其公允價值；
（4）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、
首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股
票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)
管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關規(guī)定確定公允價值。
3、對全國銀行間市場上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值基準服務
機構(gòu)提供的相應品種當日的估值全價估值。對銀行間市場上含權(quán)的固定收益品
種，按照第三方估值基準服務機構(gòu)提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估
值全價估值。對于含投資人回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記
日至實際收款日期間選取第三方估值基準服務機構(gòu)提供的相應品種的唯一估值
全價或推薦估值全價估值，同時充分考慮發(fā)行人的信用風險變化對公允價值的影
響?；厥鄣怯浧诮刂谷眨ê斎眨┖笪葱惺够厥蹤?quán)的按照長待償期所對應的價格
進行估值。對銀行間市場未上市且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在當前
情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定其公允價值。
4、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估
值。
5、期貨合約以估值當日結(jié)算價進行估值，估值當日無結(jié)算價的，且最近交
易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。
6、本基金投資股票期權(quán)合約，按照相關法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定估值。
7、本基金投資存托憑證的估值核算依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
8、本基金參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的，按照相關法律法規(guī)、監(jiān)管部
門和行業(yè)協(xié)會的相關規(guī)定進行估值。
9、如有充分理由表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基
金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估
值。
10、相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，
按法律法規(guī)以及監(jiān)管部門最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知
對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會
計問題，如經(jīng)相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照
基金管理人對基金凈值的計算結(jié)果對外予以公布。
五、估值程序
1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當日基金份
額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的
收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。基金管理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應
急調(diào)整機制。如遇特殊情況，為保護基金份額持有人利益，基金管理人與基金托
管人協(xié)商一致，可階段性調(diào)整基金份額凈值計算精度，無需召開基金份額持有人
大會審議。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公
告。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)
或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，
將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由基金管理人
對外公布。
六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值
的準確性、及時性。當基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯
誤時，視為基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或銷
售機構(gòu)、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯
的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述
“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)
據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及
時協(xié)調(diào)各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；
由于估值錯誤責任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且
有協(xié)助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得
到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，
并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務。
但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€
或不全部返還不當?shù)美斐善渌斒氯说睦鎿p失（“受損方”），則估值錯誤責
任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當?shù)美漠?
事人享有要求交付不當?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)將此部分不
當?shù)美颠€給受損方，則受損方應當將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當
得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生
的原因確定估值錯誤的責任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基
金登記機構(gòu)進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報
基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托
管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.50%時，基金管理人
應當公告，通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營
業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認后，基金管理人應當暫停估值；
4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
八、基金凈值的確認
基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行
復核。基金管理人應于每個工作日交易結(jié)束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和基金份
額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復核確認后發(fā)送給基金
管理人，由基金管理人根據(jù)《信息披露辦法》等有關規(guī)定予以公布。
九、特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9項進行估值時，所造成的誤
差不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理。
2、由于不可抗力，或證券/期貨交易場所、登記機構(gòu)、指數(shù)編制機構(gòu)及存款
銀行等第三方機構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或國家會計政策變更、市場規(guī)則變更等非基
金管理人與基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、
合理的措施進行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金
管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必
要的措施消除或減輕由此造成的影響。
第十七部分基金費用與稅收
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，《基金合同》生效后與基金相關的
信息披露費用；
4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；
5、基金份額持有人大會費用；
6、基金的證券、期貨、期權(quán)交易費用；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、基金上市初費及年費、登記費用、IOPV計算與發(fā)布費用；
9、基金收益分配中發(fā)生的費用；
10、基金的開戶費用、賬戶維護費用；
11、按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他
費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費率計提。管理費的計算
方法如下：
H＝E×0.50%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致
的財務數(shù)據(jù)，自動在月初首日起5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進行資金支
付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日
期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系
基金托管人協(xié)商解決。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計
算方法如下：
H＝E×0.10%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致
的財務數(shù)據(jù)，自動在月初首日起5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進行資金支
付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日
期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系
基金托管人協(xié)商解決。
上述“一、基金費用的種類”中第3－11項費用，根據(jù)有關法規(guī)及相應協(xié)議規(guī)
定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、標的指數(shù)許可使用費，本基金標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔；
5、其他根據(jù)相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項
目。
四、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按屆時國家稅收法律、法
規(guī)執(zhí)行?；鹭敭a(chǎn)投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其
他扣繳義務人按照國家有關稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
第十八部分基金的收益與分配
一、基金收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實際情況進行
收益分配，具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行
收益分配；
2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅；
3、基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率
時，可進行收益分配。在收益評價日，基金管理人對基金份額凈值增長率和標的
指數(shù)同期增長率進行計算，計算方法詳見《招募說明書》；
4、本基金收益分配比例根據(jù)以下原則確定：使收益分配后基金份額凈值增
長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率?；诒净鸬男再|(zhì)和特點，本基金收益分
配無需以彌補虧損為前提，收益分配后基金份額凈值有可能低于面值；
5、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機
構(gòu)對收益分配另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性
不利影響的情況下，基金管理人在履行適當程序后可調(diào)整基金收益的分配原則和
支付方式。
二、收益分配方案
基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比
例、分配方式等內(nèi)容。
三、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依據(jù)相關
規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
四、基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。
第十九部分基金的會計與審計
一、基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計
年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的
會計核算，按照有關規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對
確認。
二、基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民
共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進
行審計。
2、會計師事務所更換經(jīng)辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更
換會計師事務所需在2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
第二十部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、
《流動性風險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關規(guī)定。相關法律法規(guī)關于信息
披露的披露方式、登載媒介、報備方式等規(guī)定發(fā)生變化時，本基金從其最新規(guī)定。
二、信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組
織。
本基金信息披露義務人應當以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照
法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確
性、完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應予披露的基金信
息通過符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報刊（以下簡稱
“規(guī)定報刊”）及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等
媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者
復制公開披露的信息資料。
三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金
信息披露義務人應保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文
文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣
元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要、
基金份額發(fā)售公告
1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權(quán)利、義務關系，明確基
金份額持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資
者重大利益的事項的法律文件。
2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，
說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風險揭示、信息披
露及基金份額持有人服務等內(nèi)容。
《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人
應當在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明
書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金
管理人不再更新基金招募說明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運
作監(jiān)督等活動中的權(quán)利、義務關系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡
明的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш螅甬a(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變
更的，基金管理人應當在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定
網(wǎng)站及基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品
資料概要。
5、基金管理人應當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人應當在基金份額發(fā)售的3
日前，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告
登載在規(guī)定報刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、
《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，其中基金產(chǎn)品資料概要還應當
登載在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托管人應當同時將《基金合同》、基
金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上。
（二）《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金
合同》生效公告。
（三）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在基金份額上市交易前且開始辦理基金份額申購或者
贖回前，基金管理人應當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額
累計凈值。
在基金份額上市交易后或開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應
當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點
披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半
年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（四）基金份額折算日公告、基金份額折算結(jié)果公告
基金管理人確定基金份額折算日，并提前將公告登載于規(guī)定媒介上。
基金份額進行折算并由登記機構(gòu)完成基金份額的變更登記后，基金管理人將
基金份額折算結(jié)果公告登載于規(guī)定媒介上。
（五）基金份額上市交易公告書
基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交
易三個工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將上市交易
公告書提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（六）申購贖回清單
在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應當在每個開放日，通
過規(guī)定網(wǎng)站、申購贖回代理券商網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點公告當日的申購贖回清單。
（七）基金份額申購、贖回對價
基金管理人應當在本基金的《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載
明基金份額申購、贖回對價的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資人能
夠在申購贖回代理券商網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點查閱或者復制前述信息資料。
（八）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年
度報告登載于規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉?
度報告中的財務會計報告應當經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師
事務所審計。
基金管理人應當在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將
中期報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應當在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，
將季度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中
期報告或者年度報告。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情
形，為保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決
策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告
期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其
流動性風險分析等。
（九）臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內(nèi)編制臨時報告書，
并登載在規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)
生重大影響的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、《基金合同》終止、基金清算；
3、轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構(gòu)，基金改聘會計師事
務所；
5、基金管理人委托基金服務機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等
事項，基金托管人委托基金服務機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、變更基金管理人的實際
控制人；
8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門
負責人發(fā)生變動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十；基金管理人、
基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之
三十；
11、涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務、基金托管業(yè)務的訴訟或者仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務相關行為受到
重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管
業(yè)務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關聯(lián)交易事項，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的情形除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)
生變更；
16、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
19、發(fā)生涉及本基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項
時；
20、本基金變更標的指數(shù)、業(yè)績比較基準；
21、本基金停復牌、暫停上市、恢復上市或終止上市交易；
22、調(diào)整基金份額類別設置；
23、基金推出新業(yè)務或服務；
24、調(diào)整最小申購、贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；
25、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價
格產(chǎn)生重大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
（十）澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消
息可能對基金份額價格產(chǎn)生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份
額持有人權(quán)益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，
并將有關情況立即報告基金上市交易的證券交易所。
（十一）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
（十二）清算報告
《基金合同》終止的，基金管理人應當依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基金財
產(chǎn)進行清算并作出清算報告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站
上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（十三）參與股指期貨交易情況公告
若本基金參與股指期貨交易，基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度
報告等定期報告及招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括交
易政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示股指期貨交易對基金總
體風險的影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標。
（十四）參與國債期貨交易情況公告
若本基金參與國債期貨交易，基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度
報告等定期報告及招募說明書（更新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括交
易政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示國債期貨交易對基金總
體風險的影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標。
（十五）股票期權(quán)投資情況公告
若本基金投資股票期權(quán)，基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告
等定期報告及招募說明書（更新）等文件中披露參與股票期權(quán)交易的有關情況，
包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等，并充分揭示股票
期權(quán)交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。
（十六）資產(chǎn)支持證券投資情況公告
若本基金投資資產(chǎn)支持證券，基金管理人應當在基金年度報告及中期報告中
披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告
期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細；應在基金季度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券
總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比
例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明細。
（十七）融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務參與情況公告
若本基金參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務，基金管理人應當在季度報告、中
期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資和轉(zhuǎn)
融通證券出借交易情況，包括投資策略、業(yè)務開展情況、損益情況、風險及其管
理情況等，并就轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務在報告期內(nèi)發(fā)生的重大關聯(lián)交易事項做詳細
說明。
（十八）本基金投資存托憑證的信息披露依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
（十九）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
六、信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及
高級管理人員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關基金信息
披露內(nèi)容與格式準則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約
定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回對價、
基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披
露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金的信
息。基金管理人、基金托管人應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的
基金信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介和基金上市交易
的證券交易所網(wǎng)站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應當一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資
者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基
金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質(zhì)量。具體要求應當符合中
國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費用，該費用不
得從基金財產(chǎn)中列支。為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報
告、法律意見書的專業(yè)機構(gòu)，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基
金合同》終止后10年。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法
規(guī)規(guī)定將信息置備于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、
復制。
八、當出現(xiàn)下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相
關信息：
（1）不可抗力；
（2）發(fā)生暫停估值的情形；
（3）法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的情況。
第二十一部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人大
會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定
和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基
金托管人同意后變更并公告，并根據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)要求報中國證監(jiān)會備
案。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價格波動等指數(shù)編
制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退
出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額
持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
三、基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)
成立基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)
督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會
指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。
四、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
六、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告。基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告。基金財產(chǎn)清算小組應當將清算
報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)
規(guī)定的最低期限。
第二十二部分違約責任
一、基金管理人、基金托管人在履行各自職責的過程中，違反《基金法》等
法律法規(guī)的規(guī)定或者《基金合同》約定，給基金財產(chǎn)或者基金份額持有人造成損
害的，應當分別對各自的行為依法承擔賠償責任；因共同行為給基金財產(chǎn)或者基
金份額持有人造成損害的，應當承擔連帶賠償責任，對損失的賠償，僅限于直接
損失。
但是如發(fā)生下列情況，當事人免責：
1、不可抗力；
2、基金管理人和/或基金托管人按照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會的規(guī)
定作為或不作為而造成的損失等；
3、基金管理人由于按照基金合同規(guī)定的投資原則行使或不行使其投資權(quán)而
造成的損失等。
二、在發(fā)生一方或多方違約的情況下，在最大限度地保護基金份額持有人利
益的前提下，《基金合同》能夠繼續(xù)履行的應當繼續(xù)履行。非違約方當事人在職
責范圍內(nèi)有義務及時采取必要的措施，防止損失的擴大。沒有采取適當措施致使
損失進一步擴大的，不得就擴大的損失要求賠償。非違約方因防止損失擴大而支
出的合理費用由違約方承擔。
三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素導致業(yè)務出現(xiàn)差錯，基金
管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能
發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成基金財產(chǎn)或投資人損失，基金管理人和基金托管人免除賠
償責任。但是基金管理人和基金托管人應積極采取必要的措施消除或減輕由此造
成的影響。
第二十三部分爭議的處理和適用的法律
各方當事人同意，因《基金合同》的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與《基金合
同》有關的一切爭議，基金合同當事人應盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友
好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委
員會，按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終
局性的并對各方當事人具有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費由敗訴方承
擔。
爭議處理期間，基金管理人和基金托管人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤
勉、盡責地履行基金合同規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（為基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特別
行政區(qū)法律和臺灣地區(qū)的有關規(guī)定）管轄并從其解釋。
第二十四部分基金合同的效力
《基金合同》是約定基金合同當事人之間權(quán)利義務關系的法律文件。
1、《基金合同》經(jīng)基金管理人、基金托管人雙方蓋章以及雙方法定代表人或
授權(quán)代表簽字或蓋章并在募集結(jié)束后經(jīng)基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案
手續(xù)，并經(jīng)中國證監(jiān)會書面確認后生效。
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金財產(chǎn)清算結(jié)果報中國證監(jiān)會
備案并公告之日止。
3、《基金合同》自生效之日起對包括基金管理人、基金托管人和基金份額持
有人在內(nèi)的《基金合同》各方當事人具有同等的法律約束力。
4、《基金合同》正本一式三份，除上報有關監(jiān)管機構(gòu)一份外，基金管理人、
基金托管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。
5、《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機
構(gòu)的辦公場所和營業(yè)場所查閱。
第二十五部分其他事項
《基金合同》如有未盡事宜，由《基金合同》當事人各方按有關法律法規(guī)協(xié)
商解決。
第二十六部分基金合同內(nèi)容摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務
（一）基金份額持有人的權(quán)利、義務
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，
基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基
金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基
金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)
利包括但不限于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權(quán)；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的義
務包括但不限于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信
息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資
價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；
（3）關注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務；
（4）交納基金認購款項或股票、申購和贖回對價、現(xiàn)金差額及法律法規(guī)和
《基金合同》所規(guī)定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的
有限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
（二）基金管理人的權(quán)利與義務
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包
括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用
并管理基金財產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批
準的其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管
人違反了《基金合同》及國家有關法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，
并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關行為進行監(jiān)督和處
理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務
并獲得《基金合同》規(guī)定的費用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購和贖回申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使相關權(quán)利，為基金的利
益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資及轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者
實施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經(jīng)紀商、期貨經(jīng)紀商或
其他為基金提供服務的外部機構(gòu)；
（16）在符合有關法律、法規(guī)和相關證券交易所及登記機構(gòu)相關業(yè)務規(guī)則的
規(guī)定以及基金合同的前提下，制訂和調(diào)整有關基金認購、申購、贖回、非交易過
戶、轉(zhuǎn)托管和收益分配等業(yè)務規(guī)則；
（17）在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影
響的前提下，為支付本基金應付的贖回、交易清算等款項，基金管理人有權(quán)代表
基金份額持有人以基金資產(chǎn)作為質(zhì)押進行融資；
（18）在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)，在履行適當程序后決定和調(diào)整
基金的相關費率結(jié)構(gòu)和收費方式；
（19）委托第三方機構(gòu)辦理本基金的交易、清算、估值、結(jié)算等業(yè)務；
（20）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的義務包
括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)辦理基金
份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運
用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金
財產(chǎn)為基金份額持有人以外的人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的
方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關規(guī)定計算并公告基金凈值信息，
確定基金份額申購、贖回對價，編制申購贖回清單；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，履行信息披露
及報告義務；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不
向他人泄露，但向監(jiān)管機構(gòu)、司法機關等有權(quán)機構(gòu)提供或因?qū)徲?、法律等外部?
業(yè)顧問提供服務而向其提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有
人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人
大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
關資料，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且
保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的
公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、
變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會
并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法
權(quán)益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基
金托管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應為基金份額持有
人利益向基金托管人追償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基
金事務的行為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢?
他法律行為；
（24）基金在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，
基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基
金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認購人；投資者以股票認購的，相關股票的解
凍按照《業(yè)務規(guī)則》的規(guī)定處理；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
（三）基金托管人的權(quán)利與義務
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包
括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全
保管基金財產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批
準的其他費用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基
金合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失的
情形，應呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關市場規(guī)則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，
為基金辦理證券、期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包
括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
確保基金財產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的
基金財產(chǎn)相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金
財產(chǎn)為基金份額持有人以外的人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（6）按規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基
金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定另
有規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但向監(jiān)管機構(gòu)、
司法機關等有權(quán)機構(gòu)提供或因?qū)徲嫛⒎傻韧獠繉I(yè)顧問提供服務而向其提供的
情況除外；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份
額申購贖回對價；
（9）辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說
明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果
基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是否采取
了適當?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料，保存期
限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名
冊；
（13）按規(guī)定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回對價；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，召集基金份額持有
人大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和
分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會，
并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)損失時，應承擔賠償責任，其賠償
責任不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義
務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應為基金份額持有人
利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代
表有權(quán)代表基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份
額擁有平等的投票權(quán)。
本基金份額持有人大會暫不設日常機構(gòu)。
在本基金成功募集并運作之后，如基金管理人管理本基金的聯(lián)接基金的，鑒
于本基金和本基金的聯(lián)接基金的相關性，聯(lián)接基金的基金份額持有人可以憑所持
有的聯(lián)接基金的基金份額參加或者委派代表參加本基金的基金份額持有人大會
并參與表決。在計算參會份額和計票時，聯(lián)接基金基金份額持有人持有的享有表
決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在本基金基金份額持有人大會的權(quán)益登記日，
聯(lián)接基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持有的聯(lián)接基金份額
占聯(lián)接基金總份額的比例，計算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。聯(lián)接
基金折算為本基金后的每一參會份額和本基金的每一參會份額擁有平等的投票
權(quán)。
聯(lián)接基金的基金管理人不應以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份
額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金的特
定基金份額持有人的委托以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基
金的基金份額持有人大會并參與表決。
聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本
基金份額持有人大會的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開聯(lián)接基金的基金
份額持有人大會，聯(lián)接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份
額持有人大會的，由聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議
召開或召集本基金份額持有人大會。
若將來法律法規(guī)對基金份額持有人大會另有規(guī)定的，以屆時有效的法律法規(guī)
為準。
（一）召開事由
1、當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，但
法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金
份額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書
面要求召開基金份額持有人大會；
（12）對基金合同當事人權(quán)利和義務產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（13）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終止
上市的情形除外；
（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額
持有人大會的事項。
2、在不違反法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定，且對基金份額持有人利益
無實質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修
改，不需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收??；
（2）調(diào)整本基金的申購費率，或變更收費方式；
（3）因相應的法律法規(guī)、深圳證券交易所或中國證券登記結(jié)算有限責任公
司的相關業(yè)務規(guī)則發(fā)生變動而應當對《基金合同》進行修改；
（4）《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改
不涉及《基金合同》當事人權(quán)利義務關系發(fā)生重大變化；
（5）基金管理人、相關證券交易所、基金登記機構(gòu)、基金銷售機構(gòu)調(diào)整有
關認購、申購、贖回、基金交易、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、質(zhì)押等業(yè)務規(guī)則；
（6）調(diào)整基金的申購贖回方式；調(diào)整申購對價、贖回對價組成，調(diào)整申購
贖回清單的內(nèi)容，調(diào)整申購贖回清單計算和公告時間或頻率；
（7）基金管理人履行適當程序后基金推出新業(yè)務或服務；
（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其
他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人
提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內(nèi)決定是否召集，
并書面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當
由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理
人，基金管理人應當配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?
自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額
持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基
金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議。基金托管
人應當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基
金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定
之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召
開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代
表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前
30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，
基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)
益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應至少提前30日，在規(guī)定媒介公告。
基金份額持有人大會通知應至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代
理有效期限等）、送達時間和地點；
（5）會務常設聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯(lián)
系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表
決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人
到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應另行
書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督?；?
管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見
的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)及監(jiān)管
機構(gòu)允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派
代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應當列席基金份額持
有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開
會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有的有關證明文件、受托出席會議者出示的委托人
的代理投票授權(quán)委托證明及有關證明文件符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通
知的規(guī)定，并與基金登記機構(gòu)記錄相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3
個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召
集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應不少于
本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
形式或基金份額持有人大會公告載明的其他方式在表決截止日以前送達至召集
人指定的地址。通訊開會應以書面方式或基金份額持有人大會公告載明的其他方
式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連
續(xù)公布相關提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托
管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監(jiān)督下按照會
議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)
通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見基金份額持有人所
持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重
新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具
表決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人
出具表決意見的代理人，同時提交的有關證明文件、受托出具表決意見的代理人
出示的委托人的代理投票授權(quán)委托證明及有關證明文件符合法律法規(guī)、《基金合
同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構(gòu)記錄相符。
3、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人大會可通過網(wǎng)絡、電話
或其他方式召開，基金份額持有人可以采用書面、網(wǎng)絡、電話、短信或其他方式
進行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
4、基金份額持有人授權(quán)他人代為出席會議并表決的，授權(quán)方式可以采用書
面、網(wǎng)絡、電話、短信或其他方式，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中
列明。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合
并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份
額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應
當在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定
和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決
議。大會主持人為基金管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能
主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理人
授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有
人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作
為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒?
基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人至少提前30日公布提案，在所通知的
表決截止日期后2個工作日內(nèi)在公證機關監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在
公證機關監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以
特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)另有規(guī)定或基
金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止
《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時監(jiān)督員及公證機關均認為有充分的
相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為
有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見
模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有
人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。
在上述規(guī)則的前提下，具體規(guī)則以召集人發(fā)布的基金份額持有人大會通知為
準。
（七）計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持
人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始
后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監(jiān)票
人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸模挥绊懹嬈钡男Я?。
（2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當
場公布計票結(jié)果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有異
議，可以在宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應當進行
重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清
點結(jié)果。
（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席
大會的，不影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金
托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進
行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?
表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會
備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
（九）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表
決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)
管規(guī)則修改導致相關內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人提前公告后，可直接對本
部分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。
三、基金收益分配原則、執(zhí)行方式
（一）基金收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實際情況進行
收益分配，具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行
收益分配；
2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅；
3、基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率時，
可進行收益分配。在收益評價日，基金管理人對基金份額凈值增長率和標的指數(shù)
同期增長率進行計算，計算方法詳見《招募說明書》；
4、本基金收益分配比例根據(jù)以下原則確定：使收益分配后基金份額凈值增
長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率?；诒净鸬男再|(zhì)和特點，本基金收益分
配無需以彌補虧損為前提，收益分配后基金份額凈值有可能低于面值；
5、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機
構(gòu)對收益分配另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不
利影響的情況下，基金管理人在履行適當程序后可調(diào)整基金收益的分配原則和支
付方式。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、
分配方式等內(nèi)容。
（三）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依據(jù)相關規(guī)
定在規(guī)定媒介公告。
（四）基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。
四、與基金財產(chǎn)管理、運用有關費用的提取、支付方式與比例
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，《基金合同》生效后與基金相關
的信息披露費用；
4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；
5、基金份額持有人大會費用；
6、基金的證券、期貨、期權(quán)交易費用；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、基金上市初費及年費、登記費用、IOPV計算與發(fā)布費用；
9、基金收益分配中發(fā)生的費用；
10、基金的開戶費用、賬戶維護費用；
11、按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他
費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費率計提。管理費的計算
方法如下：
H＝E×0.50%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致
的財務數(shù)據(jù)，自動在月初首日起5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進行資金支
付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日
期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系
基金托管人協(xié)商解決。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計
算方法如下：
H＝E×0.10%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致
的財務數(shù)據(jù)，自動在月初首日起5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進行資金支
付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日
期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系
基金托管人協(xié)商解決。
上述“（一）基金費用的種類”中第3－11項費用，根據(jù)有關法規(guī)及相應協(xié)
議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、標的指數(shù)許可使用費，本基金標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔；
5、其他根據(jù)相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項
目。
（四）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按屆時國家稅收法律、法
規(guī)執(zhí)行。基金財產(chǎn)投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其
他扣繳義務人按照國家有關稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
五、基金財產(chǎn)的投資方向和投資限制
（一）投資目標
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
（二）投資范圍
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）。為更好地
實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于非標的指數(shù)成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其
他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金
融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、中期票據(jù)、
短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券等）、
債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、股
票期權(quán)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但
須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。
本基金可參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)
比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。
（三）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金
基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；
（2）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的10%；
（3）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的
20%；
（4）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超
過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（6）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證
券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應
在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
（7）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購時，本基金所申報的金額不超過本基金的
總資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（8）本基金參與股指期貨、國債期貨交易，需遵循下述投資比例限制：
本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值不得超過基金資產(chǎn)
凈值的10%；本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨及國債期貨合約價
值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價證券指股
票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融
資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合
約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；本基金在任何交易日內(nèi)交易（不
包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的
20%；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計
算）占基金資產(chǎn)的比例應當符合《基金合同》關于股票投資比例的有關規(guī)定；每
個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持
不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收
申購款等；
本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資
產(chǎn)凈值的15%；本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超
過基金持有的債券總市值的30%；本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的
國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；本基金所持
有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約
價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；
（9）本基金參與股票期權(quán)交易，應當符合下列要求：基金因未平倉的期權(quán)
合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；開倉賣出認購期權(quán)
的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權(quán)的，應持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)
金或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的期權(quán)合約面值
不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計算；
（10）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與
其他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（11）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的，遵守以下投資限制：
最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務
的資產(chǎn)，不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，其中，出借期限在10個交易日以上的
出借證券，納入《流動性風險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；參與轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的30%；證券出借的
平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計算；因證券市
場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不
符合上述比例限制的，基金管理人不得新增出借業(yè)務；
（12）本基金基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（13）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過該基金資產(chǎn)凈
值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之
外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資
產(chǎn)的投資；
（14）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境
內(nèi)上市交易的股票合并計算；
（16）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（6）、（11）、（13）、（14）情形外，因證券/期貨市場波動、證
券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份股調(diào)整、標的指數(shù)成份股流動性限
制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金
管理人應當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形及法律法
規(guī)另有規(guī)定的除外。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應當符合
基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述投資組合比例進行變更的，以變更后的規(guī)定
為準。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行
適當程序后，則本基金不再受相關限制。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）向其基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（6）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
3、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循
基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機
制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并
按法律法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分
之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯(lián)交易事項進行
審查。
4、法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基
金管理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規(guī)定為
準。
六、基金資產(chǎn)凈值的計算方法和基金凈值信息的公告方式
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項
及其他資產(chǎn)的價值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
（三）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在基金份額上市交易前且開始辦理基金份額申購或者
贖回前，基金管理人應當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額
累計凈值。
在基金份額上市交易后或開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應
當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點
披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半
年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
七、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產(chǎn)清算方式
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人大
會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定
和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基
金托管人同意后變更并公告，并根據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)要求報中國證監(jiān)會備
案。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價格波動等指數(shù)編
制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退
出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額
持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)
成立基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)
督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會
指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告。基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告。基金財產(chǎn)清算小組應當將清算
報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)
規(guī)定的最低期限。
八、爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與《基金合
同》有關的一切爭議，基金合同當事人應盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友
好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委
員會，按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終
局性的并對各方當事人具有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費由敗訴方承
擔。
爭議處理期間，基金管理人和基金托管人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤
勉、盡責地履行基金合同規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（為基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特別
行政區(qū)法律和臺灣地區(qū)的有關規(guī)定）管轄并從其解釋。
九、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)
的辦公場所和營業(yè)場所查閱。
萬家基金管理有限公司萬家中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同.pdf