華安中證A500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
華安中證A500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年5月26日
送出日期：2025年5月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱華安中證A500增強策略ETF基金代碼561090
基金管理人華安基金管理有限公司基金托管人中信銀行股份有限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日-上海證券交易所
期
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金基金
-
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理張序
證券從業(yè)日期2016年7月8日
A500增（擴位簡稱：中證
其他場內(nèi)簡稱
A500增強ETF）
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
詳情請閱讀《招募說明書》中“基金的投資”章節(jié)的相關(guān)內(nèi)容。
本基金采用指數(shù)增強策略，力爭在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上獲取超越標的指數(shù)的投資收
投資目標
益。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括中證A500指數(shù)的成份股及其
備選成份股（均含存托憑證）、其他非指數(shù)成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國
證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、地方政府債、央行票
據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換
債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行
存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資
的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與
投資范圍
融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基
金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于標的指
數(shù)成份股及其備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金每個交易日日
終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)
金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做
相應(yīng)調(diào)整。
本基金的標的指數(shù)為中證A500指數(shù)。
1、股票投資策略
2、存托憑證投資策略
3、債券投資策略
主要投資策略4、資產(chǎn)支持證券投資策略
5、股指期貨投資策略
6、參與融資業(yè)務(wù)投資策略
7、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略
業(yè)績比較基準中證A500指數(shù)收益率
本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合
風(fēng)險收益特征
型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率
/持有期限（N）
S＜50萬份0.80%-
認購費50萬份≤S＜100萬份0.50%-
S≥100萬份-每筆1000元
注：發(fā)售代理機構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購時可參照上述費率結(jié)構(gòu)，按照一定的標準收取傭金。投
資者申請重復(fù)現(xiàn)金認購的，須按每筆認購申請所對應(yīng)的費率檔次分別計費。
投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含證
券交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.50%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.10%基金托管人
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、基金份額持有人大會費用、基金的證券
交易費用、基金的銀行匯劃費用、基金的相關(guān)賬戶的開戶費用、賬戶維護費用等費
其他費用
用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費
用。費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
（一）本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀
本基金的《招募說明書》等銷售文件。
（二）本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資本基金前，
應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，理性判斷市場，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括：投資組合的風(fēng)險、
本基金特有的風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、操作風(fēng)險、基金財產(chǎn)投資運營過程中的增值稅風(fēng)
險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險及其他風(fēng)險等。本基金為
股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。
（三）本基金的特有風(fēng)險
1、增強策略失效風(fēng)險
本基金采用主動管理策略選股，可能存在策略失效，無法戰(zhàn)勝指數(shù)收益的風(fēng)險。
2、潛在搶先交易風(fēng)險
投資者可依據(jù)每日公布的申購、贖回清單判斷組合證券買賣情況，進而搶先于基金組合交易相關(guān)證券，
可能影響基金投資收益。
3、標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
標的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率
可能存在偏離。
4、標的指數(shù)波動的風(fēng)險
標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資人心理和交易制度等各
種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險。
5、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險
由于本基金采用指數(shù)增強策略、標的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法、標的指數(shù)成份股發(fā)生配股或增發(fā)
等行為導(dǎo)致成份股在標的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售、成份股停牌或摘
牌、流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資組合以及與基金運作相關(guān)的費用等因素使本基金產(chǎn)生跟蹤
偏離度和跟蹤誤差。
6、基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險
盡管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定范圍內(nèi)，但基金
份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情形，即存在價格折溢價的風(fēng)
險。
7、IOPV計算錯誤的風(fēng)險
證券交易所發(fā)布的由基金管理人或其委托的機構(gòu)計算的基金份額參考凈值（IOPV），供投資人交易、申
購、贖回基金份額時參考。IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計算也可能出現(xiàn)錯誤。投資人
若參考IOPV進行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資人自行承擔后果。
8、退市風(fēng)險
因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前終止上市，導(dǎo)致
基金份額不能繼續(xù)進行二級市場交易的風(fēng)險。
9、投資者申購失敗的風(fēng)險
10、投資者贖回失敗的風(fēng)險
11、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險
12、退補現(xiàn)金替代方式的風(fēng)險
13、股指期貨等金融衍生品投資風(fēng)險
14、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
15、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險
16、標的指數(shù)變更的風(fēng)險
17、第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險
18、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
19、參與融資的風(fēng)險
20、投資于存托憑證的風(fēng)險
21、跟蹤誤差未達約定目標的風(fēng)險
22、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)風(fēng)險
23、組合證券停牌或退市的風(fēng)險
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。基金管理人依照恪盡職守、誠實守信、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不得保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，應(yīng)經(jīng)友好協(xié)商解決。如
經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，仲裁地點為上海市，
按照屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力。除非仲裁裁決
另有決定，仲裁費、律師費由敗訴方承擔。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.huaan.com.cn；客戶服務(wù)電話：40088-50099
（一）基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
（二）定期報告、包括基金季度報告、中期報告、年度報告
（三）基金份額凈值
（四）基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
（五）其他重要資料
華安中證A500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf