工銀瑞信中證A500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
工銀瑞信中證 A500 增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期： 2025 年 5 月 23 日
送出日期： 2025 年 5 月 26 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、 產(chǎn)品概況
基金簡稱 A500 增強 ETF 工銀 基金代碼 159249
基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司 基金托管人 廣發(fā)證券股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 深圳證券交易所
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 焦文龍
開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)
理的日期 -
證券從業(yè)日期 2009 年 4 月 1 日
基金經(jīng)理 劉子豪
開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)
理的日期 -
證券從業(yè)日期 2019 年 7 月 1 日
其他
1、《基金合同》生效后，連續(xù) 60 個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿 200 人或者
基金資產(chǎn)凈值低于 5,000 萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在 10 個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)
會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金
合同等，并在 6 個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。
2、若本基金發(fā)生因不再具備上市條件而應(yīng)當(dāng)終止上市的情形時，本基金可由增強策
略交易型開放式指數(shù)基金變更為跟蹤標(biāo)的指數(shù)的非上市的開放式增強型指數(shù)基金，而
無需召開基金份額持有人大會審議。若屆時本基金管理人已有以該指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)
的增強型指數(shù)基金，基金管理人將本著維護基金份額持有人合法權(quán)益的原則，履行適
當(dāng)?shù)某绦蚝笈c該增強型指數(shù)基金合并或者選取其他合適的指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)。
3、未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的
因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人
應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運
作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在 6 個月內(nèi)召集基金份額持有人
大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合
同終止。
二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金的投資安排，請閱讀本基金《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金為增強型指數(shù)基金，在力求對標(biāo)的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，追求實現(xiàn)超越業(yè)
績比較基準(zhǔn)的投資回報，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
投資范圍
本基金跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為中證 A500 指數(shù)。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標(biāo)的指數(shù)的成份股及其備選成份
股（含存托憑證）、其他股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會允許基金
投資的股票、存托憑證）、股指期貨、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債
券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債
券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、
銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單，以及法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資的其他金
融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可以參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于 80%，其中投資標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份
股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。每個
交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一
倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
主要投資策略
本基金采用指數(shù)增強型投資策略，以中證 A500 指數(shù)作為基金投資組合的標(biāo)的指數(shù)，基
于數(shù)量化投資分析及基本面研究等方法篩選優(yōu)質(zhì)上市公司、優(yōu)化投資組合，在控制與業(yè)
績比較基準(zhǔn)偏離風(fēng)險的前提下，力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均
跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.35%，年度跟蹤誤差不超過 6.5%，以實現(xiàn)高于標(biāo)的指數(shù)的
投資收益和基金資產(chǎn)的長期增值。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和
跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步
擴大。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證 A500 指數(shù)收益率。
風(fēng)險收益特征
本基金屬于股票型基金，風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同
時，本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收
益特征。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無。
三、 投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?br/>費用類型 份額（S）或金額（M）
/持有期限（N） 收費方式/費率
認(rèn)購費
S＜50 萬份 0.80%
50 萬份≤S＜100 萬份 0.50%
S≥100 萬份 1,000 元/筆
注： 基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時按照上表所示費率收取認(rèn)購費用；投資者可以多次認(rèn)購本基金，認(rèn)購
費率按每筆申請單獨計算。發(fā)售代理機構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時可參照上述費率結(jié)構(gòu)按照不
高于 0.8%的標(biāo)準(zhǔn)收取一定的費用。
場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準(zhǔn)。
申購費
投資人在申購基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過 0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、
登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
贖回費
投資人在贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過 0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、
登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費 用 類
別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
注： 本基金交易證券、期貨等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、 風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資本基金前，應(yīng)
全面了解本基金的產(chǎn)品特性，理性判斷市場，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括但不限于：投資組
合的風(fēng)險、管理風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、操作風(fēng)險、本基金的特定風(fēng)險、創(chuàng)業(yè)板投資風(fēng)險、科創(chuàng)板投資風(fēng)險、
存托憑證投資風(fēng)險、流動性風(fēng)險、投資股指期貨的風(fēng)險、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險、參與轉(zhuǎn)融通證券出借
業(yè)務(wù)的風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險以及其他風(fēng)險。
本基金的特定風(fēng)險：（1）標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險；（2）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險；
（3）基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險；（4）基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險；（5）
參考 IOPV 決策和 IOPV 計算錯誤的風(fēng)險；（6）投資者申購失敗的風(fēng)險；（7）投資者贖回失敗的風(fēng)險；（8）
贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險；（9）套利風(fēng)險；（10）申購贖回清單差錯風(fēng)險；（11）退市風(fēng)險；（12）跟蹤誤差
控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險；（13）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險；（14）組合證券停牌的風(fēng)險；（15）采
用指數(shù)增強型投資策略進行投資管理可能引致的特定風(fēng)險，包括增強策略失效風(fēng)險、潛在搶先交易風(fēng)險、
申贖成本增加風(fēng)險、數(shù)據(jù)錯誤風(fēng)險、模型風(fēng)險等；（ 16）基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險；
（17）第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險。
本基金可投資創(chuàng)業(yè)板，面臨的風(fēng)險包括但不限于公司風(fēng)險、股價波動較大的風(fēng)險、退市風(fēng)險和境外企
業(yè)風(fēng)險。
本基金可投資科創(chuàng)板，面臨的風(fēng)險包括但不限于流動性風(fēng)險、退市風(fēng)險、投資集中度風(fēng)險、股價大幅
波動風(fēng)險和無法盈利甚至較大虧損的風(fēng)險。
本基金可投資股指期貨，股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行
情時，股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如
果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價格波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險等風(fēng)險。
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險包括但不限于流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險和市場風(fēng)險。
本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資可能面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)
險，以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國存托憑證發(fā)行機制以及交易機制等相關(guān)的風(fēng)險。
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在 0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在 6.5%以內(nèi)，但因標(biāo)的
指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生
較大偏離。
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種原因停止對指
數(shù)的管理和維護，本基金將可能面臨轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險。
組合證券可能因各種原因臨時或長期停牌，本基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和
跟蹤誤差擴大；組合證券可能因其市場復(fù)牌預(yù)期、現(xiàn)金替代標(biāo)識等因素影響本基金二級市場價格的折溢價
水平；若組合證券停牌時間較長，在約定時間內(nèi)仍未能及時買入或賣出的，則該部分款項將按照約定方式
進行結(jié)算，由此可能影響投資者的投資損益并使基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；在極端情況下，組合證
券可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出組合證券以獲取足額的符合要求的贖回對價，由此基金管理人
可能在申購贖回清單中設(shè)置較低的贖回份額上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或
部分 ETF 份額的風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。因《基金合同》
而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的爭議，按照《基金合同》“爭議的處理和適用的法律”章節(jié)的約定處理。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、
準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、 其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站 http://www.icbccs.com.cn 或致電本公司客戶服務(wù)熱線 4008119999
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、 其他情況說明
無
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