華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年4月30日
送出日期：2025年4月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、 產(chǎn)品概況
基金簡稱 500指增 基金代碼 561550
基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
基金合同生效日 2021年12月2日 上市交易所及上市日期 上海證券交易所 2021年12月10日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 笪篁 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年4月28日
證券從業(yè)日期 2014年6月24日
基金經(jīng)理 柳軍 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2021年12月2日
證券從業(yè)日期 2001年5月25日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
(一) 投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 利用定量投資模型，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的投資回報(bào)，追求基金資產(chǎn)的長期增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊發(fā)行的股票）、存托憑證、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金所持有的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
主要投資策略 1、股票的投資策略 本基金主要通過定量投資模型，選取并持有預(yù)期收益較好的股票構(gòu)成投資組合，在有效控制相對(duì)業(yè)績基準(zhǔn)指數(shù)跟蹤誤差的前提下，力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 本基金運(yùn)用的量化投資模型主要包括： （1）多因子alpha模型——股票超額回報(bào)預(yù)測 多因子alpha模型以中國股票市場較長期的回測研究為基礎(chǔ)，結(jié)合前瞻性市場判斷，用精研的多個(gè)因子捕捉市場有效性暫時(shí)缺失之處，以多因子在不同個(gè)股上的不同體現(xiàn)估測個(gè)股的超值回報(bào)。概括來講，本基金alpha模型的因子可歸為如下幾類：價(jià)值（value）、質(zhì)量（quality）、動(dòng)量（momentum）、成長（growth）、市場預(yù)期等等。公司的量化投研團(tuán)隊(duì)會(huì)持續(xù)研究市場的狀態(tài)以及市場變化，并對(duì)模型和模型所采用的因子做出適當(dāng)更新或調(diào)整。 多因子alpha模型利用長期積累并最新擴(kuò)展的數(shù)據(jù)庫，科學(xué)地考慮了大量的各類信息，包括來自市場各類投資者、公司各類報(bào)表、分析師預(yù)測等等多方的信息?；鸾?jīng)理根據(jù)市場狀況及變化對(duì)各類信息的重要性做出具有一定前瞻性的判斷，適合調(diào)整各因子類別的具體組成及權(quán)重。 （2）風(fēng)險(xiǎn)估測模型——有效控制預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 本基金將利用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測模型和適當(dāng)?shù)目刂拼胧行Э刂仆顿Y組合的預(yù)期投資風(fēng)險(xiǎn)，并力求將投資組合的實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。 （3）交易成本模型——控制交易成本以保護(hù)投資業(yè)績 本基金的交易成本模型既考慮固定成本，也考慮交易的市場沖擊效應(yīng)，以減少交易對(duì)業(yè)績造成的負(fù)面影響。在控制交易成本的基礎(chǔ)上，進(jìn)行投資收益的優(yōu)化。 （4）投資組合的優(yōu)化和調(diào)整 本基金將綜合考慮預(yù)期回報(bào)，風(fēng)險(xiǎn)及交易成本進(jìn)行投資組合優(yōu)化。其選股范圍將包括流動(dòng)性和基本面信息較好的股票。投資組合構(gòu)建完成后，本基金將充分考慮各種市場信息的變化情況，對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并根據(jù)市場的實(shí)際情況適當(dāng)控制和調(diào)整組合的換手率。 本基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)是力爭使基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過6.5%。 本基金以 T-1 日優(yōu)化投資組合為基礎(chǔ)，考慮 T 日將會(huì)發(fā)生的成份股公司變動(dòng)等情況，設(shè)計(jì)T日申購、贖回清單并公告。 2、存托憑證投資策略;3、債券投資策略;4、股指期貨投資策略;5、資產(chǎn)支持證券的投資策略;6、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證500指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金；本基金同時(shí)是指數(shù)型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
注：詳見《華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》第十一部分“基金的
投資”。
(二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：業(yè)績表現(xiàn)截止日期2024年12月31日?；疬^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、 投資本基金涉及的費(fèi)用
(一) 基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi) （前收費(fèi)） - - 投資者在申購基金份額時(shí)，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
贖回費(fèi) - - 投資者在贖回基金份額時(shí)，申購
贖回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
(二) 基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.7% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 60,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收章節(jié) 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額
以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三) 基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.84%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、 風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一) 風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券、期貨市場，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券、期貨市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資
本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場，并承擔(dān)基金投
資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、
個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、由于基金投資者連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在基金
管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等等。
本基金是跟蹤中證500指數(shù)的增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金，投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)
包括：標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指
數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)、增強(qiáng)策略失效的風(fēng)險(xiǎn)、潛在
搶先交易的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、基金份額二級(jí)市場交易價(jià)格折溢
價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、投資者申購失敗的風(fēng)險(xiǎn)、投資者贖回失敗
的風(fēng)險(xiǎn)、退補(bǔ)現(xiàn)金替代方式的風(fēng)險(xiǎn)、基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)與
操作風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)、股指期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證的投資風(fēng)
險(xiǎn)、融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力等等。
本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、
成份股停牌等潛在風(fēng)險(xiǎn)，詳見本基金招募說明書中“基金的風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
(二) 重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點(diǎn)詳見基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、 其他資料查詢方式
以下資料詳見華泰柏瑞基金官方網(wǎng)站［www.huatai-pb.com］［客服電話：400-888-0001］
1、《華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《華泰柏瑞中證500增
強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》、《華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券
投資基金招募說明書》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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