易方達(dá)中證A500增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
易方達(dá)中證A500增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投
資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年8月26日
送出日期：2025年8月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
易方達(dá)中證A500增強(qiáng)
基金簡(jiǎn)稱基金代碼563600
策略ETF
易方達(dá)基金管理有限公中國(guó)銀行股份有限公
基金管理人基金托管人
司司
上市交易所及上市上海證券交易所
基金合同生效日-
日期暫未上市
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金基
-
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理黃浩東
證券從業(yè)日期2020-07-03
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱A500增強(qiáng)
擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱A500增強(qiáng)ETF易方達(dá)
認(rèn)購(gòu)代碼563603
未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)
等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除
外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日
起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、
與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額
其他
持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)
表決未通過(guò)的，基金合同終止。自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制
及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的
最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基
金投資運(yùn)作。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
在控制基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度及年
投資目標(biāo)
化跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑
證）、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)
投資范圍板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（包括
國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)
債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、
可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存
款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國(guó)
債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的
其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，本基金可以將其納入投資范圍。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。
本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%；投資于標(biāo)的指數(shù)成
份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證A500指數(shù)，及其未來(lái)可能發(fā)生的變更。
本基金為增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金，力求控制基金
凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)
0.35%，年化跟蹤誤差不超過(guò)6.5%；同時(shí)通過(guò)量化策略進(jìn)行投資組
合管理，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
股票（含存托憑證）投資方面，本基金指數(shù)化投資以標(biāo)的指數(shù)的構(gòu)
成為基礎(chǔ)，通過(guò)對(duì)各成份股權(quán)重偏離的控制，實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟
蹤。本基金利用基金管理人自主研發(fā)的定量投資模型預(yù)測(cè)股票超額
回報(bào)，在力爭(zhēng)有效控制風(fēng)險(xiǎn)及交易成本的基礎(chǔ)上構(gòu)建和優(yōu)化投資組
主要投資策略
合，其中股票選擇以指數(shù)成份股及備選成份股為主，同時(shí)適當(dāng)投資
于非成份股，并根據(jù)定量投資模型在全市場(chǎng)優(yōu)選股票，對(duì)投資組合
構(gòu)成及權(quán)重進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。
此外，為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金將綜合考慮流動(dòng)性和收益
性，適當(dāng)參與債券和貨幣市場(chǎng)工具的投資。同時(shí)，本基金可投資股
指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)。在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的
前提下，本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，
并可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)參與融資業(yè)務(wù)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中證A500指數(shù)收益率
本基金為股票型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合
型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金在控制基金凈值增長(zhǎng)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎(chǔ)
上，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。長(zhǎng)期來(lái)看，本基金具有與
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相近的風(fēng)險(xiǎn)水平。
注：投資者可閱讀《招募說(shuō)明書》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無(wú)
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比
較圖
無(wú)
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
S
認(rèn)購(gòu)費(fèi)50萬(wàn)份≤S
S≥100萬(wàn)份1,000元/筆
注：1、通過(guò)基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)時(shí)按照上表所示費(fèi)率收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。通過(guò)發(fā)售代
理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)時(shí)可參照上述費(fèi)率結(jié)構(gòu)，按照不超過(guò)0.80%的標(biāo)準(zhǔn)
收取一定的傭金。投資者多次提交現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的，須按每筆認(rèn)購(gòu)所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別
計(jì)費(fèi)。2、投資者在申購(gòu)或贖回時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過(guò)0.5%的標(biāo)準(zhǔn)向投資者收
取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。3、場(chǎng)內(nèi)交易費(fèi)用以證券
公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率0.50%基金管理人
托管費(fèi)年費(fèi)率0.10%基金托管人
詳見(jiàn)招募說(shuō)明書的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不
一致的風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金特有風(fēng)險(xiǎn)包括：（1）與指數(shù)化投資相關(guān)的特
定風(fēng)險(xiǎn)，包括標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的
指數(shù)發(fā)布時(shí)間較短的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)
回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)
編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等；（2）采用主動(dòng)量化增強(qiáng)策略進(jìn)行投資管理可能引致的特定風(fēng)
險(xiǎn)，包括增強(qiáng)策略失效風(fēng)險(xiǎn)、潛在搶先交易風(fēng)險(xiǎn)、申贖成本增加風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)、模
型風(fēng)險(xiǎn)等；（3）ETF運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)，包括參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)、基金交易
價(jià)格與份額凈值發(fā)生偏離的風(fēng)險(xiǎn)、投資組合證券停牌的風(fēng)險(xiǎn)、投資人申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)、投
資人贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)、申購(gòu)贖回清單中設(shè)置較低的申購(gòu)/贖回份額上限的風(fēng)險(xiǎn)、深市證券申
贖處理規(guī)則帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、申購(gòu)贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)、申購(gòu)贖回清單標(biāo)識(shí)設(shè)置不合理的風(fēng)險(xiǎn)、
基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、套利風(fēng)險(xiǎn)、基金分紅特殊安排的風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的
風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)等；（4）投資特定品種（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等金融衍生
品、資產(chǎn)支持證券、存托憑證等）的特有風(fēng)險(xiǎn)；（5）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的具體運(yùn)作特點(diǎn)詳見(jiàn)基金合同和招募說(shuō)明書的約定。本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)及一般風(fēng)險(xiǎn)
詳見(jiàn)招募說(shuō)明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
投資者投資于本基金前請(qǐng)認(rèn)真閱讀證券交易所和登記結(jié)算機(jī)構(gòu)關(guān)于ETF的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)
則及其不時(shí)的更新，確保具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)、清楚了解相關(guān)規(guī)則流程后方可參與本基金的
認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回及交易。投資者一旦認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)或贖回本基金，即表示對(duì)基金認(rèn)購(gòu)、申
購(gòu)和贖回所涉及的登記方式以及申購(gòu)贖回所涉及組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等相關(guān)的
交收方式及業(yè)務(wù)規(guī)則已經(jīng)認(rèn)可。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤
勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者
自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因
《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解途徑解決，
如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過(guò)仲裁方式處理，詳見(jiàn)《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存
在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相
關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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