華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書更新
華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)
證券投資基金招募說明書（更新）
2025年5月30日公告
基金管理人：華夏基金管理有限公司
基金托管人：中國銀行股份有限公司
重要提示
華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證
監(jiān)會2019年7月24日證監(jiān)許可[2019]1373號文準(zhǔn)予注冊。本基金基金合同于2019年9月
17日正式生效。
基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注
冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實
質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者根據(jù)所
持有的基金份額享受基金收益，同時承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。本基金投資中的風(fēng)險包括：因整
體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特
有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，基金管理人
在基金管理實施過程中產(chǎn)生的管理風(fēng)險，本基金的特定風(fēng)險等。本基金可能出現(xiàn)跟蹤誤差控
制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份券停牌或違約等風(fēng)險。本基金為股票基金，
其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)
成份股及備選成份股，在股票基金中屬于較高風(fēng)險、較高收益的產(chǎn)品。根據(jù)2017年7月1
日施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)已對本基金重新進(jìn)行
風(fēng)險評級，風(fēng)險評級行為不改變基金的實質(zhì)性風(fēng)險收益特征，但由于風(fēng)險分類標(biāo)準(zhǔn)的變化，
本基金的風(fēng)險等級表述可能有相應(yīng)變化，具體風(fēng)險評級結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)提供
的評級結(jié)果為準(zhǔn)。
投資本基金時需具有上海證券賬戶，但需注意，使用上海證券交易所基金賬戶只能進(jìn)行
基金的現(xiàn)金認(rèn)購和二級市場交易，如投資者需要使用中證5G通信主題指數(shù)成份股中的上海
證券交易所上市股票參與網(wǎng)下股票認(rèn)購或基金的申購、贖回，則應(yīng)開立上海證券交易所A股
賬戶；如投資者需要使用中證5G通信主題指數(shù)成份股中的深圳證券交易所上市股票參與網(wǎng)
下股票認(rèn)購，則還應(yīng)開立深圳證券交易所A股賬戶。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波動影響，存
托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險。
投資有風(fēng)險，投資者在投資本基金之前，請仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書、基金合同、
基金產(chǎn)品資料概要，全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承
受能力，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策。
基金產(chǎn)品資料概要編制、披露與更新要求，自《信息披露辦法》實施之日起一年后開始
執(zhí)行。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀并完全理解基金合同規(guī)定的免責(zé)條款和規(guī)定的爭議處理方式。
本招募說明書年度更新有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)數(shù)據(jù)截止日為2025年3月31日，主要人
員情況截止日為2025年5月29日，其他所載內(nèi)容截止日為2025年5月15日。（本招募說明書中
的財務(wù)資料未經(jīng)審計）
目錄
一、緒言........................................................................................................................................... 4
二、釋義........................................................................................................................................... 4
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 7
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 16
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu) ......................................................................................................................... 18
六、基金的募集 ............................................................................................................................. 41
七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 41
八、基金份額的上市交易 ............................................................................................................. 41
九、基金份額的申購與贖回 ......................................................................................................... 43
十、基金的投資 ............................................................................................................................. 53
十一、基金的業(yè)績 ......................................................................................................................... 61
十二、基金的財產(chǎn) ......................................................................................................................... 63
十三、基金資產(chǎn)的估值 ................................................................................................................. 63
十四、基金的收益與分配 ............................................................................................................. 68
十五、基金的費用與稅收 ............................................................................................................. 69
十六、基金的會計與審計 ............................................................................................................. 70
十七、基金的信息披露 ................................................................................................................. 71
十八、風(fēng)險揭示 ............................................................................................................................. 76
十九、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算 ..................................................................... 82
二十、基金合同的內(nèi)容摘要 ......................................................................................................... 83
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要 ............................................................................................. 83
二十二、對基金份額持有人的服務(wù) ............................................................................................. 83
二十三、其他應(yīng)披露事項 ............................................................................................................. 84
二十四、招募說明書存放及查閱方式 ......................................................................................... 85
二十五、備查文件 ......................................................................................................................... 86
附件一：基金合同摘要 ................................................................................................................. 87
附件二：基金托管協(xié)議摘要 ....................................................................................................... 108
附件三：標(biāo)的指數(shù)編制方案 ....................................................................................................... 116
一、緒言
《華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）》依據(jù)《中
華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《證券投資基金銷售管理辦法》
（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦
法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公
開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》”）
及其他有關(guān)規(guī)定以及《華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》編
寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其
真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集
的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ?
招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊?；鸷贤羌s定基金
合同當(dāng)事人之間基本權(quán)利義務(wù)的法律文件，其他與本基金相關(guān)的涉及基金合同當(dāng)事人之間權(quán)
利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，均以基金合同為準(zhǔn)?；鸷贤漠?dāng)事人包括基金管理人、基
金托管人和基金份額持有人?；鹜顿Y者自依基金合同取得本基金基金份額，即成為基金份
額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接
受。基金份額持有人作為基金合同當(dāng)事人并不以在基金合同上書面簽章為必要條件?；鸷?
同當(dāng)事人按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y者欲了
解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
二、釋義
本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義
1、基金或本基金：指華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金。
2、基金管理人：指華夏基金管理有限公司。
3、基金托管人：指中國銀行股份有限公司。
4、基金合同、《基金合同》：指《華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充。
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《華夏中證5G通信主題交
易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充。
6、招募說明書：指《華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明
書》及其更新。
7、基金份額發(fā)售公告：指《華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基
金份額發(fā)售公告》。
8、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、
行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等。
9、《基金法》：指《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂。
10、《銷售辦法》：指《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂。
11、《信息披露辦法》：指《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其
不時做出的修訂。
12、《運作辦法》：指《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出
的修訂。
13、《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日實
施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂。
14、交易型開放式指數(shù)證券投資基金：指《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)
實施細(xì)則》定義的“交易型開放式指數(shù)基金” 。
15、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會。
16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監(jiān)督管理委員會。
17、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主
體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人。
18、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人。
19、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并
存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織。
20、合格境外機(jī)構(gòu)投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理辦法》及相
關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于在中國境內(nèi)依法募集的證券投資基金的中國境外的機(jī)構(gòu)投資者。
21、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者：指按照《人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資試
點辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，運用來自境外的人民幣資金進(jìn)行境內(nèi)證券投資的境外法人。
22、投資人、投資者：指個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格
境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱。
23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人。
24、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金
份額的申購、贖回等業(yè)務(wù)。
25、銷售機(jī)構(gòu)：指直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)。
26、直銷機(jī)構(gòu)：指華夏基金管理有限公司。
27、代銷機(jī)構(gòu)：指發(fā)售代理機(jī)構(gòu)和/或申購贖回代理機(jī)構(gòu)。
28、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)：指基金管理人指定的代理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。
29、申購贖回代理機(jī)構(gòu)：指基金管理人指定的代理本基金申購、贖回業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。
30、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資人基金
賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建
立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等。
31、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。本基金的登記機(jī)構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司。
32、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理
人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)的日期。
33、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)清算完畢，
清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期。
34、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過3
個月。
35、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限。
36、工作日：指上海證券交易所的正常交易日。
37、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的開放日。
38、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)。
39、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日。
40、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段。
41、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指基金管理人、上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的
相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和規(guī)定。
42、認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資人申請購買基金份額的行為。
43、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金
份額的行為。
44、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件要
求將基金份額兌換為贖回對價的行為。
45、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文件。
46、申購對價：指投資者申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規(guī)定應(yīng)交付的組合
證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對價。
47、贖回對價：指投資者贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說明書規(guī)定應(yīng)
交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對價。
48、最小申購贖回單位：指基金申購份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資者申購、贖回的
基金份額應(yīng)為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍。
49、元：指人民幣元。
50、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、
已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的節(jié)約。
51、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購款及其
他資產(chǎn)的價值總和。
52、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值。
53、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)。
54、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份
額凈值的過程。
55、指定媒介：指中國證監(jiān)會指定的用以進(jìn)行信息披露的報刊、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站及其他媒介。
56、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格
予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)
議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)
支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等。
57、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件。
58、基金產(chǎn)品資料概要：指《華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基
金產(chǎn)品資料概要》及其更新。
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號院
辦公地址：北京市朝陽區(qū)北辰西路6號院北辰中心C座5層
設(shè)立日期：1998年4月9日
法定代表人：張佑君
聯(lián)系人：邱曦
客戶服務(wù)電話：400-818-6666
傳真：010-63136700
華夏基金管理有限公司注冊資本為23800萬元，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
持股單位 持股占總股本比例
中信證券股份有限公司 62.2%
MACKENZIE FINANCIAL 27.8%
CORPORATION
天津海鵬科技咨詢有限公司 10%
合計 100%
（二）主要人員情況
張佑君先生：董事長、黨委書記，碩士。現(xiàn)任中信證券股份有限公司黨委書記、執(zhí)行董
事、董事長，兼任中信集團(tuán)、中信股份及中信有限總經(jīng)理助理，中信金控副董事長。曾任中
信證券交易部總經(jīng)理、襄理、副總經(jīng)理、中信證券董事、長盛基金總經(jīng)理，中信證券總經(jīng)理，
中信建投總經(jīng)理、董事長，中信集團(tuán)董事會辦公室主任，中證國際董事，中信證券國際、中
信里昂（即 CLSA B.V. 及其子公司）董事長，中信里昂證券、賽領(lǐng)資本董事，金石投資、
中信證券投資董事長等。
J Luke Gregoire Gould先生：董事，學(xué)士。現(xiàn)任邁凱希金融公司（Mackenzie Financial
Corporation）總裁兼首席執(zhí)行官。曾任IGM Financial Inc. 的執(zhí)行副總裁兼首席財務(wù)官、
Mackenzie Investments的首席財務(wù)官、Investors Group的高級副總裁兼首席財務(wù)官等。
李星先生：董事，碩士。現(xiàn)任春華資本集團(tuán)執(zhí)行董事，負(fù)責(zé)春華在金融服務(wù)行業(yè)的投
資。曾任職于高盛集團(tuán)北京投資銀行部、春華資本集團(tuán)分析師、投資經(jīng)理等。
史本良先生：董事，碩士，注冊會計師?，F(xiàn)任中信證券股份有限公司黨委委員、執(zhí)行委
員、財富管理委員會主任、戰(zhàn)略客戶部行政負(fù)責(zé)人。曾任中信證券股份有限公司計劃財務(wù)部
資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)核算會計主管、聯(lián)席負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人，中信證券財務(wù)負(fù)責(zé)人等。
薛繼銳先生：董事，博士?，F(xiàn)任中信證券股份有限公司執(zhí)行委員。曾任中信證券股份有
限公司金融產(chǎn)品開發(fā)小組經(jīng)理、研究部研究員、交易與衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)線產(chǎn)品開發(fā)組負(fù)責(zé)人、
股權(quán)衍生品業(yè)務(wù)線行政負(fù)責(zé)人、證券金融業(yè)務(wù)線行政負(fù)責(zé)人、權(quán)益投資部行政負(fù)責(zé)人等。
李一梅女士：董事、總經(jīng)理，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委副書記。兼任華夏
基金（香港）有限公司董事長，華夏股權(quán)投資基金管理（北京）有限公司執(zhí)行董事。曾任華
夏基金管理有限公司副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、市場總監(jiān)、基金營銷部總經(jīng)理、數(shù)據(jù)中心行政負(fù)
責(zé)人（兼），上海華夏財富投資管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，華夏股權(quán)投資基金管理（北
京）有限公司總經(jīng)理（兼）、證通股份有限公司董事等。
劉霞輝先生：獨立董事，碩士?，F(xiàn)任中國社會科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所國務(wù)院特殊津貼專家，
二級研究員，博士生導(dǎo)師。兼任中國戰(zhàn)略研究會經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略專業(yè)委員會主任、山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)社
會研究院特聘兼職教授及廣西南寧政府咨詢專家。曾任職于國家人社部政策法規(guī)司綜合處。
殷少平先生：獨立董事，博士?，F(xiàn)任中國人民大學(xué)法學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師。曾任最
高人民法院民事審判第三庭審判員、高級法官，湖南省株洲市中級人民法院副院長、審判委
員會委員,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司獨立董事，廣西壯族自治
區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)政府副區(qū)長，北京市地石律師事務(wù)所兼職律師等。
伊志宏女士：獨立董事，博士。教授，博士生導(dǎo)師，主要研究方向為財務(wù)管理、資本市
場。曾任中國人民大學(xué)副校長，中國人民大學(xué)商學(xué)院院長，中國人民大學(xué)中法學(xué)院院長，享
受國務(wù)院政府特殊津貼。兼任國務(wù)院學(xué)位委員會第七屆、第八屆工商管理學(xué)科評議組召集人、
第五屆、第六屆全國MBA教育指導(dǎo)委員會副主任委員、教育部工商管理專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員
會副主任委員、西班牙IE大學(xué)國際顧問委員會委員。曾兼任中國金融會計學(xué)會副會長、歐洲
管理發(fā)展基金會（EFMD）理事會理事、國際高等商學(xué)院協(xié)會（AACSB）首次認(rèn)證委員會委
員等。
侯薇薇女士：監(jiān)事長，學(xué)士。現(xiàn)任鮑爾太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd）
總裁兼首席執(zhí)行官，兼任加拿大鮑爾集團(tuán)旗下Power Pacific Investment Management董事、投
資管理委員會成員，加中貿(mào)易理事會國際董事會成員。曾任嘉實國際資產(chǎn)管理公司(HGI)的
全球管理委員會成員、首席業(yè)務(wù)發(fā)展官和中國戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人等。
西志穎女士：監(jiān)事，碩士，注冊會計師?，F(xiàn)任中信證券股份有限公司計劃財務(wù)部行政負(fù)
責(zé)人。曾任中信證券股份有限公司計劃財務(wù)部統(tǒng)計主管、總賬核算會計主管、B角、B角（主
持工作）等。
唐士超先生：監(jiān)事，博士?，F(xiàn)任中信證券股份有限公司風(fēng)險管理部B角。曾在中信證券
股份有限公司風(fēng)險管理部從事風(fēng)險分析、風(fēng)險計量、市場風(fēng)險和流動性風(fēng)險管理等工作。
寧晨新先生：監(jiān)事，博士，高級編輯?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司辦公室執(zhí)行總經(jīng)理、
行政負(fù)責(zé)人，董事會秘書。兼任證通股份有限公司董事。曾任中國證券報社記者、編輯、辦
公室主任、副總編輯，中國政法大學(xué)講師等。
陳倩女士：監(jiān)事，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司市場部執(zhí)行總經(jīng)理、行政負(fù)責(zé)人，
客戶運營服務(wù)部行政負(fù)責(zé)人（兼）。曾任中國投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)理，北京證券有限責(zé)任公司高
級業(yè)務(wù)經(jīng)理，華夏基金管理有限公司北京分公司副總經(jīng)理、市場推廣部副總經(jīng)理等。
朱威先生：監(jiān)事，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司基金運作部執(zhí)行總經(jīng)理、行政負(fù)責(zé)
人。曾任華夏基金管理有限公司基金運作部B角等。
劉義先生：副總經(jīng)理，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任中國人民銀行
總行計劃資金司副主任科員、主任科員，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行總行信息電腦部信息綜合處副處
長（主持工作），華夏基金管理有限公司監(jiān)事、黨辦主任、養(yǎng)老金業(yè)務(wù)總監(jiān)，華夏資本管理
有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理等。
陽琨先生：副總經(jīng)理、投資總監(jiān)，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任中
國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托投資有限公司財務(wù)部部門經(jīng)理，寶盈基金管理有限公司基金經(jīng)理助理，
益民基金管理有限公司投資部部門經(jīng)理，華夏基金管理有限公司股票投資部副總經(jīng)理等。
鄭煜女士：副總經(jīng)理，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委副書記、基金經(jīng)理等。曾
任華夏證券高級分析師，大成基金高級分析師、投資經(jīng)理，原中信基金股權(quán)投資部總監(jiān)，華
夏基金管理有限公司總經(jīng)理助理、紀(jì)委書記等。
孫彬先生：副總經(jīng)理，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員、投資經(jīng)理等。曾任
華夏基金管理有限公司行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理等。
張德根先生：副總經(jīng)理，北京分公司總經(jīng)理（兼）、廣州分公司總經(jīng)理 （兼），碩士。
曾任職于北京新財經(jīng)雜志社、長城證券，曾任華夏基金管理有限公司深圳分公司總經(jīng)理助理、
副總經(jīng)理、總經(jīng)理，廣州分公司總經(jīng)理，上海華夏財富投資管理有限公司副總經(jīng)理，華夏基
金管理有限公司總經(jīng)理助理、研究發(fā)展部行政負(fù)責(zé)人（兼）等。
李彬女士：督察長，碩士。現(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員、紀(jì)委書記、法律部行
政負(fù)責(zé)人。曾任職于中信證券股份有限公司、原中信基金管理有限責(zé)任公司。曾任華夏基金
管理有限公司監(jiān)察稽核部總經(jīng)理助理，法律監(jiān)察部副總經(jīng)理、聯(lián)席負(fù)責(zé)人，合規(guī)部行政負(fù)責(zé)
人等。
孫立強(qiáng)先生：財務(wù)負(fù)責(zé)人，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司財務(wù)部行政負(fù)責(zé)人、華夏
資本管理有限公司監(jiān)事、上海華夏財富投資管理有限公司監(jiān)事、華夏基金（香港）有限公司
董事。曾任職于深圳航空有限責(zé)任公司計劃財務(wù)部，曾任華夏基金管理有限公司基金運作部
B角、財務(wù)部B角等。
桂勇先生：首席信息官，學(xué)士。兼任華夏基金管理有限公司金融科技部行政負(fù)責(zé)人。曾
任職于深圳市長城光纖網(wǎng)絡(luò)有限公司、深圳市中大投資管理有限公司，曾任中信基金管理有
限責(zé)任公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人，華夏基金管理有限公司信息技術(shù)部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、
行政負(fù)責(zé)人等。
2、本基金基金經(jīng)理
李俊先生，碩士。曾任職于北京市金杜律師事務(wù)所證券部。2008年12月加入華夏基金
管理有限公司，歷任數(shù)量投資部研究員、基金經(jīng)理助理，華夏新趨勢靈活配置混合型證券投
資基金基金經(jīng)理（2018年1月17日至2021年5月26日期間）、華夏新錦繡靈活配置混合型證券
投資基金基金經(jīng)理（2019年1月31日至2021年5月26日期間）、華夏中證全指證券公司交易型
開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2019年9月17日至2021年12月13日期間）、華夏中證全指
證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2020年4月3日至2021年
12月13日期間）、上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2017年12
月11日至2022年3月14日期間）、華夏中證智能汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金
經(jīng)理（2021年5月13日至2022年8月22日期間）、上證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券
投資基金基金經(jīng)理（2021年5月27日至2022年8月22日期間）、華夏中證農(nóng)業(yè)主題交易型開放
式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年12月29日至2024年5月31日期間）、華夏中證新能源交
易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2022年12月27日至2024年5月31日
期間）、華夏中證物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年7月22日至
2024年11月7日期間）、華夏中證A500指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2024年10月31日至2024年
11月17日期間）等，現(xiàn)任華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理
（2019年9月17日起任職）、華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2019年
10月24日起任職）、華夏中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2019年
11月28日起任職）、華夏中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基
金經(jīng)理（2019年11月28日起任職）、華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)
接基金基金經(jīng)理（2019年12月6日起任職）、華夏中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投
資基金基金經(jīng)理（2019年12月9日起任職）、華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投
資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2019年12月10日起任職）、華夏中證新能源汽車交易型開
放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2020年2月20日起任職）、華夏中證人工智能主題交易型開
放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2020年6月16日起任職）、華夏滬港通恒生
交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年2月1日起任職）、華夏滬港通恒生交易型
開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2021年2月1日起任職）、華夏中證生物科技主
題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年3月4日起任職）、華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指
數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2021年8月17日起任職）、華夏中證新能源汽車交易型開放
式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2021年9月9日起任職）、華夏中證港股通50
交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年12月16日起任職）、華夏北證50成份指數(shù)
證券投資基金基金經(jīng)理（2022年12月28日起任職）、華夏中證生物科技主題交易型開放式指
數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2023年3月16日起任職）、華夏中證港股通50交易
型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2023年7月6日起任職）、華夏中證
A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2024年11月8日起任職）、華夏中證A500交
易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2024年11月18日起任職）。
3、本公司量化投資決策委員會成員
主任：徐猛先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部行政負(fù)責(zé)人，基金經(jīng)理。
成員：陽琨先生，華夏基金管理有限公司副總經(jīng)理、投資總監(jiān)，基金經(jīng)理。
孫蒙先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部高級副總裁，基金經(jīng)理。
榮膺女士，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部B角，基金經(jīng)理。
袁英杰先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部總監(jiān)，基金經(jīng)理、投資經(jīng)理。
趙宗庭先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部總監(jiān)，基金經(jīng)理。
4、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
（三）基金管理人的職責(zé)
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜。
2、辦理基金備案手續(xù)。
3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資。
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益。
5、進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告。
6、編制中期和年度基金報告。
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格。
8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項。
9、召集基金份額持有人大會。
10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料。
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為。
12、國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。
（四）基金管理人承諾
1、本基金管理人將根據(jù)基金合同的規(guī)定，按照招募說明書列明的投資目標(biāo)、策略及限
制等全權(quán)處理本基金的投資。
2、本基金管理人不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為，并建立健全內(nèi)部控制
制度，采取有效措施，防止違反《中華人民共和國證券法》行為的發(fā)生。
3、本基金管理人不從事違反《基金法》的行為，并建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效
措施，保證基金財產(chǎn)不用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）向其基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（6）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關(guān)限制。
4、本基金管理人將加強(qiáng)人員管理，強(qiáng)化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國家有關(guān)法律、
法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責(zé)，不從事以下行為：
（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資。
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)。
（3）利用基金財產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人牟取利益。
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失。
（5）依照法律、行政法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定禁止的其他行為。
5、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取
利益。
（2）不利用職務(wù)之便為自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人謀取不
當(dāng)利益。
（3）不泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基金投資
內(nèi)容、基金投資計劃等信息。
（五）基金管理人的內(nèi)部控制制度
基金管理人根據(jù)全面性原則、有效性原則、獨立性原則、相互制約原則、防火墻原則和
成本收益原則建立了一套比較完整的內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系由一系列業(yè)務(wù)管理制度
及相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理、控制程序組成，具體包括控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息溝通、
內(nèi)部監(jiān)控等要素。公司已經(jīng)通過了ISAE3402（《鑒證業(yè)務(wù)國際準(zhǔn)則第3402號》）認(rèn)證，獲得
無保留意見的控制設(shè)計合理性及運行有效性的報告。
1、控制環(huán)境
良好的控制環(huán)境包括科學(xué)的公司治理、有效的監(jiān)督管理、合理的組織結(jié)構(gòu)和有力的控制
文化。
（1）公司引入了獨立董事制度，目前有獨立董事3名。董事會下設(shè)審計委員會等專門
委員會。公司管理層設(shè)立了投資決策委員會、風(fēng)險管理委員會等專業(yè)委員會。
（2）公司各部門之間有明確的授權(quán)分工，既互相合作，又互相核對和制衡，形成了合
理的組織結(jié)構(gòu)。
（3）公司堅持穩(wěn)健經(jīng)營和規(guī)范運作，重視員工的合規(guī)守法意識和職業(yè)道德的培養(yǎng)，并
進(jìn)行持續(xù)教育。
2、風(fēng)險評估
公司各層面和各業(yè)務(wù)部門在確定各自的目標(biāo)后，對影響目標(biāo)實現(xiàn)的風(fēng)險因素進(jìn)行分析。
對于不可控風(fēng)險，風(fēng)險評估的目的是決定是否承擔(dān)該風(fēng)險或減少相關(guān)業(yè)務(wù)；對于可控風(fēng)險，
風(fēng)險評估的目的是分析如何通過制度安排來控制風(fēng)險程度。風(fēng)險評估還包括各業(yè)務(wù)部門對日
常工作中新出現(xiàn)的風(fēng)險進(jìn)行再評估并完善相應(yīng)的制度，以及新業(yè)務(wù)設(shè)計過程中評估相關(guān)風(fēng)險
并制定風(fēng)險控制制度。
3、控制活動
公司對投資、會計、技術(shù)系統(tǒng)和人力資源等主要業(yè)務(wù)制定了嚴(yán)格的控制制度。在業(yè)務(wù)管
理制度上，做到了業(yè)務(wù)操作流程的科學(xué)、合理和標(biāo)準(zhǔn)化，并要求完整的記錄、保存和嚴(yán)格的
檢查、復(fù)核；在崗位責(zé)任制度上，內(nèi)部崗位分工合理、職責(zé)明確，不相容的職務(wù)、崗位分離
設(shè)置，相互檢查、相互制約。
（1）投資控制制度
投資決策委員會是公司的最高投資決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置和重大投資決策等；基金經(jīng)
理小組負(fù)責(zé)在投資決策委員會資產(chǎn)配置基礎(chǔ)上進(jìn)行組合構(gòu)建，基金經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)基金經(jīng)理小組在
基金合同和投資決策權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行日常投資運作；交易管理部負(fù)責(zé)所有交易的集中執(zhí)行。
①投資決策與執(zhí)行相分離。投資管理決策職能和交易執(zhí)行職能嚴(yán)格隔離，實行集中交易
制度，建立和完善公平的交易分配制度，確保各投資組合享有公平的交易執(zhí)行機(jī)會。
②投資授權(quán)控制。建立明確的投資決策授權(quán)制度，防止越權(quán)決策。投資決策委員會負(fù)責(zé)
制定投資原則并審定資產(chǎn)配置比例；基金經(jīng)理小組在投資決策委員會確定的范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)確
定與實施投資策略、建立和調(diào)整投資組合并下達(dá)投資指令，對于超過投資權(quán)限的操作需要經(jīng)
過嚴(yán)格的審批程序；交易管理部依據(jù)基金經(jīng)理或基金經(jīng)理授權(quán)的小組成員的指令負(fù)責(zé)交易執(zhí)
行。
③警示性控制。按照法規(guī)或公司規(guī)定設(shè)置各類資產(chǎn)投資比例的預(yù)警線，交易系統(tǒng)在投資
比例達(dá)到接近限制比例前的某一數(shù)值時自動預(yù)警。
④禁止性控制。根據(jù)法律、法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，基金禁止投資受限制的證券并禁止從
事受限制的行為。交易系統(tǒng)通過預(yù)先的設(shè)定，對上述禁止進(jìn)行自動提示和限制。
⑤多重監(jiān)控和反饋。交易管理部對投資行為進(jìn)行一線監(jiān)控；風(fēng)險管理部進(jìn)行事中的監(jiān)控；
監(jiān)察稽核部門進(jìn)行事后的監(jiān)控。在監(jiān)控中如發(fā)現(xiàn)異常情況將及時反饋并督促調(diào)整。
（2）會計控制制度
①建立了基金會計的工作制度及相應(yīng)的操作和控制規(guī)程，確保會計業(yè)務(wù)有章可循。
②按照相互制約原則，建立了基金會計業(yè)務(wù)的復(fù)核制度以及與托管人相關(guān)業(yè)務(wù)的相互核
查監(jiān)督制度。
③為了防范基金會計在資金頭寸管理上出現(xiàn)透支風(fēng)險，制定了資金頭寸管理制度。
④制定了完善的檔案保管和財務(wù)交接制度。
（3）技術(shù)系統(tǒng)控制制度
為保證技術(shù)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，公司對硬件設(shè)備的安全運行、數(shù)據(jù)傳輸與網(wǎng)絡(luò)安全管
理、軟硬件的維護(hù)、數(shù)據(jù)的備份、信息技術(shù)人員操作管理、危機(jī)處理等方面都制定了完善的
制度。
（4）人力資源管理制度
公司建立了科學(xué)的招聘解聘制度、培訓(xùn)制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，確
保人力資源的有效管理。
（5）監(jiān)察制度
公司設(shè)立了監(jiān)察部門，負(fù)責(zé)公司的法律事務(wù)和監(jiān)察工作。監(jiān)察制度包括違規(guī)行為的調(diào)查
程序和處理制度，以及對員工行為的監(jiān)察。
（6）反洗錢制度
公司設(shè)立了反洗錢工作小組作為反洗錢工作的專門機(jī)構(gòu)，指定專門人員負(fù)責(zé)反洗錢和反
恐融資合規(guī)管理工作；各相關(guān)部門設(shè)立了反洗錢崗位，配備反洗錢負(fù)責(zé)人員。除建立健全反
洗錢組織體系外，公司還制定了《反洗錢工作內(nèi)部控制制度》及相關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，確保依
法切實履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)。
4、信息溝通
公司建立了內(nèi)部辦公自動化信息系統(tǒng)與業(yè)務(wù)匯報體系，通過建立有效的信息交流渠
道，公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責(zé)相關(guān)的信息，信息及時送交適當(dāng)?shù)?
人員進(jìn)行處理。目前公司業(yè)務(wù)均已做到了辦公自動化，不同的人員根據(jù)其業(yè)務(wù)性質(zhì)及層
級具有不同的權(quán)限。
5、內(nèi)部監(jiān)控
公司設(shè)立了獨立于各業(yè)務(wù)部門的稽核部門，通過定期或不定期檢查，評價公司內(nèi)部控制
制度合理性、完備性和有效性，監(jiān)督公司各項內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，確保公司各項經(jīng)營
管理活動的有效運行。
6、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制的聲明
（1）本公司確知建立、實施和維持內(nèi)部控制制度是本公司董事會及管理層的責(zé)任。
（2）上述關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實、準(zhǔn)確。
（3）本公司承諾將根據(jù)市場環(huán)境的變化及公司的發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。
四、基金托管人
（一）基本情況
名稱：中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”）
住所及辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號
首次注冊登記日期：1983年10月31日
注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
法定代表人：葛海蛟
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【1998】24 號
托管部門信息披露聯(lián)系人：許俊
傳真：（010）66594942
中國銀行客服電話：95566
（二）基金托管部門及主要人員情況
中國銀行托管業(yè)務(wù)部設(shè)立于1998年，現(xiàn)有員工110余人，大部分員工具有豐富的銀行、
證券、基金、信托從業(yè)經(jīng)驗，且具有海外工作、學(xué)習(xí)或培訓(xùn)經(jīng)歷，60％以上的員工具有碩士
以上學(xué)位或高級職稱。為給客戶提供專業(yè)化的托管服務(wù)，中國銀行已在境內(nèi)、外分行開展托
管業(yè)務(wù)。
作為國內(nèi)首批開展證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，中國銀行擁有證券投資基金、基
金（一對多、一對一）、社保基金、保險資金、QFII、RQFII、QDII、境外三類機(jī)構(gòu)、券商資
產(chǎn)管理計劃、信托計劃、企業(yè)年金、銀行理財產(chǎn)品、股權(quán)基金、私募基金、資金托管等門類
齊全、產(chǎn)品豐富的托管業(yè)務(wù)體系。在國內(nèi)，中國銀行首家開展績效評估、風(fēng)險分析等增值服
務(wù)，為各類客戶提供個性化的托管增值服務(wù)，是國內(nèi)領(lǐng)先的大型中資托管銀行。
（三）證券投資基金托管情況
截至2025年3月31日，中國銀行已托管1136只證券投資基金，其中境內(nèi)基金1067
只，QDII基金69只，覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數(shù)型、FOF、REITs等
多種類型的基金，滿足了不同客戶多元化的投資理財需求，基金托管規(guī)模位居同業(yè)前列。
（四）托管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度
中國銀行托管業(yè)務(wù)部風(fēng)險管理與控制工作是中國銀行全面風(fēng)險控制工作的組成部分，秉
承中國銀行風(fēng)險控制理念，堅持“規(guī)范運作、穩(wěn)健經(jīng)營”的原則。中國銀行托管業(yè)務(wù)部風(fēng)險
控制工作貫穿業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)，通過風(fēng)險識別與評估、風(fēng)險控制措施設(shè)定及制度建設(shè)、內(nèi)外部檢
查及審計等措施強(qiáng)化托管業(yè)務(wù)全員、全面、全程的風(fēng)險管控。
2007年起，中國銀行連續(xù)聘請外部會計會計師事務(wù)所開展托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制審閱工作。
先后獲得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等國際主流內(nèi)控審閱
準(zhǔn)則的無保留意見的審閱報告。2020年，中國銀行繼續(xù)獲得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”
雙準(zhǔn)則的內(nèi)部控制審計報告。中國銀行托管業(yè)務(wù)內(nèi)控制度完善，內(nèi)控措施嚴(yán)密，能夠有效保
證托管資產(chǎn)的安全。
（五）托管人對管理人運作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的相
關(guān)規(guī)定，基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者
違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，及時通知基金管理人，并及時向國務(wù)院證券監(jiān)督管理
機(jī)構(gòu)報告?；鹜泄苋巳绨l(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政
法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的,應(yīng)當(dāng)及時通知基金管理人，并及時向國務(wù)
院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報告。
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
（一）銷售機(jī)構(gòu)
1、申購贖回代辦證券公司
（1）國泰海通證券股份有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號
辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路768號國泰君安大廈
法定代表人：賀青
電話：021-38676666
傳真：021-38670666
聯(lián)系人：黃博銘
網(wǎng)址：www.gtht.com
客戶服務(wù)電話：95521
（2）中信建投證券股份有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
辦公地址：北京市朝陽區(qū)光華路10號
法定代表人：王常青
傳真：010-65182261
聯(lián)系人：權(quán)唐
網(wǎng)址：www.csc108.com
客戶服務(wù)電話：95587、4008-888-108
（3）國信證券股份有限公司
住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1010號國際信托大廈21樓
法定代表人：張納沙
電話：0755-82130833
傳真：0755-82133952
聯(lián)系人：于智勇
網(wǎng)址：www.guosen.com.cn
客戶服務(wù)電話：95536
（4）招商證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
法定代表人：霍達(dá)
電話：0755-82943666
傳真：0755-82943636
聯(lián)系人：黃健
網(wǎng)址：www.cmschina.com
客戶服務(wù)電話：95565
（5）廣發(fā)證券股份有限公司
住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室
辦公地址：廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈36樓
法定代表人：林傳輝
電話：020-66336146
傳真：020-87555417
聯(lián)系人：陳姍姍
網(wǎng)址：www.gf.com.cn
客戶服務(wù)電話：95575
（6）中信證券股份有限公司
住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈
法定代表人：張佑君
電話：010-60838888
傳真：010-60836029
聯(lián)系人：鄭慧
網(wǎng)址：www.cs.ecitic.com
客戶服務(wù)電話：95548
（7）中國銀河證券股份有限公司
住所：北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓7至18層101
辦公地址：北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈
法定代表人：王晟
電話：010-80928123
傳真：010-66568990
聯(lián)系人：辛國政
網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
客戶服務(wù)電話：4008-888-888或95551
（8）海通證券股份有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)廣東路689號
辦公地址：上海市黃浦區(qū)廣東路689號
法定代表人：周杰
電話：021-23219000
傳真：021-63410456
聯(lián)系人：金蕓、李笑鳴
網(wǎng)址：www.htsec.com
客戶服務(wù)電話：95553、400-888-8001
（9）申萬宏源證券有限公司
住所：上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層（200031）
法定代表人：楊玉成
電話：021-33389888
傳真：021-33388224
聯(lián)系人：余潔
網(wǎng)址：www.swhysc.com
客戶服務(wù)電話：95523、400-889-5523
（10）興業(yè)證券股份有限公司
住所：福州市湖東路268號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)長柳路36號
法定代表人：楊華輝
電話：021-38565547
傳真：021-38565955
聯(lián)系人：喬琳雪
網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95562
（11）長江證券股份有限公司
住所：武漢市新華路特8號長江證券大廈
辦公地址：武漢市新華路特8號長江證券大廈
法定代表人：楊澤柱
電話：027-65799999
傳真：027-85481900
聯(lián)系人：李良
網(wǎng)址：www.95579.com
客戶服務(wù)電話：95579、400-888-8999
（12）國投證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
法定代表人：段文務(wù)
電話：0755-81688000
傳真：0755-81688090
聯(lián)系人：陳劍虹
網(wǎng)址：www.sdicsc.com.cn
客戶服務(wù)電話：95517
（13）西南證券股份有限公司
住所：重慶市江北區(qū)橋北苑8號
辦公地址：重慶市江北區(qū)橋北苑8號西南證券大廈
法定代表人：廖慶軒
電話：023-67663104
傳真：023-63786212
聯(lián)系人：魏馨怡
網(wǎng)址：www.swsc.com.cn
客戶服務(wù)電話：95355
（14）湘財證券股份有限公司
住所：湖南省長沙市天心區(qū)湘府中路198號新南城商務(wù)中心A棟11樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路958號華能聯(lián)合大廈5樓
法定代表人：高振營
電話：021-50295432
傳真：021-68865680
聯(lián)系人：江恩前
網(wǎng)址：www.xcsc.com
客戶服務(wù)電話：95351
（15）萬聯(lián)證券股份有限公司
住所：廣州市天河區(qū)珠江東路11號18、19樓全層
辦公地址：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路13號高德置地廣場E座12層
法定代表人：袁笑一
電話：020-38286588
傳真：020-22373718-1013
聯(lián)系人：王鑫
網(wǎng)址：www.wlzq.cn
客戶服務(wù)電話：95322
（16）民生證券股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街28號民生金融中心A座16-20層
辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街28號民生金融中心A座16-20層
法定代表人：馮鶴年
電話：010-85127609
傳真：010-85127641
聯(lián)系人：韓秀萍
網(wǎng)址：www.mszq.com
客戶服務(wù)電話：95376
（17）國元證券股份有限公司
住所：安徽省合肥市壽春路179號
辦公地址：安徽省合肥市壽春路179號
法定代表人：蔡詠
電話：0551-62257012
傳真：0551-62272100
聯(lián)系人：祝麗萍
網(wǎng)址：www.gyzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95578
（18）渤海證券股份有限公司
住所：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號寫字樓101室
辦公地址：天津市南開區(qū)賓水西道8號
法定代表人：安志勇
電話：022-23861683
傳真：022-28451892
聯(lián)系人：陳玉輝
網(wǎng)址：https://www.bhzq.com
客戶服務(wù)電話：956066
（19）華泰證券股份有限公司
住所：南京市江東中路228號
辦公地址：南京市建鄴區(qū)江東中路228號華泰證券廣場
法定代表人：周易
電話：0755-82492193
傳真：0755-82492962（深圳）
聯(lián)系人：龐曉蕓
網(wǎng)址：www.htsc.com.cn
客戶服務(wù)電話：95597
（20）山西證券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69號山西國貿(mào)中心東塔樓
辦公地址：山西省太原市府西街69號山西國貿(mào)中心東塔樓
法定代表人：侯巍
電話：0351-8686703
傳真：0351-8686619
聯(lián)系人：張治國
網(wǎng)址：www.i618.com.cn
客戶服務(wù)電話：95573
（21）中信證券（山東）有限責(zé)任公司
住所：山東省青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001
辦公地址：青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座5層
法定代表人：肖海峰
電話：0532-85725062
傳真：0532-85022605
聯(lián)系人：趙如意
網(wǎng)址：sd.citics.com/
客戶服務(wù)電話：95548
（22）東興證券股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街5號新盛大廈B座12-15層
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街5號新盛大廈B座12-15層
法定代表人：魏慶華
電話：010-66555316
傳真：010-66555246
聯(lián)系人：湯漫川
網(wǎng)址：www.dxzq.net.cn
客戶服務(wù)電話：95309
（23）東吳證券股份有限公司
住所：蘇州工業(yè)園區(qū)翠園路181號
辦公地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號
法定代表人：范力
電話：0512-65581136
傳真：0512-65588021
聯(lián)系人：方曉丹
網(wǎng)址：www.dwzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95330
（24）信達(dá)證券股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓
法定代表人：肖林
電話：010-83252185
傳真：010-63080978
聯(lián)系人：付婷
網(wǎng)址：www.cindasc.com
客戶服務(wù)電話：95321
（25）東方證券股份有限公司
住所：上海市中山南路318號2號樓22層、23層、25層-29層
辦公地址：上海市中山南路318號2號樓13層、21層-23層、25-29層、32 層、36 層、39
層、40 層
法定代表人：潘鑫軍
電話：021-63325888
傳真：021-63326729
聯(lián)系人：孔亞楠
網(wǎng)址：www.dfzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95503
（26）方正證券股份有限公司
住所：湖南省長沙市芙蓉中路二段華僑國際大廈22-24層
辦公地址：湖南省長沙市芙蓉中路二段華僑國際大廈22-24層
法定代表人：雷杰
電話：0731-85832503
傳真：0731-85832214
聯(lián)系人：郭軍瑞
網(wǎng)址：www.foundersc.com
客戶服務(wù)電話：95571
（27）長城證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層
法定代表人：曹宏
電話：0755-83530715
傳真：0755-83515567
聯(lián)系人：梁浩
網(wǎng)址：www.cgws.com
客戶服務(wù)電話：95514、400-6666-888
（28）光大證券股份有限公司
住所：上海市靜安區(qū)新閘路1508號
辦公地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號
法定代表人：劉秋明
電話：021-22169999
聯(lián)系人：郁疆
網(wǎng)址：www.ebscn.com
客戶服務(wù)電話：95525、400-888-8788
（29）中信證券華南股份有限公司
住所：廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）
辦公地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編
01號）
法定代表人：陳可可
電話：020-88834780
傳真：020-88836914
聯(lián)系人：郭杏燕
網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
客戶服務(wù)電話：95548
（30）東北證券股份有限公司
住所：長春市生態(tài)大街6666號
辦公地址：長春市生態(tài)大街6666號
法定代表人：李福春
電話：0431-85096517
傳真：0431-85096795
聯(lián)系人：安巖巖
網(wǎng)址：www.nesc.cn
客戶服務(wù)電話：95360
（31）南京證券股份有限公司
住所：江蘇省南京市江東中路389號
辦公地址：江蘇省南京市江東中路389號
法定代表人：李劍鋒
電話：025-58519523
傳真：025-83369725
聯(lián)系人：王萬君
網(wǎng)址：www.njzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95386
（32）上海證券有限責(zé)任公司
住所：上海市西藏中路336號
辦公地址：上海市西藏中路336號
法定代表人：龔德雄
電話：021-51539888
傳真：021-65217206
聯(lián)系人：張瑾
網(wǎng)址：www.shzq.com
客戶服務(wù)電話：400-891-8918
（33）誠通證券股份有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路27號樓12層
辦公地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路27號樓12層
法定代表人：張威
電話：010-83561146
傳真：010-83561164
聯(lián)系人：田芳芳
網(wǎng)址：www.cctgsc.com.cn
客戶服務(wù)電話：95399
（34）大同證券有限責(zé)任公司
住所：山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號桐城中央21層
辦公地址：山西省太原市小店區(qū)長治路111號山西世貿(mào)中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
電話：0351-4130322
傳真：0351-7219891
聯(lián)系人：薛津
網(wǎng)址：www.dtsbc.com.cn
客戶服務(wù)電話：400-712-1212
（35）國聯(lián)民生證券股份有限公司
住所：無錫市金融一街8號
辦公地址：無錫市金融一街8號
法定代表人：葛小波
電話：0510-82832051
傳真：0510-82832051
聯(lián)系人：郭逸斐
網(wǎng)址：www.glsc.com.cn
客戶服務(wù)電話：95570
（36）浙商證券股份有限公司
住所：杭州市江干區(qū)五星路201號
辦公地址：杭州市江干區(qū)五星路201號浙商證券大樓8樓
法定代表人：吳承根
電話：0571-87901053
傳真：0571-87901913
聯(lián)系人：謝相輝
網(wǎng)址：www.stocke.com.cn
客戶服務(wù)電話：95345
（37）平安證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層
辦公地址：深圳市福田中心區(qū)金田路4036號榮超大廈16-20層
法定代表人：何之江
電話：13916661875
傳真：021-33830395
聯(lián)系人：王陽
網(wǎng)址：www.pingan.com
客戶服務(wù)電話：95511-8
（38）華安證券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政務(wù)文化新區(qū)天鵝湖路198號
辦公地址：安徽省合肥市政務(wù)文化新區(qū)天鵝湖路198號財智中心B1座
法定代表人：章宏韜
電話：0551-65161666
傳真：0551-65161600
聯(lián)系人：范超
網(wǎng)址：www.hazq.com
客戶服務(wù)電話：95318
（39）國海證券股份有限公司
住所：廣西桂林市輔星路13號
辦公地址：廣西壯族自治區(qū)南寧市濱湖路46號
法定代表人：何春梅
電話：0755-83709350
傳真：0755-83704850
聯(lián)系人：牛孟宇
網(wǎng)址：www.ghzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95563
（40）東莞證券股份有限公司
住所：東莞市莞城區(qū)可園南路1號金源中心
辦公地址：東莞市莞城區(qū)可園南路1號金源中心30樓
法定代表人：張運勇
電話：0769-22115712、0769-22119348
傳真：0769-22119423
聯(lián)系人：李榮、孫旭
網(wǎng)址：www.dgzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95328
（41）國都證券股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)東直門南大街3號國華投資大廈9層、10層
辦公地址：北京市東城區(qū)東直門南大街3號國華投資大廈9層、10層
法定代表人：翁振杰
電話：010-84183389
傳真：010-84183311-3389
聯(lián)系人：黃靜
網(wǎng)址：www.guodu.com
客戶服務(wù)電話：400-818-8118
（42）東海證券股份有限公司
住所：江蘇省常州延陵西路23號投資廣場18層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1928號東海證券大廈
法定代表人：錢俊文
電話：021-20333333
傳真：021-50498825
聯(lián)系人：王一彥
網(wǎng)址：www.longone.com.cn
客戶服務(wù)電話：95531、400-888-8588
（43）恒泰證券股份有限公司
住所：內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)海拉爾東街滿世尚都辦公商業(yè)綜合樓
辦公地址：內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)海拉爾東街滿世尚都辦公商業(yè)綜合樓；北京市西
城區(qū)金融大街17號中國人壽中心11樓
法定代表人：祝艷輝
電話：021-68405273
傳真：021-68405181
聯(lián)系人：張同亮
網(wǎng)址：www.cnht.com.cn
客戶服務(wù)電話：956088
（44）國盛證券有限責(zé)任公司
住所：南昌市北京西路88號江信國際金融大廈
辦公地址：江西省南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰中大道1115號北京銀行大樓
法定代表人：劉朝東
電話：0791-86283372、15170012175
傳真：0791-86281305
聯(lián)系人：占文馳
網(wǎng)址：www.gszq.com
客戶服務(wù)電話：956080
（45）華西證券股份有限公司
住所：四川省成都市高新區(qū)天府二街198號
辦公地址：四川省成都市高新區(qū)天府二街198號
法定代表人：楊炯洋
電話：010-58124967
傳真：028-86150040
聯(lián)系人：謝國梅
網(wǎng)址：www.hx168.com.cn
客戶服務(wù)電話：95584
（46）申萬宏源西部證券有限公司
住所：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
（830002）
法定代表人：王獻(xiàn)軍
電話：0991-2307105
傳真：0991-2301927
聯(lián)系人：梁麗
網(wǎng)址：www.swhysc.com
客戶服務(wù)電話：95523、400-889-5523
（47）中泰證券股份有限公司
住所：山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號
辦公地址：山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號
法定代表人：王洪
電話：021-20315719
傳真：021-20315125
聯(lián)系人：張峰源
網(wǎng)址：www.zts.com.cn
客戶服務(wù)電話：95538
（48）第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福華一路115號投行大廈20樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路115號投行大廈18樓
法定代表人：劉學(xué)民
電話：0755-23838750
傳真：0755-25838701
聯(lián)系人：單晶
網(wǎng)址：www.firstcapital.com.cn
客戶服務(wù)電話：95358
（49）金元證券股份有限公司
住所：?？谑心蠈毬?6號證券大廈4樓
辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17層
法定代表人：陸濤
電話：0755-83025022
傳真：0755-83025625
聯(lián)系人：馬賢清
網(wǎng)址：www.jyzq.cn
客戶服務(wù)電話：95372
（50）中航證券有限公司
住所：江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道1619號南昌國際金融大廈A棟41層
辦公地址：江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道1619號南昌國際金融大廈A棟41層
法定代表人：王宜四
電話：0791-86768681
傳真：0791-86770178
聯(lián)系人：戴蕾
網(wǎng)址：www.avicsec.com
客戶服務(wù)電話：95335
（51）德邦證券股份有限公司
住所：上海市普陀區(qū)曹楊路510號南半幢9樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)福山路500號城建國際中心26樓
法定代表人：武曉春
電話：021-68761616
傳真：021-68767032
聯(lián)系人：劉熠
網(wǎng)址：www.tebon.com.cn
客戶服務(wù)電話：400-888-8128
（52）西部證券股份有限公司
住所：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號8幢10000室
辦公地址：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號8幢10000室
法定代表人：徐朝暉
電話：029-87211526
傳真：029-87424426
聯(lián)系人：梁承華
網(wǎng)址：www.westsecu.com
客戶服務(wù)電話：95582
（53）華福證券有限責(zé)任公司
住所：福州市五四路157號新天地大廈7、8層
辦公地址：福州市五四路157號新天地大廈7至10層
法定代表人：黃金琳
電話：0591-87383623
傳真：0591-87383610
聯(lián)系人：張騰
網(wǎng)址：www.hfzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95547
（54）中國國際金融股份有限公司
住所：北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層
辦公地址：北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層
法定代表人：金立群
電話：010-65051166
傳真：010-65058065
聯(lián)系人：羅春蓉、武明明
網(wǎng)址：www.cicc.com.cn
客戶服務(wù)電話：010-65051166
（55）財通證券股份有限公司
住所：杭州市杭大路15號嘉華國際商務(wù)中心
辦公地址：杭州市杭大路15號嘉華國際商務(wù)中心
法定代表人：沈繼寧
電話：0571-87925129
傳真：0571-87818329
聯(lián)系人：夏吉慧
網(wǎng)址：www.ctsec.com
客戶服務(wù)電話：95336
（56）甬興證券有限公司
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)海晏北路565、577號8-11層
辦公地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)海晏北路565、577號8-11層；上海市浦東新區(qū)南泉北路
429號31-32層
法定代表人：李抱
電話：13917125376
傳真：021-68776977-8427
聯(lián)系人：隨飛
網(wǎng)址：https://www.yongxingsec.com/
客戶服務(wù)電話：400-916-0666
（57）華鑫證券有限責(zé)任公司
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中社區(qū)深南大道2008號中國鳳凰大廈1棟20C-1房
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路8號
法定代表人：俞洋
電話：021-54967656
傳真：021-54967032
聯(lián)系人：虞佳彥
網(wǎng)址：www.cfsc.com.cn
客戶服務(wù)電話：95323、400-109-9918
（58）中國中金財富證券有限公司
住所：深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務(wù)中心A棟第18層-21層及第04層
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路6003號榮超商務(wù)中心A棟第04、18層至21層
法定代表人：高濤
電話：0755-88320851
傳真：0755-82026942
聯(lián)系人：胡芷境
網(wǎng)址：www.china-invs.cn
客戶服務(wù)電話：400-600-8008、95532
（59）東方財富證券股份有限公司
住所：拉薩市北京中路101號
辦公地址：上海市永和路118弄東方企業(yè)園24號
法定代表人：戴彥
電話：021-36533016
傳真：021-36533017
聯(lián)系人：王偉光
網(wǎng)址：http://www.18.cn
客戶服務(wù)電話：95357
（60）粵開證券股份有限公司
住所：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道60號開發(fā)區(qū)控股中心19、22、23層
辦公地址：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道60號開發(fā)區(qū)控股中心19、22、23層
法定代表人：崔洪軍
電話：0755-83331195
聯(lián)系人：彭蓮
網(wǎng)址：www.ykzq.com
客戶服務(wù)電話：95564
（61）江海證券有限公司
住所：哈爾濱市香坊區(qū)贛水路56號
辦公地址：哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新三路833號
法定代表人：趙洪波
電話：0451-87765732
傳真：0451-82337279
聯(lián)系人：姜志偉
網(wǎng)址：www.jhzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：956007
（62）華源證券股份有限公司
住所：青海省西寧市南川工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)路108號
辦公地址：湖北省武漢市江漢區(qū)萬松街道青年路278號中海中心32F-34F
法定代表人：鄧暉
電話：15601681367
傳真：010-57672020
聯(lián)系人：徐璐
網(wǎng)址：www.huayuanstock.com
客戶服務(wù)電話：95305
（63）國金證券股份有限公司
住所：成都市青羊區(qū)東城根上街95號
辦公地址：成都市青羊區(qū)東城根上街95號
法定代表人：冉云
電話：028-86690057、028-86690058
傳真：028-86690126
聯(lián)系人：劉婧漪、賈鵬
網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95310
（64）華寶證券股份有限公司
住所：上海市陸家嘴環(huán)路166號27樓
辦公地址：上海市陸家嘴環(huán)路166號27樓
法定代表人：陳林
電話：021-50122128
傳真：021-50122398
聯(lián)系人：徐方亮
網(wǎng)址：www.cnhbstock.com
客戶服務(wù)電話：400-820-9898
（65）長城國瑞證券有限公司
住所：福建省廈門市蓮前西路2號蓮富大廈十七層
辦公地址：福建省廈門市深田路46號深田國際大廈19-20樓
法定代表人：王勇
電話：0592-2079259
傳真：0592-2079602
聯(lián)系人：邱震
網(wǎng)址：www.gwgsc.com
客戶服務(wù)電話：400-0099-886
（66）愛建證券有限責(zé)任公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道1600號1幢32樓
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道1600號1幢32樓
法定代表人：祝健
電話：021-32229888-33362
傳真：021-68728703
聯(lián)系人：莊傳勇
網(wǎng)址：www.ajzq.com
客戶服務(wù)電話：400-196-2502
（67）財達(dá)證券股份有限公司
住所：河北省石家莊市橋西區(qū)35號
辦公地址：河北省石家莊市橋西區(qū)35號莊家金融大廈23-36層
法定代表人：翟建強(qiáng)
電話：0311-66008561
傳真：0311-66006334
聯(lián)系人：李卓穎
網(wǎng)址：www.s10000.com
客戶服務(wù)電話：95363（河北省內(nèi)）、0311-95363（河北省外）
（68）天風(fēng)證券股份有限公司
住所：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)東園路2號高科大廈四樓
辦公地址：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)東園路2號高科大廈四樓
法定代表人：余磊
電話：027-87618882
傳真：027-87618863
聯(lián)系人：翟璟
網(wǎng)址：www.tfzq.com
客戶服務(wù)電話：400-800-5000
（69）華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司
住所：貴州省貴陽市中華北路216號
辦公地址：貴州省貴陽市中華北路216號華創(chuàng)大廈
法定代表人：陶永澤
電話：18698005056
聯(lián)系人：程劍心
網(wǎng)址：http://www.hczq.com/
客戶服務(wù)電話：4008-6666-89
（70）萬和證券股份有限公司
住所：?？谑心仙陈?9號通信廣場二樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道7028號時代科技大廈20層西廳
法定代表人：甘衛(wèi)斌
電話：0755-82830333
傳真：0755-25170093
聯(lián)系人：張雷
網(wǎng)址：http://www.vanho.cn/
客戶服務(wù)電話：4008-882-882
（71）宏信證券有限責(zé)任公司
住所：四川省成都市錦江區(qū)人民南路二段18號川信大廈10樓
辦公地址：四川省成都市錦江區(qū)人民南路二段18號川信大廈10樓
法定代表人：吳玉明
電話：028-86199278
傳真：028-86199382
聯(lián)系人：郝俊杰
網(wǎng)址：www.hxzq.cn
客戶服務(wù)電話：400-836-6366
（72）開源證券股份有限公司
住所：陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號都市之門B座5層
辦公地址：陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號都市之門B座5層
法定代表人：李剛
電話：029-88447611
傳真：029-88447611
聯(lián)系人：曹欣
網(wǎng)址：www.kysec.cn
客戶服務(wù)電話：95325
（73）華金證券股份有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)楊高南路759號30層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)楊高南路759號30層
法定代表人：宋衛(wèi)東
電話：021-20655562
聯(lián)系人：龍瑩
網(wǎng)址：https://www.huajinsc.cn/
客戶服務(wù)電話：956011
（74）聯(lián)儲證券股份有限公司
住所：山東省青島市嶗山區(qū)香港東路195號8號樓15層
辦公地址：北京市朝陽區(qū)安定路5號院3號樓中建財富國際中心27層
法定代表人：呂春衛(wèi)
電話：010-86499838
傳真：010-86499401
聯(lián)系人：王龍
網(wǎng)址：http://www.lczq.com
客戶服務(wù)電話：956006
2、本公司可以根據(jù)情況變化增加或者減少基金銷售機(jī)構(gòu)?；痄N售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況
增加或者減少其銷售城市、網(wǎng)點。
（二）登記機(jī)構(gòu)
名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
住所：北京市西城區(qū)太平橋大街17號
辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號
法定代表人：于文強(qiáng)
電話：021-68419095
傳真：021-68870311
聯(lián)系人：陳文祥
（三）律師事務(wù)所
名稱：北京市天元律師事務(wù)所
住所：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈A座509單元
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈A座509單元
法定代表人：朱小輝
聯(lián)系電話：010-57763999
傳真：010-57763599
聯(lián)系人：李晗
經(jīng)辦律師：吳冠雄、李晗
（四）會計師事務(wù)所
名稱：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
聯(lián)系電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：蔣燕華
經(jīng)辦注冊會計師：蔣燕華、張曉陽
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關(guān)
規(guī)定募集。本基金募集申請已經(jīng)中國證監(jiān)會2019年7月24日證監(jiān)許可[2019]1373號文注
冊。
本基金為交易型開放式基金，基金存續(xù)期間為不定期。
本基金自2019年8月30日至2019年9月9日期間進(jìn)行發(fā)售。募集期間，本基金共募
集4,152,568,476.00份基金份額，有效認(rèn)購戶數(shù)為74,826戶。
七、基金合同的生效
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本基金滿足基金合同生效條件，基金合同于2019年9月17日正式生
效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金
資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日
出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與
其他基金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進(jìn)行表決。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
八、基金份額的上市交易
（一）基金在上海證券交易所的上市
經(jīng)向上海證券交易所申請，本基金自2019年10月16日起在上海證券交易所上市交易。
（交易代碼：515050）
（二）基金在上海證券交易所的交易
基金在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規(guī)則》、《上海證券交易
所證券投資基金上市規(guī)則》、《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細(xì)則》等有關(guān)
規(guī)定。
（三）基金份額參考凈值（IOPV）的計算
基金管理人在每一交易日開市前公告當(dāng)日的申購贖回清單，中證指數(shù)有限公司在開市后
根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)，計算基金份額參考凈值（IOPV），
并將計算結(jié)果向上海證券交易所發(fā)送，由上海證券交易所對外發(fā)布，僅供投資者交易、申購、
贖回基金份額時參考。參考凈值的具體計算方法如下：
1、基金份額參考凈值計算公式為：
基金份額參考凈值＝（申購贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的替代金額＋申購贖回清單中退
補(bǔ)現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價相乘之和＋申購贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份
證券的數(shù)量與最新成交價相乘之和+申購贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最
新成交價相乘之和＋申購贖回清單中的預(yù)估現(xiàn)金部分）/最小申購、贖回單位對應(yīng)的基金份
額。
2、基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留小數(shù)點后3位。
3、基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計算公式，并予以公告。
（四）基金在上海證券交易所終止上市交易的情形
基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上市交易，并
報中國證監(jiān)會備案：
1、不再具備本條第一款規(guī)定的上市條件；
2、基金合同終止；
3、基金份額持有人大會決定終止上市；
4、基金合同約定的終止上市的其他情形；
5、上海證券交易所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)終止上市的其他情形。
若因上述1、3、4、5項等原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上
市的，本基金可由交易型開放式基金變更為跟蹤標(biāo)的指數(shù)的非上市的開放式基金，而無需召
開基金份額持有人大會。屆時，基金管理人可變更本基金的登記機(jī)構(gòu)并相應(yīng)調(diào)整申購贖回業(yè)
務(wù)規(guī)則?；鹱兏木唧w安排見基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告。
（五）法律法規(guī)、監(jiān)管部門或上海證券交易所對上市交易另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（六）若上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司增加了基金上市交易的新功
能，基金管理人可以在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笤黾酉鄳?yīng)功能。
九、基金份額的申購與贖回
（一）申購和贖回場所
投資人應(yīng)當(dāng)在申購贖回代理機(jī)構(gòu)辦理基金申購、贖回業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按申購贖回代理
機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理本基金的申購和贖回。
基金管理人可根據(jù)情況變更或增減申購贖回的銷售機(jī)構(gòu)，并在管理人網(wǎng)站公示。
（二）申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所的正常交
易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫
停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或?qū)嶋H情況需要，
基金管理人有權(quán)視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信
息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間
本基金已自2019年10月16日起開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)。
（三）申購和贖回的原則
1、基金采用“份額申購、份額贖回”原則，即申購、贖回均以份額申請。
2、基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。
3、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
4、申購、贖回應(yīng)遵守《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細(xì)則》、《中國
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細(xì)則》
的規(guī)定；如上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司修改或更新上述規(guī)則并適用于
本基金的，則按照新的規(guī)則執(zhí)行，并在招募說明書中進(jìn)行更新。
5、基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨?
在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（四）申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購或贖回
的申請。
投資人申購基金份額時，必須根據(jù)相應(yīng)的申購贖回清單備足申購對價?；鸱蓊~持有人
在提交贖回申請時，必須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金。
投資人辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)時應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)則等在遵
守基金合同和招募說明書規(guī)定的前提下，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
2、申購和贖回申請的確認(rèn)
投資者申購、贖回申請在受理當(dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資者未能提供符合要求的申購對價，
則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)
金，或本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。投資者可通
過其辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)或者銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢確認(rèn)情況。
3、申購和贖回的清算交收與登記
本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價的
清算交收適用中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司及相關(guān)證券交易所最新的規(guī)則和參與各方相
關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。
投資者T日申購成功后，登記機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額與上交所上市
的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算，
在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理機(jī)構(gòu)、基金管理人和基金托
管人。
投資者T日贖回成功后，登記機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額的注銷與上交
所上市的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額
的清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理機(jī)構(gòu)、基金管理人和
基金托管人。
如果登記機(jī)構(gòu)和基金管理人在清算交收時發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)中國證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司及相關(guān)證券交易所最新的規(guī)則和參與各方相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處
理。
4、基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述申購贖回的程序以及清
算交收和登記的辦理時間、方式、處理規(guī)則等進(jìn)行調(diào)整，并在至少一種指定媒介或招募說明
書更新中公告。
（五）申購和贖回的數(shù)額限制
投資者申購、贖回的基金份額需為基金最小申購、贖回單位的整數(shù)倍。目前，本基金最
小申購、贖回單位為200萬份。
1、基金管理人可根據(jù)基金運作情況、市場變化以及投資者需求等因素對基金的最小申
購、贖回單位進(jìn)行調(diào)整并提前公告。
2、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人
應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購數(shù)額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；?
金申購等措施，切實保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風(fēng)險
控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制，具體見基金管理人相關(guān)公告。
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購和贖回的數(shù)額限制?；?
金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（六）申購和贖回的對價、費用及其用途
1、本基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)
生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公
告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計算或公告。
2、申購、贖回的對價及費用
（1）申購對價是指投資者申購基金份額時應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及
其他對價。贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人應(yīng)交付的組合證券、
現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。申購對價、贖回對價根據(jù)申購贖回清單和投資者申購、贖
回的基金份額數(shù)額確定。
（2）T日的申購贖回清單在當(dāng)日上海證券交易所開市前公告。未來，若市場情況發(fā)生
變化，或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化，基金管理人可以在不違反相關(guān)法律法規(guī)的情況下對申購贖
回清單計算和公告時間進(jìn)行調(diào)整并提前公告。
（3）投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收
取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
（七）申購贖回清單的內(nèi)容與格式
1、申購贖回清單的內(nèi)容
T日申購贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購、贖回單位所對應(yīng)的組合證券內(nèi)各成份證券數(shù)
據(jù)、現(xiàn)金替代、T日預(yù)估現(xiàn)金部分、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額凈值及其他相關(guān)內(nèi)容。
2、組合證券相關(guān)內(nèi)容
組合證券是指基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申購、
贖回單位所對應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。
3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容
現(xiàn)金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替代組
合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。
（1）現(xiàn)金替代分為4種類型：禁止現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“禁止”）、可以現(xiàn)金替代（標(biāo)志為
“允許”）、必須現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“必須”）和退補(bǔ)現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“退補(bǔ)”）。
禁止現(xiàn)金替代適用于上交所上市的成份股，是指在申購贖回基金份額時，該成份證券不
允許使用現(xiàn)金作為替代。
可以現(xiàn)金替代適用于上交所上市的成份股，是指在申購基金份額時，允許使用現(xiàn)金作為
全部或部分該成份證券的替代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。
必須現(xiàn)金替代適用于所有成份股，是指在申購贖回基金份額時，該成份證券必須使用固
定現(xiàn)金作為替代。
退補(bǔ)現(xiàn)金替代適用于深交所上市的成份股，是指在申購贖回基金份額時，該成份證券必
須使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人買賣情況，與投資者進(jìn)行退款或補(bǔ)款。
（2）可以現(xiàn)金替代
①適用情形：可以現(xiàn)金替代的證券一般是由于停牌等原因?qū)е峦顿Y者無法在申購時買入
的證券。目前僅適用于中證5G通信主題指數(shù)中的上交所股票。
②替代金額：對于可以現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計算公式為：
替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價格×（1＋現(xiàn)金替代溢價比例）
其中，該證券參考價格目前為該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤價。如果上海證券交
易所參考價格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價格為準(zhǔn)。
收取現(xiàn)金替代溢價的原因是，對于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人需在證券恢復(fù)交易
后買入，而實際買入價格加上相關(guān)交易費用后與申購時的最新價格可能有所差異。為便于操
作，基金管理人在申購贖回清單中預(yù)先確定現(xiàn)金替代溢價比例，并據(jù)此收取替代金額。如果
預(yù)先收取的金額高于基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；
如果預(yù)先收取的金額低于基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資者收取欠
缺的差額。
③替代金額的處理程序
T日，基金管理人在申購贖回清單中公布現(xiàn)金替代溢價比例，并據(jù)此收取替代金額。
在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內(nèi)，基金管理
人有權(quán)以收到的替代金額買入被替代的部分證券。T＋2日日終，若已購入全部被替代的證
券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定
基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與
所購入的部分被替代證券實際購入成本加上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代
證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項。
特例情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達(dá)到20日而該證券正常交易日
低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加上按照最近一次收盤
價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款
項。
若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個交易日）期
間發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
T+2日后第1個工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易日），基金管理人將
應(yīng)退款和補(bǔ)款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購贖回代理機(jī)構(gòu)和基金托管人，相關(guān)款項的清
算交收將于此后3個工作日內(nèi)完成。
④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規(guī)定投資者使用
可以現(xiàn)金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產(chǎn)凈值的一定比例?，F(xiàn)金替代比例的計算
公式為：
n
第i只替代證券數(shù)量×該證券參考價格?
i?1 現(xiàn)金替代比例（%）＝100%?
申購基金份額×參考基金份額凈值
（3）必須現(xiàn)金替代
①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整，即將被剔除的成份證券；
或處于停牌的成份證券；或因法律法規(guī)限制投資的成份證券；或基金管理人出于保護(hù)持有人
利益等原因認(rèn)為有必要實行必須現(xiàn)金替代的成份證券。
②替代金額：對于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的一
定數(shù)量的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法為申購贖回清單中該證券的數(shù)
量乘以其調(diào)整后T日開盤參考價。
（4）退補(bǔ)現(xiàn)金替代
①適用情形：退補(bǔ)現(xiàn)金替代的證券目前僅適用于中證5G通信主題指數(shù)中深交所股票。
②替代金額：對于退補(bǔ)現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計算公式為：
申購的替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券調(diào)整后T日開盤參考價×（1+現(xiàn)金替代溢價比
例）。
贖回的替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券調(diào)整后T日開盤參考價×（1-現(xiàn)金替代溢價比
例）。
③替代金額的處理程序
對退補(bǔ)現(xiàn)金替代而言，申購時收取現(xiàn)金替代溢價的原因是，對于使用現(xiàn)金替代的證券，
基金管理人將買入該證券，實際買入價格加上相關(guān)交易費用后與該證券調(diào)整后T日開盤參
考價可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購贖回清單中預(yù)先確定現(xiàn)金替代溢價比例，
并據(jù)此收取替代金額。如果預(yù)先收取的金額高于基金購入該部分證券的實際成本，則基金管
理人將退還多收取的差額；如果預(yù)先收取的金額低于基金購入該部分證券的實際成本，則基
金管理人將向投資者收取欠缺的差額。
對退補(bǔ)現(xiàn)金替代而言，贖回時扣除現(xiàn)金替代溢價的原因是，對于使用現(xiàn)金替代的證券，
基金管理人將賣出該證券，實際賣出價格扣除相關(guān)交易費用后與該證券調(diào)整后T日開盤參
考價可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購贖回清單中預(yù)先確定現(xiàn)金替代溢價比例，
并據(jù)此支付替代金額。如果預(yù)先支付的金額低于基金賣出該部分證券的實際收入，則基金管
理人將退還少支付的差額；如果預(yù)先支付的金額高于基金賣出該部分證券的實際收入，則基
金管理人將向投資者收取多支付的差額。
基金管理人將自T日起在收到申購交易確認(rèn)后按照“時間優(yōu)先、實時申報”的原則依次
買入申購被替代的部分證券，在收到贖回交易確認(rèn)后按照“時間優(yōu)先、實時申報”的原則依次
賣出贖回被替代的部分證券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份證券有
正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內(nèi)完成上述交易。
時間優(yōu)先的原則為：申購贖回方向相同的，先確認(rèn)成交者優(yōu)先于后確認(rèn)成交者。先后順
序按照上交所確認(rèn)申購贖回的時間確定。
實時申報的原則為：基金管理人在深交所連續(xù)競價期間，根據(jù)收到的上交所申購贖回確
認(rèn)記錄，在技術(shù)系統(tǒng)允許的情況下實時向深交所申報被替代證券的交易指令。
T日基金管理人按照“時間優(yōu)先”的原則依次與申購?fù)顿Y者確定基金應(yīng)退還投資者或投
資者應(yīng)補(bǔ)交的款項，即按照申購時間順序，以替代金額與被替代證券的依次實際購入成本
（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應(yīng)退還申購?fù)顿Y者或申購?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款
項；按照“時間優(yōu)先”的原則依次與贖回投資者確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項，
即按照贖回時間順序，以替代金額與被替代證券的依次實際賣出收入（賣出價格扣除交易費
用）的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項。
對于T日因停牌或流動性不足等原因未購入和未賣出的被替代的部分證券，T日后基
金管理人可以繼續(xù)進(jìn)行被替代證券的買入和賣出，按照前述原則確定基金應(yīng)退還投資者或投
資者應(yīng)補(bǔ)交的款項。
T+2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成本
（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應(yīng)退還申購?fù)顿Y者或申購?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款
項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本
（包括買入價格與交易費用）加上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值
的差額，確定基金應(yīng)退還申購?fù)顿Y者或申購?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款項。
T+2日日終，若已賣出全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際賣出收入
（賣出價格扣除交易費用）的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項；
若未能賣出全部被替代的證券，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收入（賣出
價格扣除交易費用）加上按照T+2日收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，
確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項。
特例情況：若自T日起，深圳證券交易所正常交易日已達(dá)到20日而該證券正常交易日
低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費
用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還
申購?fù)顿Y者或申購?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款項，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收
入（賣出價格扣除交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值
的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項。
若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日期間發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動，則
進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
T+2日后第1個工作日，基金管理人將應(yīng)退款和補(bǔ)款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購
贖回代理機(jī)構(gòu)和基金托管人，相關(guān)款項的清算交收將于此后3個工作日內(nèi)完成。
4、預(yù)估現(xiàn)金部分相關(guān)內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金部分是指為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理機(jī)構(gòu)預(yù)先凍結(jié)申請申
購贖回的投資者的相應(yīng)資金，由基金管理人計算的現(xiàn)金數(shù)額。
T日申購贖回清單中公告T日預(yù)估現(xiàn)金部分。其計算公式為：
T日預(yù)估現(xiàn)金部分＝T-1日最小申購贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購贖回清單中必須
現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中各退補(bǔ)現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應(yīng)證券調(diào)
整后T日開盤參考價相乘之和＋申購贖回清單中各可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應(yīng)證
券調(diào)整后T日開盤參考價相乘之和+申購贖回清單中各禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應(yīng)
證券調(diào)整后T日開盤參考價相乘之和）
若T日為基金分紅除息日，則計算公式中的“T-1日最小申購贖回單位的基金資產(chǎn)凈值”
需扣減相應(yīng)的收益分配數(shù)額。預(yù)估現(xiàn)金部分的數(shù)值可能為正、為負(fù)或為零。
5、現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容
T日現(xiàn)金差額在T+1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：
T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購贖回清單中必須現(xiàn)金替
代的固定替代金額＋申購贖回清單中各退補(bǔ)現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應(yīng)證券T日收盤
價相乘之和＋申購贖回清單中各可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應(yīng)證券T日收盤價相乘
之和+申購贖回清單中各禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應(yīng)證券T日收盤價相乘之和）
T日投資者申購贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現(xiàn)金差額進(jìn)行資金的清算交
收。
現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負(fù)或為零。在投資者申購時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資
者應(yīng)根據(jù)其申購的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者將根據(jù)其申購的
基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金；在投資者贖回時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者將根據(jù)其贖回的
基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額支付相應(yīng)
的現(xiàn)金。
6、申購贖回清單的格式
申購贖回清單的格式舉例如下：
基本信息
最新公告日期 20**-*-*（T日）
基金名稱 華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金管理公司名稱 華夏基金管理有限公司
一級市場基金代碼 515050
20**年*月*日（T-1日）信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額（單位：元） X
最小申購贖回單位資產(chǎn)凈值（單位：元） X
基金份額凈值（單位：元） X
20**年*月*日（T日）信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元） X
可以現(xiàn)金替代比例上限 X%
是否需要公布IOPV 是
最小申購贖回單位（單位：份） X
申購、贖回的允許情況 允許申購和贖回
20**年*月*日（T日）成份股信息內(nèi)容
股票代碼 股票簡稱 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 現(xiàn)金替代溢價比例 替代金額
X X X X X X
以上申購贖回清單僅為示例，具體以實際公布的為準(zhǔn)。
（八）拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申
購申請。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)
績產(chǎn)生負(fù)面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)
暫停接受基金申購申請。
7、相關(guān)證券交易所、登記機(jī)構(gòu)、申購贖回代理機(jī)構(gòu)等因異常情況無法辦理申購業(yè)務(wù)。
8、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單。
9、因異常情況導(dǎo)致申購贖回清單無法編制或編制不當(dāng)。
10、基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變時。
11、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會、上海證券交易所認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述第1-3、5-10項暫停申購情形之一且基金管理人決定拒絕或暫停接受投資人申
購申請時，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時公告。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購對價將
退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。
（九）暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回對價。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖
回申請或延緩支付贖回對價。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
4、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫
停接受基金份額持有人的贖回申請。
5、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)
延緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請。
6、相關(guān)證券交易所、登記機(jī)構(gòu)、申購贖回代理機(jī)構(gòu)等因異常情況無法辦理贖回業(yè)務(wù)。
7、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單。
8、因異常情況導(dǎo)致申購贖回清單無法編制或編制不當(dāng)。
9、基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變時。
10、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會、上海證券交易所認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回對價時，基金管理人應(yīng)當(dāng)
及時公告。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。
（十）其他申購贖回方式
1、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，
調(diào)整基金申購贖回方式或申購贖回對價組成，并提前公告。
2、ETF聯(lián)接基金是指將其絕大部分基金財產(chǎn)投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的ETF，緊密跟
蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式運作方式的基金。若本基
金推出聯(lián)接基金，聯(lián)接基金可以用股票或現(xiàn)金特殊申購本基金基金份額，申購價格為申購日
本基金基金份額凈值，不收取申購費用。
3、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，即允許多個投資者集合其持有的組合
證券，共同構(gòu)成最小申購、贖回單位或其整數(shù)倍，進(jìn)行申購。
4、基金管理人指定的代理機(jī)構(gòu)可依據(jù)基金合同開展其他服務(wù)，雙方需簽訂書面委托代
理協(xié)議并公告。
5、基金管理人可以根據(jù)具體情況開通本基金的場外申購、贖回等相關(guān)業(yè)務(wù)，而無需召
開基金份額持有人大會。場外申購、贖回的具體安排及規(guī)則等相關(guān)事項屆時將另行公告。
（十一）基金份額折算
為提高交易便利或根據(jù)需要（如變更標(biāo)的指數(shù)），基金管理人可向登記機(jī)構(gòu)申請辦理基
金份額折算與變更登記?；鸱蓊~折算后，基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基
金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例
不發(fā)生變化?；鸱蓊~折算對基金份額持有人的權(quán)益無實質(zhì)性影響?；鸱蓊~折算后，基金
份額持有人將按照折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)?；鸸芾砣藨?yīng)就其具體事宜進(jìn)行
必要公告，并提前通知基金托管人。
（十二）基金份額的非交易過戶等其他業(yè)務(wù)
基金登記機(jī)構(gòu)可依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及其業(yè)務(wù)規(guī)則，受理基金份額的轉(zhuǎn)托管、非交易過戶、
質(zhì)押、凍結(jié)與解凍等業(yè)務(wù)，并收取一定的手續(xù)費用。
（十三）基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，在不影響基金份額持有人實質(zhì)利益的
前提下，根據(jù)市場情況對上述申購和贖回的安排進(jìn)行補(bǔ)充和調(diào)整并提前公告。
十、基金的投資
（一）投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
（二）投資范圍
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還可投
資于非成份股（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會注冊或核準(zhǔn)上市的股票）、債券(包括國
債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、
次級債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、
衍生品（包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具（含同業(yè)存
單、債券回購等）、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
本基金投資范圍中的股票包含存托憑證。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：通常情況下，基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例
不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金
管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（三）投資策略
本基金主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫馗櫂?biāo)的指數(shù)，實現(xiàn)基金投
資目標(biāo)。
1、組合復(fù)制策略
本基金主要采取復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合，并
根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動對股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。
2、替代性策略
對于出現(xiàn)市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被限制投資等情況，導(dǎo)致本基金
無法獲得足夠數(shù)量的股票時，基金管理人有權(quán)通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生
品等進(jìn)行替代。
3、存托憑證投資策略
對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上，通過定性分析、定量分析等方式，
篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。4、衍生品投資策略
為了更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還有權(quán)投資于股指期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國證監(jiān)會
允許的衍生品?；鹜顿Y股指期貨、股票期權(quán)等衍生品將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，主要選擇流
動性好、交易活躍的衍生品合約，以提高投資效率，從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。
本基金投資期權(quán)，基金管理人將根據(jù)審慎原則，建立期權(quán)交易決策部門或小組，授權(quán)特
定的管理人員負(fù)責(zé)期權(quán)的投資審批事項，以防范期權(quán)投資的風(fēng)險。
本基金投資國債期貨，將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，充分考慮國債期貨的流動性和風(fēng)險收益
特征，在風(fēng)險可控的前提下，適度參與國債期貨投資。
5、債券投資策略
結(jié)合對未來市場利率預(yù)期運用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、
利差輪動策略等多種積極管理策略，通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機(jī)
會，構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。
本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。
未來，隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，
并在招募說明書更新中公告。
（四）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）通常情況下，基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈
值的90%；
（2）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10%；
（3）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（4）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證
券規(guī)模的10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得
超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（6）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y
產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個
月內(nèi)予以全部賣出；
（7）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基
金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（8）本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值
的40%，進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期后不得
展期；
（9）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過本基金資產(chǎn)凈值的15%；
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（11）基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的10%；在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的
20%，在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日
基金資產(chǎn)凈值的20%；
（12）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總
市值的30%；基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過
上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（13）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證券市值之
和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%；每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳
納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；
（14）基金因未平倉的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
開倉賣出認(rèn)購期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的
全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的期權(quán)合約面值不得
超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計算；
（15）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（16）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易
的股票合并計算；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（6）、（9）、（10）情形之外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模
變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金
投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國
證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；?
托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對基金合同約定投資組合比例限制進(jìn)行變更的，以變更后的規(guī)
定為準(zhǔn)。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，則本基金投資不再受相關(guān)限制，自動遵守屆時有效的法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定，不需召開基
金份額持有人大會審議。
2、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）向其基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（6）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關(guān)限制。
（五）標(biāo)的指數(shù)
1、本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證5G通信主題指數(shù)。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管的要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法
變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管
理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)
的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份
額持有人大會進(jìn)行表決。
在指數(shù)停止編制發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照最近一個交易日的指數(shù)信
息維持基金投資運作。
本基金運作過程中，當(dāng)指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險，且指數(shù)編制
機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時
對相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。
法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、中證5G通信主題指數(shù)
指數(shù)編制方案請參見本招募說明書附件，投資者可通過以下路徑查詢指數(shù)信息：
http://www.csindex.com.cn
（六）業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證5G通信主題指數(shù)收益率。
若基金標(biāo)的指數(shù)發(fā)生變更，基金業(yè)績比較基準(zhǔn)隨之變更，基金管理人可根據(jù)投資情況和
市場慣例調(diào)整基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的組成和權(quán)重，無需召開基金份額持有人大會，但應(yīng)取得基
金托管人同意，并報中國證監(jiān)會備案。
（七）風(fēng)險收益特征
本基金為股票基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。
（八）基金的融資、融券、轉(zhuǎn)融通
本基金可以按照法律法規(guī)和監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行融資、融券與轉(zhuǎn)融通等相關(guān)業(yè)務(wù)，
不需召開持有人大會。
（九）基金投資組合報告
以下內(nèi)容摘自本基金2025年第1季度報告：
5.1報告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號 項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
1 權(quán)益投資 6,411,841,554.16 99.33
其中：股票 6,411,841,554.16 99.33
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 1,428,965.89 0.02
其中：債券 1,428,965.89 0.02
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計 24,980,206.36 0.39
8 其他資產(chǎn) 16,661,418.75 0.26
9 合計 6,454,912,145.16 100.00
注：股票投資的公允價值包含可退替代款的估值增值。
5.2報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
5.2.1報告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 5,712,330,927.67 88.78
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 30,552.72 0.00
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 699,445,331.43 10.87
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 34,705.94 0.00
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計 6,411,841,517.76 99.65
5.3報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(％)
1 002475 立訊精密 15,856,939 648,390,235.71 10.08
2 000063 中興通訊 13,328,083 456,087,000.26 7.09
3 300308 中際旭創(chuàng) 3,711,639 366,116,070.96 5.69
4 601138 工業(yè)富聯(lián) 16,435,101 326,401,105.86 5.07
5 603986 兆易創(chuàng)新 2,746,049 320,958,207.12 4.99
6 300502 新易盛 2,932,210 287,708,445.20 4.47
7 002241 歌爾股份 10,064,478 263,085,454.92 4.09
8 000938 紫光股份 9,464,272 259,510,338.24 4.03
9 002179 中航光電 5,261,347 215,873,067.41 3.35
10 002384 東山精密 5,644,795 184,810,588.30 2.87
5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(％)
1 國家債券 - -
2 央行票據(jù) - -
3 金融債券 - -
其中：政策性金融債 - -
4 企業(yè)債券 - -
5 企業(yè)短期融資券 - -
6 中期票據(jù) - -
7 可轉(zhuǎn)債（可交換債） 1,428,965.89 0.02
8 同業(yè)存單 - -
9 其他 - -
10 合計 1,428,965.89 0.02
5.5報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(％)
1 127107 領(lǐng)益轉(zhuǎn)債 10,491 1,428,965.89 0.02
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
5.6報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
5.7報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)
本基金本報告期末未持有貴金屬。
5.8報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報告期末未持有權(quán)證。
5.9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
5.9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)
本基金本報告期末無股指期貨投資。
5.9.2本基金投資股指期貨的投資政策
本基金本報告期末無股指期貨投資。
5.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
5.10.1本期國債期貨投資政策
本基金本報告期末無國債期貨投資。
5.10.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)
本基金本報告期末無國債期貨投資。
5.10.3本期國債期貨投資評價
本基金本報告期末無國債期貨投資。
5.11投資組合報告附注
5.11.1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體中，成都新易盛通信技術(shù)股份有限公司出現(xiàn)在報
告編制日前一年內(nèi)受到監(jiān)管部門公開譴責(zé)、處罰的情況。本基金為指數(shù)型基金，采取完全復(fù)
制策略，新易盛系標(biāo)的指數(shù)成份股，上述股票的投資決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同
的要求。
5.11.2基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。
5.11.3其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 2,058,871.87
2 應(yīng)收證券清算款 14,602,546.88
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 -
5 應(yīng)收申購款 -
6 其他應(yīng)收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 16,661,418.75
5.11.4報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
5.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
5.11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
十一、基金的業(yè)績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投
資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。
下述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平
要低于所列數(shù)字。
階段 份額凈值增長率① 份額凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④
2019年9月17日至2019年12月31日 -0.29% 1.23% -4.10% 1.55% 3.81% -0.32%
2020年1月1日至2020年12月31日 19.22% 2.42% 18.84% 2.45% 0.38% -0.03%
2021年1月1日至2021年12月31日 6.49% 1.57% 6.05% 1.59% 0.44% -0.02%
2022年1月1日至2022年12月31日 -37.57% 1.88% -38.04% 1.89% 0.47% -0.01%
2023年1月1日至2023年12月31日 16.30% 1.77% 15.85% 1.78% 0.45% -0.01%
2024年1月1日至2024年12月31日 24.10% 2.47% 23.37% 2.48% 0.73% -0.01%
2025年1月1日至2025年3月31日 -2.88% 2.18% -2.79% 2.19% -0.09% -0.01%
自基金合同生效起至今（2025年3月31日） 10.77% 2.02% 4.04% 2.05% 6.73% -0.03%
十二、基金的財產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券及票據(jù)價值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申購基金款
以及其他投資所形成的價值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值。
（三）基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶、期貨賬
戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷
售機(jī)構(gòu)和基金登記機(jī)構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。
（四）基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的財產(chǎn)，并由基金托管人保
管?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金登記機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)以其自有的財產(chǎn)承擔(dān)其自身的
法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基
金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算
的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)。基金管理人管理運作基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固
有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不
得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對基金財產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。
十三、基金資產(chǎn)的估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對
外披露基金凈值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的股票、債券和銀行存款本息、應(yīng)收款項、其他投資等資產(chǎn)及負(fù)債。
（三）估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收
盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未
發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)
濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品
種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。
（2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值機(jī)構(gòu)
提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價進(jìn)行估值；
（3）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值機(jī)構(gòu)提
供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價或推薦估值凈價進(jìn)行估值；
（4）交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券以每日收盤價作為估值全價；
（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。交易所市
場掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價值；
（6）對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應(yīng)
以活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場報價未能代表估值日公
允價值的情況下，應(yīng)對市場報價進(jìn)行調(diào)整以確認(rèn)估值日的公允價值；對于不存在市場活動或
市場活動很少的情況下，應(yīng)采用估值技術(shù)確定其公允價值。
2、處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難
以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
（3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、首次公開
發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、
新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定
公允價值。
3、對全國銀行間市場上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種
當(dāng)日的估值凈價估值。對銀行間市場上含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相
應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價或推薦估值凈價估值。對于含投資人回售權(quán)的固定收益品種，回售登
記截止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價格進(jìn)行估值。對銀行間市場
未上市，且第三方估值機(jī)構(gòu)未提供估值價格的債券，在發(fā)行利率與二級市場利率不存在明顯
差異，未上市期間市場利率沒有發(fā)生大的變動的情況下，按成本估值。
4、存款的估值方法
持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協(xié)議或合同利率逐日確認(rèn)利息收入。
5、投資證券衍生品的估值方法
（1）因持有股票而享有的配股權(quán)，采用估值技術(shù)確定公允價值進(jìn)行估值。在估值技術(shù)
難以可靠計量公允價值的情況下，按成本進(jìn)行估值。
（2）股指期貨合約和國債期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價進(jìn)行，估值當(dāng)日無結(jié)算價
的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。
（3）本基金投資股票期權(quán)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門的規(guī)定估值。
6、本基金可以采用第三方估值機(jī)構(gòu)按照上述公允價值確定原則提供的估值價格數(shù)據(jù)。
7、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
8、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
9、其他資產(chǎn)按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。
10、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新
規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對方，共同查明原因，
雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基
金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方
在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算
結(jié)果對外予以公布。
（四）估值程序
1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)
量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同
的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)
送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對外公布。
（五）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、
及時性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈值
錯誤。
基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷售機(jī)構(gòu)、或
投資人自身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于該
估值錯誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)
賠償責(zé)任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、
系統(tǒng)故障差錯、下達(dá)指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，估值錯誤責(zé)任方應(yīng)及時協(xié)調(diào)各方，
及時進(jìn)行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責(zé)任方承擔(dān)；由于估值錯誤責(zé)任方未
及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯誤責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償
責(zé)任；若估值錯誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進(jìn)行更正而
未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
（2）估值錯誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對間接損失負(fù)責(zé)，并且僅對
估值錯誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對第三方負(fù)責(zé)。
（3）因估值錯誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估值錯誤
責(zé)任方仍應(yīng)對估值錯誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美?
造成其他當(dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支
付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不
當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額
加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責(zé)任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的原因確定
估值錯誤的責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進(jìn)行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償
損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機(jī)構(gòu)
進(jìn)行更正。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
（2）錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人并報中
國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報中國證
監(jiān)會備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
（六）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)
暫停估值；
4、中國證監(jiān)會和基金合同認(rèn)定的其他情形。
（七）基金凈值的確認(rèn)
用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負(fù)責(zé)計算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核。
基金管理人應(yīng)于每個開放日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給
基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基
金凈值予以公布。
（八）特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8項進(jìn)行估值時，所造成的誤差不作為基
金資產(chǎn)估值錯誤處理。
2、由于證券交易所、期貨交易所、登記結(jié)算公司及第三方估值機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，
有關(guān)會計制度變化或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、
適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤而造成的基金份額凈值計算錯誤，基金管
理人、基金托管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)積極采取必要的措施減輕或
消除由此造成的影響。
十四、基金的收益與分配
（一）基金收益分配原則
1、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
2、當(dāng)基金累計報酬率超過同期標(biāo)的指數(shù)累計報酬率達(dá)到1%以上，可進(jìn)行收益分配；
3、在符合有關(guān)基金收益分配條件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金
收益分配數(shù)額由基金管理人根據(jù)實際情況確定?；诒净鸬男再|(zhì)和特點，本基金收益分配
不須以彌補(bǔ)浮動虧損為前提，收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值；
4、若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配；
5、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式；
6、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、上海證券交易所另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無重大實質(zhì)不利影響的情況下，基金管
理人、登記機(jī)構(gòu)可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會。
（二）基金收益分配數(shù)額的確定原則
1、在收益評價日，基金管理人計算基金累計報酬率、標(biāo)的指數(shù)累計報酬率。
基金累計報酬率為收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去
100%；標(biāo)的指數(shù)累計報酬率為收益評價日標(biāo)的指數(shù)收盤價與基金上市前一日標(biāo)的指數(shù)收盤
價之比減去100%。
基金管理人將以此計算截至收益評價日基金累計報酬率超過標(biāo)的指數(shù)累計報酬率的差
額，當(dāng)差額超過1%時，基金可以進(jìn)行收益分配。
期間如發(fā)生基金份額折算或拆分，則以基金份額折算或拆分日為初始日重新計算上述指
標(biāo)。
2、根據(jù)前述收益分配原則確定收益分配數(shù)額。
（三）收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明基金收益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式
等內(nèi)容。
（四）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，基金管理人按法律法
規(guī)的規(guī)定在指定媒介公告。
（五）基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)。
十五、基金的費用與稅收
（一）基金運作費用
1、基金費用的種類
（1）基金管理人的管理費；
（2）基金托管人的托管費；
（3）除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露
費用；
（4）《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；
（5）基金份額持有人大會費用；
（6）基金的證券/期貨交易費用（包括但不限于經(jīng)手費、印花稅、證管費、過戶費、手
續(xù)費、券商傭金、融資融券費、轉(zhuǎn)融通費用、證券賬戶相關(guān)費用及其他類似性質(zhì)的費用等）；
（7）基金的銀行匯劃費用；
（8）基金上市費及年費；
（9）基金收益分配中發(fā)生的費用；
（10）基金的開戶費用、賬戶維護(hù)費用；
（11）按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
2、基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
（1）基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.50%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)
送基金管理費劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支
付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。
（2）基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)
送基金托管費劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支
取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
上述“1、基金費用的種類”中第（3）－（10）項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，
按費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
（二）基金銷售費用
本基金申購費、贖回費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式請詳見本招募說明
書“九、基金份額的申購與贖回”中的“（六）申購和贖回的對價、費用及其用途”中的相關(guān)規(guī)
定。
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的
損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費。標(biāo)的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中
列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
（四）基金稅收
本基金支付給基金管理人、基金托管人的各項費用均為含稅價格，具體稅率適用中國稅
務(wù)主管機(jī)關(guān)的規(guī)定。
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。
十六、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責(zé)任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進(jìn)行日常的會計核算，
按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進(jìn)行核對并以書面方
式確認(rèn)。
（二）基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的具有證券從業(yè)資格的會計師
事務(wù)所及其注冊會計師對本基金的年度財務(wù)報表進(jìn)行審計。
2、會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會計師事務(wù)所，須通報基金托管人。更換會計師事
務(wù)所需在2日內(nèi)在指定媒介公告。
十七、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流動性風(fēng)
險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。
（二）信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金
份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律、行政
法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性、及
時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過中國
證監(jiān)會指定媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者
復(fù)制公開披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進(jìn)行預(yù)測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露
義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議
（1）《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持
有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的
法律文件。
（2）基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金
認(rèn)購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險揭示、信息披露及基金份額持有人
服務(wù)等內(nèi)容?；鹫心颊f明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在3個工作日內(nèi)，更
新基金招募說明書并登載在指定網(wǎng)站上。基金招募說明書的其他信息發(fā)生變更的，基金管理
人至少每年更新一次?；鸷贤K止的，基金管理人可以不再更新基金招募說明書。
（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運作監(jiān)督等
活動中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
2、基金產(chǎn)品資料概要
基金管理人根據(jù)《信息披露辦法》的要求公告基金產(chǎn)品資料概要?；甬a(chǎn)品資料概要的
信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在3個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在
指定網(wǎng)站上和基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站上或營業(yè)網(wǎng)點?；甬a(chǎn)品資料概要的其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次?；鸷贤K止的，基金管理人可以不再更新基金產(chǎn)品資料概
要。
關(guān)于基金產(chǎn)品資料概要編制、披露與更新的要求，自中國證監(jiān)會規(guī)定之日起開始執(zhí)行。
3、基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明
書的當(dāng)日登載于指定媒介上。
4、《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》生效
公告。
5、基金份額上市交易公告書
基金份額獲準(zhǔn)在上海證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額上市交易的三
個工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在指定網(wǎng)站上，并將上市交易公告書提示性公
告登載在指定報刊上。
6、基金凈值信息
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營
業(yè)網(wǎng)點，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度
最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
7、基金申購、贖回清單公告
在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人將在每個開放日通過網(wǎng)站或其他媒
介公告當(dāng)日的申購贖回清單。
8、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告（含資產(chǎn)組合季
度報告）
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起3個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年度報告登載
在指定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年度報告中的財務(wù)會計報
告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起2個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將中期報告登
載在指定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將季度報
告登載在指定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、中期報告或者
年度報告。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的情形，為保障
其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項下
披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特
有風(fēng)險，中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動性風(fēng)險
分析等。
9、臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時報告書，并登載在指
定報刊和指定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響
的下列事件：
（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
（2）基金終止上市交易、《基金合同》終止、基金清算；
（3）轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；
（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會計師事務(wù)所；
（5）基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基
金托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
（7）基金管理公司變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、變更公司的實際控制人；
（8）基金管理人高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負(fù)責(zé)人發(fā)生
變動；
（9）基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管
人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之三十；
（10）涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
（11）基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政
處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重
大行政處罰、刑事處罰；
（12）基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制
人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大
關(guān)聯(lián)交易事項，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的情形除外；
（13）基金收益分配事項；
（14）管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標(biāo)準(zhǔn)、計提方式和費率發(fā)生變更；
（15）基金份額凈值計價錯誤達(dá)基金份額凈值百分之零點五；
（16）本基金開始辦理申購、贖回；
（17）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
（18）發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
（19）基金變更標(biāo)的指數(shù)；
（20）基金暫停上市、恢復(fù)上市；
（21）基金份額的折算及變更登記；
（22）基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重
大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
10、澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基
金份額價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)
信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進(jìn)行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報告中國證監(jiān)
會、基金上市交易的證券交易所。
11、清算報告
基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在指定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在
指定報刊上。
12、基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當(dāng)依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
13、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
（1）投資股指期貨的相關(guān)公告
在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露的股
指期貨交易情況，應(yīng)當(dāng)包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險指標(biāo)等，并充分揭示股指
期貨交易對本基金總體風(fēng)險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)等。
（2）股票期權(quán)投資情況
基金管理人應(yīng)在定期信息披露文件中披露參與股票期權(quán)交易的有關(guān)情況，包括投資政策、
持倉情況、損益情況、風(fēng)險指標(biāo)、估值方法等，并充分揭示期權(quán)交易對基金總體風(fēng)險的影響
等。
（六）信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人
員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與
格式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定以及證券交易所的自律管理規(guī)則。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金
管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新
的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審
查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在指定報刊中選擇披露信息的報刊，本基金只需選擇一家
報刊。
為強(qiáng)化投資者保護(hù)，提升信息披露服務(wù)質(zhì)量，基金管理人應(yīng)當(dāng)自中國證監(jiān)會規(guī)定之日起，
按照《信息披露辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和中國證監(jiān)會規(guī)定向投資者及時提供對其投資
決策有重大影響的信息。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)
當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信
息置備于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復(fù)制。
（八）法律法規(guī)或監(jiān)管部門對信息披露另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
十八、風(fēng)險揭示
（一）投資于本基金的主要風(fēng)險
1、標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場
的平均回報率可能存在偏離。
2、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理
和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生
風(fēng)險。
3、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離，也可能使基金的
跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)：
（1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤
偏離度與跟蹤誤差。
（2）由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生
變化，使基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售收益將導(dǎo)致基金收益率超過標(biāo)的指數(shù)收益率，
產(chǎn)生正的跟蹤偏離度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖
擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費的存在，使基金
投資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（6）在基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)
手段、買入賣出的時機(jī)選擇等，都會對基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響基金對標(biāo)的指數(shù)的跟
蹤程度。
（7）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個別股票
的持有比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機(jī)制及其他工具
造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯
誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
4、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能停止該指數(shù)的服務(wù)，從而會對基金投資運作造成不利影
響。此外，根據(jù)基金合同的約定，出現(xiàn)指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)變更或停止指數(shù)發(fā)布等情形，基金可能
變更標(biāo)的指數(shù)等，從而可能面臨標(biāo)的指數(shù)變更等的風(fēng)險。
5、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，基金將變更標(biāo)的
指數(shù)?；谠瓨?biāo)的指數(shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險特征將
與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項調(diào)整帶來的風(fēng)險與成本。
6、成份券停牌或違約的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)成份券可能出現(xiàn)停牌或違約，從而使基金的部分資產(chǎn)無法變現(xiàn)或出現(xiàn)
大幅折價，存在對基金凈值產(chǎn)生沖擊的風(fēng)險。此外，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本基金運作過程中，當(dāng)
指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金
管理人將按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后可對相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整，從而
可能產(chǎn)生跟蹤偏離、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險。
7、基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險
盡管基金將通過有效的套利機(jī)制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定范
圍內(nèi)，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情
形，即存在價格折溢價的風(fēng)險。
8、申購贖回清單差錯風(fēng)險
如果基金管理人提供的當(dāng)日申購贖回清單內(nèi)容出現(xiàn)差錯，包括組合證券名單、數(shù)量、現(xiàn)
金替代標(biāo)志、現(xiàn)金替代比率、替代金額等出錯，將會使投資人利益受損或影響申購贖回的正
常進(jìn)行。
9、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險
中證指數(shù)有限公司在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)，
計算并發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV
與實時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計算還可能出現(xiàn)錯誤，投資者若參考IOPV進(jìn)
行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，該風(fēng)險需投資者自行承擔(dān)。
10、退市風(fēng)險
因基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前終
止上市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進(jìn)行二級市場交易的風(fēng)險。
11、投資者申購失敗的風(fēng)險
基金管理人有權(quán)根據(jù)本招募說明書的規(guī)定暫停或拒絕接受投資人的申購申請，從而導(dǎo)致
申購失敗。
基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現(xiàn)金替代，且設(shè)置現(xiàn)金替代比例
上限，因此，投資者在進(jìn)行申購時，可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等原因而無法買
入申購所需的足夠的成份股，導(dǎo)致申購失敗的風(fēng)險。
12、投資者贖回失敗的風(fēng)險
投資者在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合要求的贖回對價，可能導(dǎo)致
贖回失敗。
基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購、贖回單位，由此可能導(dǎo)
致投資者按原最小申購、贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、贖
回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。
13、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險
基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現(xiàn)過程中，由于市場變化、部分成份股流
動性差等因素，導(dǎo)致投資者變現(xiàn)后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現(xiàn)風(fēng)險。
14、退補(bǔ)現(xiàn)金替代方式的風(fēng)險
本基金在申購贖回環(huán)節(jié)新增了“退補(bǔ)現(xiàn)金替代”方式，該方式不同于現(xiàn)有其他現(xiàn)金替代方
式，可能給申購和贖回投資者帶來價格的不確定性，從而間接影響本基金二級市場價格的折
溢價水平。極端情況下，如果使用“退補(bǔ)現(xiàn)金替代”證券的權(quán)重增加，該方式帶來的不確定性
可能導(dǎo)致本基金的二級市場價格折溢價處于相對較高水平。
基金管理人不對“時間優(yōu)先、實時申報”原則的執(zhí)行效率做出任何承諾和保證，現(xiàn)金替代
退補(bǔ)款的計算以實際成交價格和基金招募說明書的約定為準(zhǔn)。若因技術(shù)系統(tǒng)、通訊鏈路或其
他原因?qū)е禄鸸芾砣藷o法遵循“時間優(yōu)先、實時申報”原則對“退補(bǔ)現(xiàn)金替代”的證券進(jìn)行處
理，投資者的利益可能受到影響。
15、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險
當(dāng)基金累計報酬率超過同期標(biāo)的指數(shù)累計報酬率達(dá)到1%以上，可進(jìn)行收益分配；每次
基金收益分配數(shù)額由基金管理人根據(jù)實際情況確定。基于本基金的性質(zhì)和特點，本基金收益
分配不以彌補(bǔ)虧損為前提，收益分配后可能存在基金份額凈值低于面值的風(fēng)險。
16、衍生品投資風(fēng)險
本基金可投資于股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品，投資期貨、期權(quán)等金融
衍生品主要存在以下風(fēng)險：
（1）市場風(fēng)險：是指由于衍生品價格變動而給投資者帶來的風(fēng)險。
（2）流動性風(fēng)險：是指由于衍生品合約無法及時變現(xiàn)所帶來的風(fēng)險。
（3）基差風(fēng)險：是指衍生品合約價格和標(biāo)的指數(shù)價格之間的價格差的波動所造成的風(fēng)
險，以及不同衍生品合約價格之間價格差的波動所造成的期現(xiàn)價差風(fēng)險。
（4）保證金風(fēng)險：是指由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要
求的保證金而帶來的風(fēng)險。
（5）信用風(fēng)險：是指經(jīng)紀(jì)公司違約而產(chǎn)生損失的風(fēng)險。
（6）操作風(fēng)險：是指由于內(nèi)部流程的不完善，業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)差錯或者疏漏，或者系統(tǒng)
出現(xiàn)故障等原因造成損失的風(fēng)險。
17、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險
基金的多項服務(wù)委托第三方機(jī)構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險：
（1）申購贖回代理機(jī)構(gòu)因多種原因，導(dǎo)致代理申購、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫停或終止，
由此影響對投資者申購贖回服務(wù)的風(fēng)險。
（2）登記機(jī)構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，如實施貨銀對付制度，對投資者基金份額、組合證
券及資金的結(jié)算方式發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資者帶來理解偏差的風(fēng)險。同樣的風(fēng)險還
可能來自于證券交易所及其他代理機(jī)構(gòu)。
（3）證券交易所、登記機(jī)構(gòu)、基金托管人、申購贖回代理機(jī)構(gòu)及其他代理機(jī)構(gòu)可能違
約，導(dǎo)致基金或投資者利益受損的風(fēng)險。
18、管理風(fēng)險與操作風(fēng)險
基金管理人、基金托管人等相關(guān)當(dāng)事人的業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、人員配備、管理水平與內(nèi)部控
制等對基金收益水平存在影響。因業(yè)務(wù)擴(kuò)張過快、行業(yè)內(nèi)過度競爭、對主要業(yè)務(wù)人員過度依
賴等可能會產(chǎn)生影響投資者利益的風(fēng)險。
相關(guān)當(dāng)事人在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過程中，可能因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作
失誤或違反操作規(guī)程等引致風(fēng)險，例如，申購贖回清單編制錯誤、越權(quán)違規(guī)交易、欺詐行為
及交易錯誤等風(fēng)險。
根據(jù)證券交易資金前端風(fēng)險控制相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，中登公司和交易所對交易參與人的證券
交易資金進(jìn)行前端額度控制，由于執(zhí)行、調(diào)整、暫停該控制，或該控制出現(xiàn)異常等，可能影
響交易的正常進(jìn)行或者導(dǎo)致投資者人的利益受到影響。
19、技術(shù)風(fēng)險
在基金的投資、交易、服務(wù)與后臺運作等業(yè)務(wù)過程中，可能因為技術(shù)系統(tǒng)的故障或差錯
導(dǎo)致投資者的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險可能來自基金管理人、基金托管人、證券交易所、
登記機(jī)構(gòu)及銷售代理機(jī)構(gòu)等。
20、政策變更風(fēng)險
因相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)政策修改等基金管理人無法控制的因素的變化，使基金或投
資者利益受到影響的風(fēng)險，例如，監(jiān)管機(jī)構(gòu)基金估值政策的修改導(dǎo)致基金估值方法的調(diào)整而
引起基金凈值波動的風(fēng)險、相關(guān)法規(guī)的修改導(dǎo)致基金投資范圍變化，基金管理人為調(diào)整投資
組合而引起基金凈值波動的風(fēng)險等。
21、流動性風(fēng)險
在市場或個券流動性不足的情況下，基金管理人可能無法迅速地以合理成本調(diào)整基金投
資組合，從而對基金收益造成不利影響。
（1）基金申購、贖回安排
投資人具體請參見基金合同“第七部分、基金份額的申購與贖回”和本招募說明書“九、
基金份額的申購與贖回”，詳細(xì)了解本基金的申購及贖回安排。
（2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估
基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還可投資
于非成份股（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會注冊或核準(zhǔn)上市的股票）、債券(包括國債、
央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級
債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍
生品（包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具（含同業(yè)存單、
債券回購等）、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金
投資范圍中的股票包含存托憑證。通常情況下，基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的
比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。一般情況下本基金擬投資的資產(chǎn)類別具有較好的流動性，
但在特殊市場環(huán)境下本基金仍有可能出現(xiàn)流動性不足的情形，基金管理人將根據(jù)實際情況采
取相應(yīng)的流動性風(fēng)險管理措施，在保障持有人利益的基礎(chǔ)上，防范流動性風(fēng)險。
（4）實施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法
規(guī)及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風(fēng)險管理工具，對贖回申請等進(jìn)行適度調(diào)整，作
為特定情形下基金管理人流動性風(fēng)險的輔助措施，包括但不限于：
①暫停接受贖回申請
投資人具體請參見基金合同“第七部分、基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回或
延緩支付贖回對價的情形”，詳細(xì)了解本基金暫停接受贖回申請的情形及程序。
在此情形下，投資人的贖回申請可能被拒絕。
②延緩支付贖回對價
投資人具體請參見基金合同“第七部分、基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回或
延緩支付贖回對價的情形”，詳細(xì)了解本基金延緩支付贖回對價的情形及程序。
在此情形下，投資人接收贖回對價的時間將可能比一般正常情形下有所延遲。
③暫?；鸸乐?
投資人具體請參見基金合同“第十五部分、基金資產(chǎn)估值”中的“六、暫停估值的情形”，
詳細(xì)了解本基金暫停估值的情形及程序。
在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，同時贖回申請可能被暫停接受或延
緩支付贖回對價。
④中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他措施。
22、存托憑證投資風(fēng)險
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波動影響，存
托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險。
23、不可抗力
戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金財產(chǎn)有遭受損失的風(fēng)險。基金管理人、基金托
管人、證券交易所、登記機(jī)構(gòu)和銷售代理機(jī)構(gòu)等可能因不可抗力無法正常工作，從而影響基
金的各項業(yè)務(wù)按正常時限完成。
（二）聲明
1、本基金未經(jīng)任何一級政府、機(jī)構(gòu)及部門擔(dān)保。投資者自愿投資于本基金，須自行承
擔(dān)投資風(fēng)險。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金或還通過銷售代理機(jī)構(gòu)銷售，但是，
本基金并不是銷售代理機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也沒有經(jīng)銷售代理機(jī)構(gòu)擔(dān)?；蛘弑硶N售代理
機(jī)構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。
十九、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過
的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)
基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報
中國證監(jiān)會備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效
后兩日內(nèi)在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算
小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用
由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)會計師事務(wù)所審計并由律
師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報
告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。
二十、基金合同的內(nèi)容摘要
基金合同的內(nèi)容摘要見附件一。
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要見附件二。
二十二、對基金份額持有人的服務(wù)
對本基金份額持有人的服務(wù)主要由基金管理人、申購贖回代理機(jī)構(gòu)提供。
基金管理人提供的主要服務(wù)內(nèi)容如下：
（一）呼叫中心
1、自動語音服務(wù)
提供每周7天、每天24小時的自動語音服務(wù)，客戶可通過電話查詢最新熱點問題、基
金份額凈值等信息。
2、人工電話服務(wù)
提供每周7天的人工服務(wù)。周一至周五的人工電話服務(wù)時間為8：30~21：00，周六至
周日的人工電話服務(wù)時間為8：30~17：00，法定節(jié)假日除外。
客戶服務(wù)電話：400-818-6666
客戶服務(wù)傳真：010-63136700
（二）在線服務(wù)
投資者可通過本公司網(wǎng)站、APP、微信公眾號、微官網(wǎng)等渠道獲得在線服務(wù)。
1、自助服務(wù)
在線客服提供每周7天、每天24小時的自助服務(wù)，投資者可通過在線客服查詢最新熱
點問題、業(yè)務(wù)規(guī)則、基金份額凈值等信息。
2、人工服務(wù)
周一至周五的在線客服人工服務(wù)時間為8：30~21：00，周六至周日的在線客服人工服
務(wù)時間為8：30~17：00，法定節(jié)假日除外。
3、資訊服務(wù)
投資者可通過本公司網(wǎng)站獲取基金和基金管理人各類信息，包括基金法律文件、基金管
理人最新動態(tài)、熱點問題等。
公司網(wǎng)址：www.ChinaAMC.com
電子信箱：service@ChinaAMC.com
（三）客戶投訴和建議處理
投資者可以通過基金管理人提供的呼叫中心人工電話、在線客服、書信、電子郵件、傳
真等渠道對基金管理人所提供的服務(wù)進(jìn)行投訴或提出建議。投資者還可以通過申購贖回代理
機(jī)構(gòu)的服務(wù)電話對該申購贖回代理機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)進(jìn)行投訴或提出建議。
二十三、其他應(yīng)披露事項
（一）2024年7月18日發(fā)布華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年
第二季度報告。
（二）2024年8月30日發(fā)布華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年
中期報告。
（三）2024年9月12日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的
公告。
（四）2024年10月19日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券
的公告。
（五）2024年10月25日發(fā)布華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024
年第三季度報告。
（六）2024年11月29日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券
的公告。
（七）2024年12月3日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下102只基金改聘會計師事務(wù)
所公告。
（八）2024年12月25日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券
的公告。
（九）2025年1月22日發(fā)布華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年
第四季度報告。
（十）2025年3月7日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于辦公地址變更的公告。
（十一）2025年3月12日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于廣州分公司營業(yè)場所變更的公
告。
（十二）2025年3月14日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券
的公告。
（十三）2025年3月31日發(fā)布華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024
年年度報告。
（十四）2025年4月12日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券
的公告。
（十五）2025年4月22日發(fā)布華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025
年第一季度報告。
（十六）2025年5月10日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券
的公告。
二十四、招募說明書存放及查閱方式
本基金招募說明書公布后，置備于基金管理人的住所，投資者可免費查閱。投資者在支
付工本費后，可在合理時間內(nèi)取得上述文件復(fù)印件。
二十五、備查文件
（一）備查文件目錄
1、中國證監(jiān)會關(guān)于準(zhǔn)予華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金注冊的批
復(fù)。
2、《華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》。
3、《華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》。
4、法律意見書。
5、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照。
6、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照。
（二）存放地點
備查文件存放于基金管理人和/或基金托管人處。
（三）查閱方式
投資者可在營業(yè)時間免費查閱備查文件。在支付工本費后，可在合理時間內(nèi)取得備查文
件的復(fù)制件或復(fù)印件。
華夏基金管理有限公司
二〇二五年五月三十日
附件一：基金合同摘要
第一部分 基金合同當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù)
一、基金管理人
（一） 基金管理人簡況
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號院
法定代表人：張佑君
設(shè)立日期：1998年4月9日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]16號文
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本：2.38億元人民幣
存續(xù)期限：100年
聯(lián)系電話：400-818-6666
（二） 基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：
（1）依法募集基金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并管理基金
財產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他費
用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了《基
金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護(hù)基
金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并獲得《基
金合同》規(guī)定的費用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基
金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資、融券、轉(zhuǎn)融通等
業(yè)務(wù)；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法
律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供服務(wù)的外
部機(jī)構(gòu)；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換
和非交易過戶的業(yè)務(wù)規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：
（1）依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的
發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式
管理和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立,對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)行
證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外,不得利用基金財產(chǎn)為自己及任
何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基
金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖
回的對價；
（9）進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
（10）編制季度、中期和年度基金報告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露，因向?qū)?
計、法律等外部專業(yè)顧問提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金
收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基
金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資料15
年以上；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資者
能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合
理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組,參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金
托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時，應(yīng)
當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違
反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追
償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行
為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的費用，將已募集資金并加計銀行同期存款利息在基金募集期
結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金托管人
（一） 基金托管人簡況
名稱：中國銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號
法定代表人：葛海蛟
成立時間：1983年10月31日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：國務(wù)院批轉(zhuǎn)中國人民銀行《關(guān)于改革中國銀行體制的請
示報告》（國發(fā)[1979]72號）
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【1998】24號
（二） 基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財
產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他費
用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及
國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)
會，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)證券賬戶等投資所需賬戶、為基金辦理證券交易
資金清算。
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，確?；鹭?
產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金財產(chǎn)相互獨立；對
所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、
資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶,按照《基金合同》的
約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在
基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，因向?qū)徲?、法律等外部專業(yè)顧問提供的情
況除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額申購、贖回對價；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
（10）對基金財務(wù)會計報告、季度、中期和年度基金報告出具意見，說明基金管理人在
各重要方面的運作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基金
合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料15年以上；
（12）從基金管理人或其委托的登記機(jī)構(gòu)處接收基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會或配合
基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行監(jiān)管
機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其
退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管
理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決定；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
三、基金份額持有人
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認(rèn)和接受，基金投資
者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當(dāng)事人，
直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基金合同》當(dāng)事人并不以在《基
金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限
于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行
使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟
或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不限
于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主
做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認(rèn)購、申購、贖回對價及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有限責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決定；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)和登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)交易及業(yè)務(wù)規(guī)則；
（10）提供基金管理人和監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法要求提供的信息，以及不時地更新和補(bǔ)充，并保
證其真實性；
（11）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
第二部分 基金份額持有人大會
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表
基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
本基金份額持有人大會不設(shè)立日常機(jī)構(gòu)。
一、召開事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會，法律法規(guī)和中
國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）除本合同另有約定外，變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人
（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持
有人大會；
（12）對基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會
的事項。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不
利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持
有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收?。?
（2）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費率、贖回費率或收
費方式；
（3）增加、減少、調(diào)整基金份額類別設(shè)置；
（4）調(diào)整基金的申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；
（5）調(diào)整基金份額凈值、申購贖回清單的計算和公告時間或頻率；
（6）本基金的聯(lián)接基金采取特殊申購或其他方式參與本基金的申購贖回；
（7）基金管理人、證券交易所、登記機(jī)構(gòu)、代銷機(jī)構(gòu)調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、
轉(zhuǎn)換、交易、收益分配、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)的規(guī)則；
（8）標(biāo)的指數(shù)更名或調(diào)整指數(shù)編制方法；
（9）變更標(biāo)的指數(shù)許可使用費的計算方法、費率和支付方式；
（10）基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（11）基金開通場外申購、贖回等相關(guān)業(yè)務(wù)；
（12）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動而應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進(jìn)行修改；
（13）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基
金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（14）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
二、會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召
集；
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集；
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提
議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起 10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。
基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，
基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60
日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金
份額持有人大會，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起
10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸?
理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表
基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提
出書面提議?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提
出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定
之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額
持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上
（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱?
額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻
礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)益登記日。
三、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在指定媒介公告?；鸱?
額持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限
等）、送達(dá)時間和地點;
（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進(jìn)行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次
基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書面
表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計
票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見
的計票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人
到指定地點對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺姹頉Q意
見的計票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見的計票效力。
四、基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的
其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，
現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以進(jìn)行
基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份
額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，
并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金
份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權(quán)益登
記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在
原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召
集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的
基金份額應(yīng)不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或會議
通知約定的其他方式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通訊開會應(yīng)以書面方式或
會議通知約定的其他方式進(jìn)行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)
提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管
理人）到指定地點對書面表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金托
管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份
額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取書面表決意見的，不
影響表決效力；
（3）本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有
的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具書
面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日
基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以
后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有
人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或授權(quán)
他人代表出具書面意見；
（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意
見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理人出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通
知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符；
3、在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的情況下，經(jīng)會議通知載明，基金份額持有人也可以采
用網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式進(jìn)行表決，或者采用網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式授權(quán)他人代為出席會議
并表決。
五、議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終
止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并（法律法規(guī)、基金合
同和中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外）、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集
人認(rèn)為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在基金份
額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，
然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理
人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)
其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，
則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名
基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名
稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和
聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后
2個工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。
六、表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分
之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外
的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三
分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托
管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通
知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的書
面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計入出具
書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項表
決。
七、計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會
議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持
有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份
額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點并由大會主持人當(dāng)場公布計票
結(jié)果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在
宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新清點，重新清點以
一次為限。重新清點后，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清點結(jié)果。
（4）計票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不
影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)
代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)行計票，并由公證機(jī)關(guān)
對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對書面表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督
的，不影響計票和表決結(jié)果。
八、生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2個工作日內(nèi)按照法律法規(guī)和中國證監(jiān)會相關(guān)
規(guī)定的要求在指定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議。
生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束
力。
九、關(guān)于本基金的聯(lián)接基金所持本基金份額行使表決權(quán)的方式
若以本基金為目標(biāo)基金且基金管理人和基金托管人與本基金相同的聯(lián)接基金的基金合
同生效，鑒于本基金和聯(lián)接基金的相關(guān)性，本基金聯(lián)接基金的基金份額持有人可以憑所持有
的聯(lián)接基金的基金份額行使目標(biāo)ETF持有人大會的召集權(quán)、直接出席或者委派代表出席本
基金的基金份額持有人大會并參與表決。在計算參會份額和計票時，聯(lián)接基金持有人持有的
享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在本基金基金份額持有人大會的權(quán)益登記日，聯(lián)接
基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接基金總份
額的比例，計算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。本基金聯(lián)接基金的持有人，如經(jīng)
基金管理人確認(rèn)其單獨或合計持有的聯(lián)接基金基金份額所對應(yīng)的本基金份額不少于本基金
總份額的10%的，可對本基金行使基金份額持有人大會的召集權(quán)。
如本基金召開基金份額持有人大會，本基金聯(lián)接基金的基金份額持有人有權(quán)親自出席/
出具書面表決意見或以代理投票授權(quán)委托書委派代表出席/出具書面表決意見，并有權(quán)按照
所持有的聯(lián)接基金基金份額對應(yīng)的本基金份額參與投票表決。
聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份額持有人以
本基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金的特定基金份額持有人的委
托以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會并參與表
決。
十、法律法規(guī)或監(jiān)管部門對基金份額持有人大會另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第三部分 基金收益分配原則、執(zhí)行方式
一、基金收益分配原則
1、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
2、當(dāng)基金累計報酬率超過同期標(biāo)的指數(shù)累計報酬率達(dá)到1%以上，可進(jìn)行收益分配；
3、在符合有關(guān)基金收益分配條件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金
收益分配數(shù)額由基金管理人根據(jù)實際情況確定。基于本基金的性質(zhì)和特點，本基金收益分配
不須以彌補(bǔ)浮動虧損為前提，收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值；
4、若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配；
5、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式；
6、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、上海證券交易所另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無重大實質(zhì)不利影響的情況下，基金管
理人、登記機(jī)構(gòu)可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會。
二、收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明基金收益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式
等內(nèi)容。
三、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，基金管理人按法律法
規(guī)的規(guī)定在指定媒介公告。
四、基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)。
第四部分 與基金財產(chǎn)管理、運用有關(guān)費用的提取、支付方式與比例
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費
用；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；
5、基金份額持有人大會費用；
6、基金的證券/期貨交易費用（包括但不限于經(jīng)手費、印花稅、證管費、過戶費、手續(xù)
費、券商傭金、融資融券費、轉(zhuǎn)融通費用、證券賬戶相關(guān)費用及其他類似性質(zhì)的費用等）；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、基金上市費及年費；
9、基金收益分配中發(fā)生的費用；
10、基金的開戶費用、賬戶維護(hù)費用；
11、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
二、基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50 %年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.50%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)
送基金管理費劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支
付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)
送基金托管費劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支
取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
上述“一、基金費用的種類”中第3－10項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用
實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的
損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費。標(biāo)的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中
列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
第五部分 基金財產(chǎn)的投資方向和投資限制
一、投資范圍
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還可投
資于非成份股（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會注冊或核準(zhǔn)上市的股票）、債券(包括國
債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、
次級債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、
衍生品（包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具（含同業(yè)存
單、債券回購等）、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
本基金投資范圍中的股票包含存托憑證。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：通常情況下，基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例
不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金
管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
二、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）通常情況下，基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈
值的90%；
（2）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10%；
（3）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（4）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證
券規(guī)模的10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得
超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（6）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y
產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個
月內(nèi)予以全部賣出；
（7）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基
金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（8）本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值
的40%，進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期后不得
展期；
（9）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過本基金資產(chǎn)凈值的15%；
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與本基金合同約定的投資范圍保持一致；
（11）基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的10%；在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的
20%，在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日
基金資產(chǎn)凈值的20%；
（12）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總
市值的30%；基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過
上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（13）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證券市值之
和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%；每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳
納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；
（14）基金因未平倉的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
開倉賣出認(rèn)購期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的
全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的期權(quán)合約面值不得
超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計算；
（15）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（16）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易
的股票合并計算；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（6）、（9）、（10）情形之外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模
變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金
投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國
證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；?
托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對本基金合同約定投資組合比例限制進(jìn)行變更的，以變更后的
規(guī)定為準(zhǔn)。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程
序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制，自動遵守屆時有效的法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定，不需召開
基金份額持有人大會審議。
2、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）向其基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（6）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關(guān)限制。
第六部分 基金資產(chǎn)凈值的計算方法和公告方式
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營
業(yè)網(wǎng)點，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度
最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
第七部分 基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產(chǎn)清算方式
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過
的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)
基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報
中國證監(jiān)會備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效
后兩日內(nèi)在指定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
三、基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算
小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
四、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用
由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
六、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)會計師事務(wù)所審計并由律
師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報
告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。
七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。
第八部分 爭議解決方式
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會當(dāng)時有效的仲裁規(guī)則按
普通程序進(jìn)行仲裁，仲裁地點為北京，仲裁裁決是終局性的并對各方當(dāng)事人具有約束力，仲
裁費由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基金
合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律管轄。
第九部分 基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式六份，除上報有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)一式二份外，基金管理人、基金托管
人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)的辦公場所
和營業(yè)場所查閱。
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信
息置備于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復(fù)制。
附件二：基金托管協(xié)議摘要
一、 托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人（或簡稱“管理人”）
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號院
法定代表人：張佑君
成立時間：1998年4月9日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]16號文
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本：2.38億元人民幣
經(jīng)營范圍：（一）基金募集；（二）基金銷售；（三）資產(chǎn)管理；（四）從事特定客戶資產(chǎn)
管理業(yè)務(wù)；（五）中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
存續(xù)期間：100年
（二）基金托管人（或簡稱“托管人”）
名稱：中國銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號
法定代表人：葛海蛟
成立時間：1983年10月31日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【1998】24號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
經(jīng)營范圍：吸收人民幣存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；
發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業(yè)拆借；提供
信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)；提供保險箱服務(wù)；外匯存款；外匯貸款；
外匯匯款；外匯兌換；國際結(jié)算；同業(yè)外匯拆借；外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯
擔(dān)保；結(jié)匯、售匯；發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價證券；買賣和代理買賣股票以外的
外幣有價證券；自營外匯買賣；代客外匯買賣；外匯信用卡的發(fā)行和代理國外信用卡的發(fā)行
及付款；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；組織或參加銀團(tuán)貸款；國際貴金屬買賣；海外分支機(jī)
構(gòu)經(jīng)營與當(dāng)?shù)胤稍S可的一切銀行業(yè)務(wù)；在港澳地區(qū)的分行依據(jù)當(dāng)?shù)胤羁砂l(fā)行或參與代理
發(fā)行當(dāng)?shù)刎泿?；?jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對基金管理人的下列投資運作進(jìn)行監(jiān)督：
1、對基金的投資范圍、投資對象進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣藨?yīng)將擬投資的股票庫、債券庫
等各投資品種的具體范圍提供給基金托管人?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)實際情況的變化，對各投
資品種的具體范圍予以更新和調(diào)整，并及時通知基金托管人?；鹜泄苋烁鶕?jù)上述投資范圍
對基金的投資進(jìn)行監(jiān)督。
2、對基金投融資比例進(jìn)行監(jiān)督；
（1）通常情況下，基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈
值的90%；
（2）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10%；
（3）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（4）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證
券規(guī)模的10%；
（5）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各
類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（6）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y
產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個
月內(nèi)予以全部賣出；
（7）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基
金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（8）本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值
的40%，進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期后不得
展期；
（9）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過本基金資產(chǎn)凈值的15%；
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與本基金合同約定的投資范圍保持一致；
（11）基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的10%；在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的
20%，在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日
基金資產(chǎn)凈值的20%；
（12）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總
市值的30%；基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過
上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（13）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證券市值之
和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%；每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳
納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；
（14）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易
的股票合并計算；
（16）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他投資比例限制。
除上述（6）、（9）、（10）情形之外，因證券、期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)
模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基
金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中
國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的
投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符
合基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述投資組合比例限制進(jìn)行變更的，以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，則本
基金投資不再受相關(guān)限制，自動遵守屆時有效的法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定，不需召開基金份額持
有人大會審議。
（二）基金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產(chǎn)凈值
計算、基金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)
信息披露登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行復(fù)核。
（三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的監(jiān)督和核查中發(fā)現(xiàn)基金管理人違反上述約
定，應(yīng)及時提示基金管理人，基金管理人收到提示后應(yīng)及時核對確認(rèn)并以書面形式對基金托
管人發(fā)出回函并改正。在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對提示事項進(jìn)行復(fù)查?；鸸芾砣藢?
基金托管人提示的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)及時向中國證監(jiān)會報告。
（四）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律法規(guī)、本協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)拒絕
執(zhí)行，及時提示基金管理人，并依照法律法規(guī)的規(guī)定及時向中國證監(jiān)會報告。基金托管人發(fā)
現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律法規(guī)、本協(xié)議規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)及時提示基
金管理人，并依照法律法規(guī)的規(guī)定及時向中國證監(jiān)會報告。
（五）基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查，包括但不限于：在規(guī)定
時間內(nèi)答復(fù)基金托管人并改正，就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證，提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和
制度等。
三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查
1、在本協(xié)議的有效期內(nèi)，在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金托管人遵守相關(guān)法
律法規(guī)及其行業(yè)監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，基金管理人有權(quán)對基金托管人履行本協(xié)議的情況進(jìn)行必
要的核查，核查事項包括但不限于基金托管人安全保管基金財產(chǎn)、開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶
和證券賬戶、復(fù)核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦
理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。
2、基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分賬管理、無正
當(dāng)理由未執(zhí)行或延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反法律法規(guī)、
《基金合同》及本協(xié)議有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時以書面形式通知基金托管人限期糾正，基金托管
人收到通知后應(yīng)及時核對并以書面形式對基金管理人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金管理人有權(quán)
隨時對通知事項進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改正。基金托管人對基金管理人通知的違規(guī)事項
未能在限期內(nèi)糾正的，基金管理人應(yīng)依照法律法規(guī)的規(guī)定報告中國證監(jiān)會。
3、基金托管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供
基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正。
四、基金財產(chǎn)的保管
（一）基金財產(chǎn)保管的原則
1、基金財產(chǎn)應(yīng)獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)。
2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財產(chǎn)，未經(jīng)基金管理人的合法合規(guī)指令或法律法規(guī)、《基
金合同》及本協(xié)議另有規(guī)定，不得自行運用、處分、分配基金的任何財產(chǎn)。
3、基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶、期貨結(jié)算賬戶。
4、基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確保基金財產(chǎn)的完整與獨立。
5、除依據(jù)《基金法》、《運作辦法》、《基金合同》及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定外，基金托
管人不得委托第三人托管基金財產(chǎn)。
（二）基金合同生效前募集資金的驗資和入賬
1、基金募集期滿或基金管理人宣布停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、
基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運作辦法》等有關(guān)規(guī)定的，由基金管理人在法定期限
內(nèi)聘請具有從事相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所對基金進(jìn)行驗資，并出具驗資報告，出具的驗
資報告應(yīng)由參加驗資的2名以上（含2名）中國注冊會計師簽字方為有效。
2、基金管理人應(yīng)將屬于本基金財產(chǎn)的全部資金和股票劃入在本基金的基金銀行賬戶和
證券賬戶。
（三）基金的銀行賬戶的開設(shè)和管理
1、基金托管人應(yīng)負(fù)責(zé)本基金的銀行賬戶的開設(shè)和管理。
2、基金托管人以本基金的名義開設(shè)本基金的銀行賬戶。本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金
托管人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖回金額、支付
基金收益、收取申購款，均需通過本基金的銀行賬戶進(jìn)行。
3、本基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?
金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用本基金的銀行賬戶進(jìn)行
本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
4、基金銀行賬戶的管理應(yīng)符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
（四）基金進(jìn)行定期存款投資的賬戶開設(shè)和管理
基金管理人以基金名義在相關(guān)法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)的存款銀行的指定營業(yè)網(wǎng)點開立存款賬
戶，基金托管人負(fù)責(zé)該賬戶銀行預(yù)留印鑒的保管和使用。在上述賬戶開立和賬戶相關(guān)信息變
更過程中，基金管理人應(yīng)提前向基金托管人提供開戶或賬戶變更所需的相關(guān)資料。
（五）基金證券賬戶、結(jié)算備付金賬戶及其他投資賬戶的開設(shè)和管理
1、基金托管人應(yīng)當(dāng)代表本基金，以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司開設(shè)證券賬戶。
2、本基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或轉(zhuǎn)讓本基金的證券賬戶，亦不得使用本基金的證券賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)
以外的活動。
3、基金托管人以自身法人名義在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立結(jié)算備付金賬戶，
用于辦理基金托管人所托管的包括本基金在內(nèi)的全部基金在證券交易所進(jìn)行證券投資所涉
及的資金結(jié)算業(yè)務(wù)。結(jié)算備付金的收取按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的規(guī)定執(zhí)行。
4、在本托管協(xié)議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業(yè)務(wù)的，涉及相
關(guān)賬戶的開設(shè)、使用的，若無相關(guān)規(guī)定，則基金托管人應(yīng)當(dāng)比照并遵守上述關(guān)于賬戶開設(shè)、
使用的規(guī)定。
（六）債券托管專戶的開設(shè)和管理
基金合同生效后，基金管理人負(fù)責(zé)以基金的名義申請并取得進(jìn)入全國銀行間同業(yè)拆借市
場的交易資格，并代表基金進(jìn)行交易；基金托管人負(fù)責(zé)以基金的名義在中央國債登記結(jié)算有
限責(zé)任公司和銀行間市場清算所股份有限公司開設(shè)銀行間債券市場債券托管賬戶，并代表基
金進(jìn)行銀行間債券市場債券和資金的清算。
（七）基金財產(chǎn)投資的有關(guān)有價憑證的保管
基金財產(chǎn)投資的實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管人負(fù)責(zé)妥善保管。
基金托管人對其以外機(jī)構(gòu)實際有效控制的有價憑證不承擔(dān)責(zé)任。
（八）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證的保管
基金托管人按照法律法規(guī)保管由基金管理人代表基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同及
有關(guān)憑證?；鸸芾砣舜砘鸷炇鹩嘘P(guān)重大合同后應(yīng)在收到合同正本后30日內(nèi)將一份正
本的原件提交給基金托管人。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關(guān)
的重大合同時應(yīng)保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持
有一份正本的原件。重大合同由基金管理人與基金托管人按規(guī)定各自保管至少15年。
五、基金資產(chǎn)凈值的計算和復(fù)核
（一）基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價值?；鸱蓊~凈值是指計算日基
金資產(chǎn)凈值除以計算日該基金份額總數(shù)后的價值。
（二）基金管理人應(yīng)每開放日對基金財產(chǎn)估值。估值原則應(yīng)符合《基金合同》、《證券投
資基金會計核算業(yè)務(wù)指引》及其他法律法規(guī)的規(guī)定。用于基金信息披露的基金凈值信息由基
金管理人負(fù)責(zé)計算，基金托管人復(fù)核。基金管理人應(yīng)于每個開放日結(jié)束后計算得出當(dāng)日的基
金份額凈值，并在蓋章后以雙方約定的方式發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藨?yīng)對凈值計算結(jié)
果進(jìn)行復(fù)核，并以雙方約定的方式將復(fù)核結(jié)果傳送給基金管理人，由基金管理人對外公布。
月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進(jìn)行。
（三）當(dāng)相關(guān)法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的估值方法不能客觀反映基金財產(chǎn)公允價值
時，基金管理人可根據(jù)具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
（四）基金管理人、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反《基金合同》訂明的估值方法、程序
以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時，雙方應(yīng)及時進(jìn)行協(xié)商和
糾正。
（五）當(dāng)基金資產(chǎn)的估值導(dǎo)致基金份額凈值小數(shù)點后四位內(nèi)發(fā)生差錯時，視為基金份額
凈值估值錯誤。當(dāng)基金份額凈值出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，并采取合理的
措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大；當(dāng)計價錯誤達(dá)到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)報中
國證監(jiān)會備案；當(dāng)計價錯誤達(dá)到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)在報中國證監(jiān)會
備案的同時并及時進(jìn)行公告。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)對前述內(nèi)容另有規(guī)定的，按其規(guī)定處理。
（六）由于基金管理人對外公布的任何基金凈值數(shù)據(jù)錯誤，導(dǎo)致該基金財產(chǎn)或基金份額
持有人的實際損失，基金管理人應(yīng)對此承擔(dān)責(zé)任。若基金托管人計算的凈值數(shù)據(jù)正確，則基
金托管人對該損失不承擔(dān)責(zé)任；若基金托管人計算的凈值數(shù)據(jù)也不正確，則基金托管人也應(yīng)
承擔(dān)部分未正確履行復(fù)核義務(wù)的責(zé)任。如果上述錯誤造成了基金財產(chǎn)或基金份額持有人的不
當(dāng)?shù)美?，且基金管理人及基金托管人已各自承?dān)了賠償責(zé)任，則基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向不當(dāng)?shù)?
利之主體主張返還不當(dāng)?shù)美Ｈ绻颠€金額不足以彌補(bǔ)基金管理人和基金托管人已承擔(dān)的賠
償金額，則雙方按照各自賠償金額的比例對返還金額進(jìn)行分配。
（七） 由于證券交易所、期貨交易所、登記結(jié)算公司及第三方估值機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯
誤，有關(guān)會計制度變化或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必
要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤而造成的基金份額凈值計算錯誤，基
金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人和基金托管人應(yīng)積極采取必要的措施減
輕或消除由此造成的影響。
（八）如果基金托管人的復(fù)核結(jié)果與基金管理人的計算結(jié)果存在差異，且雙方經(jīng)協(xié)商未
能達(dá)成一致，基金管理人可以按照其對基金份額凈值的計算結(jié)果對外予以公布，基金托管人
可以將相關(guān)情況報中國證監(jiān)會備案。
六、基金份額持有人名冊的保管
基金份額持有人名冊至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額?；鸱蓊~持
有人名冊由基金登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人應(yīng)分
別保管基金份額持有人名冊，基金登記機(jī)構(gòu)保存期不少于20年，法律法規(guī)另有規(guī)定或有權(quán)
機(jī)關(guān)另有要求的除外。如不能妥善保管，則按相關(guān)法規(guī)承擔(dān)責(zé)任。
在基金托管人要求或編制中期報告和年報前，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料送交基金托管人。
基金托管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵
守保密義務(wù)。
七、爭議解決方式
（一）本協(xié)議適用中華人民共和國法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳
門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）并從其解釋。
（二）基金管理人與基金托管人之間因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭議可通過友好
協(xié)商解決。但若自一方書面提出協(xié)商解決爭議之日起60日內(nèi)爭議未能以協(xié)商方式解決的，
則任何一方有權(quán)將爭議提交位于北京的中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，并按其時有效的仲裁
規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。
（三）除爭議所涉的內(nèi)容之外，本協(xié)議的當(dāng)事人仍應(yīng)履行本協(xié)議的其他規(guī)定。
八、托管協(xié)議的變更和終止
（一）托管協(xié)議的變更
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進(jìn)行變更。變更后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得與
《基金合同》的規(guī)定有任何沖突。
（二）托管協(xié)議的終止
發(fā)生以下情況，本托管協(xié)議應(yīng)當(dāng)終止：
1、《基金合同》終止；
2、本基金更換基金托管人；
3、本基金更換基金管理人；
4、發(fā)生《基金法》、《運作辦法》或其他法律法規(guī)規(guī)定的終止事項。
附件三：標(biāo)的指數(shù)編制方案
（最新的指數(shù)編制方案可登錄指數(shù)公司網(wǎng)站查詢）
中證5G通信主題指數(shù)選取業(yè)務(wù)與5G建設(shè)或應(yīng)用相關(guān)的上市公司證券作為指數(shù)樣本，
包括但不限于5G基礎(chǔ)建設(shè)、終端設(shè)備以及應(yīng)用場景，旨在反映 5G通信主題上市公司證券
的整體表現(xiàn)。
一、指數(shù)名稱和代碼
指數(shù)名稱：中證5G通信主題指數(shù)
指數(shù)簡稱：5G 通信
英文名稱：CSI 5G Communication Index
英文簡稱：5G Communication
指數(shù)代碼：931079
二、指數(shù)基日和基點
該指數(shù)以2015年12月31日為基日，以1000點為基點。
三、樣本選取方法
1、樣本空間
同中證全指指數(shù)的樣本空間
2、選樣方法
（1）對樣本空間內(nèi)證券分別按照過去一年的日均總市值和日均成交金額由高到低排名，
并剔除任一排名后20%的證券；
（2）選取業(yè)務(wù)與5G建設(shè)或應(yīng)用相關(guān)的上市公司證券作為待選樣本，包括但不限于以
下領(lǐng)域：
? 5G基礎(chǔ)建設(shè)：設(shè)備與材料、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運維以及配套基礎(chǔ)設(shè)施；
? 5G終端設(shè)備：智能終端及相關(guān)零部件；
? 5G應(yīng)用場景：智能網(wǎng)聯(lián)汽車、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、VR/AR、超高清視頻、云游戲、智
慧城市等；
（3）在上述待選樣本中，按照過去一年日均總市值由高到低排名，選取排名前50的證
券作為指數(shù)樣本。
四、指數(shù)計算
指數(shù)計算公式為：
報告期樣本的調(diào)整市值
報告期指數(shù)=×1000
除數(shù)
其中，調(diào)整市值＝∑(證券價格×調(diào)整股本數(shù)×權(quán)重因子)。調(diào)整股本數(shù)的計算方法、除數(shù)
修正方法參見計算與維護(hù)細(xì)則。權(quán)重因子介于0和1之間，以使單個樣本權(quán)重不超過10%。
五、指數(shù)樣本和權(quán)重調(diào)整
1、定期調(diào)整
指數(shù)樣本每半年調(diào)整一次，樣本調(diào)整實施時間分別為每年6月和12月的第二個星期五
的下一交易日。
權(quán)重因子隨樣本定期調(diào)整而調(diào)整，調(diào)整時間與指數(shù)樣本定期調(diào)整實施時間相同。在下一
個定期調(diào)整日前，權(quán)重因子一般固定不變。
2、臨時調(diào)整
特殊情況下將對指數(shù)進(jìn)行臨時調(diào)整。當(dāng)樣本退市時，將其從指數(shù)樣本中剔除。樣本公司
發(fā)生收購、合并、分拆等情形的處理，參照計算與維護(hù)細(xì)則處理。
華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書更新.pdf