華夏中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書更新
華夏中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)
證券投資基金招募說明書（更新）
2025年5月30日公告
基金管理人：華夏基金管理有限公司
基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司
重要提示
華夏中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）經(jīng)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)2019年10月30日證監(jiān)許可[2019]2060號(hào)文準(zhǔn)予注冊(cè)。本基金基金合同于2019年12
月9日正式生效。
基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注
冊(cè)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景做出實(shí)
質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者根據(jù)所
持有的基金份額享受基金收益，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：因整
體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特
有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人
在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等。本基金可能出現(xiàn)跟蹤誤差控
制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份券停牌或違約等風(fēng)險(xiǎn)。本基金為股票基金，
其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指
數(shù)成份股及備選成份股，在股票基金中屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的產(chǎn)品。根據(jù)2017年7月
1日施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)已對(duì)本基金重新進(jìn)
行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)行為不改變基金的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)收益特征，但由于風(fēng)險(xiǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)的變
化，本基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表述可能有相應(yīng)變化，具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。
投資本基金時(shí)需具有上海證券賬戶，但需注意，使用上海證券交易所基金賬戶只能進(jìn)行
基金的現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和二級(jí)市場(chǎng)交易，如投資者需要使用中證人工智能主題指數(shù)成份股中的上海
證券交易所上市股票參與網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)或基金的申購(gòu)、贖回，則應(yīng)開立上海證券交易所A股
賬戶；如投資者需要使用中證人工智能主題指數(shù)成份股中的深圳證券交易所上市股票參與網(wǎng)
下股票認(rèn)購(gòu)，則還應(yīng)開立深圳證券交易所A股賬戶。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響，存
托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書、基金合同、
基金產(chǎn)品資料概要，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承
受能力，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。
基金產(chǎn)品資料概要編制、披露與更新要求，自《信息披露辦法》實(shí)施之日起一年后開始
執(zhí)行。
基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀并完全理解基金合同規(guī)定的免責(zé)條款和規(guī)定的爭(zhēng)議處理方式。
本招募說明書年度更新有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)數(shù)據(jù)截止日為2025年3月31日，主要人
員情況截止日為2025年5月29日，其他所載內(nèi)容截止日為2025年5月15日。（本招募說明書中
的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)）
目錄
一、緒言........................................................................................................................................... 4
二、釋義........................................................................................................................................... 4
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 8
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 16
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu) ......................................................................................................................... 18
六、基金的募集 ............................................................................................................................. 40
七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 40
八、基金份額的申購(gòu)與贖回 ......................................................................................................... 40
九、基金份額的上市交易 ............................................................................................................. 50
十、基金的投資 ............................................................................................................................. 52
十一、基金的業(yè)績(jī) ......................................................................................................................... 60
十二、基金的財(cái)產(chǎn) ......................................................................................................................... 62
十三、基金資產(chǎn)的估值 ................................................................................................................. 62
十四、基金的收益與分配 ............................................................................................................. 67
十五、基金的費(fèi)用與稅收 ............................................................................................................. 68
十六、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì) ............................................................................................................. 70
十七、基金的信息披露 ................................................................................................................. 71
十八、風(fēng)險(xiǎn)揭示 ............................................................................................................................. 77
十九、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算 ..................................................................... 84
二十、基金合同的內(nèi)容摘要 ......................................................................................................... 85
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要 ............................................................................................. 85
二十二、對(duì)基金份額持有人的服務(wù) ............................................................................................. 85
二十三、其他應(yīng)披露事項(xiàng) ............................................................................................................. 86
二十四、招募說明書存放及查閱方式 ......................................................................................... 87
二十五、備查文件 ......................................................................................................................... 87
附件一：基金合同摘要 ................................................................................................................. 89
附件二：基金托管協(xié)議摘要 ....................................................................................................... 110
附件三：標(biāo)的指數(shù)編制方案 ....................................................................................................... 120
一、緒言
《華夏中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）》依據(jù)《中
華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱“《基金法》”）、《證券投資基金銷售管理辦法》
（以下簡(jiǎn)稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《運(yùn)作辦
法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）、《公
開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱“《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》”）
及其他有關(guān)規(guī)定以及《華夏中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》編
寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其
真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請(qǐng)募集
的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ?
招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)?；鸷贤羌s定基金
合同當(dāng)事人之間基本權(quán)利義務(wù)的法律文件，其他與本基金相關(guān)的涉及基金合同當(dāng)事人之間權(quán)
利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，均以基金合同為準(zhǔn)?；鸷贤漠?dāng)事人包括基金管理人、基
金托管人和基金份額持有人。基金投資者自依基金合同取得本基金基金份額，即成為基金份
額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接
受?；鸱蓊~持有人作為基金合同當(dāng)事人并不以在基金合同上書面簽章為必要條件?；鸷?
同當(dāng)事人按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資者欲了
解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
二、釋義
本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡(jiǎn)稱具有如下含義
1、基金或本基金：指華夏中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金。
2、基金管理人：指華夏基金管理有限公司。
3、基金托管人：指中國(guó)銀行股份有限公司。
4、基金合同、《基金合同》：指《華夏中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基
金基金合同》及對(duì)基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充。
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《華夏中證人工智能主題交
易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充。
6、招募說明書：指《華夏中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明
書》及其更新。
7、 基金產(chǎn)品資料概要：指《華夏中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基
金產(chǎn)品資料概要》及其更新。
8、基金份額發(fā)售公告：指《華夏中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基
金份額發(fā)售公告》。
9、法律法規(guī)：指中國(guó)現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、
行政規(guī)章以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等。
10、《基金法》：指《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂。
11、《銷售辦法》：指《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂。
12、《信息披露辦法》：指《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其
不時(shí)做出的修訂。
13、《運(yùn)作辦法》：指《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出
的修訂。
14、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2017年8月31日頒布、同年10月1日實(shí)
施的《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂。
15、交易型開放式指數(shù)證券投資基金：指《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)
實(shí)施細(xì)則》定義的“交易型開放式指數(shù)基金” 。
16、中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)。
17、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人民銀行和/或中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。
18、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主
體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人。
19、個(gè)人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人。
20、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法登記并
存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織。
21、合格境外機(jī)構(gòu)投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理辦法》（包
括其不時(shí)修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于在中國(guó)境內(nèi)依法募集的證券投資基金的中國(guó)
境外的機(jī)構(gòu)投資者。
22、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者：指按照《人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資試
點(diǎn)辦法》（包括其不時(shí)修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，運(yùn)用來自境外的人民幣資金進(jìn)行境內(nèi)證
券投資的境外法人。
23、投資人、投資者：指?jìng)€(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格
境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人的合稱。
24、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人。
25、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金
份額的申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)。
26、銷售機(jī)構(gòu)：指直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)。
27、直銷機(jī)構(gòu)：指華夏基金管理有限公司。
28、代銷機(jī)構(gòu)：指發(fā)售代理機(jī)構(gòu)和/或申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)。
29、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)：指基金管理人指定的代理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。
30、申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)：指基金管理人指定的代理本基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。
31、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資人基金
賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建
立并保管基金份額持有人名冊(cè)和辦理非交易過戶等。
32、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。本基金的登記機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司。
33、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理
人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)的日期。
34、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)產(chǎn)清算完畢，
清算結(jié)果報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并予以公告的日期。
35、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長(zhǎng)不得超過3
個(gè)月。
36、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限。
37、工作日：指上海證券交易所的正常交易日。
38、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資人申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)的開放日。
39、T+n日：指自T日起第n個(gè)工作日(不包含T日)。
40、開放日：指為投資人辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日。
41、開放時(shí)間：指開放日基金接受申購(gòu)、贖回或其他交易的時(shí)間段。
42、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指基金管理人、上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的
相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和規(guī)定。
43、認(rèn)購(gòu)：指在基金募集期內(nèi)，投資人申請(qǐng)購(gòu)買基金份額的行為。
44、申購(gòu)：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請(qǐng)購(gòu)買基金
份額的行為。
45、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件要
求將基金份額兌換為贖回對(duì)價(jià)的行為。
46、申購(gòu)贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)等信息的文件。
47、申購(gòu)對(duì)價(jià)：指投資者申購(gòu)基金份額時(shí)，按基金合同和招募說明書規(guī)定應(yīng)交付的組合
證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對(duì)價(jià)。
48、贖回對(duì)價(jià)：指投資者贖回基金份額時(shí)，基金管理人按基金合同和招募說明書規(guī)定應(yīng)
交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對(duì)價(jià)。
49、最小申購(gòu)贖回單位：指基金申購(gòu)份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資者申購(gòu)、贖回的
基金份額應(yīng)為最小申購(gòu)、贖回單位的整數(shù)倍。
50、元：指人民幣元。
51、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價(jià)差、銀行存款利息、
已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)帶來的成本和費(fèi)用的節(jié)約。
52、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購(gòu)款及其
他資產(chǎn)的價(jià)值總和。
53、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。
54、基金份額凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)。
55、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份
額凈值的過程。
56、指定媒介：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的用以進(jìn)行信息披露的全國(guó)性報(bào)刊及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站
（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站）等媒介。
57、流動(dòng)性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價(jià)格
予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個(gè)交易日以上的逆回購(gòu)與銀行定期存款（含協(xié)
議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)
支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等。
58、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)：指基金以一定的費(fèi)率通過證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)向中國(guó)證
券金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱證券金融公司）出借證券，證券金融公司到期歸還所借證券
及相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償并支付費(fèi)用的業(yè)務(wù)。
59、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件。
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號(hào)院
辦公地址：北京市朝陽區(qū)北辰西路6號(hào)院北辰中心C座5層
設(shè)立日期：1998年4月9日
法定代表人：張佑君
聯(lián)系人：邱曦
客戶服務(wù)電話：400-818-6666
傳真：010-63136700
華夏基金管理有限公司注冊(cè)資本為23800萬元，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
持股單位 持股占總股本比例
中信證券股份有限公司 62.2%
MACKENZIE FINANCIAL 27.8%
CORPORATION
天津海鵬科技咨詢有限公司 10%
合計(jì) 100%
（二）主要人員情況
1、基金管理人董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員基本情況
張佑君先生：董事長(zhǎng)、黨委書記，碩士?，F(xiàn)任中信證券股份有限公司黨委書記、執(zhí)行董
事、董事長(zhǎng)，兼任中信集團(tuán)、中信股份及中信有限總經(jīng)理助理，中信金控副董事長(zhǎng)。曾任中
信證券交易部總經(jīng)理、襄理、副總經(jīng)理、中信證券董事、長(zhǎng)盛基金總經(jīng)理，中信證券總經(jīng)理，
中信建投總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，中信集團(tuán)董事會(huì)辦公室主任，中證國(guó)際董事，中信證券國(guó)際、中
信里昂（即 CLSA B.V. 及其子公司）董事長(zhǎng)，中信里昂證券、賽領(lǐng)資本董事，金石投資、
中信證券投資董事長(zhǎng)等。
J Luke Gregoire Gould先生：董事，學(xué)士?，F(xiàn)任邁凱希金融公司（Mackenzie Financial
Corporation）總裁兼首席執(zhí)行官。曾任IGM Financial Inc. 的執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官、
Mackenzie Investments的首席財(cái)務(wù)官、Investors Group的高級(jí)副總裁兼首席財(cái)務(wù)官等。
李星先生：董事，碩士?，F(xiàn)任春華資本集團(tuán)執(zhí)行董事，負(fù)責(zé)春華在金融服務(wù)行業(yè)的投
資。曾任職于高盛集團(tuán)北京投資銀行部、春華資本集團(tuán)分析師、投資經(jīng)理等。
史本良先生：董事，碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任中信證券股份有限公司黨委委員、執(zhí)行委
員、財(cái)富管理委員會(huì)主任、戰(zhàn)略客戶部行政負(fù)責(zé)人。曾任中信證券股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部
資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)核算會(huì)計(jì)主管、聯(lián)席負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人，中信證券財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等。
薛繼銳先生：董事，博士。現(xiàn)任中信證券股份有限公司執(zhí)行委員。曾任中信證券股份有
限公司金融產(chǎn)品開發(fā)小組經(jīng)理、研究部研究員、交易與衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)線產(chǎn)品開發(fā)組負(fù)責(zé)人、
股權(quán)衍生品業(yè)務(wù)線行政負(fù)責(zé)人、證券金融業(yè)務(wù)線行政負(fù)責(zé)人、權(quán)益投資部行政負(fù)責(zé)人等。
李一梅女士：董事、總經(jīng)理，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委副書記。兼任華夏
基金（香港）有限公司董事長(zhǎng)，華夏股權(quán)投資基金管理（北京）有限公司執(zhí)行董事。曾任華
夏基金管理有限公司副總經(jīng)理、營(yíng)銷總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)、基金營(yíng)銷部總經(jīng)理、數(shù)據(jù)中心行政負(fù)
責(zé)人（兼），上海華夏財(cái)富投資管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，華夏股權(quán)投資基金管理（北
京）有限公司總經(jīng)理（兼）、證通股份有限公司董事等。
劉霞輝先生：獨(dú)立董事，碩士?，F(xiàn)任中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所國(guó)務(wù)院特殊津貼專家，
二級(jí)研究員，博士生導(dǎo)師。兼任中國(guó)戰(zhàn)略研究會(huì)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略專業(yè)委員會(huì)主任、山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)社
會(huì)研究院特聘兼職教授及廣西南寧政府咨詢專家。曾任職于國(guó)家人社部政策法規(guī)司綜合處。
殷少平先生：獨(dú)立董事，博士?，F(xiàn)任中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師。曾任最
高人民法院民事審判第三庭審判員、高級(jí)法官，湖南省株洲市中級(jí)人民法院副院長(zhǎng)、審判委
員會(huì)委員,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司獨(dú)立董事，廣西壯族自治
區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)政府副區(qū)長(zhǎng)，北京市地石律師事務(wù)所兼職律師等。
伊志宏女士：獨(dú)立董事，博士。教授，博士生導(dǎo)師，主要研究方向?yàn)樨?cái)務(wù)管理、資本市
場(chǎng)。曾任中國(guó)人民大學(xué)副校長(zhǎng)，中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院院長(zhǎng)，中國(guó)人民大學(xué)中法學(xué)院院長(zhǎng)，享
受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼。兼任國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)第七屆、第八屆工商管理學(xué)科評(píng)議組召集人、
第五屆、第六屆全國(guó)MBA教育指導(dǎo)委員會(huì)副主任委員、教育部工商管理專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員
會(huì)副主任委員、西班牙IE大學(xué)國(guó)際顧問委員會(huì)委員。曾兼任中國(guó)金融會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、歐洲
管理發(fā)展基金會(huì)（EFMD）理事會(huì)理事、國(guó)際高等商學(xué)院協(xié)會(huì)（AACSB）首次認(rèn)證委員會(huì)委
員等。
侯薇薇女士：監(jiān)事長(zhǎng)，學(xué)士。現(xiàn)任鮑爾太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd）
總裁兼首席執(zhí)行官，兼任加拿大鮑爾集團(tuán)旗下Power Pacific Investment Management董事、投
資管理委員會(huì)成員，加中貿(mào)易理事會(huì)國(guó)際董事會(huì)成員。曾任嘉實(shí)國(guó)際資產(chǎn)管理公司(HGI)的
全球管理委員會(huì)成員、首席業(yè)務(wù)發(fā)展官和中國(guó)戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人等。
西志穎女士：監(jiān)事，碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任中信證券股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部行政負(fù)
責(zé)人。曾任中信證券股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)主管、總賬核算會(huì)計(jì)主管、B角、B角（主
持工作）等。
唐士超先生：監(jiān)事，博士。現(xiàn)任中信證券股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部B角。曾在中信證券
股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部從事風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理等工作。
寧晨新先生：監(jiān)事，博士，高級(jí)編輯?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司辦公室執(zhí)行總經(jīng)理、
行政負(fù)責(zé)人，董事會(huì)秘書。兼任證通股份有限公司董事。曾任中國(guó)證券報(bào)社記者、編輯、辦
公室主任、副總編輯，中國(guó)政法大學(xué)講師等。
陳倩女士：監(jiān)事，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司市場(chǎng)部執(zhí)行總經(jīng)理、行政負(fù)責(zé)人，
客戶運(yùn)營(yíng)服務(wù)部行政負(fù)責(zé)人（兼）。曾任中國(guó)投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)理，北京證券有限責(zé)任公司高
級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理，華夏基金管理有限公司北京分公司副總經(jīng)理、市場(chǎng)推廣部副總經(jīng)理等。
朱威先生：監(jiān)事，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司基金運(yùn)作部執(zhí)行總經(jīng)理、行政負(fù)責(zé)
人。曾任華夏基金管理有限公司基金運(yùn)作部B角等。
劉義先生：副總經(jīng)理，碩士。現(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任中國(guó)人民銀行
總行計(jì)劃資金司副主任科員、主任科員，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行總行信息電腦部信息綜合處副處
長(zhǎng)（主持工作），華夏基金管理有限公司監(jiān)事、黨辦主任、養(yǎng)老金業(yè)務(wù)總監(jiān)，華夏資本管理
有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理等。
陽琨先生：副總經(jīng)理、投資總監(jiān)，碩士。現(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任中
國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托投資有限公司財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理，寶盈基金管理有限公司基金經(jīng)理助理，
益民基金管理有限公司投資部部門經(jīng)理，華夏基金管理有限公司股票投資部副總經(jīng)理等。
鄭煜女士：副總經(jīng)理，碩士。現(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委副書記、基金經(jīng)理等。曾
任華夏證券高級(jí)分析師，大成基金高級(jí)分析師、投資經(jīng)理，原中信基金股權(quán)投資部總監(jiān)，華
夏基金管理有限公司總經(jīng)理助理、紀(jì)委書記等。
孫彬先生：副總經(jīng)理，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員、投資經(jīng)理等。曾任
華夏基金管理有限公司行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理等。
張德根先生：副總經(jīng)理，北京分公司總經(jīng)理（兼）、廣州分公司總經(jīng)理 （兼），碩士。
曾任職于北京新財(cái)經(jīng)雜志社、長(zhǎng)城證券，曾任華夏基金管理有限公司深圳分公司總經(jīng)理助理、
副總經(jīng)理、總經(jīng)理，廣州分公司總經(jīng)理，上海華夏財(cái)富投資管理有限公司副總經(jīng)理，華夏基
金管理有限公司總經(jīng)理助理、研究發(fā)展部行政負(fù)責(zé)人（兼）等。
李彬女士：督察長(zhǎng)，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員、紀(jì)委書記、法律部行
政負(fù)責(zé)人。曾任職于中信證券股份有限公司、原中信基金管理有限責(zé)任公司。曾任華夏基金
管理有限公司監(jiān)察稽核部總經(jīng)理助理，法律監(jiān)察部副總經(jīng)理、聯(lián)席負(fù)責(zé)人，合規(guī)部行政負(fù)責(zé)
人等。
孫立強(qiáng)先生：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司財(cái)務(wù)部行政負(fù)責(zé)人、華夏
資本管理有限公司監(jiān)事、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司監(jiān)事、華夏基金（香港）有限公司
董事。曾任職于深圳航空有限責(zé)任公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部，曾任華夏基金管理有限公司基金運(yùn)作部
B角、財(cái)務(wù)部B角等。
桂勇先生：首席信息官，學(xué)士。兼任華夏基金管理有限公司金融科技部行政負(fù)責(zé)人。曾
任職于深圳市長(zhǎng)城光纖網(wǎng)絡(luò)有限公司、深圳市中大投資管理有限公司，曾任中信基金管理有
限責(zé)任公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人，華夏基金管理有限公司信息技術(shù)部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、
行政負(fù)責(zé)人等。
2、本基金基金經(jīng)理
李俊先生，碩士。曾任職于北京市金杜律師事務(wù)所證券部。2008年12月加入華夏基金
管理有限公司，歷任數(shù)量投資部研究員、基金經(jīng)理助理，華夏新趨勢(shì)靈活配置混合型證券投
資基金基金經(jīng)理（2018年1月17日至2021年5月26日期間）、華夏新錦繡靈活配置混合型證券
投資基金基金經(jīng)理（2019年1月31日至2021年5月26日期間）、華夏中證全指證券公司交易型
開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2019年9月17日至2021年12月13日期間）、華夏中證全指
證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2020年4月3日至2021年
12月13日期間）、上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2017年12
月11日至2022年3月14日期間）、華夏中證智能汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金
經(jīng)理（2021年5月13日至2022年8月22日期間）、上證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券
投資基金基金經(jīng)理（2021年5月27日至2022年8月22日期間）、華夏中證農(nóng)業(yè)主題交易型開放
式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年12月29日至2024年5月31日期間）、華夏中證新能源交
易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2022年12月27日至2024年5月31日
期間）、華夏中證物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年7月22日至
2024年11月7日期間）、華夏中證A500指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2024年10月31日至2024年
11月17日期間）等，現(xiàn)任華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理
（2019年9月17日起任職）、華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2019年
10月24日起任職）、華夏中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2019年
11月28日起任職）、華夏中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基
金經(jīng)理（2019年11月28日起任職）、華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)
接基金基金經(jīng)理（2019年12月6日起任職）、華夏中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投
資基金基金經(jīng)理（2019年12月9日起任職）、華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投
資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2019年12月10日起任職）、華夏中證新能源汽車交易型開
放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2020年2月20日起任職）、華夏中證人工智能主題交易型開
放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2020年6月16日起任職）、華夏滬港通恒生
交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年2月1日起任職）、華夏滬港通恒生交易型
開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2021年2月1日起任職）、華夏中證生物科技主
題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年3月4日起任職）、華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指
數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2021年8月17日起任職）、華夏中證新能源汽車交易型開放
式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2021年9月9日起任職）、華夏中證港股通50
交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年12月16日起任職）、華夏北證50成份指數(shù)
證券投資基金基金經(jīng)理（2022年12月28日起任職）、華夏中證生物科技主題交易型開放式指
數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2023年3月16日起任職）、華夏中證港股通50交易
型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2023年7月6日起任職）、華夏中證
A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2024年11月8日起任職）、華夏中證A500交
易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2024年11月18日起任職）。
3、本公司量化投資決策委員會(huì)成員
主任：徐猛先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部行政負(fù)責(zé)人，基金經(jīng)理。
成員：陽琨先生，華夏基金管理有限公司副總經(jīng)理、投資總監(jiān)，基金經(jīng)理。
孫蒙先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部高級(jí)副總裁，基金經(jīng)理。
榮膺女士，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部B角，基金經(jīng)理。
袁英杰先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部總監(jiān)，基金經(jīng)理、投資經(jīng)理。
趙宗庭先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部總監(jiān)，基金經(jīng)理。
4、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
（三）基金管理人的職責(zé)
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜。
2、辦理基金備案手續(xù)。
3、對(duì)所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資。
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配收益。
5、進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
6、編制季度、中期報(bào)告和年度報(bào)告。
7、計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格。
8、辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)。
9、召集基金份額持有人大會(huì)。
10、保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料。
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為。
12、國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。
（四）基金管理人承諾
1、本基金管理人將根據(jù)基金合同的規(guī)定，按照招募說明書列明的投資目標(biāo)、策略及限
制等全權(quán)處理本基金的投資。
2、本基金管理人不從事違反《中華人民共和國(guó)證券法》的行為，并建立健全內(nèi)部控制
制度，采取有效措施，防止違反《中華人民共和國(guó)證券法》行為的發(fā)生。
3、本基金管理人不從事違反《基金法》的行為，并建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效
措施，保證基金財(cái)產(chǎn)不用于下列投資或者活動(dòng)：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）向其基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
（6）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關(guān)限制。
4、本基金管理人將加強(qiáng)人員管理，強(qiáng)化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國(guó)家有關(guān)法律、
法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，不從事以下行為：
（1）將其固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事證券投資。
（2）不公平地對(duì)待其管理的不同基金財(cái)產(chǎn)。
（3）利用基金財(cái)產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人牟取利益。
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失。
（5）依照法律、行政法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定禁止的其他行為。
5、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取
利益。
（2）不利用職務(wù)之便為自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人謀取不
當(dāng)利益。
（3）不泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基金投資
內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息。
（五）基金管理人的內(nèi)部控制制度
基金管理人根據(jù)全面性原則、有效性原則、獨(dú)立性原則、相互制約原則、防火墻原則和
成本收益原則建立了一套比較完整的內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系由一系列業(yè)務(wù)管理制度
及相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理、控制程序組成，具體包括控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息溝通、
內(nèi)部監(jiān)控等要素。公司已經(jīng)通過了ISAE3402（《鑒證業(yè)務(wù)國(guó)際準(zhǔn)則第3402號(hào)》）認(rèn)證，獲得
無保留意見的控制設(shè)計(jì)合理性及運(yùn)行有效性的報(bào)告。
1、控制環(huán)境
良好的控制環(huán)境包括科學(xué)的公司治理、有效的監(jiān)督管理、合理的組織結(jié)構(gòu)和有力的控制
文化。
（1）公司引入了獨(dú)立董事制度，目前有獨(dú)立董事3名。董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)等專門
委員會(huì)。公司管理層設(shè)立了投資決策委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)等專業(yè)委員會(huì)。
（2）公司各部門之間有明確的授權(quán)分工，既互相合作，又互相核對(duì)和制衡，形成了合
理的組織結(jié)構(gòu)。
（3）公司堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和規(guī)范運(yùn)作，重視員工的合規(guī)守法意識(shí)和職業(yè)道德的培養(yǎng)，并
進(jìn)行持續(xù)教育。
2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
公司各層面和各業(yè)務(wù)部門在確定各自的目標(biāo)后，對(duì)影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析。
對(duì)于不可控風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的是決定是否承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)或減少相關(guān)業(yè)務(wù)；對(duì)于可控風(fēng)險(xiǎn)，
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的是分析如何通過制度安排來控制風(fēng)險(xiǎn)程度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估還包括各業(yè)務(wù)部門對(duì)日
常工作中新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行再評(píng)估并完善相應(yīng)的制度，以及新業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)過程中評(píng)估相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
并制定風(fēng)險(xiǎn)控制制度。
3、控制活動(dòng)
公司對(duì)投資、會(huì)計(jì)、技術(shù)系統(tǒng)和人力資源等主要業(yè)務(wù)制定了嚴(yán)格的控制制度。在業(yè)務(wù)管
理制度上，做到了業(yè)務(wù)操作流程的科學(xué)、合理和標(biāo)準(zhǔn)化，并要求完整的記錄、保存和嚴(yán)格的
檢查、復(fù)核；在崗位責(zé)任制度上，內(nèi)部崗位分工合理、職責(zé)明確，不相容的職務(wù)、崗位分離
設(shè)置，相互檢查、相互制約。
（1）投資控制制度
投資決策委員會(huì)是公司的最高投資決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置和重大投資決策等；基金經(jīng)
理小組負(fù)責(zé)在投資決策委員會(huì)資產(chǎn)配置基礎(chǔ)上進(jìn)行組合構(gòu)建，基金經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)基金經(jīng)理小組在
基金合同和投資決策權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行日常投資運(yùn)作；交易管理部負(fù)責(zé)所有交易的集中執(zhí)行。
①投資決策與執(zhí)行相分離。投資管理決策職能和交易執(zhí)行職能嚴(yán)格隔離，實(shí)行集中交易
制度，建立和完善公平的交易分配制度，確保各投資組合享有公平的交易執(zhí)行機(jī)會(huì)。
②投資授權(quán)控制。建立明確的投資決策授權(quán)制度，防止越權(quán)決策。投資決策委員會(huì)負(fù)責(zé)
制定投資原則并審定資產(chǎn)配置比例；基金經(jīng)理小組在投資決策委員會(huì)確定的范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)確
定與實(shí)施投資策略、建立和調(diào)整投資組合并下達(dá)投資指令，對(duì)于超過投資權(quán)限的操作需要經(jīng)
過嚴(yán)格的審批程序；交易管理部依據(jù)基金經(jīng)理或基金經(jīng)理授權(quán)的小組成員的指令負(fù)責(zé)交易執(zhí)
行。
③警示性控制。按照法規(guī)或公司規(guī)定設(shè)置各類資產(chǎn)投資比例的預(yù)警線，交易系統(tǒng)在投資
比例達(dá)到接近限制比例前的某一數(shù)值時(shí)自動(dòng)預(yù)警。
④禁止性控制。根據(jù)法律、法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，基金禁止投資受限制的證券并禁止從
事受限制的行為。交易系統(tǒng)通過預(yù)先的設(shè)定，對(duì)上述禁止進(jìn)行自動(dòng)提示和限制。
⑤多重監(jiān)控和反饋。交易管理部對(duì)投資行為進(jìn)行一線監(jiān)控；風(fēng)險(xiǎn)管理部進(jìn)行事中的監(jiān)控；
監(jiān)察稽核部門進(jìn)行事后的監(jiān)控。在監(jiān)控中如發(fā)現(xiàn)異常情況將及時(shí)反饋并督促調(diào)整。
（2）會(huì)計(jì)控制制度
①建立了基金會(huì)計(jì)的工作制度及相應(yīng)的操作和控制規(guī)程，確保會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)有章可循。
②按照相互制約原則，建立了基金會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的復(fù)核制度以及與托管人相關(guān)業(yè)務(wù)的相互核
查監(jiān)督制度。
③為了防范基金會(huì)計(jì)在資金頭寸管理上出現(xiàn)透支風(fēng)險(xiǎn)，制定了資金頭寸管理制度。
④制定了完善的檔案保管和財(cái)務(wù)交接制度。
（3）技術(shù)系統(tǒng)控制制度
為保證技術(shù)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，公司對(duì)硬件設(shè)備的安全運(yùn)行、數(shù)據(jù)傳輸與網(wǎng)絡(luò)安全管
理、軟硬件的維護(hù)、數(shù)據(jù)的備份、信息技術(shù)人員操作管理、危機(jī)處理等方面都制定了完善的
制度。
（4）人力資源管理制度
公司建立了科學(xué)的招聘解聘制度、培訓(xùn)制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，確
保人力資源的有效管理。
（5）監(jiān)察制度
公司設(shè)立了監(jiān)察部門，負(fù)責(zé)公司的法律事務(wù)和監(jiān)察工作。監(jiān)察制度包括違規(guī)行為的調(diào)查
程序和處理制度，以及對(duì)員工行為的監(jiān)察。
（6）反洗錢制度
公司設(shè)立了反洗錢工作小組作為反洗錢工作的專門機(jī)構(gòu)，指定專門人員負(fù)責(zé)反洗錢和反
恐融資合規(guī)管理工作；各相關(guān)部門設(shè)立了反洗錢崗位，配備反洗錢負(fù)責(zé)人員。除建立健全反
洗錢組織體系外，公司還制定了《反洗錢工作內(nèi)部控制制度》及相關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，確保依
法切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)。
4、信息溝通
公司建立了內(nèi)部辦公自動(dòng)化信息系統(tǒng)與業(yè)務(wù)匯報(bào)體系，通過建立有效的信息交流渠
道，公司員工及各級(jí)管理人員可以充分了解與其職責(zé)相關(guān)的信息，信息及時(shí)送交適當(dāng)?shù)?
人員進(jìn)行處理。目前公司業(yè)務(wù)均已做到了辦公自動(dòng)化，不同的人員根據(jù)其業(yè)務(wù)性質(zhì)及層
級(jí)具有不同的權(quán)限。
5、內(nèi)部監(jiān)控
公司設(shè)立了獨(dú)立于各業(yè)務(wù)部門的稽核部門，通過定期或不定期檢查，評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制
制度合理性、完備性和有效性，監(jiān)督公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，確保公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)
管理活動(dòng)的有效運(yùn)行。
6、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制的聲明
（1）本公司確知建立、實(shí)施和維持內(nèi)部控制制度是本公司董事會(huì)及管理層的責(zé)任。
（2）上述關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實(shí)、準(zhǔn)確。
（3）本公司承諾將根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化及公司的發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。
四、基金托管人
（一）基本情況
名稱：中國(guó)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行”）
住所及辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)
首次注冊(cè)登記日期：1983年10月31日
注冊(cè)資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
法定代表人：葛海蛟
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字【1998】24 號(hào)
托管部門信息披露聯(lián)系人：許俊
傳真：（010）66594942
中國(guó)銀行客服電話：95566
（二）基金托管部門及主要人員情況
中國(guó)銀行托管業(yè)務(wù)部設(shè)立于1998年，現(xiàn)有員工110余人，大部分員工具有豐富的銀行、
證券、基金、信托從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，且具有海外工作、學(xué)習(xí)或培訓(xùn)經(jīng)歷，60％以上的員工具有碩士
以上學(xué)位或高級(jí)職稱。為給客戶提供專業(yè)化的托管服務(wù)，中國(guó)銀行已在境內(nèi)、外分行開展托
管業(yè)務(wù)。
作為國(guó)內(nèi)首批開展證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，中國(guó)銀行擁有證券投資基金、基
金（一對(duì)多、一對(duì)一）、社?；?、保險(xiǎn)資金、QFII、RQFII、QDII、境外三類機(jī)構(gòu)、券商資
產(chǎn)管理計(jì)劃、信托計(jì)劃、企業(yè)年金、銀行理財(cái)產(chǎn)品、股權(quán)基金、私募基金、資金托管等門類
齊全、產(chǎn)品豐富的托管業(yè)務(wù)體系。在國(guó)內(nèi)，中國(guó)銀行首家開展績(jī)效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)分析等增值服
務(wù)，為各類客戶提供個(gè)性化的托管增值服務(wù)，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的大型中資托管銀行。
（三）證券投資基金托管情況
截至2025年3月31日，中國(guó)銀行已托管1136只證券投資基金，其中境內(nèi)基金1067
只，QDII基金69只，覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數(shù)型、FOF、REITs等
多種類型的基金，滿足了不同客戶多元化的投資理財(cái)需求，基金托管規(guī)模位居同業(yè)前列。
（四）托管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度
中國(guó)銀行托管業(yè)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)管理與控制工作是中國(guó)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)控制工作的組成部分，秉
承中國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制理念，堅(jiān)持“規(guī)范運(yùn)作、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)”的原則。中國(guó)銀行托管業(yè)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)
控制工作貫穿業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)，通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制措施設(shè)定及制度建設(shè)、內(nèi)外部檢
查及審計(jì)等措施強(qiáng)化托管業(yè)務(wù)全員、全面、全程的風(fēng)險(xiǎn)管控。
2007年起，中國(guó)銀行連續(xù)聘請(qǐng)外部會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所開展托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制審閱工作。
先后獲得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等國(guó)際主流內(nèi)控審閱
準(zhǔn)則的無保留意見的審閱報(bào)告。2020年，中國(guó)銀行繼續(xù)獲得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”
雙準(zhǔn)則的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。中國(guó)銀行托管業(yè)務(wù)內(nèi)控制度完善，內(nèi)控措施嚴(yán)密，能夠有效保
證托管資產(chǎn)的安全。
（五）托管人對(duì)管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的相
關(guān)規(guī)定，基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者
違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，及時(shí)通知基金管理人，并及時(shí)向國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理
機(jī)構(gòu)報(bào)告?；鹜泄苋巳绨l(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政
法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知基金管理人，并及時(shí)向國(guó)務(wù)
院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)告。
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
（一）銷售機(jī)構(gòu)
1、申購(gòu)贖回代辦證券公司
（1）國(guó)泰海通證券股份有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)
辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)國(guó)泰君安大廈
法定代表人：賀青
電話：021-38676666
傳真：021-38670666
聯(lián)系人：黃博銘
網(wǎng)址：www.gtht.com
客戶服務(wù)電話：95521
（2）中信建投證券股份有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
辦公地址：北京市朝陽區(qū)光華路10號(hào)
法定代表人：王常青
傳真：010-65182261
聯(lián)系人：權(quán)唐
網(wǎng)址：www.csc108.com
客戶服務(wù)電話：95587、4008-888-108
（3）國(guó)信證券股份有限公司
住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1010號(hào)國(guó)際信托大廈21樓
法定代表人：張納沙
電話：0755-82130833
傳真：0755-82133952
聯(lián)系人：于智勇
網(wǎng)址：www.guosen.com.cn
客戶服務(wù)電話：95536
（4）招商證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
法定代表人：霍達(dá)
電話：0755-82943666
傳真：0755-82943636
聯(lián)系人：黃健
網(wǎng)址：www.cmschina.com
客戶服務(wù)電話：95565
（5）廣發(fā)證券股份有限公司
住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室
辦公地址：廣州市天河區(qū)馬場(chǎng)路26號(hào)廣發(fā)證券大廈36樓
法定代表人：林傳輝
電話：020-66336146
傳真：020-87555417
聯(lián)系人：陳姍姍
網(wǎng)址：www.gf.com.cn
客戶服務(wù)電話：95575
（6）中信證券股份有限公司
住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈
法定代表人：張佑君
電話：010-60838888
傳真：010-60836029
聯(lián)系人：鄭慧
網(wǎng)址：www.cs.ecitic.com
客戶服務(wù)電話：95548
（7）中國(guó)銀河證券股份有限公司
住所：北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓7至18層101
辦公地址：北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓青海金融大廈
法定代表人：王晟
電話：010-80928123
傳真：010-66568990
聯(lián)系人：辛國(guó)政
網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
客戶服務(wù)電話：4008-888-888或95551
（8）海通證券股份有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)廣東路689號(hào)
辦公地址：上海市黃浦區(qū)廣東路689號(hào)
法定代表人：周杰
電話：021-23219000
傳真：021-63410456
聯(lián)系人：金蕓、李笑鳴
網(wǎng)址：www.htsec.com
客戶服務(wù)電話：95553、400-888-8001
（9）申萬宏源證券有限公司
住所：上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂路989號(hào)45層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂路989號(hào)45層（200031）
法定代表人：楊玉成
電話：021-33389888
傳真：021-33388224
聯(lián)系人：余潔
網(wǎng)址：www.swhysc.com
客戶服務(wù)電話：95523、400-889-5523
（10）興業(yè)證券股份有限公司
住所：福州市湖東路268號(hào)
辦公地址：上海市浦東新區(qū)長(zhǎng)柳路36號(hào)
法定代表人：楊華輝
電話：021-38565547
傳真：021-38565955
聯(lián)系人：?jiǎn)塘昭?
網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95562
（11）長(zhǎng)江證券股份有限公司
住所：武漢市新華路特8號(hào)長(zhǎng)江證券大廈
辦公地址：武漢市新華路特8號(hào)長(zhǎng)江證券大廈
法定代表人：楊澤柱
電話：027-65799999
傳真：027-85481900
聯(lián)系人：李良
網(wǎng)址：www.95579.com
客戶服務(wù)電話：95579、400-888-8999
（12）國(guó)投證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈
法定代表人：段文務(wù)
電話：0755-81688000
傳真：0755-81688090
聯(lián)系人：陳劍虹
網(wǎng)址：www.sdicsc.com.cn
客戶服務(wù)電話：95517
（13）湘財(cái)證券股份有限公司
住所：湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘府中路198號(hào)新南城商務(wù)中心A棟11樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路958號(hào)華能聯(lián)合大廈5樓
法定代表人：高振營(yíng)
電話：021-50295432
傳真：021-68865680
聯(lián)系人：江恩前
網(wǎng)址：www.xcsc.com
客戶服務(wù)電話：95351
（14）萬聯(lián)證券股份有限公司
住所：廣州市天河區(qū)珠江東路11號(hào)18、19樓全層
辦公地址：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路13號(hào)高德置地廣場(chǎng)E座12層
法定代表人：袁笑一
電話：020-38286588
傳真：020-22373718-1013
聯(lián)系人：王鑫
網(wǎng)址：www.wlzq.cn
客戶服務(wù)電話：95322
（15）民生證券股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街28號(hào)民生金融中心A座16-20層
辦公地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街28號(hào)民生金融中心A座16-20層
法定代表人：馮鶴年
電話：010-85127609
傳真：010-85127641
聯(lián)系人：韓秀萍
網(wǎng)址：www.mszq.com
客戶服務(wù)電話：95376
（16）國(guó)元證券股份有限公司
住所：安徽省合肥市壽春路179號(hào)
辦公地址：安徽省合肥市壽春路179號(hào)
法定代表人：蔡詠
電話：0551-62257012
傳真：0551-62272100
聯(lián)系人：祝麗萍
網(wǎng)址：www.gyzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95578
（17）渤海證券股份有限公司
住所：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號(hào)寫字樓101室
辦公地址：天津市南開區(qū)賓水西道8號(hào)
法定代表人：安志勇
電話：022-23861683
傳真：022-28451892
聯(lián)系人：陳玉輝
網(wǎng)址：https://www.bhzq.com
客戶服務(wù)電話：956066
（18）華泰證券股份有限公司
住所：南京市江東中路228號(hào)
辦公地址：南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)華泰證券廣場(chǎng)
法定代表人：周易
電話：0755-82492193
傳真：0755-82492962（深圳）
聯(lián)系人：龐曉蕓
網(wǎng)址：www.htsc.com.cn
客戶服務(wù)電話：95597
（19）山西證券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69號(hào)山西國(guó)貿(mào)中心東塔樓
辦公地址：山西省太原市府西街69號(hào)山西國(guó)貿(mào)中心東塔樓
法定代表人：侯巍
電話：0351-8686703
傳真：0351-8686619
聯(lián)系人：張治國(guó)
網(wǎng)址：www.i618.com.cn
客戶服務(wù)電話：95573
（20）中信證券（山東）有限責(zé)任公司
住所：山東省青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001
辦公地址：青島市市南區(qū)東海西路28號(hào)龍翔廣場(chǎng)東座5層
法定代表人：肖海峰
電話：0532-85725062
傳真：0532-85022605
聯(lián)系人：趙如意
網(wǎng)址：sd.citics.com/
客戶服務(wù)電話：95548
（21）東興證券股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)新盛大廈B座12-15層
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)新盛大廈B座12-15層
法定代表人：魏慶華
電話：010-66555316
傳真：010-66555246
聯(lián)系人：湯漫川
網(wǎng)址：www.dxzq.net.cn
客戶服務(wù)電話：95309
（22）東吳證券股份有限公司
住所：蘇州工業(yè)園區(qū)翠園路181號(hào)
辦公地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號(hào)
法定代表人：范力
電話：0512-65581136
傳真：0512-65588021
聯(lián)系人：方曉丹
網(wǎng)址：www.dwzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95330
（23）信達(dá)證券股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓
法定代表人：肖林
電話：010-83252185
傳真：010-63080978
聯(lián)系人：付婷
網(wǎng)址：www.cindasc.com
客戶服務(wù)電話：95321
（24）東方證券股份有限公司
住所：上海市中山南路318號(hào)2號(hào)樓22層、23層、25層-29層
辦公地址：上海市中山南路318號(hào)2號(hào)樓13層、21層-23層、25-29層、32 層、36 層、39
層、40 層
法定代表人：潘鑫軍
電話：021-63325888
傳真：021-63326729
聯(lián)系人：孔亞楠
網(wǎng)址：www.dfzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95503
（25）方正證券股份有限公司
住所：湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉中路二段華僑國(guó)際大廈22-24層
辦公地址：湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉中路二段華僑國(guó)際大廈22-24層
法定代表人：雷杰
電話：0731-85832503
傳真：0731-85832214
聯(lián)系人：郭軍瑞
網(wǎng)址：www.foundersc.com
客戶服務(wù)電話：95571
（26）長(zhǎng)城證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號(hào)能源大廈南塔樓10-19層
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號(hào)能源大廈南塔樓10-19層
法定代表人：曹宏
電話：0755-83530715
傳真：0755-83515567
聯(lián)系人：梁浩
網(wǎng)址：www.cgws.com
客戶服務(wù)電話：95514、400-6666-888
（27）中信證券華南股份有限公司
住所：廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）
辦公地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編
01號(hào)）
法定代表人：陳可可
電話：020-88834780
傳真：020-88836914
聯(lián)系人：郭杏燕
網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
客戶服務(wù)電話：95548
（28）東北證券股份有限公司
住所：長(zhǎng)春市生態(tài)大街6666號(hào)
辦公地址：長(zhǎng)春市生態(tài)大街6666號(hào)
法定代表人：李福春
電話：0431-85096517
傳真：0431-85096795
聯(lián)系人：安巖巖
網(wǎng)址：www.nesc.cn
客戶服務(wù)電話：95360
（29）南京證券股份有限公司
住所：江蘇省南京市江東中路389號(hào)
辦公地址：江蘇省南京市江東中路389號(hào)
法定代表人：李劍鋒
電話：025-58519523
傳真：025-83369725
聯(lián)系人：王萬君
網(wǎng)址：www.njzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95386
（30）上海證券有限責(zé)任公司
住所：上海市西藏中路336號(hào)
辦公地址：上海市西藏中路336號(hào)
法定代表人：龔德雄
電話：021-51539888
傳真：021-65217206
聯(lián)系人：張瑾
網(wǎng)址：www.shzq.com
客戶服務(wù)電話：400-891-8918
（31）大同證券有限責(zé)任公司
住所：山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號(hào)桐城中央21層
辦公地址：山西省太原市小店區(qū)長(zhǎng)治路111號(hào)山西世貿(mào)中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
電話：0351-4130322
傳真：0351-7219891
聯(lián)系人：薛津
網(wǎng)址：www.dtsbc.com.cn
客戶服務(wù)電話：400-712-1212
（32）國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司
住所：無錫市金融一街8號(hào)
辦公地址：無錫市金融一街8號(hào)
法定代表人：葛小波
電話：0510-82832051
傳真：0510-82832051
聯(lián)系人：郭逸斐
網(wǎng)址：www.glsc.com.cn
客戶服務(wù)電話：95570
（33）浙商證券股份有限公司
住所：杭州市江干區(qū)五星路201號(hào)
辦公地址：杭州市江干區(qū)五星路201號(hào)浙商證券大樓8樓
法定代表人：吳承根
電話：0571-87901053
傳真：0571-87901913
聯(lián)系人：謝相輝
網(wǎng)址：www.stocke.com.cn
客戶服務(wù)電話：95345
（34）平安證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號(hào)平安金融中心B座第22-25層
辦公地址：深圳市福田中心區(qū)金田路4036號(hào)榮超大廈16-20層
法定代表人：何之江
電話：13916661875
傳真：021-33830395
聯(lián)系人：王陽
網(wǎng)址：www.pingan.com
客戶服務(wù)電話：95511-8
（35）華安證券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政務(wù)文化新區(qū)天鵝湖路198號(hào)
辦公地址：安徽省合肥市政務(wù)文化新區(qū)天鵝湖路198號(hào)財(cái)智中心B1座
法定代表人：章宏韜
電話：0551-65161666
傳真：0551-65161600
聯(lián)系人：范超
網(wǎng)址：www.hazq.com
客戶服務(wù)電話：95318
（36）國(guó)海證券股份有限公司
住所：廣西桂林市輔星路13號(hào)
辦公地址：廣西壯族自治區(qū)南寧市濱湖路46號(hào)
法定代表人：何春梅
電話：0755-83709350
傳真：0755-83704850
聯(lián)系人：牛孟宇
網(wǎng)址：www.ghzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95563
（37）東莞證券股份有限公司
住所：東莞市莞城區(qū)可園南路1號(hào)金源中心
辦公地址：東莞市莞城區(qū)可園南路1號(hào)金源中心30樓
法定代表人：張運(yùn)勇
電話：0769-22115712、0769-22119348
傳真：0769-22119423
聯(lián)系人：李榮、孫旭
網(wǎng)址：www.dgzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95328
（38）國(guó)都證券股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)東直門南大街3號(hào)國(guó)華投資大廈9層、10層
辦公地址：北京市東城區(qū)東直門南大街3號(hào)國(guó)華投資大廈9層、10層
法定代表人：翁振杰
電話：010-84183389
傳真：010-84183311-3389
聯(lián)系人：黃靜
網(wǎng)址：www.guodu.com
客戶服務(wù)電話：400-818-8118
（39）東海證券股份有限公司
住所：江蘇省常州延陵西路23號(hào)投資廣場(chǎng)18層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1928號(hào)東海證券大廈
法定代表人：錢俊文
電話：021-20333333
傳真：021-50498825
聯(lián)系人：王一彥
網(wǎng)址：www.longone.com.cn
客戶服務(wù)電話：95531、400-888-8588
（40）恒泰證券股份有限公司
住所：內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)海拉爾東街滿世尚都辦公商業(yè)綜合樓
辦公地址：內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)海拉爾東街滿世尚都辦公商業(yè)綜合樓；北京市西
城區(qū)金融大街17號(hào)中國(guó)人壽中心11樓
法定代表人：祝艷輝
電話：021-68405273
傳真：021-68405181
聯(lián)系人：張同亮
網(wǎng)址：www.cnht.com.cn
客戶服務(wù)電話：956088
（41）國(guó)盛證券有限責(zé)任公司
住所：南昌市北京西路88號(hào)江信國(guó)際金融大廈
辦公地址：江西省南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰中大道1115號(hào)北京銀行大樓
法定代表人：劉朝東
電話：0791-86283372、15170012175
傳真：0791-86281305
聯(lián)系人：占文馳
網(wǎng)址：www.gszq.com
客戶服務(wù)電話：956080
（42）華西證券股份有限公司
住所：四川省成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)
辦公地址：四川省成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)
法定代表人：楊炯洋
電話：010-58124967
傳真：028-86150040
聯(lián)系人：謝國(guó)梅
網(wǎng)址：www.hx168.com.cn
客戶服務(wù)電話：95584
（43）申萬宏源西部證券有限公司
住所：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2005室
辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2005室
（830002）
法定代表人：王獻(xiàn)軍
電話：0991-2307105
傳真：0991-2301927
聯(lián)系人：梁麗
網(wǎng)址：www.swhysc.com
客戶服務(wù)電話：95523、400-889-5523
（44）中泰證券股份有限公司
住所：山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)
辦公地址：山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)
法定代表人：王洪
電話：021-20315719
傳真：021-20315125
聯(lián)系人：張峰源
網(wǎng)址：www.zts.com.cn
客戶服務(wù)電話：95538
（45）第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福華一路115號(hào)投行大廈20樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路115號(hào)投行大廈18樓
法定代表人：劉學(xué)民
電話：0755-23838750
傳真：0755-25838701
聯(lián)系人：?jiǎn)尉?
網(wǎng)址：www.firstcapital.com.cn
客戶服務(wù)電話：95358
（46）金元證券股份有限公司
住所：?？谑心蠈毬?6號(hào)證券大廈4樓
辦公地址：深圳市深南大道4001號(hào)時(shí)代金融中心17層
法定代表人：陸濤
電話：0755-83025022
傳真：0755-83025625
聯(lián)系人：馬賢清
網(wǎng)址：www.jyzq.cn
客戶服務(wù)電話：95372
（47）中航證券有限公司
住所：江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道1619號(hào)南昌國(guó)際金融大廈A棟41層
辦公地址：江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道1619號(hào)南昌國(guó)際金融大廈A棟41層
法定代表人：王宜四
電話：0791-86768681
傳真：0791-86770178
聯(lián)系人：戴蕾
網(wǎng)址：www.avicsec.com
客戶服務(wù)電話：95335
（48）德邦證券股份有限公司
住所：上海市普陀區(qū)曹楊路510號(hào)南半幢9樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)福山路500號(hào)城建國(guó)際中心26樓
法定代表人：武曉春
電話：021-68761616
傳真：021-68767032
聯(lián)系人：劉熠
網(wǎng)址：www.tebon.com.cn
客戶服務(wù)電話：400-888-8128
（49）西部證券股份有限公司
住所：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號(hào)8幢10000室
辦公地址：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號(hào)8幢10000室
法定代表人：徐朝暉
電話：029-87211526
傳真：029-87424426
聯(lián)系人：梁承華
網(wǎng)址：www.westsecu.com
客戶服務(wù)電話：95582
（50）華福證券有限責(zé)任公司
住所：福州市五四路157號(hào)新天地大廈7、8層
辦公地址：福州市五四路157號(hào)新天地大廈7至10層
法定代表人：黃金琳
電話：0591-87383623
傳真：0591-87383610
聯(lián)系人：張騰
網(wǎng)址：www.hfzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95547
（51）中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司
住所：北京市建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層
辦公地址：北京市建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層
法定代表人：金立群
電話：010-65051166
傳真：010-65058065
聯(lián)系人：羅春蓉、武明明
網(wǎng)址：www.cicc.com.cn
客戶服務(wù)電話：010-65051166
（52）財(cái)通證券股份有限公司
住所：杭州市杭大路15號(hào)嘉華國(guó)際商務(wù)中心
辦公地址：杭州市杭大路15號(hào)嘉華國(guó)際商務(wù)中心
法定代表人：沈繼寧
電話：0571-87925129
傳真：0571-87818329
聯(lián)系人：夏吉慧
網(wǎng)址：www.ctsec.com
客戶服務(wù)電話：95336
（53）甬興證券有限公司
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)海晏北路565、577號(hào)8-11層
辦公地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)海晏北路565、577號(hào)8-11層；上海市浦東新區(qū)南泉北路
429號(hào)31-32層
法定代表人：李抱
電話：13917125376
傳真：021-68776977-8427
聯(lián)系人：隨飛
網(wǎng)址：https://www.yongxingsec.com/
客戶服務(wù)電話：400-916-0666
（54）華鑫證券有限責(zé)任公司
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中社區(qū)深南大道2008號(hào)中國(guó)鳳凰大廈1棟20C-1房
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路8號(hào)
法定代表人：俞洋
電話：021-54967656
傳真：021-54967032
聯(lián)系人：虞佳彥
網(wǎng)址：www.cfsc.com.cn
客戶服務(wù)電話：95323、400-109-9918
（55）中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司
住所：深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務(wù)中心A棟第18層-21層及第04層
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路6003號(hào)榮超商務(wù)中心A棟第04、18層至21層
法定代表人：高濤
電話：0755-88320851
傳真：0755-82026942
聯(lián)系人：胡芷境
網(wǎng)址：www.china-invs.cn
客戶服務(wù)電話：400-600-8008、95532
（56）東方財(cái)富證券股份有限公司
住所：拉薩市北京中路101號(hào)
辦公地址：上海市永和路118弄東方企業(yè)園24號(hào)
法定代表人：戴彥
電話：021-36533016
傳真：021-36533017
聯(lián)系人：王偉光
網(wǎng)址：http://www.18.cn
客戶服務(wù)電話：95357
（57）粵開證券股份有限公司
住所：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道60號(hào)開發(fā)區(qū)控股中心19、22、23層
辦公地址：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道60號(hào)開發(fā)區(qū)控股中心19、22、23層
法定代表人：崔洪軍
電話：0755-83331195
聯(lián)系人：彭蓮
網(wǎng)址：www.ykzq.com
客戶服務(wù)電話：95564
（58）江海證券有限公司
住所：哈爾濱市香坊區(qū)贛水路56號(hào)
辦公地址：哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新三路833號(hào)
法定代表人：趙洪波
電話：0451-87765732
傳真：0451-82337279
聯(lián)系人：姜志偉
網(wǎng)址：www.jhzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：956007
（59）華源證券股份有限公司
住所：青海省西寧市南川工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)路108號(hào)
辦公地址：湖北省武漢市江漢區(qū)萬松街道青年路278號(hào)中海中心32F-34F
法定代表人：鄧暉
電話：15601681367
傳真：010-57672020
聯(lián)系人：徐璐
網(wǎng)址：www.huayuanstock.com
客戶服務(wù)電話：95305
（60）國(guó)金證券股份有限公司
住所：成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)
辦公地址：成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)
法定代表人：冉云
電話：028-86690057、028-86690058
傳真：028-86690126
聯(lián)系人：劉婧漪、賈鵬
網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95310
（61）華寶證券股份有限公司
住所：上海市陸家嘴環(huán)路166號(hào)27樓
辦公地址：上海市陸家嘴環(huán)路166號(hào)27樓
法定代表人：陳林
電話：021-50122128
傳真：021-50122398
聯(lián)系人：徐方亮
網(wǎng)址：www.cnhbstock.com
客戶服務(wù)電話：400-820-9898
（62）愛建證券有限責(zé)任公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1600號(hào)1幢32樓
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1600號(hào)1幢32樓
法定代表人：祝健
電話：021-32229888-33362
傳真：021-68728703
聯(lián)系人：莊傳勇
網(wǎng)址：www.ajzq.com
客戶服務(wù)電話：400-196-2502
（63）財(cái)達(dá)證券股份有限公司
住所：河北省石家莊市橋西區(qū)35號(hào)
辦公地址：河北省石家莊市橋西區(qū)35號(hào)莊家金融大廈23-36層
法定代表人：翟建強(qiáng)
電話：0311-66008561
傳真：0311-66006334
聯(lián)系人：李卓穎
網(wǎng)址：www.s10000.com
客戶服務(wù)電話：95363（河北省內(nèi)）、0311-95363（河北省外）
（64）天風(fēng)證券股份有限公司
住所：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)東園路2號(hào)高科大廈四樓
辦公地址：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)東園路2號(hào)高科大廈四樓
法定代表人：余磊
電話：027-87618882
傳真：027-87618863
聯(lián)系人：翟璟
網(wǎng)址：www.tfzq.com
客戶服務(wù)電話：400-800-5000
（65）華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司
住所：貴州省貴陽市中華北路216號(hào)
辦公地址：貴州省貴陽市中華北路216號(hào)華創(chuàng)大廈
法定代表人：陶永澤
電話：18698005056
聯(lián)系人：程劍心
網(wǎng)址：http://www.hczq.com/
客戶服務(wù)電話：4008-6666-89
（66）萬和證券股份有限公司
住所：?？谑心仙陈?9號(hào)通信廣場(chǎng)二樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道7028號(hào)時(shí)代科技大廈20層西廳
法定代表人：甘衛(wèi)斌
電話：0755-82830333
傳真：0755-25170093
聯(lián)系人：張雷
網(wǎng)址：http://www.vanho.cn/
客戶服務(wù)電話：4008-882-882
（67）開源證券股份有限公司
住所：陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號(hào)都市之門B座5層
辦公地址：陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號(hào)都市之門B座5層
法定代表人：李剛
電話：029-88447611
傳真：029-88447611
聯(lián)系人：曹欣
網(wǎng)址：www.kysec.cn
客戶服務(wù)電話：95325
（68）華金證券股份有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)楊高南路759號(hào)30層
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)楊高南路759號(hào)30層
法定代表人：宋衛(wèi)東
電話：021-20655562
聯(lián)系人：龍瑩
網(wǎng)址：https://www.huajinsc.cn/
客戶服務(wù)電話：956011
（69）聯(lián)儲(chǔ)證券股份有限公司
住所：山東省青島市嶗山區(qū)香港東路195號(hào)8號(hào)樓15層
辦公地址：北京市朝陽區(qū)安定路5號(hào)院3號(hào)樓中建財(cái)富國(guó)際中心27層
法定代表人：呂春衛(wèi)
電話：010-86499838
傳真：010-86499401
聯(lián)系人：王龍
網(wǎng)址：http://www.lczq.com
客戶服務(wù)電話：956006
2、本公司可以根據(jù)情況變化增加或者減少基金銷售機(jī)構(gòu)?；痄N售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況
增加或者減少其銷售城市、網(wǎng)點(diǎn)。
（二）登記機(jī)構(gòu)
名稱：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
住所：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)
法定代表人：于文強(qiáng)
電話：021-68419095
傳真：021-68870311
聯(lián)系人：陳文祥
（三）律師事務(wù)所
名稱：北京市天元律師事務(wù)所
住所：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈A座509單元
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈A座509單元
法定代表人：朱小輝
聯(lián)系電話：010-57763999
傳真：010-57763599
聯(lián)系人：李晗
經(jīng)辦律師：吳冠雄、李晗
（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
聯(lián)系電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：王海彥
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：張小東、王海彥
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關(guān)
規(guī)定募集。本基金募集申請(qǐng)已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2019年10月30日證監(jiān)許可[2019]2060號(hào)文注
冊(cè)。
本基金為交易型開放式基金，基金存續(xù)期間為不定期。
本基金自2019年11月21日至2019年12月3日期間進(jìn)行發(fā)售。募集期間，本基金共
募集990,470,185.00份基金份額，有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為17,411戶。
七、基金合同的生效
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本基金滿足基金合同生效條件，基金合同于2019年12月9日正式生
效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金
資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日
出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如
持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召開基金份
額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
八、基金份額的申購(gòu)與贖回
（一）申購(gòu)和贖回場(chǎng)所
申購(gòu)與贖回將通過銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。申購(gòu)與贖回的具體的銷售機(jī)構(gòu)將由基金管理人在招募
說明書或其他相關(guān)公告中列明。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理
人網(wǎng)站公示?；鹜顿Y者應(yīng)當(dāng)在銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按銷售機(jī)構(gòu)提供的
其他方式辦理基金份額的申購(gòu)與贖回。
（二）申購(gòu)和贖回的開放日及時(shí)間
1、開放日及開放時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所的正常交
易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫
停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或?qū)嶋H情況需要，
基金管理人有權(quán)視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信
息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
2、申購(gòu)、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
本基金已自2019年12月24日起開放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
（三）申購(gòu)和贖回的原則
1、基金采用“份額申購(gòu)、份額贖回”原則，即申購(gòu)、贖回均以份額申請(qǐng)。
2、基金的申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。
3、申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
4、申購(gòu)、贖回應(yīng)遵守《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《中國(guó)
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》
的規(guī)定；如上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司修改或更新上述規(guī)則并適用于
本基金的，則按照新的規(guī)則執(zhí)行，并在招募說明書中進(jìn)行更新。
5、基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨?
在新規(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（四）申購(gòu)與贖回的程序
1、申購(gòu)和贖回的申請(qǐng)方式
投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出申購(gòu)或贖回
的申請(qǐng)。
投資人申購(gòu)基金份額時(shí)，必須根據(jù)相應(yīng)的申購(gòu)贖回清單備足申購(gòu)對(duì)價(jià)。基金份額持有人
在提交贖回申請(qǐng)時(shí)，必須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金。
投資人辦理申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時(shí)間、處理規(guī)則等在遵
守基金合同和招募說明書規(guī)定的前提下，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
2、申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)
投資者申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?jiān)谑芾懋?dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資者未能提供符合要求的申購(gòu)對(duì)價(jià)，
則申購(gòu)申請(qǐng)失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)
金，或本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，則贖回申請(qǐng)失敗。投資者可通
過其辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)或者銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢確認(rèn)情況。
3、申購(gòu)和贖回的清算交收與登記
本基金申購(gòu)贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)的
清算交收適用中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司及相關(guān)證券交易所最新的規(guī)則和參與各方相
關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。
投資者T日申購(gòu)成功后，登記機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額與上交所上市
的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算，
在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)、基金管理人和基金托
管人。
投資者T日贖回成功后，登記機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額的注銷與上交
所上市的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額
的清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)、基金管理人和
基金托管人。
如果登記機(jī)構(gòu)和基金管理人在清算交收時(shí)發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)中國(guó)證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司及相關(guān)證券交易所最新的規(guī)則和參與各方相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處
理。
4、基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)上述申購(gòu)贖回的程序以及清
算交收和登記的辦理時(shí)間、方式、處理規(guī)則等進(jìn)行調(diào)整，并在至少一種指定媒介或招募說明
書更新中公告。
（五）申購(gòu)和贖回的數(shù)額限制
1、投資者申購(gòu)、贖回的基金份額需為基金最小申購(gòu)、贖回單位的整數(shù)倍。目前，本基
金最小申購(gòu)、贖回單位為150萬份。
基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作情況、市場(chǎng)變化以及投資者需求等因素對(duì)基金的最小申購(gòu)、
贖回單位進(jìn)行調(diào)整并提前公告。
2、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人
應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)數(shù)額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；?
金申購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)
控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制，具體見基金管理人相關(guān)公告。
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)和贖回的數(shù)額限制?；?
金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（六）申購(gòu)和贖回的對(duì)價(jià)、費(fèi)用及其用途
1、本基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)
生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公
告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
2、申購(gòu)、贖回的對(duì)價(jià)及費(fèi)用
（1）申購(gòu)對(duì)價(jià)是指投資者申購(gòu)基金份額時(shí)應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及
其他對(duì)價(jià)。贖回對(duì)價(jià)是指基金份額持有人贖回基金份額時(shí)，基金管理人應(yīng)交付的組合證券、
現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)根據(jù)申購(gòu)贖回清單和投資者申購(gòu)、贖
回的基金份額數(shù)額確定。
（2）T日的申購(gòu)贖回清單在當(dāng)日上海證券交易所開市前公告。未來，若市場(chǎng)情況發(fā)生
變化，或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化，基金管理人可以在不違反相關(guān)法律法規(guī)的情況下對(duì)申購(gòu)贖
回清單計(jì)算和公告時(shí)間進(jìn)行調(diào)整并提前公告。
（3）投資者在申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收
取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
（七）申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容與格式
1、申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容
T日申購(gòu)贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購(gòu)、贖回單位所對(duì)應(yīng)的組合證券內(nèi)各成份證券數(shù)
據(jù)、現(xiàn)金替代、T日預(yù)估現(xiàn)金部分、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額凈值及其他相關(guān)內(nèi)容。
2、組合證券相關(guān)內(nèi)容
組合證券是指基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購(gòu)贖回清單將公告最小申購(gòu)、
贖回單位所對(duì)應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。
3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容
現(xiàn)金替代是指申購(gòu)、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替代組
合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。
（1）現(xiàn)金替代分為4種類型：禁止現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“禁止”）、可以現(xiàn)金替代（標(biāo)志為
“允許”）、必須現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“必須”）和退補(bǔ)現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“退補(bǔ)”）。
禁止現(xiàn)金替代適用于上交所上市的成份股，是指在申購(gòu)贖回基金份額時(shí)，該成份證券不
允許使用現(xiàn)金作為替代。
可以現(xiàn)金替代適用于上交所上市的成份股，是指在申購(gòu)基金份額時(shí)，允許使用現(xiàn)金作為
全部或部分該成份證券的替代，但在贖回基金份額時(shí)，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。
必須現(xiàn)金替代適用于所有成份股，是指在申購(gòu)贖回基金份額時(shí)，該成份證券必須使用固
定現(xiàn)金作為替代。
退補(bǔ)現(xiàn)金替代適用于深交所上市的成份股，是指在申購(gòu)贖回基金份額時(shí)，該成份證券必
須使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人買賣情況，與投資者進(jìn)行退款或補(bǔ)款。
（2）可以現(xiàn)金替代
①適用情形：可以現(xiàn)金替代的證券一般是由于停牌等原因?qū)е峦顿Y者無法在申購(gòu)時(shí)買入
的證券。目前僅適用于中證人工智能主題指數(shù)中的上交所股票。
②替代金額：對(duì)于可以現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計(jì)算公式為：
替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價(jià)格×（1＋現(xiàn)金替代溢價(jià)比例）
其中，該證券參考價(jià)格目前為該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤價(jià)。如果上海證券交
易所參考價(jià)格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價(jià)格為準(zhǔn)。
收取現(xiàn)金替代溢價(jià)的原因是，對(duì)于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人需在證券恢復(fù)交易
后買入，而實(shí)際買入價(jià)格加上相關(guān)交易費(fèi)用后與申購(gòu)時(shí)的最新價(jià)格可能有所差異。為便于操
作，基金管理人在申購(gòu)贖回清單中預(yù)先確定現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，并據(jù)此收取替代金額。如果
預(yù)先收取的金額高于基金購(gòu)入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；
如果預(yù)先收取的金額低于基金購(gòu)入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將向投資者收取欠
缺的差額。
③替代金額的處理程序
T日，基金管理人在申購(gòu)贖回清單中公布現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，并據(jù)此收取替代金額。
在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個(gè)交易日（簡(jiǎn)稱為T+2日）內(nèi)，基金管理
人有權(quán)以收到的替代金額買入被替代的部分證券。T＋2日日終，若已購(gòu)入全部被替代的證
券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)際購(gòu)入成本（包括買入價(jià)格與交易費(fèi)用）的差額，確定
基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；若未能購(gòu)入全部被替代的證券，則以替代金額與
所購(gòu)入的部分被替代證券實(shí)際購(gòu)入成本加上按照T+2日收盤價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入的部分被替代
證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
特例情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達(dá)到20日而該證券正常交易日
低于2日，則以替代金額與所購(gòu)入的部分被替代證券實(shí)際購(gòu)入成本加上按照最近一次收盤
價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款
項(xiàng)。
若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個(gè)交易日）期
間發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動(dòng)，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
T+2日后第1個(gè)工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個(gè)交易日），基金管理人將
應(yīng)退款和補(bǔ)款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)和基金托管人，相關(guān)款項(xiàng)的清
算交收將于此后3個(gè)工作日內(nèi)完成。
④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規(guī)定投資者使用
可以現(xiàn)金替代的比例合計(jì)不得超過申購(gòu)基金份額資產(chǎn)凈值的一定比例?，F(xiàn)金替代比例的計(jì)算
公式為：
n
第i只替代證券數(shù)量×該證券參考價(jià)格?
i?1
現(xiàn)金替代比例（%）＝100% ?
申購(gòu)基金份額×參考基金份額凈值
（3）必須現(xiàn)金替代
①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整，即將被剔除的成份證券；
或處于停牌的成份證券；或因法律法規(guī)限制投資的成份證券；或基金管理人出于保護(hù)持有人
利益等原因認(rèn)為有必要實(shí)行必須現(xiàn)金替代的成份證券。
②替代金額：對(duì)于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購(gòu)贖回清單中公告替代的一
定數(shù)量的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計(jì)算方法為申購(gòu)贖回清單中該證券的數(shù)
量乘以其調(diào)整后T日開盤參考價(jià)。
（4）退補(bǔ)現(xiàn)金替代
①適用情形：退補(bǔ)現(xiàn)金替代的證券目前僅適用于中證人工智能主題指數(shù)中深交所股票。
②替代金額：對(duì)于退補(bǔ)現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計(jì)算公式為：
申購(gòu)的替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券調(diào)整后T日開盤參考價(jià)×（1+現(xiàn)金替代溢價(jià)比
例）。
贖回的替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券調(diào)整后T日開盤參考價(jià)×（1-現(xiàn)金替代溢價(jià)比
例）。
③替代金額的處理程序
對(duì)退補(bǔ)現(xiàn)金替代而言，申購(gòu)時(shí)收取現(xiàn)金替代溢價(jià)的原因是，對(duì)于使用現(xiàn)金替代的證券，
基金管理人將買入該證券，實(shí)際買入價(jià)格加上相關(guān)交易費(fèi)用后與該證券調(diào)整后T日開盤參
考價(jià)可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購(gòu)贖回清單中預(yù)先確定現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，
并據(jù)此收取替代金額。如果預(yù)先收取的金額高于基金購(gòu)入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管
理人將退還多收取的差額；如果預(yù)先收取的金額低于基金購(gòu)入該部分證券的實(shí)際成本，則基
金管理人將向投資者收取欠缺的差額。
對(duì)退補(bǔ)現(xiàn)金替代而言，贖回時(shí)扣除現(xiàn)金替代溢價(jià)的原因是，對(duì)于使用現(xiàn)金替代的證券，
基金管理人將賣出該證券，實(shí)際賣出價(jià)格扣除相關(guān)交易費(fèi)用后與該證券調(diào)整后T日開盤參
考價(jià)可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購(gòu)贖回清單中預(yù)先確定現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，
并據(jù)此支付替代金額。如果預(yù)先支付的金額低于基金賣出該部分證券的實(shí)際收入，則基金管
理人將退還少支付的差額；如果預(yù)先支付的金額高于基金賣出該部分證券的實(shí)際收入，則基
金管理人將向投資者收取多支付的差額。
基金管理人將自T日起在收到申購(gòu)交易確認(rèn)后按照“時(shí)間優(yōu)先、實(shí)時(shí)申報(bào)”的原則依次
買入申購(gòu)被替代的部分證券，在收到贖回交易確認(rèn)后按照“時(shí)間優(yōu)先、實(shí)時(shí)申報(bào)”的原則依次
賣出贖回被替代的部分證券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份證券有
正常交易的2個(gè)交易日（簡(jiǎn)稱為T+2日）內(nèi)完成上述交易。
時(shí)間優(yōu)先的原則為：申購(gòu)贖回方向相同的，先確認(rèn)成交者優(yōu)先于后確認(rèn)成交者。先后順
序按照上交所確認(rèn)申購(gòu)贖回的時(shí)間確定。
實(shí)時(shí)申報(bào)的原則為：基金管理人在深交所連續(xù)競(jìng)價(jià)期間，根據(jù)收到的上交所申購(gòu)贖回確
認(rèn)記錄，在技術(shù)系統(tǒng)允許的情況下實(shí)時(shí)向深交所申報(bào)被替代證券的交易指令。
T日基金管理人按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則依次與申購(gòu)?fù)顿Y者確定基金應(yīng)退還投資者或投
資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)，即按照申購(gòu)時(shí)間順序，以替代金額與被替代證券的依次實(shí)際購(gòu)入成本
（包括買入價(jià)格與交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還申購(gòu)?fù)顿Y者或申購(gòu)?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款
項(xiàng)；按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則依次與贖回投資者確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)，
即按照贖回時(shí)間順序，以替代金額與被替代證券的依次實(shí)際賣出收入（賣出價(jià)格扣除交易費(fèi)
用）的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
對(duì)于T日因停牌或流動(dòng)性不足等原因未購(gòu)入和未賣出的被替代的部分證券，T日后基
金管理人可以繼續(xù)進(jìn)行被替代證券的買入和賣出，按照前述原則確定基金應(yīng)退還投資者或投
資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
T+2日日終，若已購(gòu)入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)際購(gòu)入成本
（包括買入價(jià)格與交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還申購(gòu)?fù)顿Y者或申購(gòu)?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款
項(xiàng)；若未能購(gòu)入全部被替代的證券，則以替代金額與所購(gòu)入的部分被替代證券實(shí)際購(gòu)入成本
（包括買入價(jià)格與交易費(fèi)用）加上按照T+2日收盤價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入的部分被替代證券價(jià)值
的差額，確定基金應(yīng)退還申購(gòu)?fù)顿Y者或申購(gòu)?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
T+2日日終，若已賣出全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)際賣出收入
（賣出價(jià)格扣除交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；
若未能賣出全部被替代的證券，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實(shí)際賣出收入（賣出
價(jià)格扣除交易費(fèi)用）加上按照T+2日收盤價(jià)計(jì)算的未賣出的部分被替代證券價(jià)值的差額，
確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
特例情況：若自T日起，深圳證券交易所正常交易日已達(dá)到20日而該證券正常交易日
低于2日，則以替代金額與所購(gòu)入的部分被替代證券實(shí)際購(gòu)入成本（包括買入價(jià)格與交易費(fèi)
用）加上按照最近一次收盤價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還
申購(gòu)?fù)顿Y者或申購(gòu)?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實(shí)際賣出收
入（賣出價(jià)格扣除交易費(fèi)用）加上按照最近一次收盤價(jià)計(jì)算的未賣出的部分被替代證券價(jià)值
的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日期間發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動(dòng)，則
進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
T+2日后第1個(gè)工作日，基金管理人將應(yīng)退款和補(bǔ)款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購(gòu)
贖回代理機(jī)構(gòu)和基金托管人，相關(guān)款項(xiàng)的清算交收將于此后3個(gè)工作日內(nèi)完成。
4、預(yù)估現(xiàn)金部分相關(guān)內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金部分是指為便于計(jì)算基金份額參考凈值及申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)預(yù)先凍結(jié)申請(qǐng)申
購(gòu)贖回的投資者的相應(yīng)資金，由基金管理人計(jì)算的現(xiàn)金數(shù)額。
T日申購(gòu)贖回清單中公告T日預(yù)估現(xiàn)金部分。其計(jì)算公式為：
T日預(yù)估現(xiàn)金部分＝T-1日最小申購(gòu)贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購(gòu)贖回清單中必須
現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購(gòu)贖回清單中各退補(bǔ)現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應(yīng)證券調(diào)
整后T日開盤參考價(jià)相乘之和＋申購(gòu)贖回清單中各可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應(yīng)證
券調(diào)整后T日開盤參考價(jià)相乘之和+申購(gòu)贖回清單中各禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應(yīng)
證券調(diào)整后T日開盤參考價(jià)相乘之和）
若T日為基金分紅除息日，則計(jì)算公式中的“T-1日最小申購(gòu)贖回單位的基金資產(chǎn)凈值”
需扣減相應(yīng)的收益分配數(shù)額。預(yù)估現(xiàn)金部分的數(shù)值可能為正、為負(fù)或?yàn)榱恪?
5、現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容
T日現(xiàn)金差額在T+1日的申購(gòu)贖回清單中公告，其計(jì)算公式為：
T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購(gòu)贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購(gòu)贖回清單中必須現(xiàn)金替
代的固定替代金額＋申購(gòu)贖回清單中各退補(bǔ)現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應(yīng)證券T日收盤
價(jià)相乘之和＋申購(gòu)贖回清單中各可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應(yīng)證券T日收盤價(jià)相乘
之和+申購(gòu)贖回清單中各禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應(yīng)證券T日收盤價(jià)相乘之和）
T日投資者申購(gòu)贖回基金份額時(shí)，需按T+1日公告的T日現(xiàn)金差額進(jìn)行資金的清算交
收。
現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負(fù)或?yàn)榱?。在投資者申購(gòu)時(shí)，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資
者應(yīng)根據(jù)其申購(gòu)的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者將根據(jù)其申購(gòu)的
基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金；在投資者贖回時(shí)，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者將根據(jù)其贖回的
基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額支付相應(yīng)
的現(xiàn)金。
6、申購(gòu)贖回清單的格式
申購(gòu)贖回清單的格式舉例如下：
基本信息
最新公告日期 202*-**-**（T日）
基金名稱 華夏中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金管理公司名稱 華夏基金管理有限公司
一級(jí)市場(chǎng)基金代碼 515070
202*-**-**（T-1日）信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額（單位：元） X
最小申購(gòu)贖回單位資產(chǎn)凈值（單位：元） X
基金份額凈值（單位：元） X
202*-**-**（T日）信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元） X
可以現(xiàn)金替代比例上限 X %
是否需要公布IOPV 是
最小申購(gòu)贖回單位（單位：份） X
申購(gòu)、贖回的允許情況 允許申購(gòu)和贖回
202*-**-**（T日）成份股信息內(nèi)容
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 現(xiàn)金替代溢價(jià)比例 替代金額
X X X X X X
以上申購(gòu)贖回清單僅為示例，具體以實(shí)際公布的為準(zhǔn)。
（八）拒絕或暫停申購(gòu)的情形
發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購(gòu)申請(qǐng)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的申
購(gòu)申請(qǐng)。
3、證券/期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
4、接受某筆或某些申購(gòu)申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對(duì)基金業(yè)
績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估
值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)
暫停接受基金申購(gòu)申請(qǐng)。
7、相關(guān)證券交易所、登記機(jī)構(gòu)、申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)等因異常情況無法辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)。
8、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購(gòu)贖回清單。
9、因異常情況導(dǎo)致申購(gòu)贖回清單無法編制或編制不當(dāng)。
10、基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變時(shí)。
11、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述第1-3、5-10項(xiàng)暫停申購(gòu)情形之一且基金管理人決定拒絕或暫停接受投資人申
購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告。如果投資人的申購(gòu)申請(qǐng)被拒絕，被拒絕的申購(gòu)對(duì)價(jià)將
退還給投資人。在暫停申購(gòu)的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理。
（九）暫停贖回或延緩支付贖回對(duì)價(jià)的情形
發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回對(duì)價(jià)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回對(duì)價(jià)。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖
回申請(qǐng)或延緩支付贖回對(duì)價(jià)。
3、證券/期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
4、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請(qǐng)將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時(shí)，基金管理人可暫
停接受基金份額持有人的贖回申請(qǐng)。
5、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估
值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)
延緩支付贖回對(duì)價(jià)或暫停接受基金贖回申請(qǐng)。
6、相關(guān)證券交易所、登記機(jī)構(gòu)、申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)等因異常情況無法辦理贖回業(yè)務(wù)。
7、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購(gòu)贖回清單。
8、因異常情況導(dǎo)致申購(gòu)贖回清單無法編制或編制不當(dāng)。
9、基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變時(shí)。
10、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回對(duì)價(jià)時(shí)，基金管理人應(yīng)
當(dāng)及時(shí)公告。在暫停贖回的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。
（十）其他申購(gòu)贖回方式
1、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對(duì)持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，
調(diào)整基金申購(gòu)贖回方式或申購(gòu)贖回對(duì)價(jià)組成，并提前公告。
2、ETF聯(lián)接基金是指將其絕大部分基金財(cái)產(chǎn)投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的ETF，緊密跟
蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式運(yùn)作方式的基金。若本基
金推出聯(lián)接基金，聯(lián)接基金可以用股票或現(xiàn)金特殊申購(gòu)本基金基金份額，申購(gòu)價(jià)格為申購(gòu)日
本基金基金份額凈值，不收取申購(gòu)費(fèi)用。
3、在條件允許時(shí)，基金管理人可開放集合申購(gòu)，即允許多個(gè)投資者集合其持有的組合
證券，共同構(gòu)成最小申購(gòu)、贖回單位或其整數(shù)倍，進(jìn)行申購(gòu)。
4、基金管理人指定的代理機(jī)構(gòu)可依據(jù)基金合同開展其他服務(wù)，雙方需簽訂書面委托代
理協(xié)議并公告。
5、基金管理人可以根據(jù)具體情況，履行適當(dāng)程序后，開通本基金的場(chǎng)外申購(gòu)、贖回等
相關(guān)業(yè)務(wù)，而無需召開基金份額持有人大會(huì)。場(chǎng)外申購(gòu)、贖回的具體安排及規(guī)則等相關(guān)事項(xiàng)
屆時(shí)將另行公告。
（十一）基金份額折算
為提高交易便利或根據(jù)需要（如變更標(biāo)的指數(shù)），基金管理人可向登記機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理基
金份額折算與變更登記?；鸱蓊~折算后，基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基
金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例
不發(fā)生變化?；鸱蓊~折算對(duì)基金份額持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響。基金份額折算后，基金
份額持有人將按照折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)?；鸸芾砣藨?yīng)就其具體事宜進(jìn)行
必要公告，并提前通知基金托管人。
（十二）基金份額的非交易過戶等其他業(yè)務(wù)
基金登記機(jī)構(gòu)可依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及其業(yè)務(wù)規(guī)則，受理基金份額的轉(zhuǎn)托管、非交易過戶、
質(zhì)押、凍結(jié)與解凍等業(yè)務(wù)，并收取一定的手續(xù)費(fèi)用。
（十三）基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，在不影響基金份額持有人實(shí)質(zhì)利益的
前提下，根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)上述申購(gòu)和贖回的安排進(jìn)行補(bǔ)充和調(diào)整并提前公告。
九、基金份額的上市交易
（一）基金在上海證券交易所的上市
經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，本基金自2019年12月24日起在上海證券交易所上市交易。
（交易代碼：515070）
（二）基金在上海證券交易所的交易
基金在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規(guī)則》、《上海證券交易
所證券投資基金上市規(guī)則》、《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)
規(guī)定。
（三）基金份額參考凈值（IOPV）的計(jì)算
基金管理人在每一交易日開市前公告當(dāng)日的申購(gòu)贖回清單，中證指數(shù)有限公司在開市后
根據(jù)申購(gòu)贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)，計(jì)算基金份額參考凈值（IOPV），
并將計(jì)算結(jié)果向上海證券交易所發(fā)送，由上海證券交易所對(duì)外發(fā)布，僅供投資者交易、申購(gòu)、
贖回基金份額時(shí)參考。參考凈值的具體計(jì)算方法如下：
1、基金份額參考凈值計(jì)算公式為：
基金份額參考凈值＝（申購(gòu)贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的替代金額＋申購(gòu)贖回清單中退
補(bǔ)現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價(jià)相乘之和＋申購(gòu)贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份
證券的數(shù)量與最新成交價(jià)相乘之和+申購(gòu)贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最
新成交價(jià)相乘之和＋申購(gòu)贖回清單中的預(yù)估現(xiàn)金部分）/最小申購(gòu)、贖回單位對(duì)應(yīng)的基金份
額。
2、基金份額參考凈值的計(jì)算以四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后3位。
3、基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計(jì)算公式，并予以公告。
（四）基金在上海證券交易所終止上市交易的情形
基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上市交易，并
報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案：
1、不再具備本條第一款規(guī)定的上市條件；
2、基金合同終止；
3、基金份額持有人大會(huì)決定終止上市；
4、基金合同約定的終止上市的其他情形；
5、上海證券交易所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)終止上市的其他情形。
若因上述1、3、4、5項(xiàng)等原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上
市的，本基金將由交易型開放式基金變更為跟蹤標(biāo)的指數(shù)的非上市的開放式基金，基金名稱
相應(yīng)變更為“華夏中證人工智能主題指數(shù)證券投資基金”，而無需召開基金份額持有人大會(huì)。
屆時(shí)，基金管理人可變更本基金的登記機(jī)構(gòu)并相應(yīng)調(diào)整申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)規(guī)則?；鹱兏木唧w
安排見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。
（五）法律法規(guī)、監(jiān)管部門或上海證券交易所對(duì)上市交易另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（六）若上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司增加了基金上市交易的新功
能，基金管理人可以在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笤黾酉鄳?yīng)功能。
十、基金的投資
（一）投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的
絕對(duì)值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。
（二）投資范圍
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還可投
資于非成份股（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票）、債券(包括國(guó)
債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、
次級(jí)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、
衍生品（包括股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具（含同業(yè)存
單、債券回購(gòu)等）、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本
基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
本基金投資范圍中的股票包含存托憑證。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資
產(chǎn)凈值的90%。如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（三）投資策略
本基金主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫馗櫂?biāo)的指數(shù)，實(shí)現(xiàn)基金投
資目標(biāo)。
1、組合復(fù)制策略
本基金主要采取復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合，并
根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)對(duì)股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。
2、替代性策略
對(duì)于出現(xiàn)市場(chǎng)流動(dòng)性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份股被限制投資等情況，導(dǎo)致本基金
無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金管理人有權(quán)通過投資成份股、非成份股、成份股個(gè)股衍生
品等進(jìn)行替代。
3、存托憑證投資策略
對(duì)于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上，通過定性分析、定量分析等方式，
篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。
4、衍生品投資策略
為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還有權(quán)投資于股指期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
允許的衍生品?；鹜顿Y股指期貨、股票期權(quán)等衍生品將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，主要選擇流
動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約，以提高投資效率，從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。
本基金投資期權(quán)，基金管理人將根據(jù)審慎原則，建立期權(quán)交易決策部門或小組，授權(quán)特
定的管理人員負(fù)責(zé)期權(quán)的投資審批事項(xiàng)，以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資國(guó)債期貨，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，充分考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益
特征，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，適度參與國(guó)債期貨投資。
5、債券投資策略
結(jié)合對(duì)未來市場(chǎng)利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、
利差輪動(dòng)策略等多種積極管理策略，通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場(chǎng)投資機(jī)
會(huì)，構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合。
6、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將選擇相對(duì)價(jià)值低估的資產(chǎn)支持證券類屬或個(gè)券進(jìn)行投資，并通過期限和品種的
分散投資降低組合投資資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。
同時(shí)，依靠紀(jì)律化的投資流程和一體化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算機(jī)制控制并提高投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收
益。
7、融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略
在未來，本基金將在條件允許的情況下，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，適度參
與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
利用融資買入證券作為組合流動(dòng)性管理工具，提高基金的資金使用效率，以融入資金滿
足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動(dòng)性需求。
為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投
資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金
歷史申購(gòu)贖回情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、期限
和比例。
未來，隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，
并在招募說明書更新中公告。
（四）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；
（2）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10%；
（3）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（4）本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證
券規(guī)模的10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得
超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；
（6）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y
產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)
月內(nèi)予以全部賣出；
（7）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基
金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（8）本基金進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購(gòu)的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值
的40%，進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購(gòu)的最長(zhǎng)期限為1年，債券回購(gòu)到期后不得
展期；
（9）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過本基金資產(chǎn)凈值的15%；
因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符
合該比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資；
（10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開展逆回
購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（11）基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的10%；在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的股票總市值的
20%，在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日
基金資產(chǎn)凈值的20%；
（12）基金在任何交易日日終，持有的買入國(guó)債期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的債券總
市值的30%；基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國(guó)債期貨合約的成交金額不得超過
上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（13）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國(guó)債期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之
和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期
權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；
（14）基金因未平倉的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
開倉賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的
全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價(jià)物；未平倉的期權(quán)合約面值不得
超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價(jià)乘以合約乘數(shù)計(jì)算；
（15）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（16）在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價(jià)證券市值之和，不得
超過基金資產(chǎn)凈值的 95%；
（17）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)符合以下要求：
A、出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個(gè)交易日以上的出借
證券應(yīng)納入《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》所述流動(dòng)性受限證券的范圍；
B、參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；
C、最近6個(gè)月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
D、本基金參與證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)
平均計(jì)算；
（18）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易
的股票合并計(jì)算；
（19）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（6）、（9）、（10）、（17）情形之外，因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基
金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制等基金管理人之外的因素致
使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，
但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金
管理人之外的因素致使基金投資不符合上述（17）規(guī)定的，基金管理人不得新增證券出借業(yè)
務(wù)。法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；?
托管人對(duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)基金合同約定投資組合比例限制進(jìn)行變更的，以變更后的規(guī)
定為準(zhǔn)。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，則本基金投資不再受相關(guān)限制，自動(dòng)遵守屆時(shí)有效的法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定，不需召開基
金份額持有人大會(huì)審議。
2、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）向其基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
（6）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關(guān)限制。
（五）標(biāo)的指數(shù)
1、本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證人工智能主題指數(shù)。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管的要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法
變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管
理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)
的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份
額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
在指數(shù)停止編制發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照最近一個(gè)交易日的指數(shù)信
息維持基金投資運(yùn)作。
本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制
機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)
對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。
法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、中證人工智能主題指數(shù)
指數(shù)編制方案請(qǐng)參見本招募說明書附件，投資者可通過以下路徑查詢指數(shù)信息：
http://www.csindex.com.cn
（六）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證人工智能主題指數(shù)收益率。
若基金標(biāo)的指數(shù)發(fā)生變更，基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)隨之變更，基金管理人可根據(jù)投資情況和
市場(chǎng)慣例調(diào)整基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的組成和權(quán)重，無需召開基金份額持有人大會(huì)，但應(yīng)取得基
金托管人同意，并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序。
（七）風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為股票基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。
（八）基金的融資、融券、轉(zhuǎn)融通
本基金可以按照法律法規(guī)和監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行融資、融券與轉(zhuǎn)融通等相關(guān)業(yè)務(wù)，
不需召開持有人大會(huì)。
（九）基金投資組合報(bào)告
以下內(nèi)容摘自本基金2025年第1季度報(bào)告：
5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào) 項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
1 權(quán)益投資 5,327,227,274.61 99.53
其中：股票 5,327,227,274.61 99.53
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) - -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 18,909,385.01 0.35
8 其他資產(chǎn) 6,475,550.31 0.12
9 合計(jì) 5,352,612,209.93 100.00
注：股票投資的公允價(jià)值包含可退替代款的估值增值。
5.2報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
5.2.1報(bào)告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 3,073,373,692.98 57.55
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -
E 建筑業(yè) 29,922,614.20 0.56
F 批發(fā)和零售業(yè) - -
G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 30,552.72 0.00
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 2,223,865,708.77 41.64
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 34,705.94 0.00
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計(jì) 5,327,227,274.61 99.75
5.3報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(％)
1 688256 寒武紀(jì) 601,493 374,730,139.00 7.02
2 002415 海康威視 10,643,181 326,745,656.70 6.12
3 603501 韋爾股份 2,453,070 325,571,450.40 6.10
4 603019 中科曙光 4,216,637 279,816,031.32 5.24
5 688008 瀾起科技 3,291,466 257,655,958.48 4.82
6 300308 中際旭創(chuàng) 2,584,708 254,955,597.12 4.77
7 002230 科大訊飛 5,329,439 253,521,413.23 4.75
8 300502 新易盛 2,042,600 200,419,912.00 3.75
9 688111 金山辦公 666,370 199,324,594.40 3.73
10 000938 紫光股份 6,593,718 180,799,747.56 3.39
5.4報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報(bào)告期末未持有債券。
5.5報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有債券。
5.6報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
5.7報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。
5.8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
5.9報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
5.9.1報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)
本基金本報(bào)告期末無股指期貨投資。
5.9.2本基金投資股指期貨的投資政策
本基金本報(bào)告期末無股指期貨投資。
5.10報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說明
5.10.1本期國(guó)債期貨投資政策
本基金本報(bào)告期末無國(guó)債期貨投資。
5.10.2報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉和損益明細(xì)
本基金本報(bào)告期末無國(guó)債期貨投資。
5.10.3本期國(guó)債期貨投資評(píng)價(jià)
本基金本報(bào)告期末無國(guó)債期貨投資。
5.11投資組合報(bào)告附注
5.11.1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體中，成都新易盛通信技術(shù)股份有限公司出現(xiàn)在報(bào)
告編制日前一年內(nèi)受到監(jiān)管部門公開譴責(zé)、處罰的情況。本基金為指數(shù)型基金，采取完全復(fù)
制策略，新易盛系標(biāo)的指數(shù)成份股，上述股票的投資決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同
的要求。
5.11.2基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。
5.11.3其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號(hào) 名稱 金額(元)
1 存出保證金 1,538,734.44
2 應(yīng)收證券清算款 4,936,815.87
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 -
5 應(yīng)收申購(gòu)款 -
6 其他應(yīng)收款 -
7 待攤費(fèi)用 -
8 其他 -
9 合計(jì) 6,475,550.31
5.11.4報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
5.11.5報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
5.11.6投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。
十一、基金的業(yè)績(jī)
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投
資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。
下述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平
要低于所列數(shù)字。
階段 份額凈值增長(zhǎng)率① 份額凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④
2019年12月9日至2019年12月31日 -0.71% 1.01% 3.22% 1.56% -3.93% -0.55%
2020年1月1日至2020年12月31日 20.99% 2.14% 18.05% 2.21% 2.94% -0.07%
2021年1月1日至2021年12月31日 9.51% 1.35% 6.63% 1.37% 2.88% -0.02%
2022年1月1日至2022年12月31日 -34.63% 1.82% -35.47% 1.83% 0.84% -0.01%
2023年1月1日至2023年12月31日 11.50% 1.93% 10.30% 1.94% 1.20% -0.01%
2024年1月1日至2024年12月31日 20.69% 2.50% 20.17% 2.51% 0.52% -0.01%
2025年1月1日至2025年3月31日 5.10% 2.18% 5.23% 2.20% -0.13% -0.02%
自基金合同生效起至今（2025年3月31日） 21.62% 1.98% 16.95% 2.01% 4.67% -0.03%
十二、基金的財(cái)產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指購(gòu)買的各類證券及票據(jù)價(jià)值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申購(gòu)基金款
以及其他投資所形成的價(jià)值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶、期貨賬
戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷
售機(jī)構(gòu)和基金登記機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶相獨(dú)立。
（四）基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分
本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)，并由基金托管人保
管?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金登記機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)以其自有的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自身的
法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)行使請(qǐng)求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基
金合同》的規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算
的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固
有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作不同基金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不
得相互抵銷。非因基金財(cái)產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對(duì)基金財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。
十三、基金資產(chǎn)的估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場(chǎng)所的交易日以及國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定需要對(duì)
外披露基金凈值的非交易日。
（二）估值對(duì)象
基金所擁有的股票、債券和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其他投資等資產(chǎn)及負(fù)債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、
監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。
1、對(duì)存在活躍市場(chǎng)且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報(bào)價(jià)的投資品種，在估值日有報(bào)價(jià)的，
除會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報(bào)價(jià)不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值計(jì)
量。估值日無報(bào)價(jià)且最近交易日后未發(fā)生影響公允價(jià)值計(jì)量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易
日的報(bào)價(jià)確定公允價(jià)值。有充足證據(jù)表明估值日或最近交易日的報(bào)價(jià)不能真實(shí)反映公允價(jià)值
的，應(yīng)對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，確定公允價(jià)值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值為基礎(chǔ)，并
在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對(duì)資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該限制
是針對(duì)資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不
應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的溢價(jià)或折價(jià)。
2、對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和
其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價(jià)值。采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察
輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值或取得不切實(shí)可行的情況下，才可以
使用不可觀察輸入值。
3、如經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件，使?jié)撛诠乐?
調(diào)整對(duì)前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對(duì)估值進(jìn)行調(diào)整并確定公允價(jià)
值。
（四）估值方法
1、證券交易所上市的有價(jià)證券的估值
（1）交易所上市的有價(jià)證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)（收
盤價(jià)）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未
發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，以最近交易日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；如最近交易日后經(jīng)
濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，可參考類似投資品
種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格。
（2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值機(jī)構(gòu)
提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價(jià)進(jìn)行估值；
（3）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值機(jī)構(gòu)提
供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價(jià)或推薦估值凈價(jià)進(jìn)行估值；
（4）交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券以每日收盤價(jià)作為估值全價(jià)；
（5）交易所上市不存在活躍市場(chǎng)的有價(jià)證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。交易所市
場(chǎng)掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值；
（6）對(duì)在交易所市場(chǎng)發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對(duì)存在活躍市場(chǎng)的情況下，應(yīng)
以活躍市場(chǎng)上未經(jīng)調(diào)整的報(bào)價(jià)作為估值日的公允價(jià)值；對(duì)于活躍市場(chǎng)報(bào)價(jià)未能代表估值日公
允價(jià)值的情況下，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整以確認(rèn)估值日的公允價(jià)值；對(duì)于不存在市場(chǎng)活動(dòng)或
市場(chǎng)活動(dòng)很少的情況下，應(yīng)采用估值技術(shù)確定其公允價(jià)值。
2、處于未上市期間的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值。
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難
以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。
（3）在發(fā)行時(shí)明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、首次公開
發(fā)行股票時(shí)公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、
新發(fā)行未上市、回購(gòu)交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定
公允價(jià)值。
3、對(duì)全國(guó)銀行間市場(chǎng)上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種
當(dāng)日的估值凈價(jià)估值。對(duì)銀行間市場(chǎng)上含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相
應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價(jià)或推薦估值凈價(jià)估值。對(duì)于含投資人回售權(quán)的固定收益品種，回售登
記截止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長(zhǎng)待償期所對(duì)應(yīng)的價(jià)格進(jìn)行估值。對(duì)銀行間市場(chǎng)
未上市，且第三方估值機(jī)構(gòu)未提供估值價(jià)格的債券，在發(fā)行利率與二級(jí)市場(chǎng)利率不存在明顯
差異，未上市期間市場(chǎng)利率沒有發(fā)生大的變動(dòng)的情況下，按成本估值。
4、存款的估值方法
持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協(xié)議或合同利率逐日確認(rèn)利息收入。
5、投資證券衍生品的估值方法
（1）因持有股票而享有的配股權(quán)，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值進(jìn)行估值。在估值技術(shù)
難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本進(jìn)行估值。
（2）股指期貨合約和國(guó)債期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行，估值當(dāng)日無結(jié)算價(jià)
的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。
（3）本基金投資股票期權(quán)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門的規(guī)定估值。
6、本基金可以采用第三方估值機(jī)構(gòu)按照上述公允價(jià)值確定原則提供的估值價(jià)格數(shù)據(jù)。
7、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
8、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人可
根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。
9、其他資產(chǎn)按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。
10、基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)參照行業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值，確保估值
的公允性。
11、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按國(guó)家最新
規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知對(duì)方，共同查明原因，
雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基
金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方
在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照基金管理人對(duì)基金凈值信息的計(jì)算
結(jié)果對(duì)外予以公布。
（五）估值程序
1、基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)
量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同
的規(guī)定暫停估值時(shí)除外。基金管理人每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)
送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對(duì)外公布。
（六）估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、
及時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為基金份額凈值
錯(cuò)誤。
基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯(cuò)誤類型
本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷售機(jī)構(gòu)、或
投資人自身的過錯(cuò)造成估值錯(cuò)誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯(cuò)的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)由于該
估值錯(cuò)誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯(cuò)誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)
賠償責(zé)任。
上述估值錯(cuò)誤的主要類型包括但不限于：資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)據(jù)計(jì)算差錯(cuò)、
系統(tǒng)故障差錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等。
2、估值錯(cuò)誤處理原則
（1）估值錯(cuò)誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí)，估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)各方，
及時(shí)進(jìn)行更正，因更正估值錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯(cuò)誤責(zé)任方承擔(dān)；由于估值錯(cuò)誤責(zé)任方未
及時(shí)更正已產(chǎn)生的估值錯(cuò)誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯(cuò)誤責(zé)任方對(duì)直接損失承擔(dān)賠償
責(zé)任；若估值錯(cuò)誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更正而
未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
（2）估值錯(cuò)誤的責(zé)任方對(duì)有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對(duì)間接損失負(fù)責(zé)，并且僅對(duì)
估值錯(cuò)誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對(duì)第三方負(fù)責(zé)。
（3）因估值錯(cuò)誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估值錯(cuò)誤
責(zé)任方仍應(yīng)對(duì)估值錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美?
造成其他當(dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支
付的賠償金額的范圍內(nèi)對(duì)獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不
當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額
加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯(cuò)誤責(zé)任方。
（4）估值錯(cuò)誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯(cuò)誤的正確情形的方式。
3、估值錯(cuò)誤處理程序
估值錯(cuò)誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因確定
估值錯(cuò)誤的責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對(duì)因估值錯(cuò)誤造成的損失進(jìn)行評(píng)估；
（3）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯(cuò)誤的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償
損失；
（4）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機(jī)構(gòu)
進(jìn)行更正。
4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
（七）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí)；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；
3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估
值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)
暫停估值；
4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金合同認(rèn)定的其他情形。
（八）基金凈值的確認(rèn)
用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核。
基金管理人應(yīng)于每個(gè)開放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給
基金托管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對(duì)基
金凈值予以公布。
（九）特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤差不作為基
金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理。
2、由于證券交易所、期貨交易所、登記結(jié)算公司及第三方估值機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，
有關(guān)會(huì)計(jì)制度變化或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、
適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤而造成的基金份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤，基金管
理人、基金托管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)積極采取必要的措施減輕或
消除由此造成的影響。
十四、基金的收益與分配
（一）基金收益分配原則
1、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
2、當(dāng)基金累計(jì)報(bào)酬率超過同期標(biāo)的指數(shù)累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到1%以上，可進(jìn)行收益分配；
3、在符合有關(guān)基金收益分配條件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金
收益分配數(shù)額由基金管理人根據(jù)實(shí)際情況確定?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配
不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提，收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值；
4、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；
5、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式；
6、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、上海證券交易所另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無重大實(shí)質(zhì)不利影響的情況下，基金管
理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會(huì)。
（二）基金收益分配數(shù)額的確定原則
1、在收益評(píng)價(jià)日，基金管理人計(jì)算基金累計(jì)報(bào)酬率、標(biāo)的指數(shù)累計(jì)報(bào)酬率。
基金累計(jì)報(bào)酬率為收益評(píng)價(jià)日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去
100%；標(biāo)的指數(shù)累計(jì)報(bào)酬率為收益評(píng)價(jià)日標(biāo)的指數(shù)收盤價(jià)與基金上市前一日標(biāo)的指數(shù)收盤
價(jià)之比減去100%。
基金管理人將以此計(jì)算截至收益評(píng)價(jià)日基金累計(jì)報(bào)酬率超過標(biāo)的指數(shù)累計(jì)報(bào)酬率的差
額，當(dāng)差額超過1%時(shí)，基金可以進(jìn)行收益分配。
期間如發(fā)生基金份額折算或拆分，則以基金份額折算或拆分日為初始日重新計(jì)算上述指
標(biāo)。
2、根據(jù)前述收益分配原則確定收益分配數(shù)額。
（三）收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明基金收益分配對(duì)象、分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、分配方式
等內(nèi)容。
（四）收益分配方案的確定、公告與實(shí)施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在指定媒介公告。
（五）基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。
十五、基金的費(fèi)用與稅收
（一）基金運(yùn)作費(fèi)用
1、基金費(fèi)用的種類
（1）基金管理人的管理費(fèi)；
（2）基金托管人的托管費(fèi)；
（3）除法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定外，《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露
費(fèi)用；
（4）《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；
（5）基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
（6）基金的證券/期貨交易費(fèi)用（包括但不限于經(jīng)手費(fèi)、印花稅、證管費(fèi)、過戶費(fèi)、手
續(xù)費(fèi)、券商傭金、融資融券費(fèi)、轉(zhuǎn)融通費(fèi)用、證券賬戶相關(guān)費(fèi)用及其他類似性質(zhì)的費(fèi)用等）；
（7）基金的銀行匯劃費(fèi)用；
（8）基金上市費(fèi)及年費(fèi)；
（9）基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用；
（10）基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；
（11）按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
2、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
（1）基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0 .50%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)
送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支
付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。
（2）基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)
送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支
取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
上述“1、基金費(fèi)用的種類”中第（3）－（10）項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，
按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
（二）基金銷售費(fèi)用
本基金申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)的費(fèi)率水平、計(jì)算公式、收取方式和使用方式請(qǐng)?jiān)斠姳菊心颊f明
書“八、基金份額的申購(gòu)與贖回”中的“（六）申購(gòu)和贖回的對(duì)價(jià)、費(fèi)用及其用途”中的相關(guān)規(guī)
定。
（三）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的
損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；
4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)。標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財(cái)產(chǎn)中
列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。
（四）基金稅收
本基金支付給基金管理人、基金托管人的各項(xiàng)費(fèi)用均為含稅價(jià)格，具體稅率適用中國(guó)稅
務(wù)主管機(jī)關(guān)的規(guī)定。
本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行?；鹭?cái)
產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣繳義務(wù)人按照國(guó)家有關(guān)
稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
十六、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)
（一）基金會(huì)計(jì)政策
1、基金管理人為本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方；
2、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度；
5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算，
按照有關(guān)規(guī)定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對(duì)并以書面方
式確認(rèn)。
（二）基金的年度審計(jì)
1、基金管理人聘請(qǐng)與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資
格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。
2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，須通報(bào)基金托管人。更換會(huì)計(jì)師事
務(wù)所需依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介公告。
十七、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、《流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。
（二）信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會(huì)的基金
份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律、行政
法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及
時(shí)性、簡(jiǎn)明性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過中國(guó)
證監(jiān)會(huì)指定媒介披露，并保證投資者能夠按照《基金合同》約定的時(shí)間和方式查閱或者復(fù)制
公開披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
（1）虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
（2）對(duì)證券投資業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè)；
（3）違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
（4）詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；
（5）登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字；
（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時(shí)采用外文文本的，基金信息披露
義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持
有人大會(huì)召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項(xiàng)的
法律文件。
（2）基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，說明基金
認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披露及基金份額持有人
服務(wù)等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш螅鹫心颊f明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)
當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在指定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸷贤K止的，基金管理人不再更新基金招募
說明書。
（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金運(yùn)作監(jiān)督等
活動(dòng)中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
（4）基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡(jiǎn)明的基金
概要信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)
當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在指定網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)
網(wǎng)點(diǎn)；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金合同終
止的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額發(fā)售的三日前，將基金
份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登載在指定報(bào)刊上，
將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、《基金合同》和基金托管協(xié)議
登載在指定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金托管
人應(yīng)當(dāng)同時(shí)將基金合同、基金托管協(xié)議登載在網(wǎng)站上。
2、基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明
書的當(dāng)日登載于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》生效
公告。
4、基金份額上市交易公告書
基金份額獲準(zhǔn)在上海證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額上市交易的三
個(gè)工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在指定網(wǎng)站上，并將上市交易公告書提示性公
告登載在指定報(bào)刊上。
5、基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周
在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通
過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)
凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度
最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
6、基金申購(gòu)、贖回清單公告
在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回之后，基金管理人將在每個(gè)開放日通過網(wǎng)站或其他媒
介公告當(dāng)日的申購(gòu)贖回清單。
7、基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將年度報(bào)告登載
在指定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上?；鹉甓葓?bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)
告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將中期報(bào)告登
載在指定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起十五個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，將季度報(bào)
告登載在指定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。
《基金合同》生效不足2個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)告或者
年度報(bào)告。
如報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的情形，為保障
其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告“影響投資者決策的其他重要信息”項(xiàng)下
披露該投資者的類別、報(bào)告期末持有份額及占比、報(bào)告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特
有風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
分析等。
8、臨時(shí)報(bào)告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書，并登載在指
定報(bào)刊和指定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重大影響
的下列事件：
（1）基金份額持有人大會(huì)的召開及決定的事項(xiàng)；
（2）基金終止上市交易、《基金合同》終止、基金清算；
（3）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；
（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
（5）基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項(xiàng)，基
金托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
（7）基金管理公司變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實(shí)際控制人變更；
（8）基金募集期延長(zhǎng)或提前結(jié)束募集；
（9）基金管理人高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負(fù)責(zé)人發(fā)生
變動(dòng)；
（10）基金管理人的董事在最近12個(gè)月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托
管人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個(gè)月內(nèi)變動(dòng)超過百分之三十；
（11）涉及基金財(cái)產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
（12）基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政
處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重
大行政處罰、刑事處罰；
（13）基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制
人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大
關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的情形除外；
（14）基金收益分配事項(xiàng)；
（15）管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
（16）基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；
（17）本基金開始辦理申購(gòu)、贖回；
（18）本基金暫停接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)或重新接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)；
（19）發(fā)生涉及基金申購(gòu)、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項(xiàng)時(shí)；
（20）基金變更標(biāo)的指數(shù)；
（21）基金暫停上市、恢復(fù)上市；
（22）基金份額的折算及變更登記；
（23）基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重
大影響的其他事項(xiàng)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
9、澄清公告
在基金合同期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消息可能對(duì)基金份額價(jià)
格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露
義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該消息進(jìn)行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)、基金上
市交易的證券交易所。
10、清算報(bào)告
基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算并作
出清算報(bào)告?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在指定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公
告登載在指定報(bào)刊上。
11、基金份額持有人大會(huì)決議
基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并予以公告。
12、投資資產(chǎn)支持證券的相關(guān)公告
基金管理人應(yīng)在基金年報(bào)及中期報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券
市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)。基金管理人應(yīng)在基金季度報(bào)
告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期末按
市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明細(xì)。
13、投資股指期貨的相關(guān)公告
在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文件中披露的股
指期貨交易情況，應(yīng)當(dāng)包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭示股指
期貨交易對(duì)本基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)等。
14、投資國(guó)債期貨的相關(guān)公告
在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文件中披露的國(guó)
債期貨交易情況，應(yīng)當(dāng)包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭示國(guó)債
期貨交易對(duì)本基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)。
15、投資股票期權(quán)的相關(guān)公告
基金管理人應(yīng)在定期信息披露文件中披露參與股票期權(quán)交易的有關(guān)情況，包括投資政策、
持倉情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、估值方法等，并充分揭示期權(quán)交易對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響
等。
16、投資流通受限證券的相關(guān)公告
基金管理人應(yīng)在基金投資非公開發(fā)行股票后兩個(gè)交易日內(nèi)，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒介披露
所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價(jià)值，以及總成本和賬面價(jià)值占基金資
產(chǎn)凈值的比例、鎖定期等信息。
17、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的相關(guān)公告
本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告
等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文件中披露參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的交易情況，包括
投資策略、業(yè)務(wù)開展情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)及其管理情況等，并就報(bào)告期內(nèi)本基金參與轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務(wù)發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)做詳細(xì)說明。
18、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他信息。
（六）信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級(jí)管理人
員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與
格式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基金
管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購(gòu)贖回清單、基金定期報(bào)告、更新
的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審
查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在指定報(bào)刊中選擇一家報(bào)刊披露本基金信息?；鸸芾砣?、
基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站報(bào)送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報(bào)送信
息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供
有用信息的角度，在保證公平對(duì)待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基金正常投資操作的前提
下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。
前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費(fèi)用，該費(fèi)用不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見書的專業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)
當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信
息置備于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制。
（八）法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)信息披露另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
十八、風(fēng)險(xiǎn)揭示
（一）投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)
1、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市
場(chǎng)的平均回報(bào)率可能存在偏離。
2、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資者心理
和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生
風(fēng)險(xiǎn)。
3、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離，也可能使基金
的跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)：
（1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤
偏離度與跟蹤誤差。
（2）由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生
變化，使基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售收益將導(dǎo)致基金收益率超過標(biāo)的指數(shù)收益率，
產(chǎn)生正的跟蹤偏離度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流動(dòng)性差等原因使基金無法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖
擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)的存在，使基金
投資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（6）在基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)
手段、買入賣出的時(shí)機(jī)選擇等，都會(huì)對(duì)基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟
蹤程度。
（7）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個(gè)別股票
的持有比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對(duì)沖機(jī)制及其他工具
造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購(gòu)與贖回帶來的現(xiàn)金變動(dòng)；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)
誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
4、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能停止該指數(shù)的服務(wù)，從而會(huì)對(duì)基金投資運(yùn)作造成不利
影響。此外，根據(jù)基金合同的約定，出現(xiàn)指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)變更或停止指數(shù)發(fā)布等情形，基金可
能變更標(biāo)的指數(shù)等，從而可能面臨標(biāo)的指數(shù)變更等的風(fēng)險(xiǎn)。
5、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，基金將變更標(biāo)的
指數(shù)?；谠瓨?biāo)的指數(shù)的投資政策將會(huì)改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征將
與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
6、成份券停牌或違約的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)成份券可能出現(xiàn)停牌或違約，從而使基金的部分資產(chǎn)無法變現(xiàn)或出
現(xiàn)大幅折價(jià)，存在對(duì)基金凈值產(chǎn)生沖擊的風(fēng)險(xiǎn)。此外，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本基金運(yùn)作過程中，
當(dāng)指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基
金管理人將按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后可對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整，從
而可能產(chǎn)生跟蹤偏離、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。
7、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)
盡管基金將通過有效的套利機(jī)制使基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的折溢價(jià)控制在一定范
圍內(nèi)，但基金份額在證券交易所的交易價(jià)格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情
形，即存在價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。
8、申購(gòu)贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)
如果基金管理人提供的當(dāng)日申購(gòu)贖回清單內(nèi)容出現(xiàn)差錯(cuò)，包括組合證券名單、數(shù)量、現(xiàn)
金替代標(biāo)志、現(xiàn)金替代比率、替代金額等出錯(cuò)，將會(huì)使投資人利益受損或影響申購(gòu)贖回的正
常進(jìn)行。
9、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)
中證指數(shù)有限公司在開市后根據(jù)申購(gòu)贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)，
計(jì)算并發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)參考。IOPV
與實(shí)時(shí)的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計(jì)算還可能出現(xiàn)錯(cuò)誤，投資者若參考IOPV進(jìn)
行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，該風(fēng)險(xiǎn)需投資者自行承擔(dān)。
10、退市風(fēng)險(xiǎn)
因基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會(huì)決議提前
終止上市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進(jìn)行二級(jí)市場(chǎng)交易的風(fēng)險(xiǎn)。
11、投資者申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)
基金管理人有權(quán)根據(jù)本招募說明書的規(guī)定暫?；蚓芙^接受投資人的申購(gòu)申請(qǐng)，從而導(dǎo)
致申購(gòu)失敗。
基金的申購(gòu)贖回清單中，可能僅允許對(duì)部分成份股使用現(xiàn)金替代，且設(shè)置現(xiàn)金替代比例
上限，因此，投資者在進(jìn)行申購(gòu)時(shí)，可能存在因個(gè)別成份股漲停、臨時(shí)停牌等原因而無法買
入申購(gòu)所需的足夠的成份股，導(dǎo)致申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)。
12、投資者贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)
投資者在提出贖回申請(qǐng)時(shí)，如基金組合中不具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，可能導(dǎo)致
贖回失敗。
基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購(gòu)、贖回單位，由此可能導(dǎo)
致投資者按原最小申購(gòu)、贖回單位申購(gòu)并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購(gòu)、贖
回單位全部贖回，而只能在二級(jí)市場(chǎng)賣出全部或部分基金份額。
13、基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
基金贖回對(duì)價(jià)主要為組合證券，在組合證券變現(xiàn)過程中，由于市場(chǎng)變化、部分成份股流
動(dòng)性差等因素，導(dǎo)致投資者變現(xiàn)后的價(jià)值與贖回時(shí)贖回對(duì)價(jià)的價(jià)值有差異，存在變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。
14、退補(bǔ)現(xiàn)金替代方式的風(fēng)險(xiǎn)
本基金在申購(gòu)贖回環(huán)節(jié)新增了“退補(bǔ)現(xiàn)金替代”方式，該方式不同于現(xiàn)有其他現(xiàn)金替代
方式，可能給申購(gòu)和贖回投資者帶來價(jià)格的不確定性，從而間接影響本基金二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格的
折溢價(jià)水平。極端情況下，如果使用“退補(bǔ)現(xiàn)金替代”證券的權(quán)重增加，該方式帶來的不確定
性可能導(dǎo)致本基金的二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格折溢價(jià)處于相對(duì)較高水平。
基金管理人不對(duì)“時(shí)間優(yōu)先、實(shí)時(shí)申報(bào)”原則的執(zhí)行效率做出任何承諾和保證，現(xiàn)金替代
退補(bǔ)款的計(jì)算以實(shí)際成交價(jià)格和基金招募說明書的約定為準(zhǔn)。若因技術(shù)系統(tǒng)、通訊鏈路或其
他原因?qū)е禄鸸芾砣藷o法遵循“時(shí)間優(yōu)先、實(shí)時(shí)申報(bào)”原則對(duì)“退補(bǔ)現(xiàn)金替代”的證券進(jìn)行
處理，投資者的利益可能受到影響。
15、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)基金累計(jì)報(bào)酬率超過同期標(biāo)的指數(shù)累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到1%以上，可進(jìn)行收益分配；每次
基金收益分配數(shù)額由基金管理人根據(jù)實(shí)際情況確定?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益
分配不以彌補(bǔ)虧損為前提，收益分配后可能存在基金份額凈值低于面值的風(fēng)險(xiǎn)。
16、衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資于股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品，投資期貨、期權(quán)等金融
衍生品主要存在以下風(fēng)險(xiǎn)：
（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：是指由于衍生品價(jià)格變動(dòng)而給投資者帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：是指由于衍生品合約無法及時(shí)變現(xiàn)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）基差風(fēng)險(xiǎn)：是指衍生品合約價(jià)格和標(biāo)的指數(shù)價(jià)格之間的價(jià)格差的波動(dòng)所造成的風(fēng)
險(xiǎn)，以及不同衍生品合約價(jià)格之間價(jià)格差的波動(dòng)所造成的期現(xiàn)價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)。
（4）保證金風(fēng)險(xiǎn)：是指由于無法及時(shí)籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要
求的保證金而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
（5）信用風(fēng)險(xiǎn)：是指經(jīng)紀(jì)公司違約而產(chǎn)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。
（6）操作風(fēng)險(xiǎn)：是指由于內(nèi)部流程的不完善，業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)差錯(cuò)或者疏漏，或者系統(tǒng)
出現(xiàn)故障等原因造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
17、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：即證券的流動(dòng)性下降從而給證券持有人帶來損失（如證券不能賣出
或貶值出售等）的可能性。
（2）證券提前贖回風(fēng)險(xiǎn)：若某些交易賦予SPV在資產(chǎn)支持證券發(fā)行后一定期限內(nèi)以一
定價(jià)格向投資者收購(gòu)部分或全部證券的權(quán)利，則在市場(chǎng)條件許可的情況下，SPV有可能行使
這一權(quán)利從而使投資者受到不利影響。
（3）再投資風(fēng)險(xiǎn)：指證券因某種原因被提前清償，投資者不得不將證券提前償付資金
再做其他投資時(shí)面臨的再投資收益率低于證券收益率導(dǎo)致投資者不能實(shí)現(xiàn)其參與證券化交
易所預(yù)計(jì)的投資收益目標(biāo)的可能性。
（4）SPV違約風(fēng)險(xiǎn)：在以債務(wù)工具（債券、票據(jù)等）作為證券化交易載體，也即交易
所發(fā)行的證券系債權(quán)憑證的情況下，SPV系投資者的債務(wù)人，其可能發(fā)生違約從而給投資者
造成損失。
18、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)本基金可參與融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但
不限于：
（1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
面臨大額贖回時(shí)，可能因證券出借原因，無法及時(shí)收回出借證券、無法及時(shí)變現(xiàn)支付贖
回對(duì)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）信用風(fēng)險(xiǎn)
證券出借對(duì)手方可能無法及時(shí)歸還證券，無法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
證券出借后，可能面臨出借期間無法及時(shí)處置證券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
19、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
基金的多項(xiàng)服務(wù)委托第三方機(jī)構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險(xiǎn)：
（1）申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)因多種原因，導(dǎo)致代理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫?；蚪K止，
由此影響對(duì)投資者申購(gòu)贖回服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）登記機(jī)構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，如實(shí)施貨銀對(duì)付制度，對(duì)投資者基金份額、組合證
券及資金的結(jié)算方式發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資者帶來理解偏差的風(fēng)險(xiǎn)。同樣的風(fēng)險(xiǎn)還
可能來自于證券交易所及其他代理機(jī)構(gòu)。
（3）證券交易所、登記機(jī)構(gòu)、基金托管人、申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)及其他代理機(jī)構(gòu)可能違
約，導(dǎo)致基金或投資者利益受損的風(fēng)險(xiǎn)。
20、管理風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)
基金管理人、基金托管人等相關(guān)當(dāng)事人的業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、人員配備、管理水平與內(nèi)部控
制等對(duì)基金收益水平存在影響。因業(yè)務(wù)擴(kuò)張過快、行業(yè)內(nèi)過度競(jìng)爭(zhēng)、對(duì)主要業(yè)務(wù)人員過度依
賴等可能會(huì)產(chǎn)生影響投資者利益的風(fēng)險(xiǎn)。
相關(guān)當(dāng)事人在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過程中，可能因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操
作失誤或違反操作規(guī)程等引致風(fēng)險(xiǎn)，例如，申購(gòu)贖回清單編制錯(cuò)誤、越權(quán)違規(guī)交易、欺詐行
為及交易錯(cuò)誤等風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)證券交易資金前端風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，中登公司和交易所對(duì)交易參與人的證
券交易資金進(jìn)行前端額度控制，由于執(zhí)行、調(diào)整、暫停該控制，或該控制出現(xiàn)異常等，可能
影響交易的正常進(jìn)行或者導(dǎo)致投資者人的利益受到影響。
21、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
在基金的投資、交易、服務(wù)與后臺(tái)運(yùn)作等業(yè)務(wù)過程中，可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或差錯(cuò)
導(dǎo)致投資者的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能來自基金管理人、基金托管人、證券交易所、
登記機(jī)構(gòu)及銷售代理機(jī)構(gòu)等。
22、政策變更風(fēng)險(xiǎn)
因相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)政策修改等基金管理人無法控制的因素的變化，使基金或
投資者利益受到影響的風(fēng)險(xiǎn)，例如，監(jiān)管機(jī)構(gòu)基金估值政策的修改導(dǎo)致基金估值方法的調(diào)整
而引起基金凈值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、相關(guān)法規(guī)的修改導(dǎo)致基金投資范圍變化，基金管理人為調(diào)整投
資組合而引起基金凈值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)等。
23、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
在市場(chǎng)或個(gè)券流動(dòng)性不足的情況下，基金管理人可能無法迅速地以合理成本調(diào)整基金
投資組合，從而對(duì)基金收益造成不利影響。
（1）基金申購(gòu)、贖回安排
投資人具體請(qǐng)參見基金合同“第六部分、基金份額的申購(gòu)與贖回”和本招募說明書“八、
基金份額的申購(gòu)與贖回”，詳細(xì)了解本基金的申購(gòu)及贖回安排。
（2）擬投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還可投資
于非成份股（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票）、債券(包括國(guó)債、
央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)
債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、衍
生品（包括股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具（含同業(yè)存單、
債券回購(gòu)等）、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金
可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金投資范圍中的股票包含存托憑證。
基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。一般情況下
本基金擬投資的資產(chǎn)類別具有較好的流動(dòng)性，但在特殊市場(chǎng)環(huán)境下本基金仍有可能出現(xiàn)流
動(dòng)性不足的情形，基金管理人將根據(jù)實(shí)際情況采取相應(yīng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施，在保障持有
人利益的基礎(chǔ)上，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（3）實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對(duì)待的前提下，可依照法律法
規(guī)及基金合同的約定，綜合運(yùn)用各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，對(duì)贖回申請(qǐng)等進(jìn)行適度調(diào)整，作
為特定情形下基金管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的輔助措施，包括但不限于：
①暫停接受贖回申請(qǐng)
投資人具體請(qǐng)參見基金合同“第六部分、基金份額的申購(gòu)與贖回”中的“八、暫停贖回或
延緩支付贖回對(duì)價(jià)的情形”，詳細(xì)了解本基金暫停接受贖回申請(qǐng)的情形及程序。
在此情形下，投資人的贖回申請(qǐng)可能被拒絕。
②延緩支付贖回對(duì)價(jià)
投資人具體請(qǐng)參見基金合同“第六部分、基金份額的申購(gòu)與贖回”中的“八、暫停贖回或
延緩支付贖回對(duì)價(jià)的情形”，詳細(xì)了解本基金延緩支付贖回對(duì)價(jià)的情形及程序。
在此情形下，投資人接收贖回對(duì)價(jià)的時(shí)間將可能比一般正常情形下有所延遲。
③暫?；鸸乐?
投資人具體請(qǐng)參見基金合同“第十五部分、基金資產(chǎn)估值”中的“七、暫停估值的情形”，
詳細(xì)了解本基金暫停估值的情形及程序。
在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，同時(shí)贖回申請(qǐng)可能被暫停接受或延
緩支付贖回對(duì)價(jià)。
④中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他措施。
24、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響，存
托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
25、不可抗力
戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)有遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣?、基金托
管人、證券交易所、登記機(jī)構(gòu)和銷售代理機(jī)構(gòu)等可能因不可抗力無法正常工作，從而影響基
金的各項(xiàng)業(yè)務(wù)按正常時(shí)限完成。
（二）聲明
1、本基金未經(jīng)任何一級(jí)政府、機(jī)構(gòu)及部門擔(dān)保。投資者自愿投資于本基金，須自行承
擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金或還通過銷售代理機(jī)構(gòu)銷售，但是，
本基金并不是銷售代理機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也沒有經(jīng)銷售代理機(jī)構(gòu)擔(dān)?；蛘弑硶?，銷售代理
機(jī)構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。
十九、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通
過的事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會(huì)決議通過。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不
經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并
報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效
后兩日內(nèi)在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算
小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變
現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法
律意見書；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不能及時(shí)
變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用
由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律
師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告。基金財(cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)
告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。
（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。
二十、基金合同的內(nèi)容摘要
基金合同的內(nèi)容摘要見附件一。
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要見附件二。
二十二、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)
對(duì)本基金份額持有人的服務(wù)主要由基金管理人、申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)提供。
基金管理人提供的主要服務(wù)內(nèi)容如下：
（一）呼叫中心
1、自動(dòng)語音服務(wù)
提供每周7天、每天24小時(shí)的自動(dòng)語音服務(wù)，客戶可通過電話查詢最新熱點(diǎn)問題、基
金份額凈值等信息。
2、人工電話服務(wù)
提供每周7天的人工服務(wù)。周一至周五的人工電話服務(wù)時(shí)間為8：30~21：00，周六至
周日的人工電話服務(wù)時(shí)間為8：30~17：00，法定節(jié)假日除外。
客戶服務(wù)電話：400-818-6666
客戶服務(wù)傳真：010-63136700
（二）在線服務(wù)
投資者可通過本公司網(wǎng)站、APP、微信公眾號(hào)、微官網(wǎng)等渠道獲得在線服務(wù)。
1、自助服務(wù)
在線客服提供每周7天、每天24小時(shí)的自助服務(wù)，投資者可通過在線客服查詢最新熱
點(diǎn)問題、業(yè)務(wù)規(guī)則、基金份額凈值等信息。
2、人工服務(wù)
周一至周五的在線客服人工服務(wù)時(shí)間為8：30~21：00，周六至周日的在線客服人工服
務(wù)時(shí)間為8：30~17：00，法定節(jié)假日除外。
3、資訊服務(wù)
投資者可通過本公司網(wǎng)站獲取基金和基金管理人各類信息，包括基金法律文件、基金管
理人最新動(dòng)態(tài)、熱點(diǎn)問題等。
公司網(wǎng)址：www.ChinaAMC.com
電子信箱：service@ChinaAMC.com
（三）客戶投訴和建議處理
投資者可以通過基金管理人提供的呼叫中心人工電話、在線客服、書信、電子郵件、傳
真等渠道對(duì)基金管理人所提供的服務(wù)進(jìn)行投訴或提出建議。投資者還可以通過申購(gòu)贖回代理
機(jī)構(gòu)的服務(wù)電話對(duì)該申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)進(jìn)行投訴或提出建議。
二十三、其他應(yīng)披露事項(xiàng)
（一）2024年7月18日發(fā)布華夏中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024
年第二季度報(bào)告。
（二）2024年8月30日發(fā)布華夏中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024
年中期報(bào)告。
（三）2024年9月12日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的
公告。
（四）2024年10月19日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券
的公告。
（五）2024年10月25日發(fā)布華夏中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
2024年第三季度報(bào)告。
（六）2024年11月29日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券
的公告。
（七）2024年12月25日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券
的公告。
（八）2025年1月22日發(fā)布華夏中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024
年第四季度報(bào)告。
（九）2025年3月7日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于辦公地址變更的公告。
（十）2025年3月12日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于廣州分公司營(yíng)業(yè)場(chǎng)所變更的公告。
（十一）2025年3月14日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券
的公告。
（十二）2025年3月31日發(fā)布華夏中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
2024年年度報(bào)告。
（十三）2025年4月12日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券
的公告。
（十四）2025年4月22日發(fā)布華夏中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
2025年第一季度報(bào)告。
（十五）2025年5月10日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券
的公告。
二十四、招募說明書存放及查閱方式
本基金招募說明書公布后，置備于基金管理人的住所，投資者可免費(fèi)查閱。投資者在支
付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件復(fù)印件。
二十五、備查文件
（一）備查文件目錄
1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于準(zhǔn)予華夏中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金注冊(cè)的
批復(fù)。
2、《華夏中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》。
3、《華夏中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》。
4、法律意見書。
5、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
6、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
（二）存放地點(diǎn)
備查文件存放于基金管理人和/或基金托管人處。
（三）查閱方式
投資者可在營(yíng)業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱備查文件。在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得備查文
件的復(fù)制件或復(fù)印件。
華夏基金管理有限公司
二〇二五年五月三十日
附件一：基金合同摘要
第一部分 基金合同當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù)
一、基金管理人
（一） 基金管理人簡(jiǎn)況
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號(hào)院
法定代表人：張佑君
設(shè)立日期：1998年4月9日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]16號(hào)文
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：2.38億元人民幣
存續(xù)期限：100年
聯(lián)系電話：400-818-6666
（二） 基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用并管理基金
財(cái)產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他費(fèi)
用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了《基
金合同》及國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護(hù)基
金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對(duì)基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并獲得《基
金合同》規(guī)定的費(fèi)用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對(duì)被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基
金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資、融券及轉(zhuǎn)融通證
券出借；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法
律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供服務(wù)的外
部機(jī)構(gòu)；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換
和非交易過戶的業(yè)務(wù)規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的
發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起,以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營(yíng)方式
管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立,對(duì)所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)行
證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外,不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及任
何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回和注銷價(jià)格的方法符合《基
金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購(gòu)、贖
回的對(duì)價(jià)；
（9）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
（10）編制季度、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報(bào)告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露，因向?qū)?
計(jì)、法律等外部專業(yè)顧問提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配基金
收益；
（14）按規(guī)定受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付贖回對(duì)價(jià)；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)或配合基
金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他相關(guān)資料15
年以上；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并且保證投資者
能夠按照《基金合同》規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合
理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組,參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)并通知基金
托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時(shí)，應(yīng)
當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違
反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追
償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行
為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期存款利息在基金募集期
結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購(gòu)人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；
（27）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金托管人
（一） 基金托管人簡(jiǎn)況
名稱：中國(guó)銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)
法定代表人：葛海蛟
成立時(shí)間：1983年10月31日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)中國(guó)人民銀行《關(guān)于改革中國(guó)銀行體制的請(qǐng)
示報(bào)告》（國(guó)發(fā)[1979]72號(hào)）
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字【1998】24號(hào)
（二） 基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財(cái)
產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他費(fèi)
用；
（3）監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及
國(guó)家法律法規(guī)行為，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)規(guī)則，為基金開設(shè)證券賬戶等投資所需賬戶、為基金辦理證券交易
資金清算。
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）在基金管理人更換時(shí)，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
（1）以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，確?；鹭?cái)
產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對(duì)
所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、
資金劃撥、賬冊(cè)記錄等方面相互獨(dú)立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶,按照《基金合同》的
約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在
基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，因向?qū)徲?jì)、法律等外部專業(yè)顧問提供的情
況除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購(gòu)、贖
回對(duì)價(jià)；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
（10）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見，說明基金管理
人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基
金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料15年以上；
（12）從基金管理人或其委托的登記機(jī)構(gòu)處接收基金份額持有人名冊(cè)；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì)；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對(duì)價(jià)；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會(huì)或配合
基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)和銀行監(jiān)管
機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其
退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管
理人因違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（22）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
三、基金份額持有人
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對(duì)《基金合同》的承認(rèn)和接受，基金投資
者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當(dāng)事人，
直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當(dāng)事人并不以在《基
金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限
于：
（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請(qǐng)贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會(huì)或者召集基金份額持有人大會(huì)；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對(duì)基金份額持有人大會(huì)審議事項(xiàng)行
使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（8）對(duì)基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟
或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不限
于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主
做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回對(duì)價(jià)及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費(fèi)用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有限責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動(dòng)；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決定；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)和登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)交易及業(yè)務(wù)規(guī)則；
（10）提供基金管理人和監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法要求提供的信息，以及不時(shí)地更新和補(bǔ)充，并保
證其真實(shí)性；
（11）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
第二部分 基金份額持有人大會(huì)
基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表
基金份額持有人出席會(huì)議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
本基金份額持有人大會(huì)不設(shè)立日常機(jī)構(gòu)。
一、召開事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)，法律法規(guī)和中
國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并（法律法規(guī)、基金合同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外）；
（8）除本合同另有約定外，變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會(huì)程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會(huì)；
（11）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人
（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書面要求召開基金份額持
有人大會(huì)；
（12）對(duì)基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；
（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)
的事項(xiàng)。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不
利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持
有人大會(huì)：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收?。?
（2）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率或收
費(fèi)方式；
（3）增加、減少、調(diào)整基金份額類別設(shè)置；
（4）調(diào)整基金的申購(gòu)贖回方式及申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)組成；
（5）調(diào)整基金份額凈值、申購(gòu)贖回清單的計(jì)算和公告時(shí)間或頻率；
（6）本基金的聯(lián)接基金采取特殊申購(gòu)或其他方式參與本基金的申購(gòu)贖回；
（7）基金管理人、證券交易所、登記機(jī)構(gòu)、代銷機(jī)構(gòu)調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、
轉(zhuǎn)換、交易、收益分配、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)的規(guī)則；
（8）標(biāo)的指數(shù)更名或調(diào)整指數(shù)編制方法；
（9）變更標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)的計(jì)算方法、費(fèi)率和支付方式；
（10）基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（11）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動(dòng)而應(yīng)當(dāng)對(duì)《基金合同》進(jìn)行修改；
（12）對(duì)《基金合同》的修改對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基
金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（13）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會(huì)的其他情形。
二、會(huì)議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會(huì)由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時(shí)，由基金托管人召集。
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提
議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起 10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。
基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，
基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60
日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書面要求召開基金
份額持有人大會(huì)，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起
10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸?
理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表
基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提
出書面提議?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提
出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定
之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召開基金份額
持有人大會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代表基金份額10%以上
（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。基金份
額持有人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻
礙、干擾。
6、基金份額持有人會(huì)議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)益登記日。
三、召開基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會(huì)，召集人應(yīng)于會(huì)議召開前30日，在指定媒介公告?；鸱?
額持有人大會(huì)通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議形式；
（2）會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限
等）、送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn);
（5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。
2、采取通訊開會(huì)方式并進(jìn)行表決的情況下，由會(huì)議召集人決定在會(huì)議通知中說明本次
基金份額持有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書面
表決意見寄交的截止時(shí)間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)
票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見
的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人
到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺?duì)書面表決意
見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見的計(jì)票效力。
四、基金份額持有人出席會(huì)議的方式
基金份額持有人大會(huì)可通過現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)方式、通訊開會(huì)方式或法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的
其他方式召開，會(huì)議的召開方式由會(huì)議召集人確定。
1、現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，
現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會(huì)，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場(chǎng)開會(huì)同時(shí)符合以下條件時(shí)，可以進(jìn)行
基金份額持有人大會(huì)議程：
（1）親自出席會(huì)議者持有基金份額的憑證、受托出席會(huì)議者出具的委托人持有基金份
額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通知的規(guī)定，
并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對(duì)，匯總到會(huì)者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金
份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會(huì)者在權(quán)益登
記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在
原公告的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召
集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的
基金份額應(yīng)不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會(huì)。通訊開會(huì)系指基金份額持有人將其對(duì)表決事項(xiàng)的投票以書面形式或會(huì)議
通知約定的其他方式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通訊開會(huì)應(yīng)以書面方式或
會(huì)議通知約定的其他方式進(jìn)行表決。
在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開會(huì)的方式視為有效：
（1）會(huì)議召集人按《基金合同》約定公布會(huì)議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)
提示性公告，法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管
理人）到指定地點(diǎn)對(duì)書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議召集人在基金托管人（如果基金托
管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會(huì)議通知規(guī)定的方式收取基金份
額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取書面表決意見的，不
影響表決效力；
（3）本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有
的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具書
面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日
基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的3個(gè)月以
后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有
人大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或授權(quán)
他人代表出具書面意見；
（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意
見的代理人，同時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理人出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通
知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符；
3、在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的情況下，經(jīng)會(huì)議通知載明，基金份額持有人也可以采
用網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式進(jìn)行表決，或者采用網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式授權(quán)他人代為出席會(huì)議
并表決。
五、議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如《基金合同》的重大修改、決定終
止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并（法律法規(guī)、基金合
同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外）、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會(huì)議召集
人認(rèn)為需提交基金份額持有人大會(huì)討論的其他事項(xiàng)。
基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召集會(huì)議的通知后，對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在基金份
額持有人大會(huì)召開前及時(shí)公告。
基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)
在現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，
然后由大會(huì)主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會(huì)決議。大會(huì)主持人為基金管理
人授權(quán)出席會(huì)議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會(huì)的情況下，由基金托管人授權(quán)
其出席會(huì)議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會(huì)，
則由出席大會(huì)的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名
基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會(huì)的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿?
或主持基金份額持有人大會(huì)，不影響基金份額持有人大會(huì)作出的決議的效力。
會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名
稱）、身份證明文件號(hào)碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和
聯(lián)系方式等事項(xiàng)。
（2）通訊開會(huì)
在通訊開會(huì)的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后
2個(gè)工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。
六、表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分
之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以特別決議通過事項(xiàng)以外
的其他事項(xiàng)均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三
分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金托
管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會(huì)議通
知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會(huì)議通知規(guī)定的書
面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具
書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項(xiàng)表
決。
七、計(jì)票
1、現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)
（1）如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)
議開始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
會(huì)召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會(huì)由基金份額持有人自行召集或大會(huì)雖然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會(huì)的，基金份額持
有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人中選舉三名基金份
額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?huì)的，不影響計(jì)票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)場(chǎng)公布計(jì)票
結(jié)果。
（3）如果會(huì)議主持人或基金份額持有人或代理人對(duì)于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在
宣布表決結(jié)果后立即對(duì)所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以
一次為限。重新清點(diǎn)后，大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)公布重新清點(diǎn)結(jié)果。
（4）計(jì)票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大會(huì)的，不影
響計(jì)票的效力。
2、通訊開會(huì)
在通訊開會(huì)的情況下，計(jì)票方式為：由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)
代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)
對(duì)其計(jì)票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺?duì)書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督
的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。
八、生效與公告
基金份額持有人大會(huì)的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會(huì)決議自生效之日起2個(gè)工作日內(nèi)按照法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)
規(guī)定的要求在指定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議。
生效的基金份額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束
力。
九、關(guān)于本基金的聯(lián)接基金所持本基金份額行使表決權(quán)的方式
若以本基金為目標(biāo)基金且基金管理人和基金托管人與本基金相同的聯(lián)接基金的基金合
同生效，鑒于本基金和聯(lián)接基金的相關(guān)性，本基金聯(lián)接基金的基金份額持有人可以憑所持有
的聯(lián)接基金的基金份額行使目標(biāo)ETF持有人大會(huì)的召集權(quán)、直接出席或者委派代表出席本
基金的基金份額持有人大會(huì)并參與表決。在計(jì)算參會(huì)份額和計(jì)票時(shí)，聯(lián)接基金持有人持有的
享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在本基金基金份額持有人大會(huì)的權(quán)益登記日，聯(lián)接
基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接基金總份
額的比例，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。本基金聯(lián)接基金的持有人，如經(jīng)
基金管理人確認(rèn)其單獨(dú)或合計(jì)持有的聯(lián)接基金基金份額所對(duì)應(yīng)的本基金份額不少于本基金
總份額的10%的，可對(duì)本基金行使基金份額持有人大會(huì)的召集權(quán)。
如本基金召開基金份額持有人大會(huì)，本基金聯(lián)接基金的基金份額持有人有權(quán)親自出席/
出具書面表決意見或以代理投票授權(quán)委托書委派代表出席/出具書面表決意見，并有權(quán)按照
所持有的聯(lián)接基金基金份額對(duì)應(yīng)的本基金份額參與投票表決。
聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份額持有人以
本基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金的特定基金份額持有人的委
托以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會(huì)并參與表
決。
十、法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)基金份額持有人大會(huì)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第三部分 基金收益分配原則、執(zhí)行方式
一、基金收益分配原則
1、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
2、當(dāng)基金累計(jì)報(bào)酬率超過同期標(biāo)的指數(shù)累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到1％以上，可進(jìn)行收益分配；
3、在符合有關(guān)基金收益分配條件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金
收益分配數(shù)額由基金管理人根據(jù)實(shí)際情況確定?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配
不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提，收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值；
4、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；
5、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式；
6、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、上海證券交易所另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無重大實(shí)質(zhì)不利影響的情況下，基金管
理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會(huì)。
二、收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明基金收益分配對(duì)象、分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、分配方式
等內(nèi)容。
三、收益分配方案的確定、公告與實(shí)施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在指定媒介公告。
四、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。
第四部分 與基金財(cái)產(chǎn)管理、運(yùn)用有關(guān)費(fèi)用的提取、支付方式與比例
一、基金費(fèi)用的種類
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、除法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定外，《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)
用；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；
5、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
6、基金的證券/期貨交易費(fèi)用（包括但不限于經(jīng)手費(fèi)、印花稅、證管費(fèi)、過戶費(fèi)、手續(xù)
費(fèi)、券商傭金、融資融券費(fèi)、轉(zhuǎn)融通費(fèi)用、證券賬戶相關(guān)費(fèi)用及其他類似性質(zhì)的費(fèi)用等）；
7、基金的銀行匯劃費(fèi)用；
8、基金上市費(fèi)及年費(fèi)；
9、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用；
10、基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；
11、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50 %年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0 .50%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)
送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支
付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)
送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支
取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第3－10項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用
實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的
損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；
4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)。標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財(cái)產(chǎn)中
列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。
第五部分 基金財(cái)產(chǎn)的投資方向和投資限制
一、投資范圍
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還可投
資于非成份股（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票）、債券(包括國(guó)
債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、
次級(jí)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、
衍生品（包括股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具（含同業(yè)存
單、債券回購(gòu)等）、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本
基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
本基金投資范圍中的股票包含存托憑證。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資
產(chǎn)凈值的90%。如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
二、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；
（2）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10%；
（3）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（4）本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證
券規(guī)模的10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得
超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；
（6）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y
產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)
月內(nèi)予以全部賣出；
（7）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基
金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（8）本基金進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購(gòu)的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值
的40%，進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購(gòu)的最長(zhǎng)期限為1年，債券回購(gòu)到期后不得
展期；
（9）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過本基金資產(chǎn)凈值的15%；
因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符
合該比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資；
（10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開展逆回
購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與本基金合同約定的投資范圍保持一致；
（11）基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的10%；在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的股票總市值的
20%，在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日
基金資產(chǎn)凈值的20%；
（12）基金在任何交易日日終，持有的買入國(guó)債期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的債券總
市值的30%；基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國(guó)債期貨合約的成交金額不得超過
上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（13）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國(guó)債期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之
和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期
權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；
（14）基金因未平倉的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
開倉賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的
全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價(jià)物；未平倉的期權(quán)合約面值不得
超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價(jià)乘以合約乘數(shù)計(jì)算；
（15）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（16）在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價(jià)證券市值之和，不得
超過基金資產(chǎn)凈值的 95%；
（17）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)符合以下要求：
A、出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個(gè)交易日以上的出借
證券應(yīng)納入《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》所述流動(dòng)性受限證券的范圍；
B、參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；
C、最近6個(gè)月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
D、本基金參與證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)
平均計(jì)算；
（18）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易
的股票合并計(jì)算；
（19）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（6）、（9）、（10）、（17）情形之外，因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基
金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制等基金管理人之外的因素致
使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，
但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金
管理人之外的因素致使基金投資不符合上述（17）規(guī)定的，基金管理人不得新增證券出借業(yè)
務(wù)。法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；?
托管人對(duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)本基金合同約定投資組合比例限制進(jìn)行變更的，以變更后的
規(guī)定為準(zhǔn)。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程
序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制，自動(dòng)遵守屆時(shí)有效的法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定，不需召開
基金份額持有人大會(huì)審議。
2、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）向其基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
（6）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關(guān)限制。
第六部分 基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算方法和公告方式
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周
在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通
過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)
凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度
最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
第七部分 基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財(cái)產(chǎn)清算方式
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過
的事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會(huì)決議通過。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)
基金份額持有人大會(huì)決議通過的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報(bào)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效
后兩日內(nèi)在指定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
三、基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算
小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變
現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法
律意見書；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不能及時(shí)
變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
四、清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用
由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
六、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律
師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)
告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。
七、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。
第八部分 爭(zhēng)議解決方式
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則按
普通程序進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京，仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力，仲
裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金
合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國(guó)法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)
和臺(tái)灣地區(qū)法律）管轄。
第九部分 基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式六份，除上報(bào)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)一式二份外，基金管理人、基金托管
人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成冊(cè)，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)所
和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所查閱。
附件二：基金托管協(xié)議摘要
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人（或簡(jiǎn)稱“管理人”）
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號(hào)院
法定代表人：張佑君
成立時(shí)間：1998年4月9日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]16號(hào)文
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：2.38億元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：（一）基金募集；（二）基金銷售；（三）資產(chǎn)管理；（四）從事特定客戶資產(chǎn)
管理業(yè)務(wù)；（五）中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
存續(xù)期間：100年
（二）基金托管人（或簡(jiǎn)稱“托管人”）
名稱：中國(guó)銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)
法定代表人：葛海蛟
成立時(shí)間：1983年10月31日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字【1998】24號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
經(jīng)營(yíng)范圍：吸收人民幣存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；
發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業(yè)拆借；提供
信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保險(xiǎn)箱服務(wù)；外匯存款；外匯貸款；
外匯匯款；外匯兌換；國(guó)際結(jié)算；同業(yè)外匯拆借；外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯
擔(dān)保；結(jié)匯、售匯；發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價(jià)證券；買賣和代理買賣股票以外的
外幣有價(jià)證券；自營(yíng)外匯買賣；代客外匯買賣；外匯信用卡的發(fā)行和代理國(guó)外信用卡的發(fā)行
及付款；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；組織或參加銀團(tuán)貸款；國(guó)際貴金屬買賣；海外分支機(jī)
構(gòu)經(jīng)營(yíng)與當(dāng)?shù)胤稍S可的一切銀行業(yè)務(wù)；在港澳地區(qū)的分行依據(jù)當(dāng)?shù)胤羁砂l(fā)行或參與代理
發(fā)行當(dāng)?shù)刎泿?；?jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
二、基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)基金管理人的下列投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督：
1、對(duì)基金的投資范圍、投資對(duì)象進(jìn)行監(jiān)督。基金管理人應(yīng)將擬投資的股票庫、債券庫
等各投資品種的具體范圍提供給基金托管人?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)實(shí)際情況的變化，對(duì)各投
資品種的具體范圍予以更新和調(diào)整，并及時(shí)通知基金托管人?；鹜泄苋烁鶕?jù)上述投資范圍
對(duì)基金的投資進(jìn)行監(jiān)督。
2、對(duì)基金投融資比例進(jìn)行監(jiān)督；
（1）基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；
（2）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10%；
（3）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（4）本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證
券規(guī)模的10%；
（5）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各
類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；
（6）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。基金持有資
產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)
月內(nèi)予以全部賣出；
（7）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基
金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（8）本基金進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購(gòu)的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值
的40%，進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購(gòu)的最長(zhǎng)期限為1年，債券回購(gòu)到期后不得
展期；
（9）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過本基金資產(chǎn)凈值的15%；
因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符
合該比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資；
（10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開展逆回
購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與本基金合同約定的投資范圍保持一致；
（11）基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的10%；在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的股票總市值的
20%，在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日
基金資產(chǎn)凈值的20%；
（12）基金在任何交易日日終，持有的買入國(guó)債期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的債券總
市值的30%；基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國(guó)債期貨合約的成交金額不得超過
上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（13）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國(guó)債期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之
和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期
權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；
（14）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（15）在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價(jià)證券市值之和，不得
超過基金資產(chǎn)凈值的 95%；
（16）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)符合以下要求：
A、出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個(gè)交易日以上的出借
證券應(yīng)納入《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》所述流動(dòng)性受限證券的范圍；
B、參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；
C、最近6個(gè)月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
D、本基金參與證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)
平均計(jì)算；
（17）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易
的股票合并計(jì)算；
（18）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他投資比例限制。
除上述（6）、（9）、（10）、（16）情形之外，因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基
金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制等基金管理人之外的因素致
使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，
但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金
管理人之外的因素致使基金投資不符合上述（16）規(guī)定的，基金管理人不得新增證券出借業(yè)
務(wù)。法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；?
托管人對(duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)本基金合同約定投資組合比例限制進(jìn)行變更的，以變更后的
規(guī)定為準(zhǔn)。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程
序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制，自動(dòng)遵守屆時(shí)有效的法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定，不需召開
基金份額持有人大會(huì)審議。
（二）基金托管人應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的監(jiān)督和復(fù)核，切實(shí)維護(hù)基
金財(cái)產(chǎn)的安全和基金份額持有人合法權(quán)益。
（三）基金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對(duì)基金資產(chǎn)凈值
計(jì)算、基金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)
信息披露登載基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行復(fù)核。
（四）基金托管人在上述第（一）、（二）、（三）款的監(jiān)督和核查中發(fā)現(xiàn)基金管理人違反
上述約定，應(yīng)及時(shí)提示基金管理人，基金管理人收到提示后應(yīng)及時(shí)核對(duì)確認(rèn)并以書面形式對(duì)
基金托管人發(fā)出回函并改正。在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)提示事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查?；鸸?
理人對(duì)基金托管人提示的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)
告。
（五）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律法規(guī)、本協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)拒絕
執(zhí)行，及時(shí)提示基金管理人，并依照法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告?；鹜泄苋税l(fā)
現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律法規(guī)、本協(xié)議規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提示基
金管理人，并依照法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。
（六）基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查，包括但不限于：在規(guī)定
時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金托管人并改正，就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證，提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和
制度等。
三、基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查
1、在本協(xié)議的有效期內(nèi)，在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金托管人遵守相關(guān)法
律法規(guī)及其行業(yè)監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，基金管理人有權(quán)對(duì)基金托管人履行本協(xié)議的情況進(jìn)行必
要的核查，核查事項(xiàng)包括但不限于基金托管人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶
和證券賬戶、復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦
理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
2、基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對(duì)基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分賬管理、無正
當(dāng)理由未執(zhí)行或延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反法律法規(guī)、
《基金合同》及本協(xié)議有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金托管人限期糾正，基金托管
人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對(duì)并以書面形式對(duì)基金管理人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金管理人有權(quán)
隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改正。基金托管人對(duì)基金管理人通知的違規(guī)事項(xiàng)
未能在限期內(nèi)糾正的，基金管理人應(yīng)依照法律法規(guī)的規(guī)定報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
3、基金托管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供
基金管理人核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正。
四、基金財(cái)產(chǎn)的保管
（一）基金財(cái)產(chǎn)保管的原則
1、基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人的固有財(cái)產(chǎn)。
2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)基金管理人的合法合規(guī)指令或法律法規(guī)、《基
金合同》及本協(xié)議另有規(guī)定，不得自行運(yùn)用、處分、分配基金的任何財(cái)產(chǎn)。
3、基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶、期貨結(jié)算賬戶。
4、基金托管人對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立。
5、除依據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《基金合同》及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定外，基金托
管人不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)。
（二）基金合同生效前募集資金的驗(yàn)資和入賬
1、基金募集期滿或基金管理人宣布停止募集時(shí)，募集的基金份額總額、基金募集金額、
基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定的，由基金管理人在法定期限
內(nèi)聘請(qǐng)具有從事相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金進(jìn)行驗(yàn)資，并出具驗(yàn)資報(bào)告，出具的驗(yàn)
資報(bào)告應(yīng)由參加驗(yàn)資的2名以上（含2名）中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字方為有效。
2、基金管理人應(yīng)將屬于本基金財(cái)產(chǎn)的全部資金劃入在基金托管人處為本基金開立的基
金銀行賬戶中，并確保劃入的資金與驗(yàn)資確認(rèn)金額相一致。
（三）基金的銀行賬戶的開設(shè)和管理
1、基金托管人應(yīng)負(fù)責(zé)本基金的銀行賬戶的開設(shè)和管理。
2、基金托管人以本基金的名義開設(shè)本基金的銀行賬戶。本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金
托管人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動(dòng)，包括但不限于投資、支付贖回金額、支付
基金收益、收取申購(gòu)款，均需通過本基金的銀行賬戶進(jìn)行。
3、本基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?
金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用本基金的銀行賬戶進(jìn)行
本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
4、基金銀行賬戶的管理應(yīng)符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
（四）基金進(jìn)行定期存款投資的賬戶開設(shè)和管理
基金管理人以基金名義在相關(guān)法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)的存款銀行的指定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開立存款賬
戶，基金托管人負(fù)責(zé)該賬戶銀行預(yù)留印鑒的保管和使用。在上述賬戶開立和賬戶相關(guān)信息變
更過程中，基金管理人應(yīng)提前向基金托管人提供開戶或賬戶變更所需的相關(guān)資料。
（五）基金證券賬戶、結(jié)算備付金賬戶及其他投資賬戶的開設(shè)和管理
1、基金托管人應(yīng)當(dāng)代表本基金，以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國(guó)證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司開設(shè)證券賬戶。
2、本基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?
金管理人不得出借或轉(zhuǎn)讓本基金的證券賬戶，亦不得使用本基金的證券賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)
以外的活動(dòng)。
3、基金托管人以自身法人名義在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立結(jié)算備付金賬戶，
用于辦理基金托管人所托管的包括本基金在內(nèi)的全部基金在證券交易所進(jìn)行證券投資所涉
及的資金結(jié)算業(yè)務(wù)。結(jié)算備付金的收取按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的規(guī)定執(zhí)行。
4、在本托管協(xié)議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業(yè)務(wù)的，涉及相
關(guān)賬戶的開設(shè)、使用的，若無相關(guān)規(guī)定，則基金托管人應(yīng)當(dāng)比照并遵守上述關(guān)于賬戶開設(shè)、
使用的規(guī)定。
（六）債券托管專戶的開設(shè)和管理
基金合同生效后，基金管理人負(fù)責(zé)以基金的名義申請(qǐng)并取得進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)拆借市
場(chǎng)的交易資格，并代表基金進(jìn)行交易；由基金管理人負(fù)責(zé)向中國(guó)人民銀行報(bào)備，在上述手續(xù)
辦理完畢之后，基金托管人負(fù)責(zé)以基金的名義在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和銀行間市
場(chǎng)清算所股份有限公司開設(shè)銀行間債券市場(chǎng)債券托管賬戶，并代表基金進(jìn)行銀行間債券市場(chǎng)
債券和資金的清算。
（七）基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)有價(jià)憑證的保管
基金財(cái)產(chǎn)投資的實(shí)物證券、銀行定期存款存單等有價(jià)憑證由基金托管人負(fù)責(zé)妥善保管。
基金托管人對(duì)其以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制的有價(jià)憑證不承擔(dān)責(zé)任。
（八）與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證的保管
基金托管人按照法律法規(guī)保管由基金管理人代表基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同及
有關(guān)憑證?；鸸芾砣舜砘鸷炇鹩嘘P(guān)重大合同后應(yīng)在收到合同正本后30日內(nèi)將一份正
本的原件提交給基金托管人。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關(guān)
的重大合同時(shí)應(yīng)保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持
有一份正本的原件。重大合同由基金管理人與基金托管人按規(guī)定各自保管至少15年。
五、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算
（一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算和復(fù)核
1、基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值。基金份額凈值是指計(jì)算日基金
資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日該基金份額總數(shù)后的價(jià)值。
2、基金管理人應(yīng)每開放日對(duì)基金財(cái)產(chǎn)估值。估值原則應(yīng)符合《基金合同》、《證券投資
基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》及其他法律法規(guī)的規(guī)定。用于基金信息披露的基金凈值信息由基金
管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)開放日結(jié)束后計(jì)算得出當(dāng)日的基金
份額凈值，并以雙方約定的方式發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藨?yīng)對(duì)凈值計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，
并以雙方約定的方式將復(fù)核結(jié)果傳送給基金管理人，由基金管理人對(duì)外公布。月末、年中和
年末估值復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。
3、當(dāng)相關(guān)法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的估值方法不能客觀反映基金財(cái)產(chǎn)公允價(jià)值時(shí)，
基金管理人可根據(jù)具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。
4、基金管理人、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反《基金合同》訂明的估值方法、程序以
及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，雙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)商和糾
正。
5、當(dāng)基金資產(chǎn)的估值導(dǎo)致基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后四位內(nèi)發(fā)生差錯(cuò)時(shí)，視為基金份額凈
值估值錯(cuò)誤。當(dāng)基金份額凈值出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，并采取合理的措
施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大；當(dāng)計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通知基
金托管人，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；當(dāng)計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)到基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)
當(dāng)通知基金托管人，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)對(duì)前述內(nèi)容另有規(guī)定的，
按其規(guī)定處理。
6、由于基金管理人對(duì)外公布的任何基金凈值數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，導(dǎo)致該基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持
有人的實(shí)際損失，基金管理人應(yīng)對(duì)此承擔(dān)責(zé)任。若基金托管人計(jì)算的凈值數(shù)據(jù)正確，則基金
托管人對(duì)該損失不承擔(dān)責(zé)任；若基金托管人計(jì)算的凈值數(shù)據(jù)也不正確，則基金托管人也應(yīng)承
擔(dān)部分未正確履行復(fù)核義務(wù)的責(zé)任。如果上述錯(cuò)誤造成了基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人的不當(dāng)
得利，且基金管理人及基金托管人已各自承擔(dān)了賠償責(zé)任，則基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向不當(dāng)?shù)美?
之主體主張返還不當(dāng)?shù)美?。如果返還金額不足以彌補(bǔ)基金管理人和基金托管人已承擔(dān)的賠償
金額，則雙方按照各自賠償金額的比例對(duì)返還金額進(jìn)行分配。
7、 由于證券交易所、期貨交易所、登記結(jié)算公司及第三方估值機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，
有關(guān)會(huì)計(jì)制度變化或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、
適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤而造成的基金份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤，基金管
理人和基金托管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人和基金托管人應(yīng)積極采取必要的措施減輕或
消除由此造成的影響。
8、如果基金托管人的復(fù)核結(jié)果與基金管理人的計(jì)算結(jié)果存在差異，且雙方經(jīng)協(xié)商未能
達(dá)成一致，基金管理人可以按照其對(duì)基金份額凈值的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布，基金托管人可
以將相關(guān)情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
（二）基金會(huì)計(jì)核算
1、基金賬冊(cè)的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應(yīng)按照雙方約定的同一記賬方法和會(huì)
計(jì)處理原則，分別獨(dú)立地設(shè)置、登記和保管基金的全套賬冊(cè)，對(duì)雙方各自的賬冊(cè)定期進(jìn)行核
對(duì)，互相監(jiān)督，以保證基金財(cái)產(chǎn)的安全。若雙方對(duì)會(huì)計(jì)處理方法存在分歧，應(yīng)以基金管理人
的處理方法為準(zhǔn)。
2、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的核對(duì)
基金管理人和基金托管人應(yīng)定期就會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)存在不符，雙
方應(yīng)及時(shí)查明原因并糾正。
3、基金財(cái)務(wù)報(bào)表和定期報(bào)告的編制和復(fù)核
基金財(cái)務(wù)報(bào)表由基金管理人和基金托管人每月分別獨(dú)立編制。月度報(bào)表的編制，應(yīng)于每
月終了后5個(gè)工作日內(nèi)完成?；鸷贤Ш?，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基
金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在指定網(wǎng)站上；基金招募說明書
其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金合同終止的，基金管理人不再更
新基金招募說明書。季度報(bào)告應(yīng)在季度結(jié)束之日起10個(gè)工作日內(nèi)編制完畢并于季度結(jié)束之
日起15個(gè)工作日內(nèi)予以公告；中期報(bào)告在上半年結(jié)束之日起40日內(nèi)編制完畢并于上半年
結(jié)束之日起2個(gè)月內(nèi)予以公告；年度報(bào)告在每年結(jié)束之日起60日內(nèi)編制完畢并于每年結(jié)束
之日起3個(gè)月內(nèi)予以公告?；鸷贤Р蛔銉蓚€(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)
告、中期報(bào)告或者年度報(bào)告。
基金管理人在月度報(bào)表完成當(dāng)日，將報(bào)表蓋章后提供給基金托管人復(fù)核；基金托管人在
收到后應(yīng)3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知基金管理人?；鸸芾砣嗽诩径葓?bào)
告完成當(dāng)日，將有關(guān)報(bào)告提供給基金托管人復(fù)核，基金托管人應(yīng)在收到后5個(gè)工作日內(nèi)完成
復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知基金管理人。基金管理人在中期報(bào)告完成當(dāng)日，將有關(guān)報(bào)告提
供給基金托管人復(fù)核，基金托管人應(yīng)在收到后10個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面
通知基金管理人。基金管理人在年度報(bào)告完成當(dāng)日，將有關(guān)報(bào)告提供基金托管人復(fù)核，基金
托管人應(yīng)在收到后15個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知基金管理人?；鸸芾?
人和基金托管人之間的上述文件往來均以傳真的方式或雙方商定的其他方式進(jìn)行。
基金托管人在復(fù)核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報(bào)表存在不符時(shí)，基金管理人和基金托管人應(yīng)共
同查明原因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以雙方認(rèn)可的賬務(wù)處理方式為準(zhǔn)；若雙方無法達(dá)成一致以基金
管理人的賬務(wù)處理為準(zhǔn)。核對(duì)無誤后，基金托管人在基金管理人提供的報(bào)告上加蓋托管業(yè)務(wù)
部門公章或者出具加蓋托管業(yè)務(wù)部門公章的復(fù)核意見書，雙方各自留存一份。如果基金管理
人與基金托管人不能于應(yīng)當(dāng)發(fā)布公告之日之前就相關(guān)報(bào)表達(dá)成一致，基金管理人有權(quán)按照其
編制的報(bào)表對(duì)外發(fā)布公告，基金托管人有權(quán)就相關(guān)情況報(bào)證監(jiān)會(huì)備案。
（三）對(duì)于相關(guān)信息的發(fā)送與復(fù)核，基金管理人和基金托管人也可以采用法律法規(guī)規(guī)定
或者雙方認(rèn)可的其他方式進(jìn)行。
六、基金份額持有人名冊(cè)的保管
基金份額持有人名冊(cè)至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。基金份額持
有人名冊(cè)由基金登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人應(yīng)分
別保管基金份額持有人名冊(cè)，基金登記機(jī)構(gòu)保存期不少于20年，法律法規(guī)另有規(guī)定或有權(quán)
機(jī)關(guān)另有要求的除外。如不能妥善保管，則按相關(guān)法規(guī)承擔(dān)責(zé)任。
在基金托管人要求或編制中期報(bào)告和年報(bào)前，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料送交基金托管人，
不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。基金托管人不得將所保管
的基金份額持有人名冊(cè)用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。
七、爭(zhēng)議解決方式
（一）本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳
門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)法律）并從其解釋。
（二）基金管理人與基金托管人之間因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議可通過友好
協(xié)商解決。但若自一方書面提出協(xié)商解決爭(zhēng)議之日起60日內(nèi)爭(zhēng)議未能以協(xié)商方式解決的，
則任何一方有權(quán)將爭(zhēng)議提交位于北京的中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，并按其時(shí)有效的仲裁
規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。
（三）除爭(zhēng)議所涉的內(nèi)容之外，本協(xié)議的當(dāng)事人仍應(yīng)履行本協(xié)議的其他規(guī)定。
八、托管協(xié)議的變更和終止
（一）托管協(xié)議的變更
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對(duì)協(xié)議進(jìn)行變更。變更后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得與
《基金合同》的規(guī)定有任何沖突。
（二）托管協(xié)議的終止
發(fā)生以下情況，本托管協(xié)議應(yīng)當(dāng)終止：
1、《基金合同》終止；
2、本基金更換基金托管人；
3、本基金更換基金管理人；
4、發(fā)生《基金法》、《運(yùn)作辦法》或其他法律法規(guī)規(guī)定的終止事項(xiàng)。
附件三：標(biāo)的指數(shù)編制方案
（最新的指數(shù)編制方案可登錄指數(shù)公司網(wǎng)站查詢）
中證人工智能主題指數(shù)選取50只業(yè)務(wù)涉及為人工智能提供基礎(chǔ)資源、技術(shù)以及應(yīng)用支
持的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映人工智能主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。
一、指數(shù)名稱和代碼
指數(shù)名稱：中證人工智能主題指數(shù)
指數(shù)簡(jiǎn)稱：CS人工智
英文名稱：CSI Artificial Intelligence Index
英文簡(jiǎn)稱：CS AI
指數(shù)代碼：930713
二、指數(shù)基日和基點(diǎn)
該指數(shù)以2012年6月29日為基日，以1000點(diǎn)為基點(diǎn)。
三、樣本選取方法
1、樣本空間
同中證全指指數(shù)的樣本空間
2、可投資性篩選
過去一年日均成交金額排名位于樣本空間前80%。
3、選樣方法
（1）對(duì)于樣本空間內(nèi)符合可投資性篩選條件的證券，選取業(yè)務(wù)涉及大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、
云存儲(chǔ)、機(jī)器學(xué)習(xí)、機(jī)器視覺、人臉識(shí)別、語音語義識(shí)別、智能芯片等領(lǐng)域的上市公司證券
作為待選樣本；
（2）在上述待選樣本中，按照過去一年日均總市值由高到低排名，選取排名前50的證
券作為指數(shù)樣本。
四、指數(shù)計(jì)算
指數(shù)計(jì)算公式為：
報(bào)告期樣本的調(diào)整市值
報(bào)告期指數(shù)=×1000
除數(shù)
其中，調(diào)整市值＝ ∑(證券價(jià)格×調(diào)整股本數(shù)×權(quán)重因子)。調(diào)整股本數(shù)的計(jì)算方法、除
數(shù)修正方法參見計(jì)算與維護(hù)細(xì)則。權(quán)重因子介于0和1之間，以使單個(gè)樣本權(quán)重不超過10%。
五、指數(shù)樣本和權(quán)重調(diào)整
1、定期調(diào)整
指數(shù)樣本每半年調(diào)整一次，樣本調(diào)整實(shí)施時(shí)間分別為每年6月和12月的第二個(gè)星期五
的下一交易日。
權(quán)重因子隨樣本定期調(diào)整而調(diào)整，調(diào)整時(shí)間與指數(shù)樣本定期調(diào)整實(shí)施時(shí)間相同。在下一
個(gè)定期調(diào)整日前，權(quán)重因子一般固定不變。
2、臨時(shí)調(diào)整
特殊情況下將對(duì)指數(shù)進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整。當(dāng)樣本退市時(shí)，將其從指數(shù)樣本中剔除。樣本公司
發(fā)生收購(gòu)、合并、分拆等情形的處理，參照計(jì)算與維護(hù)細(xì)則處理。
華夏中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書更新.pdf